金融系计量经济学复习题Word下载.docx

1、4、某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的30个百货5、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果， 6、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据：（1）建立深圳地方预算内财政收入对GDP的回归模型；（2）估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；（3）对回归结果进行检验；（4）若是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的预测值和预测区间（=。7、运用美国1988研究与开发（R&D）支出费用（Y）与不同部门产品销售量（X）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由

2、此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下：8、组合证券理论的资本市场线（CML）表明期望收益E i与风险i之间存在线性关系如下：9、设消费函数为（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。10、克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费Y和工资收入X1、非工资非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程：11、对没有截距项的一元回归模型称之为过原点回归（regrission through the origin）。试证明（1）如果通过相应的样本回归模型可得到通常的的正规方程组 则可以得到的两个不同的估

3、计值： ， 。 （2）在基本假设下，与均为无偏估计量。 （3）拟合线通常不会经过均值点，但拟合线则相反。 （4）只有是的OLS估计量。12、下表为有关经批准的私人住房单位及其决定因素的4个模型的估计量和相关统计值（括号内为p-值）（如果某项为空，则意味着模型中没有此变量）。数据为美国40个城市的数据。模型如下：式中housing实际颁发的建筑许可证数量，density每平方英里的人口密度，value自由房屋的均值（单位：百美元），income平均家庭的收入（单位：千美元），popchang19801992年的人口增长百分比，unemp失业率，localtax人均交纳的地方税，statetax人

4、均缴纳的州税变量模型A模型B模型C模型DC813 -392 -1279 -973 DensityValueIncomePopchangUnempLocaltaxStatetaxRSS+7R2+6AIC（1）检验模型A中的每一个回归系数在10%水平下是否为零（括号中的值为双边备择p-值）。根据检验结果，你认为应该把变量保留在模型中还是去掉（2）在模型A中，在10%水平下检验联合假设H0： i =0（i=1,5,6,7）。说明被择假设，计算检验统计值，说明其在零假设条件下的分布，拒绝或接受零假设的标准。说明你的结论。（3）哪个模型是“最优的”解释你的选择标准。（4）说明最优模型中有哪些系数的符号是

5、“错误的”。说明你的预期符号并解释原因。确认其是否为正确符号。13、在经典线性模型基本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型：你想检验的虚拟假设是H0： （1）用的方差及其协方差求出 （2）写出检验H0：的t统计量。 （3）如果定义，写出一个涉及 0、 、 2和 3的回归方程，以便能直接得到 估计值及其标准误。14、一个估计某行业ECO薪水的回归模型如下其中，salary 为年薪sales为公司的销售收入，mktval为公司的市值，profmarg为利润占销售额的百分比，ceoten为其就任当前公司CEO的年数，comten为其在该公司的年数。一个有177个样本数据集的估计得到R2=。若添加ceoten2和comten2后，R2=。问：此模型中是否有函数设定的偏误