期货交易制度与期货交易流程考试试题.docx
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期货交易制度与期货交易流程考试试题
期货交易制度与期货交易流程考试试题
一、单选题（本大题20小题．每题1.0分，共20.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）
第1题
下列关于集合竞价的说法，正确的是（ ）。
A 集合竞价采用最大成交量原则
B 低于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交
C 高于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交
D 申报价格等于集合竞价产生的价格，若买入申报量较高，则按买入方的申报量成交
【正确答案】：
A
【本题分数】：
1.0分
第2题
期货交易所应当及时公布的上市品种合约信息不包括（ ）。
A 成交量、成交价
B 持仓量
C 最高价与最低价
D 预期次日开盘价
【正确答案】：
D
【本题分数】：
1.0分
第3题
下列关于期货交易所风险准备金的说法，不正确的是（ ）。
A 期货交易所从收取的期货交易手续费中提取风险准备金
B 风险准备金是确保交易所担保履约的备付金
C 期货交易所可以使用风险准备金进行交易设施改善
D 风险准备金应当单独核算、专户存储
【正确答案】：
C
【本题分数】：
1.0分
第4题
5月10日，大连商品交易所的7月份豆油收盘价为11220元/吨，结算价为11200元/吨，涨跌停板幅度为4%，则下一个交易日涨停价格为（ ）元/吨。
A 11648
B 11668
C 11780
D 11760
【正确答案】：
A
【本题分数】：
1.0分
第5题
下列关于强行平仓执行过程的说法，不正确的是（ ）。
A 交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求
B 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核
C 超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓
D 强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档
【正确答案】：
D
【本题分数】：
1.0分
第6题
下列关于期货交易保证金的说法，正确的是（ ）。
A 期货交易所直接向一般客户收取保证金
B 交易保证金比例越低，杠杆作用越小
C 交易保证金以合约价值的一定百分比来表示
D 交易保证金一般为成交合约价值的10%～20%
【正确答案】：
C
【本题分数】：
1.0分
第7题
下列关于交易所调整交易保证金比率的通常做法的说法，不正确的是（ ）。
A 距期货合约交割月份越近，交易保证金的比例越大
B 期货持仓量越大，交易保证金的比例越大
C 当某种期货合约出现涨跌停板的时候，交易保证金比例相应提高
D 当连续若干个交易日的累积涨跌幅达到一定程度时，对会员的单边或双边降低保证金
【正确答案】：
D
【本题分数】：
1.0分
第8题
完整的期货交易流程中，不是必经环节的为（ ）。
A 开户与下单
B 竞价
C 结算
D 交割
【正确答案】：
D
【本题分数】：
1.0分
第9题
一般情况下，当会员某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量的（ ）以上（含本数）时，该会员应向交易所报告其资金情况、头寸情况等。
A 80%
B 70%
C 60%
D 50%
【正确答案】：
A
【本题分数】：
1.0分
第10题
某投资者在4月1日买入大豆期货合约40手建仓，成交价为4200元/吨，当日结算价为4230元/吨，则该投资者当日的持仓盈亏为（ ）元。
A 1200
B 12000
C 6000
D 600
【正确答案】：
B
【本题分数】：
1.0分
第11题
某投资者卖出期铜10手，成交价为37500元/吨，当日结算价为37400元/吨，则该投资者的当日盈亏为（ ）元。
A 5000
B 10000
C 1000
D 2000
【正确答案】：
A
【本题分数】：
1.0分
第12题
实物交割时，一般是以（ ）实现所有权转移的。
A 签订转让合同
B 商品送抵指定仓库
C 标准仓单的交收
D 验货合格
【正确答案】：
C
【本题分数】：
1.0分
第13题
目前，我国上海期货交易所采用（ ）交割方式，郑州商品交易所采用（ ）交割方式。
A 集中，滚动
B 集中，集中
C 滚动，集中
D 滚动，滚动
【正确答案】：
A
【本题分数】：
1.0分
第14题
期货交易所应当按照手续费收入的（ ）提取风险准备金。
A 10%
B 15%
C 20%
D 30%
【正确答案】：
C
【本题分数】：
1.0分
第15题
滚动交割是指合约进入交割月以后，在交割月第一个交易日至交割月（ ）进行交割的交割方式。
A 第五个交易日
B 第十个交易日
C 最后交易日前一交易日
D 最后交易日
【正确答案】：
C
【本题分数】：
1.0分
第16题
下列关于持仓限额的说法，不正确的是（ ）。
A 交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额
B 套期保值交易头寸的持仓不受限制
C 同一客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额
D 会员、客户持仓达到但未超过持仓限额的，可以同方向开仓交易
【正确答案】：
D
【本题分数】：
1.0分
第17题
某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（ ）元。
A 76320
B 76480
C 152640
D 152960
【正确答案】：
A
【本题分数】：
1.0分
第18题
当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，用来锁定利润或控制损失的指令是（ ）。
A 取消指令
B 止损指令
C 限时指令
D 阶梯价格指令
【正确答案】：
B
【本题分数】：
1.0分
第19题
期货交易所因会员保证金不足且没有及时追加保证金或者自行平仓，而将会员的合约强行平仓后，强行平仓的有关费用和发生的损失应由（ ）承担。
A 会员
B 期货交易所
C 所有投资者共同
D 会员和期货交易所共同
【正确答案】：
A
【本题分数】：
1.0分
第20题
（ ）能同时锁定现货市场和期货市场风险，节约期货交割成本并解决违约问题。
A 平仓后购销现货
B 远期交易
C 期货转现货
D 期货交易
【正确答案】：
C
【本题分数】：
1.0分
二、多选题（本大题17小题．每题2.0分，共34.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）
第1题
下列关于标准仓单在交易所进行实物交割中的流转的说法，正确的有（ ）。
A 卖方投资者将标准仓单授权给卖方经纪会员，以办理实物交割业务
B 卖方会员将标准仓单提交给交易所
C 交易所将标准仓单分配给买方会员
D 买方经纪会员将标准仓单分配给买方投资者
【正确答案】：
A,B,C,D
【本题分数】：
2.0分
第2题
下列关于结算担保金制度的说法，正确的有（ ）。
A 结算担保金制度是指由结算会员依交易所规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金
B 结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金
C 期货交易所可以直接调整基础结算担保金的标准，调整后向监管部门备案
D 实行会员分级结算制度的期货交易所以结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金代为承担会员的违约责任后，由此取得对违约会员的相应追偿权
【正确答案】：
A,B,D
【本题分数】：
2.0分
第3题
期货公司向客户收取的保证金，可以划转的情形包括（ ）。
A 为客户支付手续费
B 依据客户的要求支付可用资金
C 为客户缴存保证金
D 为客户支付税款
【正确答案】：
A,B,C,D
【本题分数】：
2.0分
第4题
下列情况中，买卖双方适合选择期转现交易的有（ ）。
A 交易双方对于未来期货价格走势有相反看法，希望用对价格的准确预测获利
B 在期货市场有反向持仓双方，拟用标准仓单或标准仓单以外的货物进行交易
C 交易者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大
D 买卖双方为现货市场的贸易伙伴，有远期交货意向并希望远期交货价格稳定
【正确答案】：
B,D
【本题分数】：
2.0分
第5题
下列关于强制减仓制度的说法，正确的有（ ）。
A 强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户（包括非期货会员）按持仓比例自动撮合成交
B 在我国强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向单边市时采用
C 强制减仓造成的经济损失由期货交易所承担
D 强制减仓制度设立的目的在于迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约
【正确答案】：
A,B,D
【本题分数】：
2.0分
第6题
下列关于集合竞价产生价格的说法，正确的有（ ）。
A 交易系统分别对所有有效的买入申报按申报价由高到低的顺序排列，申报价相同的按照申报量排列
B 交易系统分别对所有有效的卖出申报按申报价由低到高的顺序排列，申报价相同的按照申报量排序
C 交易系统逐步将排在前面的买入申报和卖出申报配对成交，直到不能成交为止
D 开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易
【正确答案】：
C,D
【本题分数】：
2.0分
第7题
某客户的保证金不足时，该客户可采取的措施有（ ）。
A 追加保证金
B 自行平仓
C 持续建仓
D 向期货公司申请提供担保
【正确答案】：
A,B
【本题分数】：
2.0分
第8题
在计算机撮合成交的过程中，某一时刻4月份大豆期货合约的买入申报价为4040元/吨，卖出申报价为4034元/吨，则下列说法正确的有（ ）。
A 若前一成交价为4038元/吨，则最新成交价为4038元/吨
B 若前一成交价为4042元/吨，则最新成交价为4040元/吨
C 若前一成交价为4036元/吨，则最新成交价为4038元/吨
D 若前一成交价为4032元/吨，则最新成交价为4034元/吨
【正确答案】：
A,B,D
【本题分数】：
2.0分
第9题
期货交易所有权约见指定的会员高管人员谈话提醒风险的情形包括（ ）。
A 期货价格出现异常
B 会员资金异常
C 交易所接到涉及会员的投诉
D 会员涉及司法调查
【正确答案】：
A,B,C,D
【本题分数】：
2.0分
第10题
目前期货市场的交易方式有（ ）。
A 公开喊价
B 私下协商
C 计算机撮合
D 场外交易
【正确答案】：
A,C
【本题分数】：
2.0分
第11题
交易所有权对会员持仓进行强行平仓的情况有（ ）。
A 会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的
B 会员保证金余额不足，但在规定时限内已补足保证金的
C 持仓量超出其限仓规定的
D 因违规受到交易所强行平仓处罚的
【正确答案】：
A,C,D
【本题分数】：
2.0分
第12题
在规定交割期限内，构成实物交割违约的行为有（ ）。
A 买方将已收到的仓单转让
B 买方未解付货款
C 卖方未交付有效标准仓单
D 买方解付货款不足
【正确答案】：
B,C,D
【本题分数】：
2.0分
第13题
当某品种某月份合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌幅度达到一定程度时，交易所可以采取的措
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