套利系统公式整理版Word文档下载推荐.docx
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Hurst指数的F校验
Hurst指数的回归R平方
最大循环周期
N
R/S
V
套利组合分析
标杆指数成分股信息
指数中市值
该成分股最新价×
该成份股的总股本
权重〔%〕
该成分股指数中市值÷
指数总市值
累计权重〔%〕
〔σ（X）σ（Y）〕
计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的标杆代码的收益率序列
Beta
Var〔Y〕
Var〔Y〕为基准指数收益率序列方差,Cov〔X,Y〕为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差
模拟持股明细信息与维护
未圆整数量
自动生成,使组合成分股在组合中的市值比例与组合成分股在指数中的市值比例一致
持股数量
圆整未圆整的数量后得出
该成分股组合中市值÷
组合总市值
计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的组合收益率序列
替代原则
模拟组合相关性分析图表
期间模拟组合的Beta
Var〔Y〕为基准指数收益率序列方差,Cov〔X,Y〕为组合收益率序列与基准指数收益率序列的协方差
期间模拟组合的Corr
〔σ（X）σ（Y）
计算时,X为从起始日到结束日的组合的收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数收益率序列
期间模拟组合的跟踪误差1
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n为天数
期间模拟组合跟踪误差2
期间模拟组合累计偏差
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差
期间模拟组合Sharp指标
组合收益率,
无风险收益率,
组合收益率的标准差。
截至日至今组合跟踪偏差1
截至日至今组合跟踪偏差2
截至日至今模拟组合累计偏差
不知道怎么算
期间模拟组合Jenson指标
市场基准收益率,
组合的市场风险系数Beta值
期间模拟组合Treynor指标
套利人工交易
市场套利时机监控
正向价差
期现：
对冲资产的价差
跨期：
对冲资产的价差－合理价差
对冲资产的价差=期货最新价－指数最新价
对冲资产的价差=远期最新价－近期最新价
反向价差
-对冲资产的价差
合理价差－对冲资产的价差
利润
理论利润－固定成本－可变成本
正向：
理论利润=正向价差
反向：
理论利润=反向价差
年收益率
利润×
合约乘数×
组合内期货份数/资金占用×
（360/期货/近期剩余天数）×
100%
剩余天数
期货合约剩余的天数
监控信息
提示各类监视信息
当组合收益>
最低利润时，显示出现套利时机
组合指数价
（〔∑组合成分数量×
成分股最新价〕/期货合约张数）/期货合约每点价值
组合指数偏差
组合指数价–指数最新价
期货理论价
指数最新价×
EXP（（无风险利率－分红率－其他影响）×
剩余天数/360）
合理价差
增加跨期交易组合时设置
如果为0，则取远期合约理论价－近期合约理论价
无套利区间上限
指数最新价＋固定成本＋可变成本
合理价差＋固定成本＋可变成本
无套利区间下限
指数最新价－固定成本－可变成本
合理价差－固定成本－可变成本
固定成本
资金成本]＋期货费用＋现货费用+[跟踪误差
资金成本
资金占用×
资金成本率×
剩余天数/（360×
合约乘数]×
组合内期货份数）
资金成本率在系统参数里设置
现货费用
现货开仓预计总费用×
2/（合约乘数]×
期货费用
期货开仓预计总费用×
2/（合约乘数×
跟踪误差
跟踪误差系数
可变成本
现货冲击成本＋期货冲击成本
现货冲击
买入：
现货建仓成交金额－现货建仓市值
卖出：
现货建仓市值－现货建仓成交金额
期货冲击
期货建仓成交金额－期货建仓市值
期货建仓市值－期货建仓成交金额
资金占用
现货资金占用+
期货资金占用
现货资金占用
现货建仓成交金额＋现货费用/2
期货建仓成交金额＋期货费用/2
现货市值
∑〔最新现货篮子成分股价格×
最新现货篮子成分股总股本〕
期货市值
∑〔最新期货篮子成分股价格×
最新期货篮子成分股总股本×
期货合约乘数〕
合约手数
建立交易组合时设置
ETF价差
二级市场最新价－计算IOPV
ETF收益率
预期收益/资金规模
ETF预期收益
abs（价差）×
基金份数–（最低利润金额+现货冲击+现货费用+申赎过户费+ETF费用+ETF冲击〕
ETF成本
计算IOPV×
ETF申赎单位
ETF冲击
交易金额－交易市值
ETF费用
成交金额×
成交金额比例+成交面值×
面值比例
套利持仓监控
敞口份数
ABS〔对冲资产的手数差〕
建仓度
∑〔成分股持仓数量×
最新价〕/∑〔成分股目标数量×
最新价〕
成本
SUM〔单边各品种成本金额〕/持仓内单边组合份数/交易组合内期货手数
持仓内单边组合份数指现货份数或者近期份数或者远期份数
单边各品种成本金额=单边各品种成交金额＋费用
单边各品种成本金额＝单边各品种成交金额－费用
卖出盈亏
SUM（各品种卖出盈亏金额）
建仓：
卖出盈亏金额不变
平仓：
卖出盈亏金额＝卖出盈亏金额＋平仓价格×
平仓数量－平仓费用
－成本金额×
〔平仓数量/〔剩余数量＋平仓数量〕〕
浮动盈亏
SUM（各品种市值－各品种市值成本金额）
累计盈亏
卖出盈亏＋浮动盈亏
当日盈亏
当日累计盈亏－上日累计盈亏
平仓冲击
SUM〔各品种按最新盘口平仓的冲击成本〕
平仓费用
SUM〔各品种按最新盘口平仓的平仓费用〕
初始价差
（初始价差×
累计手数＋当前价差×
投入现货/近期手数]）
/（价差手数＋投入现货/近期手数）
累计手数＝
累计手数＋投入现货/近期手数
当前价差
初始期望收益
建仓时利润×
持仓内组合份数×
组合内期货合约手数
到期收益
当前总损益－现货/近期平仓冲击成本－现货/近期平仓费用－期货/远期平仓费用－现货/近期已实现资金成本－期货/远期已实现资金成本－现货/近期未实现资金成本－期货/远期未实现资金成本－现货/近期调仓成本－期货/远期调仓成本
平仓收益
当前总损益－现货/近期平仓冲击成本－期货/远期平仓冲击成本－现货/近期平仓费用－期货/远期平仓费用－现货/近期已实现资金成本－期货/远期已实现资金成本－现货/近期调仓成本－期货/远期调仓成本
展期收益
总资金占用
现货/近期资金占用＋期货/远期资金占用
现货/近期资金占用
SUM〔现货/近期成分中建仓金额＋现货/近期成分中建仓费用〕
各成分中建仓金额＝持有数量/总建仓数量×
总建仓金额
期货/远期资金占用
SUM〔期货/远期成分中建仓金额＋期货/远期成分中建仓费用〕
现货/近期市值
组合持仓中现货成分股持仓量〕
期货/远期市值
∑〔最新期货成分股价格×
组合持仓中期货成分股持仓量〕
到期收益率
平仓收益率
套利风险监控
资金头寸监控
期货占用比率
期货资金占用/总资金规模
现货占用比率
现货资金占用/总资金规模
风险率监控
风险率
保证金/客户权益
风险指标
跟踪偏差
风险敞口
VAR[日]
根据定义计算
现货VAR[日]
期货VAR[日]
日保证金损失
近月保证金损失
套利持仓损益
成本与损益
现货成本
现货资金占用/组合持仓中现货份数/组合内期货手数
期货成本
期货资金占用/组合持仓中期货份数/组合内期货手数
期货资金占用：
保证金
已实现损益
未实现损益
目前算法不合理待讨论〔期货实时保证金+期货市值×
金额比例+期货面值×
面值比例〕
现货买入金额+买入费用
持仓情况
SUM〔现货成分股最新价×
成分股持仓量〕
多头市值
买入合约最新价×
买入合约持仓量×
合约乘数
空头市值
卖出合约最新价×
卖出合约持仓量×
多头保证金
多头市值×
保证金比例参数
空头保证金
空头市值×
注：
所有计算收益率序列均采用复利形式
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