证券投资学实训详解Word文档下载推荐.docx
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发行方式和价格（元）
深圳交易所
100213
国债0213
2013-10-09
2017-09-20
记账式
2.60
2
代销
100.00
100303
国债0303
2003-04-25
2023-04-14
3.40
（4）找出截至实验日为止的中国上市交易的可转换公司债券品种，并完成下表：
票面利率（％）
发行方式和价格
转换期
转换价格
转换比例
特殊条款
航空运输业
127001
海直转债
2012-12-19
2018-12-9
上海
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
1
向老股东优先配售，余额采用网下配售和网上定价相结合
2013-06-19至2018-12-18
P1=（P0+AK）/（1+N+K）
在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利
回售条件:
自本次可转债第三个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%。
提前赎回条件:
当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
125089
深机转债
2011-07-15
2017-07-15
深圳
0.6%0.8%1.0%1.3%1.6%1.9%
2012-01-16至2017-07-14
在本可转债最后两个计息年度，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%；
在本可转债存续期间内，本次发行所募集资金使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化。
在本可转债转股期内，公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（5）找出截至实验日为止的中国上市交易的封闭式基金品种，并完成下表：
基金代号
基金简称
每单位面值
每单位发行价格
基金类别
基金管理公司
发行方式
主承销商
基金规模
基金单位净值
可分配净收益
市场交易价格
平衡型
184728
基金鸿阳
1.2239
1.00
契约型封闭式资金
宝盈基金管理有限公司
溢价发行
中国农业银行股份有限公司
2000000000
0.8143
-0.1857
0.661
成长型
184699
基金同盛
1.1866
契约封闭式基金
长盛基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
3000000000
1.2430
0.0768
1.042
（6）找出截至实验日为止的中国上市交易的开放式基金品种，并完成下表：
代销机构
基金发起人
托管银行
基金运作特性
上期单位净值
净值增长率
招商银行
150032
多利优先
0.9782
契约型开放式投资基金
嘉实基金管理有限公司
安奎
债券型
21725564
0.8870
-0.970
华夏银行
519508
万家货币
1.4784
契约型开放式基金
万家基金管理有限公司
毕玉国
货币性
1466338277
1.4663
0.9245
150017
和润B
1.37720
上市型开放式基金
兴业全球基金管理有限公司
兰荣
股票型
146787630
-0.052
3
-4.9800
中国工商银行
165309
建信300
0.7850
建信基金管理有限责任公司
江先周
指数型
4307188157
0.8660
-4.730
证券模拟实训
（二）
P6~8
1写出我国所有的证券交易所名称，并找出世界范围内十家证券交易所的名称，并填列下表。
交易所名称
建立时间
组织形式
上市公司总数
上市证券总数
证券总市值（截止至指定时间
交易制度
开市时间
上海证券交易所
1990.11.26
会员制
953家
2632只
156709.65亿
委托交易
9:
30--11:
30,13:
00--15:
00
深圳证券交易所
1990.12.1
1536家
2298只
89,433.51亿
30
13:
纽约证券交易所
1792.5.17
公司制
4231家
3563只
14085944百万美元
T+0
10:
30--4:
30,
30-3:
30
纳斯达克证券交易所
1982.2.8
公司制
3152家
4899只
38.5亿美元
9:
伦敦证券交易所
1773.6.11
3233家
2433只
46.75亿英镑
16:
30--17:
15:
30--23:
香港证券交易所
1986.4.2
1284家
173只
21.187亿港元
T+2
30--12:
14:
30--16:
2写出我国所有的和世界主要的二板市场分布情况，柜台市场，并填列下表。
市场名称
香港创业板
1999.11.25
会员制
137
1057
605亿港元
委托交易
00-12:
3014：
30-16:
伦敦另类投资
1995.6.11
673
3233
113亿英镑
报价驱动
30-17:
3015:
30-23:
3至少找出十个反映世界主要交易所证券价格变动情况得股票价格指数和股价平均数，并填列下表。
指数名称
计算方法
基期
基期点数
样本数量
报告期点数
指数系列
上证综合指数
上海证券交易所
加权平均法
1900.12.19
1000
180
2516.09
上证综合指数，上证180指数，上证50指数
深证综合指数
深圳证券交易所
加权平均法
1994.7.20
40
11011.18
深证综合指数，深证成分指数，深证100指数，中小板指数
道琼斯指数
简单算术平均法
1928.10.1
100
2308.29
道琼斯全球指数，道琼斯全市场指数，道琼斯工业平均指数
恒生指数
香港证券交易所
1964.7.30
33
23218.32
恒生指数，恒生中国企业指数，红筹股指数
金融时报30工业指数
伦敦证券交易所
几何平均法
1935.7.1
5156.84
金融时报30工业指数，伦敦金融时报100指数
日经指数
东京证券交易所
发行量加重平均法
1975.5.1
225
14404.74
日经225指数，日经500指数
证券模拟实训（三）
P9~10
交通银行
王府井
浦发银行
中视传媒
开盘价
4.32
23.78
33.08
10.09
26.61
买入价
4.310
25.720
33.390
9.960
20.010
卖出价
成交价
最高价
4.33
25.96
36.05
26.85
最低价
32.88
9.82
23.79
涨跌
-0.04
1.55
1.67
-0.19
-2.63
涨跌幅度
-0.93%
6.57%
4.95%
-1.88%
-9.95%
成交量
885804.9
210648.0
866086.0
2173229.0
450119.0
成交金额
3.80亿
5.28亿
30.17亿
21.6亿
10.94亿
收盘价
4.28
25.16
35.41
9.91
23.80
委比
70.76%
-100.00%
75.84%
18.88%
委差
40158
-68335
18209
339
内盘
30.9万
40.0万
109.9万
21.1万
外盘
29.9万
53.3万
107.3万
23.8万
均价
4.27
23.02
34.10
10.16
26.38
换手率
0.20%
111.23%
2.11%
11.20%
涨停板价格
跌停板价格
委比：
委比是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标，委比的取值自-100到+100，+100表示全部的委托均是买盘，涨停的股票的委比一般是100，而跌停是-100。
委差：
它是未成交的价和量，某种程度上讲，委买委卖的差值（即委差），是投资者意愿的体现，一定程度上反映了价格的发展方向。
内盘：
就是股票在买入价成交，成交价为申买价，说明抛盘比较踊跃。
成交价在买入价叫内盘。
外盘:
就是股票的买家以卖家的卖出价而买入成交，成交价为申卖价，说明买盘比较积极。
上证指数
2193.07
深证A指
8542.87
证券模拟实训（四）
P11~15
1.以标普500为分析对象，在坐标图中画出自1992-2012指数的变化情况和美国1992-2012年增长率的变动情况，以检验经济周期的变化和股市的变化周期是否有一定的关联。
标普500
GDP增长率%
1992
435.71
3.4
1993
466.45
2.9
1994
459.27
4.1
1995
615.93
2.5
1996
740.74
3.7
1997
970.43
4.5
1998
1229.23
4.4
1999
1469.25
4.8
2000
1320.28
2001
1148.08
1.1
2002
879.82
1.8
2003
1111.92
2004
1211.92
3.6
2005
1248.29
3.1
2006
1418.3
2.7
2007
1468.36
1.9
2008
903.25
2009
1115.1
-2.6
2010
1257.86
2011
1257.6
1.7
2012
1426.19
2.2
2.以上海证券交易所综合股票价格指数为对象，在坐标轴图中画出自1992年以来上海证券交易所综合和股票价格指数的变化情况和中国年经济增长率的变动情况，以检查经济周期的变化和股市的变化周期是否有一定的关联关系。
CPI增长率%
PR增长率%
780.39
6.4
14.2
833.8
14.7
14
647.87
24.1
13.1
555.29
17.1
10.9
917.01
8.3
10
1181.14
2.8
9.3
1146.7
-0.8
7.8
1366.58
-1.4
7.6
2073.47
0.4
8.4
1645.97
0.7
1357.65
9.1
1497.04
1.2
1266.5
3.9
10.1
1161.06
10.3
2675.47
1.5
12.7
5261.56
1820.81
5.9
17.8
3277.14
-0.7
27.7
2808.93
3.3
19.7
2199.42
5.4
13.6
2269.13
3找出中国股市历次大的价格波动周期，说明股市发生大的变化的主要原因，阐述当时的国家政治经济和政策变化，以检验宏观基础因素的变化是否对股市产生影响，以及影响产生的时间性特性。
第一阶段，1992-1996
从1992年至1996年,股市周期和经济周期的运行情况是基本一致的,即股市周期的牛市阶段对应着经济周期的扩张期,股市周期的熊市阶段对应着经济周期的收缩期。
影响股价变动的主要原因是当时国家政治经济和政策变化。
国有投资加大。
国家大力发展外向型经济，中国沿海地区发展潜力得到大力释放，邓小平同志对改革开放的肯定，我国资本市场初步建立并得到快速发展。
第二阶段，1996-1998
从1996年至1998年，上证指数从1996年1月19日的510多点开始上涨，1997年5月12日达1510点。
此次上涨行情的时间持续17个月，大盘上涨近1000点，上涨幅度达到190％多。
第三阶段，1998-2000
从1998年至2000年，证券市场一度萎靡不振。
中国证监会相继推出了“改革股票发行体制、逐步解决证券公司合法融资渠道、允许部分具备条件的证券公司发行融资债券、扩大证券投资基金试点规模、保险资金入市”等多项利好。
股市由此出现了著名的“5·
19”井喷行情，上证指数在短短的一个半月时间里上涨将近70％，随后股市持续了6个月的大幅回调。
第四阶段，2000-2006
从2000年至2006年，由于1999年的由多项利好政策引发的“5·
19”行情，使上证指数在开始的一个半月的时间里快速冲高，指数迅速上涨了70％，之后横盘整理了2个月。
证指数从2245点跌至998点，历时48个月，最大跌幅达55%。
国家减持办法的出台，国家建立退市制度，以及2002年的“非典”事件都对中国股市产生了很大的影响。
第五阶段，2006-2008
从2006年至2008年，2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的汇率机制。
人民币升值拉开序幕。
第六阶段，2008-2012
从2008年至2012年，2008年4月24日，股票交易印花税税率从3‰调整为1‰，沪深股市当天爆发“4·
24井喷行情”，两地股指分别大涨9%以上，出现千股涨停美景。
四川汶川发生里氏8.0级大地震国务院发布公告决定，为表达全国各族人民对四川汶川大地震遇难同胞的深切哀悼，2008年5月19日至21日为全国哀悼日。
证监会发审委审议通过了中国建筑120亿股IPO申请，上证指数再次跌破3000点，走出历史上罕见的“十连阴”。
综上所述：
国内政治、经济形势是影响股市的决定因素.过去十年我国政治稳定、经济快速增长,上证指数底部也稳步抬高.从个例看,1992年年底房地产热所带来的经济泡沫,1999年在七次降息刺激下,国民经济增长出现拐点等等,都在波动曲线上体现.政策对中国股市具有重要影响作用.凡是股市激烈震荡,十有八九与政策有关.K线图上既有1992年5月21日上交所放开股价,当日上证指数由617点升到1266点的令人膛目结舌的井喷行情,也有1996年12月在当局连下十二道金牌强行扭断而掉头向下的行情.
证券模拟实训（五）
P16~26
3、找出中国股市当前上市公司中被ST和*ST的至少六家公司，填列下表。
公司名称
ST和*ST时间
当前每股收益
当前每股净资产
当前每股未分配利润
ST和*ST处理前股价
股票当前股价
ST澄海
600634
2012/7/3,*ST变成ST
-0.1500
1.7914
0.142
9.60
12.33
*ST中冠A
000018
2013/4/24,ST变为*ST
-0.0200
0.6747
-0.712
7.92
9.97
*ST珠江
000505
2013/3/29,ST变为*ST
-0.0423
0.3673
-0.888
3.19
3.78
*ST凤凰
000520
2013/04/25,ST变为*ST
-0.5092
-1.4877
-1.785
2.52
2.77
*ST生化
000403
2013/02/08,ST变为*ST
0.1972
0.9009
-0.599
19.99
15.42
*ST国恒
000594
2013/05/02,ST变为*ST
0.0008
2.0358
0.118
1.82
2.15
4、综合评价中国股市中上市公司的业绩情况，将上市公司的业绩变化和其股票的二级市场表现相联系，以验证上市公司的基本素质和财务能力的变动和其股票的二级市场表现之间是否有关联关系，中国股市的价值投资理念是否能够实现。
上市公司经营业绩情况统计（平均值）
年份
公司数量
（家）
资产总量
（亿元）
净资产
主营收入（亿元）
净利润
净资产收
益率（%）
每股净资
产（元）
每股收益
（元）
市盈率
上海/深圳
53
481.00
168.27
225.55
24.3
14.28
2.44
0.35
183
1821.00
933.00
954.00
137.00
14.68
0.36
42.48
42.69
291
3309.00
1628.00
1680.00
214.12
13.15
2.39
0.31
23.45
10.28
323
4295.00
1958.00
2204.00
211.00
10.78
2.31
0.25
15.70
9.46
530
6352.00
2940.00
3235.00
282.00
9.59
2.41
0.23
31.32
35.42
745
9660.58
4824.77
5076.51
467.76
9.69
2.47
0.24
39.86
41.24
851
12407.52
6266.76
6269.71
466.97
7.45
2.48
0.19
34.38
32.31
949
16107.36
7639.35
7974.56
628.88
8.23
0.20
38.13
37.56
1088
21673.88
10079.77
10783.87
769.22
7.63
2.66
58.22
56.03
1160
29257.03
12975.66
15475.80
694.22
5.35
2.49
0.13
37.71
39.97
1224
41526.17
14636.98
19001.97
826.95
5.65
0.14
34.43
36.79
1287
53246.30
17044.80
25047.16
1256.83
7.37
36.54
36.19
1377
63472.40
19261.59
34064.44
1757.06
9.12
2.71
24.23
24.63
1381
72712.99
20461.59
41042.29
1674.82
8.19
2.74
.022
16.33
16.36
1434
218489.62
33418.35
50774.97
3400.76
10.18
2.25
33.30
32.72
1550
414151.60
67772.61
73144.42
9962.23
14.70
3.31
0.37
59.24
69.74
1625
486892.35
72228.88
88241.06
8199.28
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