证券期货投资模拟实验报告讲解Word文档下载推荐.docx
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盘中题材股持续活跃，上海本地股卷土重来。
从目前看，在政策预期持续挖掘下，后市有望继续震荡走强，热点题材强者恒强。
首先，海外市场受美国政府“停摆”影响整体回落，但A股市场逆势走强，显示出较强上行愿望。
由于目前离相关重要会议还有一段时间，市场对改革预期持续挖掘，仍有发挥空间，有利保持相对强势。
其次，短线热点此起彼伏，信息服务、上海自贸等题材股方兴未艾，存量资金继续活跃，市场吸引力不减。
从目前看，由于题材股具有题材丰富、想象力强、财富效应显著等优势，加上受资金局限大盘股难有机会，因此热点持续、强者恒强有望延续。
第三，下周将陆续公布9月与三季度宏观经济数据，上市公司三季报也已拉开帷幕，由于市场预期正面，有利于大盘保持强势。
只是从资金层面看，由于节后回购市场利率有所反复，显示年末阶段资金并不宽松，主板指数涨幅或相对有限。
从10月9号周三开始指数表现差异较大，沪指震荡反弹重新站上2220点，深指创出近四个月来新高，创业板（行情股吧买卖点）在创出新高后有所回落。
随着创业板带动财富效应的增长，A股在新股发行改革制度明确前，局部热点仍然显著。
同时，市场关注点从“调结构”转向“促改革”，三大指数的背离度正在淡化，市场正由对新兴产业的深度关注转向以改革红利为主，新兴产业和业绩增长为辅的热点炒作中。
从影响市场的消息来看，虽然国内外多家期货、现货交易市场已经开始筹备“抢滩”上海自贸区的消息，在周四对市场造成了一些冲击，但在上交所明确表示没考虑国际板事宜后，沪深两市在周五继续向上。
随着上海自贸区金融改革细则即将公布，上海自贸区板块反而在周五强势反弹。
显然，随着其它地区的自贸区申请预期和上海自贸区的重新走强，自贸区主题已进入到新的深挖阶段。
在相关重要会议召开前，如果没有大的政策利空出台，投资者的关注焦点仍在“促改革”的相关方向、力度以及落地的过程。
2、对个股的分析（以一个股票为例：
从基本面和技术面分析）
鹿港科技（601599）基本面分析：
所属板块：
江苏板块，纺织服装板块，次新股板块。
一般经营项目：
全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品的研发、制造、加工、销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口；
纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销。
公司为一家集产品研发，设计，生产与销售为一体，主要从事各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售的公司。
主导产品为“鹿港牌”精纺纱线（腈纶仿羊绒系列纱线，全羊绒纱，全毛纱，毛腈纱，混纺纱）及半精纺纱（全羊绒纱，丝羊绒纱，各种纤维混合纱）以及呢绒面料。
公司“鹿港”品牌同时获江苏省名牌战略推进委员会认定的“江苏名牌产品”，苏州市工商局认定的“苏州名牌产品”。
发展战略：
未来2-3年（2011年起），公司仍将以各类多种纤维混纺纱线，腈纶仿羊绒纱以及高档精纺呢绒面料的设计，生产和销售为主要经营方向。
通过不断改革企业内部机制，增强企业持续发展的动力和活力，通过不断推进技术进步，努力提高装备水平，大力搞好新产品开发，增强企业核心竞争力，把公司建设成具有世界先进水平的企业，使公司产品档次，技术装备，产品质量达到国际一流水平。
公司拟按照业务发展战略，围绕核心业务，适时，稳妥地采用低成本扩张的方式，收购或兼并国内同行业或相关行业具有一定实力的专业生产厂家，以提高生产规模和市场占有份额。
产品开发计划：
公司与国际品牌运营商相互合作，建立了产品超前开发机制，提前开发研制新型毛针织纱线和呢绒面料，同时也与中国纺织信息中心，国家纺织产品开发中心合作。
公司将在主业范围内不断加大新产品开发力度，不断完善产品结构，未来几年新产品开发方向包括：
高支全羊绒系列，丝绒及多种纤维混纺系列，天然抗菌混纺纱系列，空调环保混纺纱系列，PTT混纺纱系列，纯羊绒高支精纺系列面料，毛丝绒高支精纺面料，毛针织新型面料。
技术面分析：
鹿港科技从2013年10月8日的价位是7.56元，成交量为32214，涨幅是14.03%，9号的价位是7.94元，成交量是488711，涨幅是19.76%，通过数据的对比，发现在这两日内，该股票有价格升值，而我也是在9号早晨以7.63的价格买入10000股，在下午收盘时略有收益；
而在10号，价位是7.71元，成交量是40723，涨幅是16.29%，较之前相比，价位等均略有下降，出现部分亏空；
在11号时价位等均出现较大的上涨，达到8.06元的新高，成交量高达63647，涨幅也上升至21.57%。
根据近期市场的观察与分析，发现该股票的短期关注度比较高，有短期的上升空间。
因此，鹿港科技具体的历史资金流向，分时走势图以及k线图如下图所示：
3.模拟操作记录如下图所示：
10月8日股票交割单明细
证券名称
证券代码
买卖方向
成交价格
成交数量
手续费
印花税
过户费
成交金额
成交时间
歌华有线
600037
卖
9.83
100
5.00
0.98
1.00
983.00
2013-10-0814:
36:
31
大东方
600327
买
6.48
1000
22.68
0.00
6480.00
10-0814:
34:
47
中国卫星
600118
14.60
2000
102.20
2.00
29200.00
10-0813:
47:
49
6.59
46.13
13180.00
2013-10-0813:
45:
36
外运发展
600270
8.38
200
5.87
1.68
1676.00
2013-10-0810:
48:
39
6.38
10000
223.30
10.00
63800.00
42:
6.39
223.65
63900.00
41:
44
中国船舶
600150
18.79
131.53
37.58
37580.00
38:
14
中船股份
600072
12.78
500
22.36
6390.00
8.44
59.08
16880.00
33:
18.83
3000
197.72
3.00
56490.00
20:
43
6.29
44.03
12580.00
09:
09
联美控股
600167
11.73
41.06
11730.00
08:
17
10.09
3.53
1009.00
2013-10-0809:
57:
03
上海机场
600009
15.24
10.67
3048.00
54:
33
11.65
4.08
1165.00
13
10月9日股票交割明细
华能国际
600011
5.48
1.10
1096.00
2013-10-0914:
46:
东风科技
600081
9.97
69.79
19.94
19940.00
07
梅泰诺
300038
20.03
70.10
20030.00
35:
34
深桑达A
000032
10.54
36.89
10540.00
北大荒
600598
13.14
19000
873.81
19.00
249660.00
*ST远东
000681
19.80
693.00
198.00
198000.00
01
古越龙山
600059
11.94
5000
208.95
59.70
59700.00
29:
56
11.72
1.17
1172.00
2013-10-0910:
24:
30
6.22
21.77
6220.00
05
鹿港科技
601599
7.63
267.05
76300.00
13:
远东股份
19.85
694.75
198500.00
11:
29
10月10日股票交割明细
数量
道博股份
600136
10.82
378.70
108.20
108200.00
2013-10-1014:
11
日照港
600017
2.81
4500
44.26
12.64
4.50
12645.00
2013-10-1010:
19:
13.02
227.85
65.10
65100.00
07:
10.90
12000
457.80
12.00
130800.00
2013-10-1009:
56:
13.01
9800
446.24
127.50
9.80
127498.00
53:
黄山旅游
600054
10.68
18.69
5.34
5340.00
50:
6.43
2.25
643.00
15.56
108.92
31120.00
18
10.19
71.33
20380.00
32:
21
10月11日最终股票持仓明细
可用数量
成本价
现价
浮动盈亏
4000
15.370
15.64
1088.00
7.660
8.07
4123.00
600272
开开实业
10.530
11.47
470.65
10.940
11.22
561.60
最终的股票账户收益信息：
总浮动盈亏：
6,318.25
下单冻结资金：
0.00
可用资金：
314,308.84
总资产：
485,818.84
（2）期货模拟操作
1、对品种的分析：
（以一个合约为例，从基本面和技术分析）
连玉米1405：
国家粮食局粮油信息中心和中国粮食行业协会预测数据显示，2013年中国玉米产量达到21500万吨以上，较去年增长700万吨左右。
受玉米深加工行业不景气、新季玉米丰收等因素影响，中国玉米阶段性供过于求明显。
郑州粮食批发市场研究预测部分析师说:
“目前国储玉米库存和玉米进口量都较大，且今年国内玉米大丰收。
与此同时，经济形势不佳也影响到玉米加工需求，玉米市场上仍是供大于求。
”另一方面，中国海关总署数据显示，2011年中国玉米进口量为175万吨，2012年进口玉米520万吨，同比增长近两倍。
2013年7月玉米进口量7.27万吨，环比增加829%。
目前中国国内进口玉米完税价约为2039元/吨左右，远低于国家2260元/吨的收储价和2400元/吨的中国现货均价。
连玉米1405封面是走势图和k线图如下图所示：
2、模拟操作记录如下所示：
合约代码
合约名称
交易方向
买/卖
手数
委托价
委托状态
下单时间
RI405
郑州稻米1405
开仓
20
2474.00
已成交
21:
CF409
郑一棉1409
平仓
18230.00
40
18240.00
10-0810:
49:
51
10月8日委托明细
10月9日委托明细
ru1311
沪天胶1311
18475.00
10-0914:
ru1405
沪天胶1405
50
20835.00
已撤单
02:
53
18460.00
10-0913:
38
18430.00
52
2482.00
10-0909:
10月10日委托明细
m1408
连豆粕1408
1
3275.00
10-1019:
18:
a1405
连豆一1405
3
4574.00
10-1014:
06:
06
a1401
连豆一1401
4687.00
58
a1409
连豆一1409
4471.00
01:
FG312
玻璃1312
120
1330.00
10-1013:
59:
10
57
10月11日委托明细
a1311
连豆一1311
79
4622.00
10-1114:
ru1310
沪天胶1310
18275.00
10-1113:
46
26
c1405
连玉米1405
2343.00
10-1109:
28:
48
18450.00
25:
15
商品期货最终总账户信息
总浮动盈亏
-50,125.00
下单冻结资金
占用保证金
372,465.25
可用保证金
4,924.71
总资产327,264.96
六、实验体会
虽然实习安排是一周的时间，但实际只操作了四天，从一开始的无从着手到最后的熟练操作这一过程，让我得到了不少的体会。
这不仅是一个人学习能力的体现，更是一个人的胆量与承受能力的较量；
股票市场有风险，选择一支有潜力的股票比较困难，要考虑到方方面面的问题，然而，一旦选好之后就只需要关注自己股票的涨跌情况，从而及时的卖出股票，获得一定的收益。
主要体会有：
1、勇于尝试创新，敢于面对风险，不能畏手畏脚；
机会是平等的，但绝不是公平的，尤其是股市，对个人的素质，能力要求更高，一旦自己犹豫不决，拖拖拉拉，就会错过绝佳的机会，但是不论在牛市还是熊市，都有盈利和亏损的机会。
2、做一个聪明机智的，有自己的主见、思考和想法，要有较高的觉悟，不要过分自信，但也不能盲目悲观，一味听从所谓专家们的意见，要懂得理论联系实际，好好学习，不能够盲目的追随大众，要及时反省，做股票的主人，做股票、期货不仅要赚钱，也要赚心情，忌讳因为交易而愁眉苦脸。
3、把握买卖时间是关键，这要求自己有很高的心理素质，买时买低点，卖时卖高点，一般情况，如果不是很大的意外，好股票涨的速度快，跌得慢，所以把握好出手时间，懂得满足，不能过于贪婪，见好就收，尤其是在期货投资很大的时候，努力做到风险规避。
4、成败乃兵家常事，不以物喜，不以己悲，就算有很多的亏损，也没有必要患得患失，勇敢的放手去搏才是最重要的；
另一方面，留存一定的资本，贮备部分资金以防万一，以备不时之需，不管是做股票还是期货，要有原则，有跌幅限制，以防被套牢，出手及时，方能获得收益。
2013年10月15日
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