期货日内交易机会的发现与把握Word格式.docx
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而且随着期货市场的不断健全、完善，又有很多品种和我们生活更息息相关的，像鸡蛋、白银，包括我们建筑使用的玻璃、水泥等一些品种，也会在近期陆陆续续都推出。
因此，期货市场是一个可以说以后和我们生活联系更密切的市场。
【交易心得总结】
第一，我们在做这个市场的时候，我们不是市场的主宰者，我们是跟随者。
我的做法就是让大户给我来抬轿。
或者叫乘大户的船。
刚才说了，在期货市场上，它和证券市场不一样的是，它是双方对战，这种双方对战你记住，我的做法，我就是要恃强凌弱，谁强我跟谁，谁弱我打谁。
这是我们公司当时黄总给我说的，也总结了几句话，叫推波助澜，这是一种。
就是谁输你打谁，他输的更惨。
昨天晚上大家有没有看江苏台一个节目，叫《一站到底》，有一个人很强势，因为他的知识面很丰富，然后他专挑软的捏，有一个人主动给他挑战，他说我不给你打，就找软的捏。
然后适时的赚了大奖了，问后面你还挑战不挑战了，不挑战了，我走了。
这就是我的心态，我只去打我能打过的仗，打不过的仗，就跑，你看着不该打的时候，你千万别伸手，因为那个时候你伸手，你都不知道你是怎么过去的。
《一站到底》那个人给他挑战，他不挑战，然后这个人上去了，确实如果他敢应挑战，他必输无疑。
一报身份，是常州市哪一年的高考文科状元，知识面非常广，文科得过授课第一名的语文老师都对他佩服的五体投地，知识面广，问的问题全能回答上，那个老师还磕碰了一下，结果老师下去了。
这就是我们作为一个市场的跟随者，所以你一定要站好队，站什么队呢？
站到正确的人里面去。
如果你每一次都能站到正确的人里面去，你就是胜者。
如果你站错了，你发现你站错了，赶快叛变。
在战争年代叛徒是我们所不耻的，但是在期货市场上，你走的越早你的损失越小。
第二，我从来不去预测行情，当然我也写研究报告，我也做产业分析，那个预测是一个很长周期的预测，就像今天我们胡总给我们介绍的，十年的远景，某些行业十年十倍，我信，为什么？
我敢给在座的任何人打赌，在我的有生之年，我可以看到上证上一万点，谁敢给我打这个赌。
我不预测行情我只要求自然知道，当行情走到什么位置，我该怎么办。
那么我怎么去做？
我的做法，刚才已经给给大家说了。
第三，我这个人是最懒最不想操心的人，就做一些最简单的事情。
这是一个名言，我觉得挺适合的，简单的事情重复做，你就是专家。
当然我不是专家啊，专家是什么？
就是能把你说晕乎，自己还没搞明白，我不是专家，我是就把一些简单的事情重复做，做的得心应手，然后去用心的把这些事情做好，这样你就是赢家。
我想当赢家，我不想当专家，我说在期货市场上，其实没有专家，只有赚家，和赔家，我想当赚家。
根据我今天讲的，大家可以感觉到，原来它就这么简单，实际上它就这么简单，我在很多次我说过这个事，我问大家一个问题，1+1等于几？
没人回答我，都在考虑，你去幼儿园，去小学，你问大家1+1等于几，2，马上就会给你说。
为什么？
简单，它本来就那么简单，没有那么复杂。
但是咱们做交易的时候，给它想复杂的，看看这个线，看看那个线，看看这个指标，找不到方向了。
第四，无论是顺境还是逆境，都要以平常心对待，心态上的失衡是导致交易失败的主要原因。
我不知道大家有没有这种交易心理，我也是人，我也是男人，也是爷们，有时候你也会较近，较什么劲呢？
我就不信怎么怎么着，我告诉你，市场上它就让你信，你只要做。
你说我就不信这次怎么着，我给你说，市场真的会教训你，市场没有说话，但是你付出了代价，你付出的是什么代价呢？
你付出的是你的资金。
方法总结。
就是这种方法是一种集小胜为大胜的方法，蒋介石说的集小胜为大胜，大家看他败的很惨，因为他老打不了小胜。
这种方法我告诉大家，来做期货，千万不要像买彩票中五百万的感觉，期货市场一口你吃不成胖子。
当有机会让你这一把赌对的时候，下一把你可能输的很惨。
因为在我身边，有大量的拿20万，30万，在一段时间内做的顺的，翻到几个亿，然后瞬间又回去的，太多太多了。
我可以毫不讳言的说，在这个市场上比我做得多了，多了去了，但是有和我做的时间长的人，没有超我的，最多和我一样。
我从1993年，郑州市场是5月8号开张的，我从4月份就开始，干什么？
培训嘛！
就是大家找从业经历里比我长的，我估计没有，因为郑州交易所是中国第一家期货交易所，我又是第一批。
但是这第一批里面，前一段在网上流传一个名单，某某某，就是当时的证券和股票的这些以前的大鳄们，不是进监狱了，就是跑到国外了。
我没有什么太高的要求，我只是想把每天简简单单的事情做好，就足够了。
那么在这个过程中，比我能赚钱的人多了去了，我没有远大的抱负，有几个亿，几十个亿，我有几千万就够了。
这就是我从事期货，我没有别的要求，我不想一口吃个胖子，我每天只要累计下来，收入赶得上CPI的增长，就很不错了。
还有一个，没有万能的交易方法。
大家可以这样说，在座的如果说一入平均线，肯定百分之百都看，而且不少人都在用，然后什么MACD，然后什么布林通道，我就告诉你，在座的有几个能算过我，就是这些算法，谁自己亲自去利用过这个公式，然后编过程序，然后来做，没有，我认为应该是没有，我做，包括KDJ，包括布林通道，甚至包括它的转化，我都做过。
因为我是懒人，我想找一种模式，让电脑负责交易了，但是，电脑负责交易也不错，它在有趋势的时候也能做，但是它在震荡的时候，我是人，我能管住自己，电脑管不住，它老在那儿给你做。
那些东西有用没用？
有用，但是，那些东西容易导致让我的交易出现混乱，什么出现混乱呢？
就是你的参照物越多，你越不知道该怎么做。
我就这么简单，就是价格。
大家看，我上面来斜线都没有，就是直线，就是水平线。
这就是价格，就是你去买鸡蛋，买馒头，这鸡蛋你今天去买3.2，明天去买3.2，它干什么呢？
它整理，后天你一看，3.35，大后天你再去3.6，赶上了。
当然你一次不可能一下子买50斤、100斤，够我吃半年了，那是不太现实的。
你一看开始涨价了，你可能就会稍微买多一点。
这就是看涨价。
如果你今天一去看，3.8，去年的鸡蛋在高价了，4.6，明天一看，4.2了，你会干什么？
今天买够今天吃的，明天再说，再后天3.8了，最低跌到3.2，跌到3.2的时候，卖鸡蛋的为了处理货，免费给你变变蛋，为什么？
太多了。
这就是价格，就是说我所有的水平线全是价格，价格涨了就是涨了，没有什么原理，没有什么理由，它涨了你干什么，你又去买。
跌了你干什么，你就去卖。
我今天就要给大家诠释好这两句话，也是名人的话，我用这种方式诠释一下。
严格交易纪律。
培养良好的交易习惯和心态，不为自己的错误找借口。
很多人都是把短线变成了长线，把长线变成了长套，长套不行的时候，不是上吊就是破产。
而且很多时候你攒仓的时候，很可能在行情转折的时候，为什么？
这个市场上大部分人是错误的，赚钱的只有少数。
所以说你不要成为大部分，你要成为有自己方法的少数人。
适合自己的才是最好的。
就是刚才我给大家说的，我现在只是教大家基本的招式，我是这么看盘的，我觉得这样看盘的方式有效。
当然我也是一个学生，我也在关注别人是怎么做盘的。
但是我发现一个道理，这个市场上现在我这种做法的人很多，但是，我说的这个很多是大家可能都是在这个长上经过自己的磨炼，然后找出了方法，道理都是一个道理，但是做法还是有区别的，也就是太极拳，那么有杨氏的，有陈氏的，但是它的招式都差不多，只是里面有些许的变化。
最后我讲一下资金管理的心得。
很多人赚了钱，而且赚的钱还不少，钱拿不回去，就是不能把钱变成提高自己生活水平的有效的东西。
为什么呢？
就是因为他没有管理好资金。
还有很多人在做期货交易的过程中，在大的涨势过程中，他又是做了买，然后还爆仓了，在座可能都不明白，但是我周围有好多这样的人，为什么？
也是没有管理好资金。
所谓管理资金，我有时候开玩笑，我说如果我做长线，我根本不用考虑方向，我要是拿一百万，我每次就开十万的仓，看中一个品种，随便选一个方向，我就开个仓。
之后，我就不管了，为什么？
因为据统计，这个市场上被套，85%的可能是可以解套的，而且可以赚钱的，但是如果你资金管理不当的话，你记住，你即便做对，都也可能爆仓，这就是期货。
这是管理资金的重要性，所以我说一定要管理好初始资金，不要把自己的钱使用的太满。
刚才说了一百万，你开一百万的仓，然后你第一把亏损，第二把止损了，然后你再做，你可能只够70手、80手了，然后你再做100万，难度很大。
在期货市场上做资金翻倍，有点难，但是也不是那么难。
我的主张，当期货市场资金翻番的时候，应该将本金退出来。
之后按步就班，就把本金退出来，再继续做。
当第二次再翻番的时候，资金一半留着，一半滚到本金里面，逐渐逐渐放大头寸，直到你资金达到一定的程度，你发现这个资金太大了，我用这种方法是市场的流动性开始出问题了，到这个位置就不能再加了，否则的话，你又变成，我刚才说了，我们是跟随者，不是操盘者，到那个时候你就会出问题了。
所以到一定的时候，就要走，只要市场在，永远有机会。
期货市场的钱，永远是赚不完的钱，如果大家有了自己的交易方法，你就可以从期货市场源源不断的往外弄。
但是千万别做期货市场还在，我们都被期货市场清除出去的人。
【实战分析举例】
我今天就是给大家讲一下，就是我们从战斗员的角色，也就是我们是班排长、连长，我们每一天打仗，我们在市场上怎么打这个仗。
第一，如何来认识市场、了解自己。
做期货，我们都知道，它和股票，我们看着线型的形态都是一样的，但是里面的方法有很多不同。
我们做股票，今天看好一支股票，我今天买了，只有明天能卖出去，它没有做期货那么灵活。
期货是我这一秒钟买，下一秒钟我就可以卖，我如果预测要下跌，我这一秒钟卖出去，下一秒钟如果它跌了，我有盈利了我就可以出，它的操作灵活性是非常灵活的。
但是我们说期货市场有一个这样的特点，就是它用的是保证金，用保证金，那么我们的风险在你放大你收益的同时，实际上你的风险也在不断的放大。
所以很多刚入期货门槛的一些交易者，当进入这个市场的时候会发现，我做的也不错，然后我在盈利，但是一把错误，就有可能让我从这个市场上退出去了，为什么？
这就是资金管理的问题，也就是没有对期货市场的风险有足够的认识。
我在这里面重点强调，期货，我们不管是做期货也好，做证券也好，还是做其他行业都好，你记住，你的风险和你的收益一定是成正比的，你冒多大险，你就可能获得多大收益的预期。
这个不但是期货市场，为什么要在期货市场里着重强调这一点呢？
因为我们期货使用的是保证金制度，它在收益放大，就是我用10%的资金，我可以做百分之百的生意，但是你10%的资金做百分之百的生意，你做这个生意，涨了10%，你的生意就翻了一倍。
你要是说我拿100万，去正常做生意，包括做证券，你涨了10%，你只挣了10%，但是在期货里面，你就是翻倍的。
因此在期货里面可能透露出来的风险可能更大的，因为我们要追逐更大的收益。
今天我所介绍的不是从一些大的趋势、波段，因为那些我会有专门的讲座，也没有刚才胡老师提到的一些套利，这不涉及这方面的内容，我今天就着重对大家怎么做好日内交易做一个介绍。
那么做日内交易，就是在我从从业到现在这么快20年的时间里面，我有一个最大感觉，就是在这个市场上，大概永远赚钱的有两类：
一类是有资源基础的，你比如说刚才胡老师说的，你是原油拥有者，或者你能控制，或者你是煤炭的拥有者，你有几个矿，或者你是棉花、玉米、白糖，这些你是现货商，你手上拥有这个资源，期货市场给你提供了两个市场，一个是咱们现在都知道的现货市场，一个就是我们的期货市场。
那么对你来说，你就可以有选择的权力，你卖你的商品的时候，哪个价格高你去卖哪个，你就有比较的收益。
这个是我们从宏观上来讲，我们在这个市场上能赚钱的，这是一类人。
还有一类人，就是我们有一个固定的交易方法，就是适合你自己的固定的交易模式。
然后，来做你自己能把握住的一些行情，这一类的交易者是源源不断的从市场上往外拿钱走的。
因为我这么多面里接触的非常多，所以这个市场就是这么两种。
而大部分，我们所有来参与，不管证券市场也好，还是期货市场也好，我们在参与这个市场的时候，我们都是抱着一种想赚钱的心态进来的，但是，结果大家都知道，我们统计过，在证券市场上和期货市场上，大致的比例我们不去确切说，但是总是不到10%，或者更少的人在挣钱，而大部分人在赔钱。
为什么会出现这个情况？
是因为你进这个市场的时候你没有考虑好就进来了，你的愿望是挣钱，但是结果是赔钱。
我们把这个事反过来说，如果我抱着一个赔钱的心态进来，每次做交易的时候我知道我结果要亏多少钱，结果是不是反过来了？
如果百分之百都是想赔钱进这个市场，有可能是90%都是挣钱的，只有10%赔钱的。
当然这种是一个不成立的，因为大部分人是不会这么想的。
所以我们说了，我今天讲的这个方法，就是一个教大家如何合理赔钱，然后来达到我们挣钱这个目的的一个方法。
我们要知道，在这个市场上，期货市场钱永远是赚不完的，但是有一点，如果你要管理不好自己，你要没有一个适合自己的交易方法，你总有把自己的钱赔完的那一天。
一个很简单的例子，大家有可能去到澳门逛过的，在澳门赌场上赌过钱的，有一些，就是旁边给你指点的，老虎机啊什么的旁边有人指点，指点什么啊？
告诉你你这个牌可以赢，你这个牌可能要输，你的投注，这个投大点，那个投小点。
你要听他的，没准挺对，而且能赢的几率比较高。
你们知道那些人是什么人吗？
那些人就是他本来在这个市场上是很早就介入这个市场上了，就是因为管理不好，他没有适合自己的方法，然后把自己的钱赔完了，就是赌完了，然后他又对这个东西非常有兴趣，舍不得，所以他就市场里面给大家出个主意啊，想个办法，然后挣一点小钱。
那么咱们现在这个市场上也有这种情况，所以我说这个市场上，我们一定要在入场之前就给自己一个很好的定位。
定位了之后，我们了解这个市场了，我们作为一个市场的投机者，因为我们不是企业主，因为我今天所有的讲和产业无关，就是我们作为一个散户，作为一个交易者，怎么从每天的交易里面找机会。
那么我们就要考量我们个人的经济承受能力，我拿多少钱来做这个事情，我能够不亏。
就是说我出现问题了，对我的生活没有什么影响。
第二个，我们的心理承受能力。
有些人赔了钱，就是赚钱没什么反应，赔点钱就紧张。
或者说赔钱没什么所谓，然后赚钱就过度兴奋。
这些人在这个市场上都是一种不可取的，我们心理承受能力，今天我讲的方法里面，无论赔赚，你都把它当成一个平常事的心态，你就能把这个事情做得很好。
第三是你个人的参与程度。
胡老师说做证券，做证券我也做过，而且我1992年就开户做的。
我做证券的时候，就是了解人，我得出一个结论，什么样的结论？
就是同一支股票，同一时间在同一价位，不同的人买，产生的结果是截然相反的结果。
那么有人能暴利，有人就能暴赔，这就是个人的参与程度。
我们得了解我们个人的参与程度。
有了这些准备了，我们就可以来入市了。
我们入市还需要做一些准备，做什么样的准备吗？
我们就要了解价格的波动的形式，价格的波动形式，大家可以说，我这一看，非常明白。
无非就是涨、跌、盘整，就这三种形式。
所以我们看到的价格波动就这三种形式，这三种形式是有一定的规律性可循的，只不过我今天讲的这些，是最简单的判断价格形成趋势的方式。
我们说，我们不管做证券也好，做期货也好，我们都要追逐趋势。
什么叫追逐趋势？
追逐趋势就是像做期货，涨的时候我买涨，跌的时候我买跌。
巴非特有一句著名的语言，在涨势中做买，在跌势中做卖。
你怎么知道什么涨势？
什么跌势呢？
大家可能觉得很困难，但是我用两句话总结什么是涨势，什么是跌势。
涨势，只要有高，就是我们前期最高，就是2001年，当时是2147点，上证股指是最高点，后来破了这个点之后，涨到哪呢？
涨到6100多点，在这个过程中，是只有更高没有最高，这就是涨势。
那么从6千多点开始往下掉的时候，我记得当时一个著名的评论员水皮，也是我比较崇敬的一个人，有一个在4千点左右的时候，他有一个比较著名的言论叫满仓等待暴跌。
因为大家当时谁都不认为6100点能跌到1600点，当它下跌的时候，跌到4千又反弹到5500，又下跌的过程中，就从6100跌到1600。
所以一旦出现跌势，我们不要认为已经是低了，它还有更低了。
那么什么时候从涨势转化为跌势，从跌势转化为涨势？
我们以最简单的方式来判断什么是涨什么是跌。
大家看这个图，我判断涨势的先决条件，如果底部在抬高，我判断，涨势开始了。
这个时候如果有比较好的止损的机会了，也就是说我有入场的机会了。
如果这时候有我一个认为我这次进场是我愿意赔的这个钱的时候，那么我就大胆进场。
这时候，我就开始追逐这个趋势了。
如果连续出现底部在抬升，就追逐这个趋势了。
如果错了怎么办呢？
错了，当我的止损，就出来了，它有可能整理行情我的趋势判断失误，我要为我的每一次失误买单的，这个单是我事先愿意赔的。
跌势是什么呢？
就是只要是比顶低，出现比前一个顶部低，那么出现破底的时候，这个时候跌势就有可能开始了。
如果再由涨势转向跌势时候，当出现第一次跌势，有可能出现跌势的时候，那时候我是要清空我的多单，而适时的做空单的时候，如果跌势延续了，我的空单就留着了。
这就是我对趋势简单的判断。
当然在涨和跌的过程中，还有一个，就是整理，大部分的交易，我大概统计了一下，在十个交易日里面，真正有趋势的交易日大概不会超过30%，也就是说在大部分的交易日里面，它是以一种震荡攀升，或者震荡盘跌的情况出现的。
有很明确的趋势方向的这种交易日是比较少的，有30%。
但是这30%如果能掌握了，这30%的机遇，就是我们所能得到的预期收益，或者说实际收益，会比你在整理行情里面得到的多得多。
但是整理行情里面，它也有大的趋势、小的趋势。
这是我对趋势判断的简单的总结，在这个总结里面，我们就知道，我们最难做的行情是什么呢？
是整理行情，为什么？
破高不上，破底不下，如果我们参与的话，我们要每一次就会你这一次所做的买单，因为你错了你要止损，要离场。
我们针对我们今天这个交易方法，只针对有趋势的方法，当没趋势怎么办呢？
我也有提醒大家，就是说避开这种没有趋势的交易时间，让我们能把趋势抓的更好。
而且我这个趋势，可以给大家这样说，就是它有别与咱们说的日线趋势，长期、周期，我只是说从日内来寻找这样的机会。
这个是一个长期的走势，这是什么呢？
这是郑州的糖品种，1205的日K线图（PPT），这个K线大家可以看出来，很明显，一个下跌，一个整理，涨个上涨，又下跌。
我们可以看出来，很明显，下跌、上涨，做出来一个双顶，然后再继续下跌，然后整理之后，继续逐渐下跌。
那么这种图形，你要是做大的趋势交易者，你是可以去参考做出头部的时候，都是知道，在这个地方是一个相对好的卖出的区域。
那么这个我们说了，从技术上来说，它就是一个很好的卖出机会。
当跌到一个前期的比较重要的支撑线的时候，我们就可以在这儿等，回到前期的压力位置，我们可以再重新开空仓，如果破上去，我空单止损，如果下来，我继续空单，或者继续加空单。
随着逐破下跌，我们可以使我们的利益最大化。
当然这个说着很容易，但是这个长期趋势，它是由若干个短期趋势来形成的。
大家可以看这个图（PPT），在这个下跌的过程中，下跌、反弹，如果你的资金掌控不好的话，你哪怕是坐在最顶上的空单，一个反弹，有可能就让你的利润损失，或者让你爆仓出局。
在这个趋势里面有下跌，反弹，在这个趋势里面，我可以分解出若干个中趋势，就是我们用长周期判断它是多少个小周期组成的。
中周期，刚才我说了，是日线图，这就是一个15分钟的图形，大家看一下，这个过程，和我们刚才看的日线的过程很想象，就是做一个头部，然后反弹，然后继续下跌。
看着非常简单，但是我们拿这个做入场点，这个不是我今天讲的，大家要想听这个，以后还有专题的讲座。
今天我要给大家讲的是一个短周期，就是当天做完当天了的日内交易。
那么这个短周期，我是怎么来用短周期来寻找进场和出场的位置？
如果我这个进场和出场的位置选择好了，那么我怎么坚持让它的盈利达到最大化的？
刚才还没开始之前，就有朋友问我，说我们有的时候做对了，但是我老拿不住，赚一点小钱就跑了，赔了钱，有时候就想再看一看，我说了，今天要讲的这个，是必须要有严格的入场纪律和严格的自律。
到了赚钱的时候，就是到了这些地方必须跑，到了这些地方我必须要进。
我们在盘中跟了一年多，如果按这种方法做，收益是非常有效而且收益非常好的。
我们知道我们做的就是一个价差游戏，我在这里面给大家举一个简单的例子，比如说你要是有十万的资金，那么你做股票，你买了这一支股票10块钱一支，你十万买了股票，涨了10%，你挣的是1万块钱。
一万块钱你拿这个股票，你一年挣百分之百，这个股票得涨9个多板，那么你拿着一年，咱们知道，我拿一支股票拿一年，能有10个板涨幅的，除了大牛市行情里面，正常的情况是不太可能的。
那么我们做期货呢，我就从我把小利怎么能变大利，就是比如我们做的这些品种，比如豆油、白糖，甚至包括股指，都含在内，我10万块钱做豆油，我就能做十手，十手豆油满仓来做，日内，它蹦出来十个点，不考虑手续费的话，蹦10个点对我来说就是1%，就是这一便的净盈利就是1%。
在十个点的行情，咱们所有的期货品种里面每天超过这个振幅的行情多了去了。
那么你一天1%，一年将近250个交易日，平均下来你能做到这个，可能就是三分钟的事，也可能就是五分钟的事，但是很多人为什么不愿意做这个事，因为没有从这里面尝到甜头。
因为我从这里面尝到甜头了，别人给我说别的交易方法，我不屑，因为我觉得我找到了固定的盈利的方法了。
我今天说的这个方法，是用无数次的失败，怎么来掏到我所需要的金子？
这就要求我们的方法，要求我们的交易方法需要有一致性，什么叫有一致性？
第一，我要做期货，那么我所关注的品种，这个品种必须在市场上流动性非常好，而且价格波动有空间的，比如说在座的也有做期货的，流动性好，也就是说成交量非常大的这些品种。
成交量大是怎么来说呢？
比如说我们现在在期货市场上在铜、豆油、豆粕，包括
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