内部资金转移定价资产负债管理系统方案Word格式文档下载.docx

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2.1.2.3前瞻性与成熟性相结合

资产负债管理和部资金转移定价系统是银行重要的风险管理工具，因此，在进行系统建设时，首先要考虑银行当前的现实需求，选择适合招标人现状的成熟产品；

同时市场变化是迅速的，国的金融领域快速发展，金融创新层出不穷，并且在这一过程量吸收国外先进银行的理念与方法，因此系统建设还必须有前瞻性，应该选择一个具有国际先进水平的系统，以满足未来快速的发展和变化。

2.1.2.4实用性与可用性相结合

资产负债管理和部资金转移定价系统不是一个孤立的系统，因此，其设计方案应该具有较好的实用性以及可用性，一方面，在系统的整体框架下系统开发投产能够分阶段、分步骤进行，并保持各阶段的相互铺垫和整体工作的连续。

另一方面，系统设计应该考虑招标人具体的网络、硬件环境，保证系统的设计和实施能够适应大集中环境下的不同情况，在较小的投入下实现系统的功能。

2.1.3项目建设周期

根据部资金转移定价和资产负债管理建设容结合招标人目前管理工作需要，确保项目实施成效，项目建设采取分阶段实施方式，第一阶段完成部资金转移定价系统的实施并投产运行；

第二阶段完成资产负债系统实施并投产上线。

投标人应制定详细的项目管理计划和时间表，资产负债表整体上线期限应于中标通知书下发后11个月完成，其中部资金转移定价系统要求本年度完成上线和试运行。

2.2部资金转移定价业务需求

2.2.1总体需求

建立完善的部资金转移定价系统，构建科学的部资金转移价格曲线，为每笔业务提供与产品属性对应的部转移价格。

通过建立科学的部资金转移定价系统，实现单一司库集中管理全行资金，科学构建收益率曲线，建立期限匹配法模式下的部资金转移价格，将利率风险和流动性风险由基层业务单元转移到总行司库，为集中的市场风险管理奠定基础；

支持多维度（机构、部门、条线、产品等）的资金成本及净利息收入的分析，为招标人的多维度绩效考核奠定基础；

为招标人通过价格杠杆进行业务结构（包括期限结构、产品结构、行业结构等）调整提供工具；

为招标人精细化产品定价提供准确的资金成本。

2.2.2咨询需求

鉴于近年来，国金融环境和部资金转移定价应用变化较大，资金转移定价体系建设必须从理念转变、经营管理模式变革与配套制度建设、业务规划和指导三个层面入手：

•理念转变。

要求投标人必须有丰富的实施经验和管理实践，在近两年有已经完成的成功案例，具有在考核模式、业务导向机制等领域提供咨询的能力，和推动银行相关领域管理变革的经验；

要求投标人有平衡利益冲突和矛盾，顺利推广部资金转移定价系统应用的经验；

•经营管理模式变革与配套制度建设。

梳理现有管理流程和规章制度或者重新编写相关制度，从而完成整个部资金转移定价管理体系的建立，对管理体系的设计进行返回检验与优化调整，达到实用、有效。

•业务规划和指导。

根据招标人现阶段业务现状和未来的发展目标，并结合现实的数据基础，对部资金转移定价系统的建设和未来发展进行总体规划，确保部资金转移定价系统的科学先进。

要求投标人能够在收益率曲线建设、定价方法的选择、客户行为分析、调节项等方面提出完整、科学和可行的解决方案和应用案例。

2.2.3业务需求

部资金转移定价以市场利率为基准，围绕银行业务发展战略和经营管理目标，遵循流动性管理和利率风险管理的基本原理，通过建立市场化的部资金转移定价机制推进银行资产负债业务的协调发展、优化全行资金资源的配置、帮助管理银行的流动性和利率风险以及完善系统绩效考核。

2.2.3.1定价围

要求系统能覆盖银行目前各种业务产品（全科目定价），鉴于利率市场化后，新业务创新增加，要求系统具有很好扩展性，能支持未来可能新增的产品及业务类型。

2.2.3.2定价模式

支持如下部资金转移定价模式：

1、多资金池模式：

将盈利性资产和可供投资的资金按照不同的到期日和重定价特征分别放入不同的资金池中，并赋予不同的资金转移价格。

2、期限匹配模式：

每一笔资金都在资金产生的当天根据该每笔资金的特性，如现金流、选择权和重定价特征等进行资金转移定价。

2.2.3.3定价粒度

定价的最小粒度是账户/交易，结合科目定价。

即主要根据账户/交易本身的现金流和重定价特征，选择相应的转移方法定价和转移曲线，然后逐笔进行定价计算；

对于非客户账或核算颗粒度为科目的资产负债表项则计价到科目粒度。

2.2.3.4定价方法

1、所设定的部资金转移定价方法应满足中国的市场情况及产品特征，满足银行管理需求。

2、系统应能支持每日定价。

3、系统需要支持资金池法、期限匹配法、现金流方法等定价方法。

4、应确保系统现金流引擎及其正确性。

2.2.3.5收益率曲线编制

鉴于利率市场化推进，要求根据市场数据构建收益率曲线，要求投标人能够根据中国货币和资金市场，以及招标人的具体情况，提供收益率曲线设计的咨询，将曲线设计的理念、方法和模板转移给招标人。

收益率曲线编制需求：

1、支持分产品、多币种、多期限的收益率曲线编制；

2、选择即期收益率曲线；

3、收益率曲线能够反映市场对利率走势的判断和资金供求；

4、阐明期限点的选择，及曲线平滑方法；

2.2.3.6客户行为模型

能根据招标人业务和实际数据状况，为客户行为建模。

客户行为模型应包括：

活期存款沉淀率模型、定期存款滚存和提前支取模型、贷款提前还款行为模型和新业务量模型。

投标人应基于招标人的数据现状提供咨询，帮助招标人建立各类客户行为模型，分析客户行为各种参数，并通过项目帮助招标人培育客户行为建模的能力和人才。

2.2.3.7调整项

系统应提供部资金转移定价系统调整功能，投标人应提供具体调节项的计量和确定方法。

调节项目应包括但不限于：

期限流动性、流动性成本、战略调整等。

投标人应对各调节项涵，以及调节项原理、调节项值确定的方法论进行说明。

可以根据需求追加调节项。

2.2.3.8部资金转移价格的计算

系统应支持以下模式：

1、手动计算：

可手工触发部资金转移定价计算功能在后台计算。

2、批处理：

能支持在系统后台根据设定的部资金转移定价配置参数自动计算部资金转移价格，并生成相关报表。

能实时监控批处理状态，并在出错时提供友好的出错提示。

2.2.3.9多维数据分析和展现

对转移定价产生的数据进行多维度（机构、业务条线、科目、产品、币种、行业、客户经理）的分析汇总和报表展现，同时生成利率、利差和净利息收入等报表。

报表应包括：

面向高管层的管理报表、面向中层得分析报表、面向分析人员的分析报表、和面向客户经理的明细查询报表等。

2.3资产负债管理业务需求

2.3.1总体需求

1）在对招标人资产负债管理现状进行认真调研和分析的基础上，综合监管要求和同业成功实践经验，进行差距分析。

为招标人提供一套完整的资产负债管理解决方案，包括资产负债结构分析和管理、利率风险分析和管理、流动性风险分析和管理、汇率风险分析和管理。

具体容包括：

资产负债管理咨询、业务咨询

资产负债结构分析，流动性风险缺口和指标分析管理，包括但不限于缺口分析、敏感性分析、久期分析、利率风险分析、利息收支模拟、预算支持，流动性风险分析、压力测试、应急计划等，汇率风险缺口分析管理等。

2）资产负债管理系统实施建设，需求分析、系统设计、开发配置、测试上线等。

2.3.2咨询需求

资产负债管理体系必须从组织架构、制度流程和资产负债管理系统建设三个方面进行系统性建设。

要求投标人提供适合招标人自身的治理架构、规章制度和流程的管理咨询业务咨询，建立资产负债管理系统，提供资产负债管理培训。

要求投标人必须有丰富的咨询经验和管理实践，在近两年有已经完成的成功案例，具有在管理咨询、业务咨询和管理培训的能力；

要求投标商能够提出完整和具有可行性的情景分析、客户行为分析、利率风险、流动性风险计量和报告方案。

1.现状诊断分析，国商业银行现阶段资产负债管理在下述几点仍有较大的改进空间：

管理理念、治理架构、组织岗责、政策流程、关注指标、分析模型、业务应用。

基于以上的提升经验，投标人在进入现场后还将开展更细致的调研诊断，与招标方共同建立阶段性的管理发展目标，以满足项目实施的适应性、可行性要求。

2.组织结构与岗位设计，建立明晰的治理架构和职能管理部门的组织结构及其岗位职责是银行资产负债管理体系有效运转的基础和前提，投标人协助招标人在现有治理架构的基础上明确和优化资产负债管理治理架构。

3.政策与流程，梳理现有资产负债管理相关制度体系，完善和优化相关制度文件，对招标人的政策制度完善主要涉及三个层次的制度：

政策等纲领性文件、资产负债管理委员会运行规则文件、制度流程。

2.3.3业务需求

2.3.3.1机构设计

通过机构设置明确资产负债管理的层次和区域分布状况。

同时机构设置也是对业务分析对象的精确定义，表明了商业银行管理层从经营和管理的角度，重点关注的部业务单位的划分方法。

系统支持多套机构设计，满足银行从不同角度和不同层次，包括行政线和事业线等的经营管理需要。

2.3.3.2维度设计

维度是系统设计的基础，指在资产负债管理系统数据模型设计中的关键维度，通常包括机构、条线、货币、产品、会计科目等容。

2.3.3.3收益率曲线设计

资产负债系统中设置收益率曲线，主要对现有业务产品及新业务产品提供利率，从而对各类业务的利息收支模拟计算。

收益率曲线设计的原则：

1.获取市场利率信息，包括收益率曲线和KEYRATE（关键利率），同时可以方便地对获取数据进行更新和维护；

2.可通过获得的数据自动生成收益率曲线；

3.需要收益率曲线时，系统提供其可选项，并可方便、准确各市场利率和产品利率间的关联关系及；

4.可按照产品、币种分类设定不同的收益曲线；

5.对于利率曲线基本点的选择，要根据币种、产品定价的差异可灵活进行选择和设置，原则上短期分布密集，长期分布相对稀疏。

2.3.3.4资产负债日常管理

1）日常资产负债指标监测

解决方案可以计算日常资产负债管理类指标，如流动性比例、人民币超额备付金比例、人民币存贷比例、安全性比例、资金头寸，业务大类余额及比例等。

2）资产组合分析

解决方案对全行的资产按利率特性进行分类，计算出资产现金流、久期、净现值指标，再分币种，机构、产品类型对资产组合、产品组合的敏感性指标进行汇总和计算，从而得出资产组合的结构及占比结果。

3）负债组合分析

解决方案对全行的负债按利率特性进行分类，计算出负债现金流、久期、净现值、净利差指标，再分币种，机构、产品类型对负债组合、产品组合的敏感性指标进行汇总和计算，从而得出负债组合的结构及占比结果。

2.3.3.5流动性风险管理

流动性风险指银行无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。

流动性风险分为融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险主要指商业银行无法有效满足资金需求的风险；

而市场流动性风险主要指商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

管理银行流动性风险的方法多种，可以通过系统或外连的方式对流动性风险实现比例管理，缺口管理，流动性情景压力测试等方法，为调整和控制全行的流动性缺口和期限错配状况提供决策依据，以最小的成本及时满足客户预期和非预期的资金需求。

2.3.3.6流动性比率管理

所衡量与监控的比率指标包括但不局限于以下：

监管流动性比率（分本外币）、核心负债比率、流动性缺口比率（分本外币）、超额备付金比率（分本外币）、人民币存贷比、外币存贷比、一定期限合约到期之资产负债比等。

系统应能识别前十大资金来源，并生成资金来源集中度、及资金来源集中度指标等。

2.3.3.7流动性缺口分析

系统支持基于本息合计的流动性缺口计算；

默认的流动性缺口及累计缺口计算需要包括所有资产负债项目，并支持自定义的细分项目归类。

2.3.3.8压力测试

系统可支持按照银监会监管要求，进行压力测试场景设计，设定不同的压力假设条件，通过配置参数进行压力测试。

压力测试的情景设定应满足银监会的压力测试情景要求，并允许招标人自定义场景。

可以根据银行应急预案，测试应急计划对流动性危机的缓释效果。

压力测试的结果能支持按币种、机构、资产负债项目、期限区间等维度观察承压项的变化趋势。

2.3.3.9未来现金流预测

通过对银行资金来源与运用的预测以及资金结构的分析对来未来流动性的需求做出预测，以帮助招标人进行流动性风险计量，制定有效的管理计划。

2.3.3.10利率风险管理

资产负债管理聚焦于银行账簿的利率风险管理，在市场变化情况下，银行通过衡量和管理利率风险，实现银行账簿收益（即净利差）的稳定，实现净利息收入（NII）的稳定。

利率风险管理容如下：

2.3.3.11重定价缺口分析

系统将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，在每个时间段，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段的重新定价离散性缺口和累积性缺口。

提供支持符合监管要求、外部审计要求和招标人管理需要的利率重定价缺口分析功能。

2.3.3.12久期及市值分析

久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

市值是指将银行存量的资产业务未来现金流折现，减去存量负债业务未来现金流折现，即为银行净现值。

市场价值被认为是银行实际的价值。

系统资产负债管理解决方案能够准确合理的估计生息资产、付息负债及表外业务头寸的久期并进行组合汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。

2.3.3.13利率风险情景模拟

针对重定价风险、收益率曲线风险、基准风险设置不同利率情景假设模式。

模拟利率情景的基本方法包括：

利率震动、利率倾斜或利率斜面、利率曲线旋转、震动单一主要利率、隐含远期利率情景。

利率情景预测可包含手工录入的自定义数据和系统自动配置数据，通过有选择地使用相关利率情景假设，并选择好利率震动的幅度、情景数量、基本点数变化等因素模拟利率变动趋势。

2.3.3.14汇率风险管理

系统支持生成外币敞口报表，也支持对汇率情景进行模拟，以支持对不同汇率情景下的汇兑损益的分析。

支持自动从招标人部系统获取汇率数据。

2.3.3.15报表需求

提供资产负债结构分析、流动性风险缺口和指标、利率风险缺口和指标、汇率风险缺口等监管和部管理要求的相关报表。

2.4管理会计数据集市建设需求

2.4.1建设目标

本次管理会计数据集市建设的目标为完成部资金转移定价和资产负债管理数据主题相关数据模块设计及程序开发，整合源系统数据，确保管理会计数据集市支持部资金转移定价和资产负债管理业务应用，并能够将部资金转移定价系统和资产负债管理系统的计算结果模型化到数据集市中，在此基础上实现针对不同管理层面的各种形式的图表。

在数据处理过程中，应优化数据处理流程，提高数据处理性能，推动招标人数据标准化工作进程，集中进行数据质量控制，持续改进数据质量。

2.4.2建设围

本次管理会计数据集市建设的围为管理会计数据集市逻辑数据模型设计，管理会计数据集市物理数据模型设计，源系统数据和集市之间数据映射设计，数据质量检核控制流程设计，数据抽取及招标人需要的各类报表定制。

2.4.3架构设计

通过数据中心对源系统的数据按不同的应用主题进行规划和存储，结合源数据、应用系统数据、以及自身的数据存储的缓冲层、整合层、应用层划分。

2.4.4模型定义

银行管理会计数据集市模型应考虑其扩展性，基于部资金转移定价、资产负债管理、成本分摊、盈利分析、资本管理、绩效考核、预算与计划等多个管理会计分析应用数据需求进行统一规划和分步设计。

2.4.5技术要求

1.数据结构包括数据表和字段对招标人完全开放，提供完整的数据结构、数据字典、数据定义说明，支持招标人自行开发数据加工模型和制作报表，并提供足够和方便的自定义数据集以支持招标人个性化的扩展要求；

2.提供相关业务系统数据整合工具，实现数据ETL（抽取、转换及加载）及元数据统一管理功能；

系统应兼顾数据抽取、转换、加载、校验的处理机制，尽早反映潜在错误；

3.提供满足管理信息系统要求的数据补录和检查功能；

4.提供满足管理信息系统要求的数据质量检查功能和数据清洗策略、数据质量完善建议；

提供历史数据存储和自动清理策略；

5.支持借助商业智能（BI）工具实现对数据的分析展现；

2.4.6数据围

1.数据必须能够覆盖招标人资产负债表中的所有项目以及表外的相关项目，包括但不限于以下业务数据：

1）资产类：

现金、存放央行存款、贵金属、存放同业、拆出资金、发放贷款及垫款、交易性金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产、持有到期投资、长期股权投资、固定资产、其他资产等；

2）负债类：

向央行借款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、交易性金融负债、卖出回购、吸收存款、应付款项等；

3）权益类：

股本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润、所有者权益等；

4）表外类：

期收款项、抵押及质押品、贷款承诺、代管资产、期付款项、银行承兑汇票、保函、信用证等；

2.对于业务系统中缺少的数据，可自行定义规则进行修补，系统管理员可以根据需要增添所需字段；

2.5技术需求

2.5.1总体概述

1.提供整体的完善的详细的解决方案

本次项目解决方案既要考虑部资金转移定价和资产负债管理的建设，还要提供未来管理会计体系建设规划，包括但不限于成本分摊、盈利分析、资产负债管理、经济资本以及产品定价系统；

系统建设的规划不仅要考虑管理会计大体系结构的合理性，还需要从相关业务系统抽取数据，要从接口开发和指导配合其他关联系统进行整体考虑，要求解决方案必须主动考虑到相关的各个系统的关系，合理规划功能及接口，是一个从全行整体IT架构考虑的完善的解决方案。

2.依托招标人IT战略和架构，合理规划实施路径，确保招标人管理会计系统进程有序有效地进行。

2.5.2系统实施要求

1.前瞻性、实用性、稳定性和先进性——引入国际先进银行的管理理念，系统建设方案要代表国际国先进的管理会计系统设计理念，采用先进成熟的技术，具有较强的前瞻性。

2.全面集成与模块化——系统各个功能采用模块化集成，可以随时增加新的模块满足业务发展需要；

实现系统各功能相互之间的紧密集成，特别是要保证分期实施容之间的无缝衔接，同时实现系统与业务系统及其他管理系统的无缝集成。

3.灵活的参数设置——处理流程、业务规则、分析模型、算法、报表容等均可灵活定制化。

4.系统要提供稳定高效的批量数据处理机制；

系统提供异常处理、日志管理、系统监控和预警、系统管理等功能。

2.5.3系统软硬件约束要求

阐述推荐的软硬件配置建议方案，包括服务器/操作系统、数据库、应用服务器。

为保持招标人BI应用体系的一致性，尽量采用招标人现有的ETL工具和报表工具：

DataStage和Cognos。

如有特殊需求，需在投标人案中明确说明。

2.5.4系统架构要求

1.要求系统支持应用和数据全行集中式架构。

2.要求系统采用分层应用架构设计，阐述具体分层情况及系统部逻辑和结构，提供清晰的层次视图和模块接口说明。

3.阐述系统批处理架构以及批处理包括的任务容，包括系统后台批处理任务对前台业务操作的影响等。

4.要求系统的系统配置、查询招标人、分行招标人等采用B/S，C/S客户端。

5.要求应用平台建立在开放式的技术基础平台上，须具备松耦合的技术架构；

具有可靠、稳定的二次开发工具；

2.5.5性能要求

在服务器性能符合系统要求及网络环境畅通的情况下，系统可满足以下性能指标：

1.招标人登录响应时间不超过3秒钟；

2.系统一般查询时间不超过6秒；

3.系统批处理时间控制在3小时；

4.系统投产必须满足招标人3--5年的业务发展要求。

2.5.6安全性要求

1.具备完善的数据库级备份和恢复机制，使得在异常情况发生时，系统可以得以快速恢复，避免数据的丢失或将其影响降到最低限度。

2.通过对招标人的身份及权限鉴别，并实施相应的访问控制策略后，使招标人只能完成得到系统授权的数据访问功能操作。

3.要求系统对所有系统操作提供日志记录；

要求系统具备审计追踪功能，包括对系统参数、招标人数据的增删改操作，以及其它重要操作，如系统登录等。

2.6服务要求

2.6.1项目实施要求

投标人应制定详细的项目管理计划和时间表，资产负债表整体上线期限应于中标通知书下发后11个月完成，其中部资