Eviews面板数据之固定效应模型Word文档格式.docx
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人均消费
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
CONSUMEAH
CONSUMEBJ
CONSUMEFJ
CONSUMEHB
CONSUMEHLJ
CONSUMEJL
CONSUMEJS
CONSUMEJX
CONSUMELN
CONSUMENMG
CONSUMESD
5022
CONSUMESH
10464
CONSUMESX
CONSUMETJ
CONSUMEZJ
表21996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入（元）数据
人均收入
INCOMEAH
INCOMEBJ
INCOMEFJ
INCOMEHB
INCOMEHLJ
INCOMEJL
4810
INCOMEJS
INCOMEJX
INCOMELN
INCOMENMG
6051
INCOMESD
INCOMESH
INCOMESX
INCOMETJ
INCOMEZJ
表31996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数
物价指数
PAH
100
99
PBJ
PFJ
PHB
PHLJ
PJL
98
PJS
PJX
102
101
PLN
PNMG
PSD
PSH
PSX
PTJ
109
PZJ
二、1.输入操作：
步骤：
（1）File——New——Workfile
（2）Startdate——Enddate——OK
（3）Object——NewObject
（4）Typeofobject——Pool
（5）输入所有序列名称
（6）定义各变量点击sheet—输入consumeincomep
（7）将表1、2、3中的数据复制到Eviews中
2.估计操作：
（1）点击poolmodel——Estimate
对话框说明
Dependentvariable:
被解释变量；
Common：
系数相同部分
Cross-sectionspecific:
截面系数不同部分
（2）将截距项选择区选Fixedeffects（固定效应）
Cross-section：
Fixed
得到如下输出结果：
接下来用F统计量检验是应该建立混合回归模型，还是个体固定效应回归模型。
：
。
模型中不同个体的截距相同（真实模型为混合回归模型）。
模型中不同个体的截距项
不同（真实模型为个体固定效应回归模型）。
对模型进行检验：
所以推翻原假设，建立个体固定效应回归模型更合理。
RRSS求法请参见Eview面板数据之混合回归模型
相应的表达式为：
其中虚拟变量
的定义是：
15个省级地区的城镇人均指出平均占收入%。
从上面的结果可以看出北京市居民的自发性消费明显高于其他地区。
2.时点固定效应模型
时点固定效应模型就是对于不同的截面（时点）有不同截距的模型。
如果确知对于不同的截面，模型的截距显着不同，但是对于不同的时间序列（个体）截距是相同的，那么应该建立时点固定效应模型：
（2）
时点固定效应模型与个体固定效应模型的操作区别在于步骤
（2），将时间项选择区选Period：
Fixed（时间固定效应）
得到如下结果：
不同（真实模型为时间固定效应回归模型）。
所以推翻原假设，可以建立时点固定效应回归模型
3.时点个体固定效应模型
时点个体固定效应模型就是对于不同的截面（时点）、不同的时间序列（个体）都有不同截距模型。
如果确知对于不同的截面、不同的时间序列（个体）模型的截距都显着地不相同，那么应该建立时点个体固定效应模型：
（3）
时点固定效应模型与个体固定效应模型的操作区别在于步骤
（2），将截距项选择区域：
Cross-section：
fixed（个体固定效应），时间项选择区选Period：
得到结果如下：
DependentVariable:
CONSUME
Method:
PooledLeastSquares
Date:
07/21/14Time:
15:
44
Sample:
19962002
Includedobservations:
7
Cross-sectionsincluded:
15
Totalpool（balanced）observations:
105
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.?
?
C
INCOME
FixedEffects（Cross）
AH--C
BJ--C
FJ--C
HB--C
HLJ--C
JL--C
JS--C
JX--C
LN--C
NMG--C
SD--C
SH--C
SX--C
TJ--C
ZJ--C
FixedEffects（Period）
1996--C
1997--C
1998--C
1999--C
2000--C
2001--C
2002--C
EffectsSpecification
Cross-sectionfixed（dummyvariables）
Periodfixed（dummyvariables）
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
2022652.
Schwarzcriterion
Loglikelihood
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
所以推翻原假设，可以建立个体时点固定效应回归模型
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