Eviews面板数据之固定效应模型Word文档格式.docx

1、人均消费1996199719981999200020012002CONSUMEAHCONSUMEBJCONSUMEFJCONSUMEHBCONSUMEHLJCONSUMEJLCONSUMEJSCONSUMEJXCONSUMELNCONSUMENMGCONSUMESD5022CONSUMESH10464CONSUMESXCONSUMETJCONSUMEZJ表2 19962002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入（元）数据人均收入INCOMEAHINCOMEBJINCOMEFJINCOMEHBINCOMEHLJINCOMEJL4810INCOMEJSINCOMEJXINCOME

2、LNINCOMENMG6051INCOMESDINCOMESHINCOMESXINCOMETJINCOMEZJ表3 19962002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数物价指数PAH10099PBJPFJPHBPHLJPJL98PJSPJX102101PLNPNMGPSDPSHPSXPTJ109PZJ二、1.输入操作： 步骤：（1）FileNewWorkfile（2）Start dateEnd dateOK（3）ObjectNew Object（4）Type of objectPool（5）输入所有序列名称（6）定义各变量点击sheet输入consumeincomep（7）将表

3、1、2、3中的数据复制到Eviews中2.估计操作：（1）点击poolmodelEstimate对话框说明Dependent variable:被解释变量；Common：系数相同部分Cross-section specific:截面系数不同部分（2）将截距项选择区选Fixed effects（固定效应） Cross-section：Fixed得到如下输出结果：接下来用F统计量检验是应该建立混合回归模型，还是个体固定效应回归模型。：。模型中不同个体的截距相同（真实模型为混合回归模型）。模型中不同个体的截距项不同（真实模型为个体固定效应回归模型）。对模型进行检验：所以推翻原假设，建立个体固定效应回

4、归模型更合理。RRSS求法请参见Eview面板数据之混合回归模型相应的表达式为： 其中虚拟变量的定义是：15个省级地区的城镇人均指出平均占收入%。从上面的结果可以看出北京市居民的自发性消费明显高于其他地区。2.时点固定效应模型时点固定效应模型就是对于不同的截面（时点）有不同截距的模型。如果确知对于不同的截面，模型的截距显着不同，但是对于不同的时间序列（个体）截距是相同的，那么应该建立时点固定效应模型： （2）时点固定效应模型与个体固定效应模型的操作区别在于步骤（2），将时间项选择区选 Period：Fixed（时间固定效应）得到如下结果：不同（真实模型为时间固定效应回归模型）。所以推翻原假设，

5、可以建立时点固定效应回归模型 3.时点个体固定效应模型时点个体固定效应模型就是对于不同的截面（时点）、不同的时间序列（个体）都有不同截距模型。如果确知对于不同的截面、不同的时间序列（个体）模型的截距都显着地不相同，那么应该建立时点个体固定效应模型： （3）时点固定效应模型与个体固定效应模型的操作区别在于步骤（2），将截距项选择区域：Cross-section：fixed（个体固定效应），时间项选择区选 Period：得到结果如下：Dependent Variable: CONSUMEMethod: Pooled Least SquaresDate: 07/21/14 Time: 15:44Sa

6、mple: 1996 2002Included observations: 7Cross-sections included: 15Total pool （balanced） observations: 105VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.?CINCOMEFixed Effects （Cross）AH-CBJ-CFJ-CHB-CHLJ-CJL-CJS-CJX-CLN-CNMG-CSD-CSH-CSX-CTJ-CZJ-CFixed Effects （Period）1996-C1997-C1998-C1999-C2000-C2001-C2

7、002-CEffects SpecificationCross-section fixed （dummy variables）Period fixed （dummy variables）R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid2022652.Schwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.F-statisticDurbin-Watson statProb（F-statistic）所以推翻原假设，可以建立个体时点固定效应回归模型精心搜集整理，只为你的需要