证券分析师胜任能力Word文档格式.docx
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掌握市场均衡原理。
熟悉完全竞争市场的特征;
熟悉利润最大化与完全竞争企业的供给曲线的含义;
熟悉完全垄断市场的特征;
熟悉垄断企业的需求和边际收益曲线的含义;
熟悉垄断企业的短期均衡与利润最大化原理;
熟悉垄断企业供给曲线的含义;
熟悉垄断企业的长期均衡与利润最大化原理;
熟悉垄断竞争市场的特征;
熟悉垄断竞争企业的短期均衡原理;
熟悉垄断竞争企业的长期均衡原理;
熟悉寡头市场的特征;
熟悉古诺模型的原理;
熟悉纳什均衡的基本原理;
熟悉囚徒困境的基本原理。
熟悉社会总需求、社会总供给的含义;
掌握宏观经济均衡的基本原理;
熟悉产品市场和货币市场的一般均衡;
掌握IS-LM模型;
熟悉可贷资金市场均衡、外汇市场均衡及可贷资金市场与外汇市场同时均衡。
第三章金融学
熟悉单利和复利的含义;
熟悉连续复利的含义;
熟悉终值、现值与贴现因子的含义;
掌握无风险利率和风险评价、风险偏好的概念;
熟悉无风险利率的度量方法及主要影响因素;
掌握风险溢价的度量方法及主要影响因素。
熟悉资本资产定价模型的假设条件;
熟悉资本市场线和证券市场线的定义和图形;
了解证券系数的含义和应用;
熟悉资本资产定价模型的含义及应用;
掌握因素模型的含义及应用。
熟悉市场有效性和信息类型;
熟悉有效市场假说的含义、特征、应用和缺陷;
熟悉预期效用理论;
熟悉判断与决策中的认知偏差;
熟悉金融市场中的行为偏差的原理;
了解行为资产定价理论;
了解行为资产组合理论。
第四章数理方法
熟悉概率与随机变量的含义、计算和原理;
熟悉多元分布函数及其数字特征;
熟悉随机变量的函数;
掌握对数正态分布等统计分布的特征和计算。
熟悉总体、样本和统计量的含义;
熟悉统计推断的参数估计;
熟悉统计推断的假设检验。
熟悉一元线性回归模型的含义和特征;
熟悉多元线性回归模型的含义和特征;
掌握非线性模型线性化的原理;
掌握回归模型常见问题和处理方法。
了解时间序列的基本概念;
了解平稳时间序列模型的含义和应用;
了解非平稳时间序列模型的含义和应用;
熟悉协整分析和误差修正模型。
熟悉常用统计软件及其应用。
第五章基本分析
第一节宏观经济分析
熟悉宏观经济分析的信息来源;
熟悉宏观经济分析所需信息和数据的内容;
熟悉宏观经济分析信息和数据的质量要求;
熟悉宏观经济分析信息的收集与处理方法;
熟悉宏观经济分析的总量分析法和结构分析法;
熟悉长期分析和短期分析的应用与局限。
掌握国内生产总值的概念及计算方法;
掌握经济增长率的概念及计算方法;
掌握固定资产投资的概念及分类;
熟悉工业增加值、社会消费品零售总额的概念;
熟悉失业率与通货膨胀率的概念及衡量方式;
掌握居民消费价格指数与生产者价格指数的概念及计算方法;
掌握采购经理指数(PMI)的概念及应用;
掌握国际收支中商品贸易、资本流动的概念;
掌握各项指标变动对宏观经济的影响。
掌握主要的宏观经济政策;
熟悉宏观调控的手段和目标;
熟悉宏观调控对证券市场的影响;
熟悉主要的产业政策工具及其对证券市场的影响。
掌握主要的货币政策工具;
掌握货币供应量的三个层次;
掌握社会融资总量的含义与构成;
熟悉我国货币政策的传导机制;
掌握货币政策变动对实体经济和证券市场的影响。
掌握汇率的概念;
熟悉汇率制度及汇率变动对证券市场的影响;
熟悉外汇储备与外汇占款的含义;
了解货币当局和金融机构资产负债表的构成及含义;
了解利率和汇率市场化改革的方向;
了解资本账户改革方向;
了解资本账户开放对证券市场的影响。
掌握主要的财政政策工具;
掌握扩张性财政政策、中性财政政策和紧缩性财政政策对实体经济和证券市场的影响;
熟悉财政收支以及财政赤字或结余的概念;
熟悉主权债务的概念;
熟悉主权债务相关的分析预警指标;
掌握主要的税收制度;
熟悉税收制度变化对实体经济和证券市场的影响;
了解我国财税体制改革的方向。
掌握影响证券市场供给和需求的主要因素;
熟悉股市制度改革的方向;
熟悉股市制度变革对股市运行的影响;
熟悉国际金融市场环境对我国证券市场的影响。
第二节行业分析
熟悉行业分析的信息来源;
熟悉行业分析所需信息和数据的内容;
熟悉行业分析信息和数据的质量要求;
熟悉行业分析信息的收集与处理方法;
了解对所获得的行业部门、行业内部竞争、部门需求和供给数据进行分析的方法。
掌握行业分类方法;
掌握描述行业基本状况的各种指标;
掌握行业的市场结构;
掌握行业供需分析方法;
熟悉行业盈利模式;
熟悉行业集中度的概念;
掌握以行业集中度为划分标准的产业市场结构分类;
了解产业价值链概念;
熟悉价值链上不同环节的各种特征及竞争策略;
熟悉各类行业的运行状态与经济周期的变动关系、具体表现、产生原因及投资者偏好等;
熟悉行业生命周期的含义、发展顺序、表现特征与判断标准;
熟悉处于各周期阶段的企业的风险、盈利表现及投资者偏好。
掌握行业兴衰的实质及影响因素;
熟悉技术进步的行业特征及影响;
了解政府和行业监管、货币政策、财政政策对行业的影响;
熟悉重组、并购等对行业的影响。
第三节公司分析
熟悉上市公司调研的目的和对象;
熟悉上市公司调研的分类内容和重点;
熟悉上市公司调研的流程;
熟悉公司分析所需信息和数据的来源;
熟悉公司分析所需信息和数据的内容;
熟悉公司分析信息和数据的质量要求;
熟悉公司分析信息的收集与处理方法。
掌握公司法人治理结构、股权结构规范和相关利益者的含义;
熟悉健全的法人治理机制的具体体现和独立董事制度的有关要求;
熟悉监事会的作用及责任。
熟悉公司盈利能力和成长性分析的内容;
掌握公司盈利预测的主要假设及实际预测方法;
熟悉影响公司收益或增长预测的因素;
了解经营战略的含义、内容和特征;
熟悉公司规模变动特征和扩张潜力与公司成长性的关系;
熟悉公司基本分析在上市公司调研中的实际运用。
熟悉资产负债表、利润分配表、现金流量表和股东权益变动表的含义、内容、格式、编制方式以及资产、负债和股东权益、现金流量的内在关系;
熟悉建立、维持和更新公司财务表现的历史数据。
熟悉使用财务报表的主体、目的以及报表分析的功能、方法和原则;
熟悉比较分析法和因素分析法;
熟悉财务比率的含义与分类;
掌握公司变现能力、营运能力、长期偿债能力、盈利能力、投资收益和现金流量的含义、影响因素及其计算;
熟悉或有负债的概念及内容;
熟悉影响企业存货结构及周转速度的指标;
熟悉资产负债率与产权比率、有形资产净值债务率与产权比率的关系;
熟悉融资租赁与经营租赁在会计处理方式上的区别;
熟悉流动性与财务弹性的含义;
了解本期到期债务的统计对象;
熟悉财务指标的评价作用、变动特征与对应的财务表现以及各变量之间的关系;
熟悉公司会计报表附注项目的主要项目;
掌握会计报表附注对基本财务比率的影响。
熟悉预测公司潜在收益的方法;
熟悉公司经营的安全边际;
了解可能影响公司收益或增长预测的因素。
熟悉公司资产重组和关联交易的主要方式、具体行为、特点、性质以及与其相关的法律规定;
熟悉资产重组和关联交易对公司业绩和经营的影响;
熟悉会计政策的含义以及会计政策与税收政策变化对公司的影响;
熟悉运用市场价值法、重置成本法、收益现值法评估公司资产价值的步骤和优缺点。
第四节策略分析
掌握投资策略的分类;
熟悉积极型投资策略、消极型投资策略及混合型投资策略。
掌握投资策略研究大势研判的方法;
熟悉大势研判的超预期理论;
熟悉驱动市场变动的重要因素和维度。
熟悉投资时钟的方法、逻辑和结论;
熟悉全球资产配置和大类资产配置的方法和逻辑;
了解投资时钟理论的局限性。
熟悉股票投资策略的含义与分类;
掌握趋势型策略、事件驱动型策略、相对价值型策略、套利型策略的概念;
掌握主题投资的含义和特征;
熟悉主题投资的主要类型和特点;
掌握主题投资的方法;
熟悉主题投资介入时机的因素。
掌握行业比较的目的;
掌握利用景气、估值进行行业基本面分析与行业比较的基本分析框架;
熟悉行业板块绝对估值与相对估值的概念及计算方法;
熟悉行业景气与估值变化的主要影响因素;
了解主要行业景气与估值历史变动情况;
了解行业比较方法的局限性。
第六章技术分析
熟悉技术分析的含义、要素、假设和理论基础;
熟悉量价关系变化规律;
掌握道氏理论的原理。
熟悉K线理论;
掌握K线的主要形状及其组合的应用;
熟悉切线理论;
熟悉趋势的定义和类型;
熟悉技术支撑和阻力的含义和作用;
掌握趋势线、通道线、黄金分割线、百分比线的画法及应用;
熟悉形态理论;
掌握各主要反转形态和整理形态的定义、特性及应用;
熟悉各种缺口类型的定义、特性及应用。
熟悉技术分析方法的分类及其特点;
了解技术分析的应用前提和适用范围;
了解技术分析方法的局限性。
第七章量化分析
熟悉量化投资分析的特点;
了解量化投资分析的理论基础;
了解量化投资分析的主要内容和方法;
了解量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易、资产配置及风险控制等量化投资技术;
了解量化投资技术的应用前提和适用范围;
了解量化分析的主要应用。
第八章股票
第一节基本理论
熟悉股票估值原理;
熟悉预期收益率和风险的含义和计算;
掌握各类估值方法的特点;
掌握公司价值和股权价值的概念及计算方法。
第二节绝对估值法
熟悉现金流贴现法的原理;
掌握自由现金流的含义;
掌握各种口径自由现金流的计算方式;
熟悉公司自由现金流(FCFF)、股权自由现金流(FCFE)、股利贴现模型(DDM)等现金流贴现法的步骤;
了解贴现率的内涵;
掌握股权资本成本与公司整体平均资金成本(WACC)的概念;
掌握公司整体平均资金成本(WACC)的计算公式;
掌握资本资产定价模型(CAPM)参数的确定方式;
熟悉终值的概念;
掌握增长率法和可比法计算终值的原理和公式;
熟悉两阶段、三阶段模型的特点及参数设置的规则;
熟悉各种绝对估值法的区别和优缺点。
第三节相对估值法
掌握相对估值法的原理与步骤;
了解可比公司的特征;
熟悉计算股票市场价格的市盈率方法及其应用缺陷;
熟悉市盈率倍数的概念及应用;
熟悉企业价值倍数(EV/EBITDA)的概念及应用;
熟悉市盈率相对盈利增长比率(PEG)法的概念及应用;
熟悉市净率、市售率的概念及应用;
了解收益倍数法和资产倍数法的区别与联系。
第九章固定收益证券
熟悉基准利率、货币市场利率的概念;
熟悉决定利率方向与变化幅度的因素;
熟悉经济基本面、资金面与收益率曲线的关系;
了解不同经济阶段收益率曲线的特点。
第二节债券定价
掌握债券的概念和分类;
熟悉不同类别债券累计利息的计算和实际支付价格的计算;
熟悉债券现金流的确定因素;
掌握债券贴现率的概念及计算公式;
熟悉债券估值模型;
熟悉零息债券、附息债券、累息债券的定价计算;
熟悉债券当期收益率、到期收益率、即期利率、持有期收益率、赎回收益率的计算;
掌握收益率曲线的概念及类型;
熟悉期限结构的影响因素及利率期限结构理论。
熟悉资产证券化产品、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、城投债、市政债、项目收益债券的风险及定价方法。
第三节债券评级
掌握信用利差的概念、影响因素及其计算;
熟悉信用利差和信用评级的关系;
了解债券评级的概念和主要等级标准;
了解主要的债券评级机构;
了解常见的影响债券评级的因素及其与评级的关系;
熟悉常见的影响债券评级的财务指标及计算;
了解我国信用体系的特点。
第十章衍生产品
掌握衍生产品的种类和特征;
掌握股指期货合约乘数、保证金、交割结算价、基差、净基差等;
掌握期权内在价值、时间价值、行权价、历史波动率、隐含波动率等;
熟悉场外衍生品主要交易品种;
了解场外衍生品的定价与对冲。
第二节期货估值
熟悉股指期货定价理论;
熟悉股指期货套利和套期保值的定义、原理;
熟悉股指期货套利的主要方式;
熟悉期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的概念、原理;
熟悉alpha套利的概念、原理;
了解股指期货套期保值交易实务;
熟悉套期保值与期现套利的区别;
了解股指期货投资的风险。
掌握国债期货定价的基本原理;
熟悉基本指标基差、净基差、隐含回购利率的含义和计算方法;
了解运用国债期货对冲利率风险、国债期货基差交易、国债期货跨期套利;
了解国债期货空头交割期权的含义。
第三节期权估值
了解期权定价原理和主要模型;
熟悉二叉树定价模型;
熟悉Black-Scholes定价模型和期权平价公式;
熟悉影响期权价值的因素;
熟悉期权投资的风险;
熟悉期权的分类;
了解期权4种基本头寸的风险收益结构;
了解期权方向性交易的原理和方法;
了解期权套利的原理和方法;
了解期权套期保值的原理和方法;
了解期权波动率交易的原理和方法。
第四节其他衍生产品估值
掌握可转换债券的转股价、赎回、修正、回售和转换价值;
了解可转换债券的定价原理;
了解可转换债券套利的原理。
熟悉基金评价的指标体系和主要方法。
熟悉创新产品估值。
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