据说有90胜率的交易系统Word下载.docx

据说有90胜率的交易系统Word下载.docx

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3=DrawdownModel;

4=KellyModel;

5=Williams'

Model;

6=FixedRatioModel;

7=MarketMoneyModel}

MM

（1）,{%Riskparameter}

MM_add（0）,{%Riskforplayingmarketmoney;

0to

disactivate}

MaxVolat（100）,{%Riskforplayingmarketmoney;

100to

MaxDD（20）,{%Drawdown资金回撤率}

InitCapital（100000）;

{Initialcapitaltotrade开始资金}

Vars:

LL（99999）,HH（0）,Trend（0）,

Volat（TrueRange）;

MP（0）,Risk（Range）,Num

（1）,

add_num（0）,red_num（0）,FRDelta（0）,DD（0）,Equity（InitCapital）,

TotalEquity（InitCapital）,

EqTop（InitCapital）,AssuredProfit（0）,HPositionProfit（0）,

Kelly（0）;

MP=MarketPosition;

Volat=.5*TrueRange.5*Volat[1];

ifMP&

lt;

=0then

begin

ifPrice

&

LLthenLL=Price;

crossaboveLL*（1+PtUp*.01）then

Trend=1;

HH=Price;

end;

end;

gt;

=0thenbegin

HHthenHH=Price;

if

PricecrossbelowHH*（1-PtDn*.01）then

Trend=-1;

LL=Price;

Iftrend=1thenRisk=PtDn*.01*close{Slippage};

Iftrend=-1thenRisk=PtUp*.01*close{Slippage};

HPositionProfit=maxlist（OpenPositionProfit,

HPositionProfit）;

AssuredProfit=HPositionProfit-Risk;

Equity=InitCapitalNetProfit;

TotalEquity=EquityOpenPositionProfit;

EqTop=MaxList（EqTop,TotalEquity）;

ifMM_Model=1then{%RiskModel}

Num=

floor（MM*Equity*.01/Risk）;

ifMM_Model=2then{%VolatilityModel}

Num

=floor（MM*Equity*.01/Volat/BigPointValue）;

ifMM_Model=3thenbegin{DrawdownModel}

floor（MM*（Equity-（1-MaxDD*.01）*EqTop）*.01/Volat/

BigPointValue）;

ifMM_Model=4then

begin{KellyModel}

If

TotalTrades&

20andGrossProfit&

0

then

Kelly=NumWinTrades/TotalTrades*（1-

GrossLoss/GrossProfit）

else

Kelly=

0.1;

ifKelly

.9thenKelly=.9;

floor（MM*Kelly*Equity*.01/Risk）;

{Print（Kelly）;

}

ifMM_Model=5then

begin{LarryWilliams'

Model}

value11

=MaxList（-LargestLosTrade/MaxList（CurrentContracts,1）,

Risk）;

Num=floor（MM*Equity*.01/value11）;

ifMM_Model=6then

begin{FixedRatioModel}

{DD=MaxList（DD,（EqTop-TotalEquity）/MaxList（CurrentContracts,

1））;

{Max

Drawdown}

ifTotalTrades&

20andDD&

0then

FRDelta=MM*DD*.01

else}

FRDelta=MM*volat*BigPointValue*.01;

{Delta}

value12=MaxList（Equity-.5*close*（closeFRDelta）/FRDelta,

0.25）;

Num=floor（SquareRoot（2*value12/FRDelta.25）.5）;

ifMM_Model=7then{Playingthemarketmoney}

num=floor（（MM*（InitCapitalMinList（NetProfit,0））MM_add

*

MaxList（NetProfit,0））*.01/Volat/BigPointValue）;

{Entries}

iftrend=1andtrend[1]&

1then

buy（"

Trend.LE"

）numcontractsatmarket;

iftrend=-1andtrend[1]&

-1then

sell（"

Trend.SE"

add_num=floor（MM_add*AssuredProfit*.01/Volat/

{AssuredProfitPyramiding}

ifadd_num&

0andOpenPositionProfit

Volat*BigPointValuethen

ifTrend=1andMP=1thenbuy（"

Add.LE"

）add_numcontractsat

market;

Trend=-1andMP=-1thensell（"

Add.SE"

red_num=floor（（CurrentContracts*Volat*BigPointValue-

MaxVolat*

TotalEquity*.01）/close）;

ifred_num&

ifTrend=1andMP=1thenexitlong（"

Red.LX"

）red_numcontracts

atmarket;

ifTrend=-1andMP=-1thenexitshort（"

Red.SX"

）red_num

contractsatmarket;

ifNum&

1thenNum=1;

这个系统很简单的，大概说明以下：

1从“MP=MarketPosition;

”开始才是指令，前面为参数说明，变量定义

2MarketPosition表示多头空头，这是一个双向交易系统，多头、空头规则不同

3然后是一段趋势跟踪：

ifPrice&

ifPricecrossaboveLL*（1PtUp*.01）thenbegin

ifPricecrossbelowHH*（1-PtDn*.01）thenbegin

4然后是一段风险计算指令

AssuredProfit=HPositionProfit-Risk

5然后是头寸计算指令，一共有7种模型

......

6然后是开仓指令

交易采用市价指令，趋势变化时