外汇理论与实践 期末练习Word格式.docx

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A、收“软”币付“硬”币

B、尽量选择本币计价

C、尽量选择可自由兑换货币

D、软硬币货币搭配

8、下列外汇市场的参与者不包括（C）。

A、中国银行B、索罗斯基金

C、无涉外业务的国内公司

D、国家外汇管理局宁波市分局

9、对于经营外汇实务的银行来说，贱买贵卖是其经营原则，买卖之间的差额一般为1‰～5‰，是银行经营经营外汇实务的利润。

那么下列哪些因素使得买卖差价的幅度越小（A）。

A、外汇市场越稳定B、交易额越小

C、越不常用的货币

D、外汇市场位置相对于货币发行国越远

10、被公认为全球一天外汇交易开始的外汇市场的是（C）。

A、纽约B、东京C、惠灵顿D、伦敦

11、在外汇市场中，规模最大外汇交易市场的是（A）。

A、伦敦B、纽约C、新加坡D、法兰克福

12、外汇市场上，银行的报价均以各种货币对（D）的汇率为基础。

13、银行间外汇交易额通常以（A）的整数倍。

A、100万美元B、50万美元

C、1000万美元D、10万美元

14、以点数表示的远期汇率差价，每点所代表每个标准货币所折合货币单位的（A）

A、1/10000B、1/10

C、1/100D、1/1000

15、商业银行经营外汇业务时，如果卖出多于买进，则称为（B）

A、多头B、空头

C、升水D、贴水

16、下列货币名称与英文简写对应错误的（B）

A、欧元—EURO

B、澳元—CAD

C、新加坡元—SGD

D、日元—YEN

17、在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇，结算国是（A）

A、美国和日本，交易国是英国

B、美国和日本，交易国是美国

C、美国和日本，交易国是日本

D、美国和日本，交易国是美国和日本

18、一般来讲，一国的国际收支顺差会使其（B）。

A、本币升值B、物价上升

C、通货紧缩D、货币疲软

19、以下不属于通过经纪人达成交易的优点的（D）。

A、可以使交易双方得到最好的成交价格

B、双方银行可以保持匿名状态

C、节省了银行询价比较的时间

D、双方银行可以保持透明状态

20、周四成交，标准交割时间为（D）

A、周五B、周六

C、周日D、下周一

21、中国银行与美国花旗银行于4月27日（假设周四）成交1000万美元即期外汇交易，我国规定“五一”放假7天（5月1日－5月7日），美国规定放假3天（5月1日－5月3日），那么标准交割时间为（D）

A、4月28日B、4月29日

C、5月4日D、5月8日

22、即期外汇交易的标准交割日为成交后的（C）。

A、当天

B、第一个营业日

C、第二个营业日

D、第三个营业日

23、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。

下列关于标准远期外汇交割日的陈述错误的是（D）。

A、日对日B、月对月

C、节假日顺延D、可以跨月

24、一般情况下，即期交易的起息日定为（A）。

A、成交当天

B、成交后第一个营业日

C、成交后第二个营业日

D、成交后一周内

25、某银行交易员今天做了如下交易：

被报价货币汇率报价货币

（1）USD+

（2）+2604000

（3）+18000

则USD、GBP、CHF、JPY分别为（A）。

A、多头、空头、空头、多头

B、多头、多头、空头、空头

C、空头、空头、空头、多头

D、空头、多头、多头、多头

某日市场上的昨日收盘价为：

USD/SGD=，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率为：

（B）

A、B、、

C、D、

27、若今天是6月23日星期四，那么T+2即期交易日期是：

（D）

A、6月23日B、6月24日

C、6月25日D、6月27日

28、报价行对询价行USD/JPY的即期报价是00，询价行说：

“Itake5”，意思是（C）。

A、询价行以的汇率买入500万美元

B、询价行以的汇率买入500万日元

C、询价行以的汇率买入500万美元

D、询价行以的汇率买入500万日元

29、外汇市场上，最常见的远期外汇交易期限是（B）

A、1个月B、3个月

C、半年D、9个月

30、在其他条件不变的情况下，远期汇率的升（贴）水率与（A）趋于一致。

A、两种货币的利率差

B、国际利率水平

C、两国政府债券利率差

D、两国国际收支状况

31、远期外汇交易，根据（A）的不同可以分为固定交割日远期交易和择期交易两种情况。

A、交割日B、远期汇率

C、起息日D、交易金额的大小

32、择期与远期外汇合约的区别在于：

（B）。

A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割

B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割

C、远期和择期都只能在到期日交割

D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割

33、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。

下列不属于标准远期外汇交割日特点的是（A）。

A、可以跨月B、月对月

C、节假日顺延D、日对日

34、实际头寸减去（A）头寸称为现金头寸。

A、即期外汇B、远期外汇

C、掉期外汇D、调整外汇

35、外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（B）。

A、基本一致B、完全一致

C、基本反向D、完全反向

36、除了（B）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。

A、交易币种B、合约价格

C、报价方法D、保证金数额

37、可以在合同期内任何一天放弃执行合同的交易是（C）

A、掉期B、欧式期权

C、美式期权D、择期

38、对期权（D）而言，他所承受的最大风险是事先就明确的权利金，而他所可能获得的收益却是无限的。

A、出售者B、交易者

C、投资者D、购买者

39、超过（D），期权合约自动失效。

A、起算期B、确定期

C、参考期D、有效期

40、是指涉外企业在经营活动中存在的外汇风险。

（C）

A、交易风险B、会计风险

C、经济风险D、经营风险

41、企业的下列事项中，外汇的会计风险不构成影响的（B）。

A、纳税额度B、在国内购买的固定资产

C、企业损益D、股票价格

42、下列风险中，与会计风险不是同一种含义的。

A、转移风险B、交易风险

C、评价风险D、折算风险

43、下列不属于银行外汇资产负债的配对管理的是（C）。

A、远期外汇头寸的到期日搭配

B、外汇存贷款到期日与币种配对

C、综合外汇头寸管理

D、调整资产负债的期限结构

判断题

1、本国货币升值，则有利于出口。

（×

）

2、汇率可以分为买入汇率和卖出汇率，所谓买入汇率就是指客户买进外汇时所适用的汇率。

3、从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列:

钞买价＜汇买价＜中间价＜汇卖价=钞卖价（√）

4、外汇市场是由客户、外汇银行、外汇经纪人、外汇监管机构组成。

（√）

5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。

6、因为现钞需要更多的成本（运输成本、保管成本、管理成本等）。

因此，一般银行买入现钞价比买入现汇价低。

7、由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易的主要部分。

8、一般认为，伦敦外汇市场开市是一天外汇交易的开始。

9、伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场。

10、外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价。

11、在外汇交易中，“FiveDollar”表示5万美元。

12、在GBP/USD标识中，表示单位美元等于多少英镑。

其中，美元是基础货币，英镑是报价货币（×

13、不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险。

14、外汇投资技术分析适合于长期走势的判断。

15、外汇交易员在进行外汇交易时，最好将各种货币的交易集中于一家银行做。

16、即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。

17、即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的。

18、交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。

19、套汇交易是外汇投机的方式之一，具有强烈的投机性。

20、在西方国家，大商业银行是最大的套汇投机者。

21、时间套汇常被称为防止汇率风险的保值手段。

22、套利活动将破坏国际金融市场的一体化。

23、外汇期货交易主要是为人们提供一种炒卖外汇的工具。

24、与外汇期货交易相比远期外汇交易成本较低。

25、追加保证金只要追加到维持保证金的数额。

26、外汇期货交易中唯一变动的是期货价格。

27、只能在期权合约到期日方可履约的期权称为美式期权。

28、期权的卖方即期权持有人。

29、期权费是期权合约中的唯一变量。

30、企业交易风险的存在形式主要包括付款延后、国际借贷、远期外汇合约、外币债券、其他外币计价的资产与负债等。

31、给外汇持有者带来损失的事项才能称为外汇风险。

32、经济风险是企业遇到的最大风险。

33、外汇储备风险只包括外汇库存风险。

34、流动性风险是银行最基本的风险。

35、不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险。

36、海外业务亏损时，外汇走强带来亏损。

三、分析计算题

1、已知伦敦外汇市场的外汇牌价为，即期汇率：

l英镑=1．5600—1．5620美元，3个月远期：

70—90。

（1）美元3个月远期的汇率是多少

GBP/USD=

某商人如卖出3个月远期美元10000，届时可以换回多少英镑（保留小数点后两位）

如按上述汇率，我机械公司出口一批机床，原报价每台18000英镑，现英商要求改用美元报价，则应报多少美元

28278USD