第五讲风险管理概论PPT推荐.ppt

第五讲风险管理概论PPT推荐.ppt

《第五讲风险管理概论PPT推荐.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第五讲风险管理概论PPT推荐.ppt（68页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

正确理解银行风险须把握以下几点：

*风险不同于损失风险不同于损失*在单项金融产品和业务上，潜在收益在单项金融产品和业务上，潜在收益与潜在风险通常具有对称性与潜在风险通常具有对称性*若扩展到批量金融业务和产品的组合层若扩展到批量金融业务和产品的组合层面，可以呈现出潜在收益与潜在风险反面，可以呈现出潜在收益与潜在风险反向变化的关系向变化的关系*风险功能具有正负两面性风险功能具有正负两面性*风险是动态变化的风险是动态变化的*不同类型业务和资产的风险不能简单不同类型业务和资产的风险不能简单互相比较，必须在比较前进行风险调整互相比较，必须在比较前进行风险调整

（二）对银行风险管理的理解

（二）对银行风险管理的理解银行风险管理指，银行将其所承担业务银行风险管理指，银行将其所承担业务的风险显性化，通过金融风险转换和缓释的风险显性化，通过金融风险转换和缓释技术，将风险控制并转换为盈利的过程技术，将风险控制并转换为盈利的过程这个过程包括风险识别、风险揭示、风这个过程包括风险识别、风险揭示、风险度量、风险定价和风险监督和控制的技险度量、风险定价和风险监督和控制的技术和流程，以及贯穿整个风险管理过程中术和流程，以及贯穿整个风险管理过程中的风险政策指南和实施风险管理中每一环的风险政策指南和实施风险管理中每一环节所需要的激励机制的配合节所需要的激励机制的配合（三）风险的归类（三）风险的归类信用风险信用风险流动性风险流动性风险传统风险传统风险利率风险利率风险市场风险市场风险操作风险操作风险国家风险国家风险清偿力风险清偿力风险银行风险的极端表现银行风险的极端表现新型风险新型风险二、银行风险管理的动力二、银行风险管理的动力银行为什么有强大的动力去实施风险管银行为什么有强大的动力去实施风险管理，并不断提升风险管理的水平和强度？

理，并不断提升风险管理的水平和强度？

就管理学理论而言，它提供了一种同时兼就管理学理论而言，它提供了一种同时兼顾风险与回报的管理视角；

从竞争优势的角度顾风险与回报的管理视角；

从竞争优势的角度来说，轻易获取高额利润的时代已过去，为了来说，轻易获取高额利润的时代已过去，为了在竞争中保持和增强盈利水平，维护银行自身在竞争中保持和增强盈利水平，维护银行自身在行业中的声誉和地位，风险控制是关键在行业中的声誉和地位，风险控制是关键分析可从银行内部和外部展开分析：

分析可从银行内部和外部展开分析：

（一）内部因素

（一）内部因素1、从银行管理的角度、从银行管理的角度如果对于回报和风险两者之间的预测和如果对于回报和风险两者之间的预测和计划没有一个平衡，银行就会对将来的可能计划没有一个平衡，银行就会对将来的可能损失没有一个准确判断，从而变成一个损失没有一个准确判断，从而变成一个“近近视眼视眼”。

任何只做盈利计划而不做风险预测。

任何只做盈利计划而不做风险预测和计划的银行，不可能制定出科学和可操作和计划的银行，不可能制定出科学和可操作的业务政策，因为预测收入要比发现潜在的的业务政策，因为预测收入要比发现潜在的风险容易的多风险容易的多2、从竞争的角度、从竞争的角度最体现银行核心信贷业务竞争力的是两个最体现银行核心信贷业务竞争力的是两个要素的结合要素的结合;

（1）能给出一个符合本行风险）能给出一个符合本行风险管理现实水平、且有竞争力的标准来筛选管理现实水平、且有竞争力的标准来筛选合格的潜在借款人合格的潜在借款人;

（2）根据借款人对银行）根据借款人对银行资产组合回报率的贡献来区别定价资产组合回报率的贡献来区别定价这两个要素的结合的实质就是风险管理。

这两个要素的结合的实质就是风险管理。

缺少这种能力的银行，可能会在短期内获缺少这种能力的银行，可能会在短期内获得利润，但在长期竞争中则一定会经常处得利润，但在长期竞争中则一定会经常处于被动状态，甚至会在竞争中被淘汰于被动状态，甚至会在竞争中被淘汰

（二）外部因素

（二）外部因素1、从银行信誉的角度、从银行信誉的角度信誉的英文信誉的英文reputationreputation，牛津辞典对其，牛津辞典对其的解释是的解释是“thegeneralopinionaboutthegeneralopinionaboutthecharacter,qualities,actofthecharacter,qualities,actofsomebodysomebody”，即信誉是社会对某一主体品格、，即信誉是社会对某一主体品格、质量和行为的可信任程度的综合判定。

质量和行为的可信任程度的综合判定。

信誉的定义具有普识性，对银行也不信誉的定义具有普识性，对银行也不例外。

对银行信誉评价的指标中，存续期、例外。

对银行信誉评价的指标中，存续期、不良资产率、盈利能力和规模一般列在前四不良资产率、盈利能力和规模一般列在前四位，而风险控制能力与前三项都强相关位，而风险控制能力与前三项都强相关在竞争激烈的大环境中，银行自身的信在竞争激烈的大环境中，银行自身的信誉是难以用金钱估价的，它是单个银行生存誉是难以用金钱估价的，它是单个银行生存和可和可持续性持续性发展的基础，发展的基础，银行必然通过各种银行必然通过各种方法来提升自身的信誉。

然而，风险管理是方法来提升自身的信誉。

然而，风险管理是各种方法和途径中均必须依赖的各种方法和途径中均必须依赖的信誉的重要性从古至今都被强调，在当信誉的重要性从古至今都被强调，在当代，信誉甚至已经成为了一种社会稀缺性资代，信誉甚至已经成为了一种社会稀缺性资源。

目前这场由美国引发的罕见的、给全世源。

目前这场由美国引发的罕见的、给全世界经济带来深重灾难的金融危机，其背后的界经济带来深重灾难的金融危机，其背后的实质是一场金融业和银行的信誉危机实质是一场金融业和银行的信誉危机22、资本约束性监管理念和法规的导向、资本约束性监管理念和法规的导向巴塞尔委员会公布的新旧协议都体现了巴塞尔委员会公布的新旧协议都体现了资本约束导向的银行监管理念和法规。

中国资本约束导向的银行监管理念和法规。

中国尽管没有宣布实施巴塞尔协议，但银监会公尽管没有宣布实施巴塞尔协议，但银监会公布的各类法规反映了我国监管当局对这一监布的各类法规反映了我国监管当局对这一监管理念的认同，国内各大中型银行业也在积管理念的认同，国内各大中型银行业也在积极实践极实践为什么原本仅对发达国家提出实施要求为什么原本仅对发达国家提出实施要求的资本导向的金融监管会引起世界各国银行的资本导向的金融监管会引起世界各国银行业的广泛响应？

业的广泛响应？

理论小贴士：

金融监管的理念金融监管的理念

（1）破产约束破产约束无监管，市场自然淘汰，银行付出无监管，市场自然淘汰，银行付出破产成本；

缺陷：

银行的特殊性容易导致社会恐慌破产成本；

银行的特殊性容易导致社会恐慌

（2）外部约束）外部约束-合规性监管和存款保险制度；

合规性监管和存款保险制度；

混业和金融创新使合规性监管的滞后性加大缺陷：

混业和金融创新使合规性监管的滞后性加大（3）成本约束）成本约束资本充足率监管，使银行资产的风资本充足率监管，使银行资产的风险与高昂成本的资本金挂钩，从内部增加银行自我风险与高昂成本的资本金挂钩，从内部增加银行自我风险管理的动力险管理的动力理论基础理论基础资本是昂贵的资本是昂贵的分红率分红率资本成本资本成本=11边际税率边际税率新巴塞尔协议资本充足率的计算新巴塞尔协议资本充足率的计算指在一定的容忍度（置信度）下，银行吸收潜在总损失（包指在一定的容忍度（置信度）下，银行吸收潜在总损失（包括预期损失、非预期损失）所需要的资本率括预期损失、非预期损失）所需要的资本率总资本总资本资本充足率资本充足率=信用风险值信用风险值+（市场风险值（市场风险值+操作风险值操作风险值）12.5信用风险计量方法信用风险计量方法市场风险计量方法市场风险计量方法操作风险计量方法操作风险计量方法标准法标准法标准法标准法基本指标法基本指标法内部评级或计量法内部评级或计量法内部评级或计量法内部评级或计量法内部计量法内部计量法初级初级IRB高级高级IRB理解经济资本在风险管理中的意义理解经济资本在风险管理中的意义（信用风险损失概率分布）（信用风险损失概率分布）风风险险损损失失概概率率损失损失VAR=CAR经济资本或经济资本或风险资本风险资本给定某置性度给定某置性度异常损失异常损失平均损失或平均损失或预期损失预期损失0非预期损失非预期损失预期损失由预期损失由拨备吸收拨备吸收异常损失由存款保险制度承担异常损失由存款保险制度承担非预期损失由经济非预期损失由经济资本吸收资本吸收新资本协议对银行风险管理的正面影响新资本协议对银行风险管理的正面影响11、促使银行建立全面风险管理体系、促使银行建立全面风险管理体系为了将各种风险纳入资本充足度的约束之中，为了将各种风险纳入资本充足度的约束之中，银行时必须要建立全面风险管理系统，对风险进行银行时必须要建立全面风险管理系统，对风险进行统一量纲的量化，建立和严格执行风险管理程序、统一量纲的量化，建立和严格执行风险管理程序、运用各种风险管理手段和技术。

在不断扩大业务品运用各种风险管理手段和技术。

在不断扩大业务品种和规模的同时，维持资本充足率种和规模的同时，维持资本充足率22、激励银行量化风险、激励银行量化风险除了原来的标准法外，鼓励有条件的银行运除了原来的标准法外，鼓励有条件的银行运用内部风险计量和评级模型，估测各类业务的风险用内部风险计量和评级模型，估测各类业务的风险值；

在此基础上计算银行所需经济资本，在银行内值；

在此基础上计算银行所需经济资本，在银行内部绩效评估中引入风险因素部绩效评估中引入风险因素33、这实质上是一种风险管理和监管的新思路，它的、这实质上是一种风险管理和监管的新思路，它的鼓励银行引进以自身利益导向的、设计提高风险控制鼓励银行引进以自身利益导向的、设计提高风险控制和管理水平的激励机制，从银行内部产生降低风险的和管理水平的激励机制，从银行内部产生降低风险的动力动力44、引导银行确立资产组合的风险管理理念，即重视、引导银行确立资产组合的风险管理理念，即重视“风险分散和抵消效应风险分散和抵消效应”，鼓励银行在信贷和所有业，鼓励银行在信贷和所有业务中运用组合技术务中运用组合技术以上这些，促使银行风险管理达到一个很高的水以上这些，促使银行风险管理达到一个很高的水平，并平，并使得风险管理使得风险管理成为转型后银行业的核心竞争力成为转型后银行业的核心竞争力本次金融危机对巴塞尔协议的反思本次金融危机对巴塞尔协议的反思尽管巴塞尔协议在提高银行业风险管理水平上的尽管巴塞尔协议在提高银行业风险管理水平上的历史贡献功不可没，甚至一度被视为银行业风险管历史贡献功不