计量经济学期末复习资料与答案.docx
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计量经济学期末复习资料与答案
一、单项选择题：
1．下面哪个假定保证了线性模型y = Xβ + μ的OLS估计量的无偏
性。
（A ）
A．X与μ不相关。
B．μ是同方差的。
C．μ无序列相关。
D．矩阵X是满秩的。
2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。
（B
）
A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。
B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。
C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。
D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变
量的情形。
3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。
（ C）
A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。
B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一
个是截尾的。
D．在MA（q）过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q
期。
4.对于 ARMA（1，1）过程（xt = ϕ1 xt-1 + ut + θ1 ut-1）,其相关图（上）与
偏相关图（下）如下:
1.0
0.5
0.0
-0.5
2468101214
1
1.0
0.5
0.0
-0.5
2468101214
则可以确定（C）是正确的。
A. ϕ1>0；θ1<0B. ϕ1<0；θ1<0
C. ϕ1>0；θ1>0D. ϕ1<0；θ1>0
（μt
5. 下列不平稳的时间序列为白噪声过程有
） （ ）
A. xt = 0.3xt-1 + μt
C.xt = 0.6xt-1 - 0.1xt-2 + μt
B. xt = 0.7 xt-1 - 0.1xt-2 + μt
D. xt = 0.7 xt-1 + 0.6xt-2 + μt
（D）
{X t }t0δ1tμ,μX =δ+ 程+tt
6. 设时间序列是由是一白噪声过生成（ 下列陈述
）
正确的是 （）
A.{X t }是平稳时间序列是平稳时间序列{X t - t}
C.{X t - μt }是平稳时间序列是平稳时间序列 E （X t ）}
7. 设是一个期望为方差为1的独立同分布随机时间序列, 定义如下
（D）
11
22
正确的是 （）
（X t ）均
A.E （X t ）与Var与时间t 有关
（C）
（X t与
（X t ）均
B.E （X t ）与时间t 有关, 而Var时间t）无关
C.E （X t ）与Var与时间t 无关
（X t与
D.E （X t ）与时间t 无关, 而Var时间t）有关
二、判断并说明理由（四个全对）
1.有两个模型:
（1）Yi = α0 + α1 X i1 + α2 X i2 + μi ;
（2）Yi - X i1 = β0 + β1 X i1 + β2 X i2 +ν i （μi ,ν i为白噪声过程则对相同的样本,
两个模型的最小二乘法残差相等, 即对任何有教材= µ .（
βµ YXβµXYX YXY
2.令和分别为对的回归方程及对回归方程中的斜率则有
P104 - 5）
µ YXXY
= r 2 , 其中为与之间的线性相关系数.
2
3. 对模型假设与相关,t而与,X t 2 无关µt-1 + μt ,
μt Yt-1
X t1 X t 2
t 2
Ytt1 + β2 X t 2 + β3Y t-1 + μ
这一方法可以消除原模型中与的相关性.
*
1t
t
µ
X *
X t
之有偏误:
X t = X * - et , 其中是具有零均值, 不序列相关, 且与及 *
不相关的随机变量. 我们可直接将代入原模型使之变换成
Yt = β0 + β1 X t +ν t （ν t为变换后模型的随机干扰项进行OLS估计,
依然能够实现BLUE性质.
μt
综合题：
1.
3
ut = ρut -1 +ν t ; ρ = 1 - DW / 2 = 0.55
2.
4
注:
AR（ p） :
Yt = φ1Yt-1 + φ2Yt-2 + L + φpYt- p
中与漂移项之间的关系是
⇒ C = E （DYt ）（1 - φ1 - φ2 -L - φp ）
教材P290
:
E （DYt ） =
C
1 - φ1 - φ2 -L - φp
Y , X1, X 2
3. 对于涉及三个变量的数据做以下回归
（1）Yi = α0 + α1 X i1 + μi1
:
（2）
（3）
Yi = β0 + β1 X i2 + μi2
Yi = γ 0 + γ1 X i1 + γ 2 X i2 + μi3
α µ1 =γ $1βµ1γ$ ,=2
问在什么条件下才能有及即多元回归与各自的一元回归
所得的参数估计相同.
4. 试证明对于具有形如的一相关随机干扰项的方差与
5
s
1 - ρ 21 - ρ 2
μt
6
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