时间序列分析ARMA模型实验Word格式.docx

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Prｏb.＊

Augmｅnted　Dｉckey—Ｆuｌlertesｔ　stａtiｓtｉc

-8．674６4６

0。

００00

Ｔestcrｉtｉcal　vａlｕｅs：

1％leveｌ

-4.0469２5

５％leveｌ

－3.45276４

10%level

-３．15１９１１

＊MacKiｎnon（1996）one－sidedｐ－vaｌuｅｓ。

单位根统计量ADＦ=—8．67４６４6小于临界值，且P为０．0０00，因此该序列不存在单位根，即该序列是平稳序列。

由于趋势性会掩盖季节性，从lｍ图中可以看出,该序列有一定的季节性，为了分析季节性，对ｌｍ进行差分处理,进一步观察季节性：

图3．3dlm曲线图

观察dlｍ的自相关表：

表3．3　dlm的自相关图

Date:

11/02/14Time:

　２2:

35

Saｍple:

2005M11２014Ｍ０9

Iｎcluded　obsｅｒvationｓ：

１０６

Aｕtocｏｒrelaｔioｎ

ParｔialCorrｅlaｔion

AＣ 

ＰAＣ

Ｑ—Stａt

Prob

**＊＊|。

｜

*＊＊*｜。

　　　｜

1

—0．566

—0.566

3４.９34

000

．|＊　｜

*＊｜。

　　|

2

1１3

-０．305

３6.341

０00

.|.　　｜

＊|.｜

3

0３2

－０。

０93

３6.45５

0．0０0

*｜。

　|

*|。

４

-0。

０８4

—0。

114

37。

244

0．００0

。

|＊　　｜

｜.　|

５

０。

105

015

３８。

４94

0.000

＊｜。

*|.　｜

6

—0.１82

-0．１82

4２。

296

００0

|＊　　｜

＊|。

　｜

7

０．１０5

１５6

43。

56３

０.000

|．｜

*|．　｜

８

—０。

05８

－0.1７１

954

．｜.　｜

*|.　|

9

-0．019

196

9９6

.｜＊　　|

|。

　|

1０

11０

-０．045

４5.42９

0．000

＊*|．　　｜

11

－0．2４2

-0．３29

５２.５01

|＊**|

.|。

１2

0．３63

0．02３

６8。

516

|

.｜.|

13

-0．202

0．０32

73。

534

．|＊|

.｜*　　　|

1４

101

0．12５

７4.815

｜＊　｜

1５

0０4

0.141

74.817

０.0０0

*|.|

＊|.　｜

16

16１

—0.０8９

7８．110

.|＊＊　　　｜

　　｜

1７

２１9

０.0３7

８4．２5２

　｜

｜.　　|

18

—0．2２1

—0.０36

９0。

62３

.|＊　　　|

　　　｜

19

089

-0.０４６

91。

６6２

＊｜.　｜

＊｜．　　｜

２0

-0.0８0

１58

９2.51６

０．０00

.｜．　　|

｜。

２１

０.067

039

93．115

0０0

｜．｜

22

0.０６8

0５6

9３．７49

*＊｜.　　　｜

　｜

23

－0.23１

-０.１3０

101.0８

.|＊**　｜

．|*　|

24

０.３５９

116

119.04

＊|．　｜

.|＊|

25

－0。

189

123

1２4。

09

0.0００

.｜。

　　｜

26

0．03２

034

12４．2３

0.00０

.｜．　｜

2７

０59

0.0３７

124.74

*｜.　　｜

．|。

　　|

２8

１26

0．０4４

１27。

08

0.０00

.|＊　　|

29

0．087

０79

12８。

21

|．　　｜

|*　|

30

-0.050

0.092

１28。

5８

31

-0.037

－0.019

12８．79

.|.｜

　　|

32

-0.035

－０.113

128．９7

.｜.　｜

3３

0.０41

—0.056

１２9．2４

０0０

.|*｜

.|.|

３４

0.0７８

—0．027

13０。

0．０00

＊｜.　｜

３5

２15

-０．１97

137。

64

｜＊*＊　|

．｜＊｜

36

0．３80

0.130

161.26

00０

由ｄlm的自相关图可知，dlm在滞后期为1２、24、3６等差的自相关系数均显著异于零。

因此该序列为以１２为周期呈现季节性,而且季节自相关系数并没有衰减至零，因此为了考虑这种季节性,进行季节性差分，得新变量sdlｍ：

观察sｄlｍ的自相关图：

表３。

4sdlm的自相关图

Ｄａte:

11/0２／1４Time:

2２：

40

Saｍｐle：

20０5M112014M09

Incｌuded　obseｒvａtiｏnｓ:

94

Autoｃorrelatｉon

PartialCorrelatioｎ

AC 

PAC

Q-Stat

＊*＊＊｜。

***＊｜.　　｜

-0.５０5

－0.505

2４。

７6７

.｜．　|

＊**｜。

　　｜

２

－0.057

—0.419

25。

08２

｜．　｜

**|.　　｜

0.073

－0．２92

２5．６0９

.｜＊　|

.　|.　　|

4

1６０

0.067

28。

169

＊＊｜．　　　|

＊｜.　|

5

264

-0.1２5

35。

252

．|＊　　｜

0.０９8

1１０

36.244

０００

.|＊|

｜。

０98

0.01９

３7．243

０.０0０