计量经济学模拟复习题docWord文件下载.docx
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（10分）“
（1）对禺建立一个95%的置信区间.2
（2）检验假设：
该置信区间包括禺=0。
如果不包括，你将接受零假设吗？
a
（3）在血：
禺=0下，计算t值，在5%的显著水平下，是统计显著的吗？
你将选择双边t检验还是:
单边的？
为什么？
“
六、（10分）芳虑下面的模型：
打=+厉尤+禺①？
+禺2?
+口严
其中，Y一一MBA毕业生收入，X一一工龄。
所有毕业生均来自清华大学，大连理工大学，沈阳
〒"
亠牡小J】清华大学宓4厂fl沈阳工业大学宓4
工业大卩6%其他宀讥其他
（1）基准类是什么？
（2）你预期各系数的符号如何？
（3）如何解释截距a
（4）若耳>
禺，你得出什么结论？
2
三、（共10分）依据美国197^1983年的数据，得到下面的回归结果：
3
GNP,=-787.4723+8.0863^
se=（a）（0.2197）,
t=（-10.0001）（b）°
r2=0.9912
其中GWP是国民生产总值（单位是亿美元），AT】是货币供给（单位是百万美元），a,E未知。
（1）±
述模型中的数据属于那种统计数据类型？
（2分）“
（2）求出（2分）a
（3）假定1984年加］为552亿美元，预测该年平均GNP?
（3分）a
（4）货币学家认为：
货币供给对GNP有显着的正面影响，你如何检验这个假设？
门分）3
具中，CC表示居民消费，Y表示居民可支配收入；
3G表示自然对数函数；
单位：
元。
卩
（1）根据以上结果，写出回归分析结果报告。
（2）如果运用此结果解释我国的居民消费行为，你如何解释解释变量的系数？
（3）有人认为我国居民消费的边际倾向小于1，你如何对此判断进行假设检验？
（4）由上述回归结果可知，模型中可能存在什么间题？
如何检验？
（5）如何就模型中所存在的间题，对模型进行改进？
一、判断对错（20分）a
1.线性回归是指解释变最和被解释变畳之间呈现线性关系。
（）2
2.如果回归模型中每一个参数估计值都是统计显著的，那么它们也一定是联合统计显著的。
C）"
3.双对数模型的斜率和弹性系数相同。
（）2
4.引入虚拟变显后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。
2
5.判定系数虑的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）a
五.下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结杲。
其中Y衣示美国咖啡消费（杯/日.人）.X税示平均零售价格（美元/确）。
（15分）2
Yt=2.6911—0.4795
se0.1216
（）RN=06628。
t■值（）4206~
1.求出空白处的数值。
〜
2.对模型中的參数进行显著性检验。
3.解释斜率系数的含义.并给出其95%的预测区间。
a
三、1・利用我国1998年全国30个省区的人均消费支出与人均可支酉己收入数据建立计星经济模型.得到的回归#吉果如下表.回答下列问題：
（20分〉a
C1）这是一个时间数列回归还是横戲面序列回归？
（2分）〜
（2〉写出回归方程）（2分）〜
（3）如何解释斜率？
（3分）3
（4）对参数进行显著性栓脸。
（5分）*
C5）如呆基人可支配收入是108元.求岀该人的消费支岀的点预测值。
（3分）“
（6）求岀该人消费支岀95%■信水平的区间预测（5分）2
表2回归结杲」
Q
SSa
MSp
SignificanceF*5
回归分析P
1
38306043
9558383
346E-23
残差・，
28
1122124
40075.86
总计"
29
39428167
Coefficients*21
标准误差"
tStat^
valued
Intercept^
5139602
1435219
0358106
0.72295
mca
0794257
0.02569
3091663
R◎鼻乂冥£
—亠AdjustedRSquareO970524^
三、有人利用某企业最近12年的年度数据，获得如下两个回归结杲：
（30分）"
结杲1：
]rY=2.2385+0.19981nL+0.5473InKR2=0.97DW=1.22p
（1.566D（0.3465（0.0581）
结杲2：
ln（K/D=0.9167+0.5095ln（K!
L）R2=0.9510DW=1.09p
（0.0209）（0.036^）
1.从回归结杲1看，它所建立的计量经济模型存在怎样的问题？
（5分）“
2.分析他在得到回归结杲1后为什么要做回归结杲2?
G分）卩
3.两个回归结果的恥是否可比，为什么？
（2分）卩
4.解释模型中各回归系数的经济意义。
（10分）"
5.对两个回归模型逬行参数的联合显著性检验。
（8分）“
第一章，笫二页，经济计量学方法论（八点）简答。
第六章，106页，绘小二乘原理，简答；
107页普通绘小二乘估计量重耍性质（四条），简答；
课后题:
6.4；
6.11
第七章，122页，古典线性回归模型假设（n条），简答；
125页，（7-8）公式；
127页，ols估计量的性质，简答；
课后题，7.27.37.10
第八章，157页（8-29）公式；
162页，表8-1,还有匸公式；
163页，（8-50）公式；
165页（8-54）公式；
课后题，8.38.98.12
第九章，掌握双对数模熨、线性一对数模烈、对数--线性模型等儿个模型的形式，截距、解释变最系数代表什么意思。
课后题，9.10
第十章，乘点学握虚拟变量的设定，加法模型、乘法模型和混合模型课后题,10.510.8
第十二章，多重共线性后果、诊断和补救措施。
（简答的儿率大）课后题，12.912.1012.20
第十三章，异方差的后果、诊断和补救措施。
（简答的儿率大）课后题，13.213.713.11
第I•四章，H和关的后果、诊断和补救措施。
（简答的儿率大）课后题，14.814.1314.15
第I•五章，重点掌握间接最小二乘，模型识别问题，过度识别方程的估计。
课后题，15.1615.18
第一，考试的类熨很可能是：
判断、简答和综合题（和划出的某些课后题形式差不多）
第二，划出的是重点，但并不代表其他知识不重要。
模拟一
一、判断题（20分）
1.线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）
2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
3.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
4.总体|叫归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）
5.线性冋归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
6.判定系数尺的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
&
当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
9.在异方差的情况下，OLS估计量误差放人的原因是从属回归的A?
变大。
10.任何两个计量经济模型的A，都是可以比较的。
（）
2.简答题（10）
1.计量经济模型分析经济问题的棊本步骤。
（4分）
2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）
3.下面是我国1990-2003年GDP对间回归的结果。
（5分）
ln（GDP）=1.37+0.76ln（M1）
se（0.15）（）
t（）（23）
>
1.782）=0.05,自由度=12；
求出空白处的数值，填在折号内。
（2分）
系数是否显著，给出理由。
（3分）
4.试述杲方差的后果及其补救措施。
（io分）
5.多重共线性的后果及修正措施。
（10分）
6.试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？
（10分）
7.（15分）下面是宏观经济模型
M严C（l）些+C
（2）*Z+C（3）*4+C（4）*M_+吋厶=C（5）*M『+C（6）*Z+谆
X=C（7）*M
变量分别为货币供给M、投资/、价格指数P和产出丫。
指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
（5分）对模型进行识别。
指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
八（20分）应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
得到的结果如下:
DependentVariable:
LOG（GDP）
Method:
LeastSquares
Date:
0^）405Time:
1&
58
Sample:
19852003
Ineludedobservations:
19
Variable
Coefficient
Std.Errort-Statistic
Prob.
C
6.03
0.1443.2
LOG（DEBT）
0.65
0.0232.8
R-squared
0.981
Meandependentvar
10.53
AdjustedR・squared
0.983
S・D.dependentvar
0.86
S・E.ofregression
0.11
Akaikeinfocriterion
-1.46
Sumsquaredresid
0.21
Schwarzcriterion
-1.36
Loglikelihood
15.8
F-statistic
1075.5
Durbin-Watsonstat
0.81
Prob（F-statistic）
若k=2,n=19,=1.074,du=1.536,显著性水平a=0.05
其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
（1）写出回归方程。
（2）解释系数的经济学含义？
（4分）
（3）模型可能存在什么问题？
（7分）
（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？
（7分）
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