金融数学蔡明超答案.docx

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金融数学蔡明超答案

金融数学蔡明超答案

【篇一：

金融学书单】

学，兹威博迪，罗伯特莫顿（中文版）

2、assetpricing2005，johnh.cochrane

3、dynamicassetpricing,duffie

4、continuous-timefinancerobertc.merton

6、thehandbookoffixedincomesecurities7the,frankj.fabozzi

7、investments--bodie,kane,marcus5ed

8、principleoffinancialengineering，salihn.neftci

9、financialengineeringandcomputation,yuh-dauhlyuu

11、abenchmarkofquantativefinace,eckhardplaten

12、dynamicstructuremodeling,sanjayk.nawalkha

13、numericalmethodsforfinance,jhona.d.appleby

14、corporatefiance6e,ross?

westerfield?

jaffe

15、corporatefinance-theorypractice，pascalquirymauriziodallocchioyannlefurantoniosalvi

16、thetheoryofcorporatefinance，jeantirole

17、handbookofcorporatefinance1,williamt.ziemba

18、handbookofcorporatefinance2,williamt.ziemba

19、principlesofcorporatefinance,seventhedition,brealey?

meyers

20、mergers,acquisitionsandcorporaterestructuring,patricka.gaughan

21、mergers,acquisitionsandcorporaterestructuring,chandrashekarkrishnamurtivishwanaths.r.

22、theeconomicsofmoney,bankingandfinancialmarkets,mishkin

23、monetaryeconomics,jagdishhanda

24、monetarytheoryandpolicy，carle.walsh

25、financialmarketsandinstitutions5e,peterhowellsandkeithbain

26、handbookoffinancefinancialmarketsandinstruments-（2008）,frankj.fabozzi

27、microeconomicsofbanking2e,xavierfreixasandjean-charlesrochet

28、theeconomicsofexchangerates,luciosarno

29、handbookofinternationalbanking2003,andreww.mullineux

30、internationalfinance--puttingtheoryintopractice,pietsercu

31、advancesinbehavioralfinance,richardh.thaler

32、股市趋势技术分析

33、资本市场的混沌与秩序（第二版）

34、专业投机原理

35、通向金融王国的自由之路

36、非理性繁荣

37、伟大的博弈

38、国际金融钱荣堃南开大学出版社

39、公司财务原理布雷利等著，方曙红等译，机械工业出版社

40、投资学博迪、凯恩、马库斯著，陈收、杨艳译机械工业出版社

41、货币银行学易纲、吴有昌著上海人民出版社

42、财政学陈共著中国人民大学出版社

43、本杰明-格雷厄姆：

《证券分析》（securitiesanalysis）

44、理查斯-盖斯特：

《金融体系中的投资银行》（investmentbankinginfinancialsystem）

45、布鲁斯-格林威尔：

《价值投资》（valueinvesting）

46、彼得-伯恩斯坦：

《有效资产管理》（theintelligentassetallocater）

47、理查德-费里：

《指数基金》（allaboutindexfunds）

48、大卫-史文森：

《机构投资与基金管理的创新》（pioneeringportfoliomanagement）

49、斯蒂芬-戴维斯：

《银行并购：

经验与教训》（bankmergers:

lessonsforthefuture）

50、financialmanagementandanalysis,frankj.fabozzi

51、货币金融学，米什金，中国人民大学出版社，1998

52、金融市场学，郑振龙，高等教育出版社

53、资本市场的混沌与秩序，彼得斯，经济科学出版社，1999

54、finance,zvibodie,robertc.merton,中国人民大学出版社，2000

55、货币、信用与商业，马歇尔

56、资本市场：

机构与工具，frankj.fabozzi,佛朗哥.莫地利安尼，经济科学出版社，2th,1998

57、thefinancialanalyst’shandbook,sumnern.lenving

58、资本理论及其收益率，罗伯特.索络，商务印书馆，1992

59、货币、银行与经济，托马斯.梅耶

60、货币与资本市场，8th,peter.s.rose,中国人民大学出版社，2006

61、金融工具手册，frank.j.fabozzi,上海人民出版社，2006.7

62、金融体系：

原理与组织，埃德温.尼夫，中国人民大学出版社，2005

63、管制、放松与重新管制，艾伦.加特，经济科学出版社，1999

64、corporatefinance,rose,westerfield,5thedition,mcgraw-hill

65、maximizingcorporatevalue,georgem.norton

66、应用公司理财

67、公司财务原理，布雷利迈尔斯,东北财经大学出版社

68、现代企业财务管理，11th詹姆斯.c.范霍恩，经济科学出版社，2002

69、financialmarketandcorporatestrategy,glinbratt,

70、时间序列分析预测与控制，georgee.pbox

71、金融数学与分析技术，蔡明超

72、计量经济模型与经济预测，平尼克.鲁宾费尔德，机械工业出版社

73、金融数学，josephstampfli,蔡明超译，机械工业出版社，2005.4

74、金融时间序列分析，ruey.s.tsay,机械工业出版社，2006.4

75、微观金融学及其数学基础，昭宇，清华大学出版社，2003.11

76、计量经济分析方法与建模：

eviews应用与及实例，高铁梅，清华大学出版社，2006

77、固定收益证券，布鲁斯.塔夫曼，科文（香港）出版社

78、债券市场分析与战略，frankj.fabozzi

79、全球金融市场的固定收益分析

80、国际金融市场：

价格与政策，2th,richardm.levich,机械工业出版社，2001

81、国际货币与金融，迈尔斯.梅尔文

82、国际经济学，保罗.克鲁格曼，5th,中国人民大学出版社，2002

83、期权交易入门，e-book

84、futures,forwards,optionsandswaps:

theoryandpractice

85、衍生产品，郑振龙，武汉大学出版社

86、金融工程，约翰.马歇尔，维普尔.班赛尔，清华大学出版社，1998

87、financialriskmanagerhandbook,philippejorion

88、米勒.莫顿论金融衍生工具，清华大学出版社，1999

89、asset-basedfinance,bycitibank

90、期权、期货与其他衍生产品，约翰.赫尔，3th,华夏出版社

91、金融工程学，骆伦茨.格利茨，经济科学出版社

92、金融工程学案例，斯科特.梅森，东北财经大学出版社，2001.4

93、options,futuresotherderivatives,fifthediton,hall

94、投资圣经，沃伦.巴非特，台海出版社

95、证券分析，本杰明.格雷汉姆，海南出版社，1995

96、资产选择－投资的有效分散化，哈里.马克维茨，经贸出版社

97、投资学，威廉.夏普，中国人民大学出版社

98、投资学，zvibodie,6edition，机械工业出版社，2005.7

99、投资组合管理理论及应用，机械工业出版社

100、金融心理学，拉斯.特维斯，中国人民大学出版社，2000

101、格雷汉姆论价值投资

102、新金融学：

有效市场的反例，罗伯特.a.哈根，清华大学出版社，2002

103、有效资产管理，威廉.波恩斯坦，上海财经大学出版社

104、activeequityportfoliomanagement，frankj.fabozzi,上海财经大学出版社105、微观银行学，哈维尔.佛雷克斯，西南财经大学出版社，1999

106、handbookofinternationalbanking,andreww.mullineux

107、商业银行管理，5th,peter.s.rose,机械工业出版社，2004.8

108、银行信用风险分析手册，乔纳森.格林，机械工业出版社

109、银行风险分析与管理，亨利.范.格罗，中国人民大学出版社

110、银行资本管理：

资本配置和绩效评测，克里斯.马腾，机械工业出版社，2004111、银行管理－教程与案例，乔治.h.汉普尔，中国人民大学出版社，2002

112、金融体系中的投资银行，查理斯.r.吉斯特，经济科学出版社

113、兼并与收购，中国人民大学出版社

114、共同基金运作，阿尔伯特.j.弗里德曼，清华大学出版社，1998

115、对冲基金手册（中文），拉托尼奥，mcgraw-hill,2000

116、指数基金，richard.a.ferri,上海财经大学出版社

117、伟大的博弈－华尔街帝国的崛起，约翰.戈登，中信出版社

118、项目融资（哈佛经典），华夏出版社

119、新帕尔格雷夫经济学大辞典第一、二、三、四卷：

a-z，约翰.伊特维尔，经济科学出版社，1996

120、公司治理学，李维安，高等教育出版社，2005

121、会计学教程与案例，10th,罗伯特.n.安东尼，大卫.f.霍金斯，机械工业出版社（mcgraw-hill），2002

122、《证券分析》，本杰明.格雷汉姆，海南出版社，2006，70周年纪念版

123、《股史风云话投资》（stocksforthelongrun），杰里米.西格尔，清华大学出版社，2004

124、《投资者的未来》，杰里米.西格尔，机械工业出版社，2007

125、《与天为敌－风险探索传奇》，彼得.波恩斯坦，清华大学出版社

126、《资产分配－投资者如何平衡金融风险》，罗杰.c.吉布森，机械工业出版社（mcgraw-hill），2006

127、《漫步华尔街》，伯顿.麦基尔，上海财经大学出版社，2002

128、《巴比伦富翁的理财圣经》，乔治.克拉森，学林出版社，2005

129、《怎样选择成长股》，菲利普.a.菲舍，海南出版社，2006

130、《金融炼金术》，乔治.索罗斯，海南出版社，1999

131、《个人理财》，杰克.r.卡普尔，上海人民出版社，2006

132、《1929年大崩盘》，约翰.肯尼斯.加尔布雷斯，上海财经大学出版社，2006.10133、《解读华尔街》，杰弗里.b.里特，上海财经大学出版社（mcgraw-hill），2006134、《金融理财原理》（上下册）（fpscc考试指定用书），中信出版社，2007

135、《聪明的投资者》，本杰明.格雷汉姆，江苏人民出版社

136、《共同基金常识》，约翰.博格

137、《伯格投资－聪明投资者的最好50年》，约翰.博格

138、《散户至上－证交会主席教你避险并反击股市黑幕》，阿瑟.莱维特，中信出版社，2005139、《金融法概论》第5版，吴志攀著，北京大学出版社2011年版。

140、《金融法苑》各期，北京大学金融法研究中心编，法律出版社，中国金融出版社。

141、《别人的钱—投资银行家的贪婪真相》，布兰代斯著，法律出版社2010年版。

142、《公司金融理论》，梯若尔著，中国人民大学出版社。

143、《商事组织的法律结构》李清池法律出版社

144、《证券法学》朱锦清北京大学出版社

145、《货币的法本质》，张宇润著，中国检察出版社。

146、《法律思维与民法实例》王泽鉴中国政法大学出版社

147、《奥尔多投资评论（第4辑）》北京奥尔多投资咨询中心中国财政经济出版社148、《对冲基金到底是什么？

》黄徽中信出版社

151、《中国理财产品市场发展与评价（2004—2009）》殷剑锋中国财政经济出版社152、《给企业讲公司法——管理者最关心的100个公司案例》罗培新中国法制出版社153、《给经理人的6堂法律课》吕俊山法律出版社

154、《中国pe的法律解读》北京市道可特律师事务所中信出版社

155、《董事问责标准的重构》朱羿锟北京大学出版社

157、《货币》《货币》纪录片主创团队中信出版社

158、《货币2：

从货币看懂中国经济和世界经济》《货币》纪录片主创团队中信出版社159、《金融的逻辑》陈志武国际文化出版公司

162、《投资者法律保护的理论与实证研究》栾天虹浙江大学出版社

165、中华人民共和国反垄断法注释本作者：

法律出版社法规中心出版社：

法律出版社166、最新放贷人法律作者：

刘萍，张韶华，孙天琦出版社：

中国金融出版社167、合规管理原理与实务作者：

黄毅出版社：

法律出版社

168、信用卡安全机制与法律问题的理论与实践作者：

赵永林出版社：

法律出版社169、新编金融法小全书作者：

法律出版社法规中心出版社：

法律出版社

170、中华人民共和国现行金融法律法规汇编（2009年版）

作者：

《中华人民共和国现行金融法律法规汇编》编委会出版社：

立信会计出版社

171、金融市场中的法律风险（legalriskinthefinancialmarkets）作者：

（英）麦克罗米出版社：

社会科学文献出版社

172、实用版法规专辑－金融法作者：

中国法制出版社出版社：

中国法制出版社173、信托法基础理论研究作者：

张军建出版社：

中国财政经济出版社

174、金融监管法研究作者：

徐孟洲出版社：

中国法制出版社

175、金融法案例评析对外经贸大学

176、财税金融法典型案例中国人民大学出版社-2003年出版何勤

177、中国金融法中国政法大学出版社强力

178、互联网金融法律与风险控制

179、金融法概论

180、史际春、邓峰：

《经济法总论》法律出版社2000年版

181、徐孟洲：

《经济法学原理与案例教程》中国人民大学出版社2006年版

182、张守文：

《经济法理论的重构》人民出版社2004年版

183、【日】金泽良雄：

《经济法概论》中国法制出版社2005年版

184、朱大旗：

《金融法》（第2版）中国人民大学出版社2007年版

185、徐孟洲:

《信托法学》中国金融出版社2004年版

186、徐孟洲：

《税法》（第3版）中国人民大学出版社2009年版

187、【日】金子宏：

《日本税法原理》中国财政经济出版社1989年版

188、吴宏伟：

《竞争法有关问题研究》中国人民大学出版社2000年4月

189、赖源河：

《公平交易法新论》中国政法大学出版社2005年版

190、王欣新：

《破产法》（第2版）中国人民大学出版社2007年版

191、刘俊海：

《股份有限公司股东权的保护》法律出版社2004年版

192、刘俊海：

《股份有限公司股东权的保护》法律出版社2004年版

194、王晓晔：

《经济法学》，社会科学文献出版社2005年版

195、陈虹、吕忠梅：

《经济法原论》，法律出版社2007年版

196、陈婉玲：

《经济法责任论》，中国法制出版社2005年版

197、魏琼：

《西方经济法发达史》，北京大学出版社2006年版

198、吴弘、胡伟：

《市场监管法论——市场监管法的基础理论与基本制度》，北京大学出版社2006年版

199、黄茂荣：

《税法总论——法学方法与现代税法》，植根法学丛书编辑室编辑2005年版200、张忠军：

《金融监管法论——以银行法为中心的研究》，法律出版社1998年版201、黄勇、岑兆琦：

《中外反不正当竞争法经典案例评析》，中信出版社2007年版202、保罗?

戴维斯：

《英国公司法精要》，法律出版社2007年版

203、甘功仁、史树林：

《公司治理法律制度研究》，北京大学出版社2007年版

204、张宗益等：

《公司治理:

热点透视与实证分析》，法律出版社2006年版

【篇二：

论概率论和金融学的结合】

t>论文关键词:

金融数学；概率论；鞅理论；最优停时理论

论文摘要:

对现代金融数学的发展进行了较详细的综述并就其研究动态及发展趋势进行了分析

一、引言

现代金融理论伴随着金融市场的发展大量应用概率统计这是经济数学化的最大成就从而出现了一个全新的学科—-金融数学金融数学是以概率统计和泛函分析为基础,以随机分析和鞅理论为核心主要研究风险资产（包括衍生金融产品和金融工具）的定价、避险和最优投资消费策略的选择近二十几年来金融数学不仅对金融工具的创新和对金融市场的有效运作产生直接的影响而且对公司的投资决策和对研究开发项目的评估（如实物期权）以及在金融机构的风险管理中得到广泛应用现在对它的研究方兴未艾,21世纪肯定是它进一步蓬勃发展的时代

二、金融数学的历史进展

金融数学的历史可以追溯到1900年法国数学家巴谢利耶（l#183;bachelier）的博士论文—“投机的理论”（theoryofspeculation）这宣告了金融数学的诞生在文中他首次用布朗运动来描述股票价格的变化他认为在资本市场中有买有卖,买者看涨、卖者看跌,其价格的波动是布朗运动（brownianmotion）其统计分布是正态分布,这要比爱因斯坦1905年研究布朗运动早5年

然而巴谢利耶的工作没有引起金融学界的重视达50多年20世纪50年代初萨缪尔森（paula.samuelson）通过统计学家萨维奇（l#183;j.savage）重新发现了巴谢利耶的工作这标志了现代金融学的开始现代金融学随后经历了两次主要的革命第一次是在1952年那年马尔柯维茨（h.markowitz,1952）发表了他的博士论文提出了“资产组合选择的均值方差理论”（mean-variancetheoryofportfolioselection）.它的意义是将原来人们期望寻找“最好”股票的想法引导到对风险和收益的量化和平衡的理解上来给定风险水平极大化期望收益或者给定收益水平极小化风险这就是上述“均值方差理论”

的主要思想我们可以将它看成是一个带约束的最优化问题稍后夏普（w.f.sharpe,1964）和林特纳（j.lintner,1965）进一步拓展了马尔柯维茨的工作提出了“资本资产定价模型”（capitalassetpricingmodel,简称capm）它的要点是确定每一个股票和整个市场的相关性于是对于上述最优化问题每个股票的持有量可以由该股票的平均回报率和该股票与市场的相关系数来确定

值得一提的是20世纪60年代的另一个有影响的工作是萨缪尔森（samuelson,1965）和法马（e.fama1965）的“市场有效性假设”（efficientmarkethypothesis）,这本质上是对于市场完备性的某种描述他们证明在一个运作正常的市场中资本价格过程是一个（下）鞅换句话说将来的收益状况实际上是不可测的这项工作实际上为第二次革命做了铺垫费希尔（fisher）和洛里（lorie）利用1920年中期倒1960年中期的历史数据检测了“市场有效性假设”他们的结果表明在这段时间里随机的选择股票并且持有其平均回报率为每年9.4％它要比一般的专业经纪人为他们的顾客运作所获得的赢利来得高

金融数学的第二次革命发生在1973年那年费希尔#183;布莱克和迈伦

#183;斯科尔斯

（f.blackandm.scholes,1973）发表了著名的black-scholes公式给出了欧式期权定价的显示表达式默顿和斯科尔斯在纪念布莱克的一篇文章（mertonandscholes,1995）中叙述了当年布莱克和斯科尔斯的文章被接受的困难程度其原因是他们的工作超前了那个时代不久默顿获得了另一种推导方法并且给以了推广1979年考克斯、罗斯和鲁宾斯坦（cox,ross,andrubinstein,1979）发表了二叉树模型；同时哈里森和克雷普斯（harrisonandkreps）提出了多时段的鞅方法和套利1981年哈里森和普利斯卡（harrisonandpliska,1981）提出了等价鞅测度（这与“市场有效性假设”有密切的关系）这些工作本质上是为了风险管理这个主题服务的

三、现代金融数学的发展趋势

（一）金融数学的一些新问题

金融数学的两大突破都用到了非常深刻的数学工具前者需要近20年发展起来的随机分析;后者更是为数学家提出了许多新问题如美式期权问题、亚洲期权问题、利率的期

限结构问题、市场的波动与突发事件问题,等等在理论研究上,模型的进一步修正是一个需要深入研究的问题在应用研究上,如何针对具体的金融问题设计新的期权?

也不是所有期权都会有精确的定价公式如何做各种近似计算?

各类保险合同实际上也是一种特殊的期权如何应用于保险事件?

最重要的是结合中国的金融实际还有许多宏观与微观的经济问题需要解决

（二）概率论在金融数学中最新的理论发展

1、鞅理论

现代金融理论最新的研究成果是鞅理论的引入在市场是有效的假定下,证券的价格可以等价于一个鞅随机过程由karatzas和shreve等人倡导的鞅方法直接把鞅理论引入到现代金融理论中利用等价鞅测度的概念研究衍生证券的定价问题,得到的结果不仅能深刻揭示金融市场的运行规律,而且可以提供一套有效的算法,求解复杂的衍生金融