博时安丰18个月定期开放债券型.docx

博时安丰18个月定期开放债券型.docx

《博时安丰18个月定期开放债券型.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《博时安丰18个月定期开放债券型.docx（44页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

博时安丰18个月定期开放债券型

博时安丰18个月定期开放债券型

证券投资基金（LOF）托管协议

基金管理人：

博时基金管理有限公司

基金托管人：

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一八年三月

目录

一、基金托管协议当事人1

二、基金托管协议的依据、目的和原则3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查9

五、基金财产的保管10

六、指令的发送、确认与执行13

七、交易及清算交收安排16

八、基金资产净值计算和会计核算20

九、基金收益分配25

十、基金的信息披露26

十一、基金费用28

十二、基金份额持有人名册的保管30

十三、基金有关文件档案的保存31

十四、基金托管人和基金管理人的更换32

十五、禁止行为34

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算35

十七、违约责任37

十八、争议解决方式38

十九、基金托管协议的效力39

二十、其他事项40

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：

博时基金管理有限公司

住所：

广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址：

广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人:

张光华

成立时间：

1998年7月13日

批准设立机关：

中国证券监督管理委员会

批准设立文号：

证监基字【1998】26号

经营范围：

基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务

组织形式：

有限责任公司

注册资本：

2.5亿元人民币

存续期间：

持续经营

（二）基金托管人

名称：

上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：

上海市中山东一路12号

办公地址：

上海市北京东路689号

法定代表人：

高国富

成立日期：

1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：

中国证监会

基金托管业务资格文号：

证监基金字[2003]105号

组织形式：

股份有限公司（上市）

注册资本：

人民币293.52亿元

经营期限：

持续经营

经营范围：

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；信托投资公司资金信托托管业务；专项委托资金托管业务；中比产业投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；农村养老保险基金托管；合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资托管业务；企业年金账户管理业务；短期融资券承销业务；中央单位预算外资金收入收缴代理业务；网上银行业务；网上支付税费业务；产业（创业）投资基金托管业务；网上银行（外汇）结售付汇业务；信贷资产证券化业务；保险资产托管业务；保险资本金存款行业务；企业年金托管业务；经中国人民银行批准的其他业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原则

（一）订立基金托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制订。

（二）订立基金托管协议的目的

本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（三）订立基金托管协议的原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有相同含义。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查

（一）基金托管人对基金投资范围、投资对象的监督

基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。

基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）。

其中，私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券，也不投资可转换债券（仅投资可分离交易债券的纯债部分）。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。

开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（二）基金托管人对投融资比例的监督

1、按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。

开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

2、根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

（1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；

（2）开放期内保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（10）本基金在封闭期内投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余封闭运作期；本基金在开放期内投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过投资日至下一封闭期到期日的期限；

（11）本基金持有的中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的30%，其中单只中小企业私募债券市值不得超过基金资产净值的3%；

（12）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；封闭期内不受此限；

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第

（2）、（8）、（12）、（13）项以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，则本基金投资可不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（三）对基金投资禁止行为的监督

为维护基金份额持有人的合法权益，根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动；

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金投资可不受上述规定限制。

基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议基金投资禁止行为进行监督。

基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。

根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章或托管部章并书面提交。

基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。

对于基金管理人交易所场内已成交的关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。

（四）银行间债券市场信用风险控制

基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。

基金托管人通过电话与基金管理人确认收到该名单。

基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。

基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。

基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。

基金托管人根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。

如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）对基金管理人选择存款银行的监督

基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时向基金托管人提供符合条件的所有存款银行名单，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

（六）对基金投资流通受限证券的监督

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》等有关法律法规规定。

2、流通受限证券，包括在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

3、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。

基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。

上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方约定的方式确认收到上述资料。

4、基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。

基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

5、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。

基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。

否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。

如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

（七）对基金投资中小企业私募债的监督

基金托管人对基金投资中小企业私募债是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。

基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和核查。

（八）基金托管人的其他监督事项

基金托管人根据《基金法》等法律法规及《基金合同》的规定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等事项的合法、合规性进行监督和核查。

若基金宣传推介材料中需登载本基金业绩表现，基金管理人应根据《销售办法》等相关法规编制本基金业绩表现，并及时提交基金托管人复核，基金托管人按照《销售办法》对本基金业绩表现的真实性和准确性进行复核。

（九）基金托管人发现基金管理人投资运作违规时的处理方式和程序

基金托管人发现基金管理人的指令或其实际投资运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

　　基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告以及其他履行基金托管人监督职责的行为，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据相关法规、《基金合同》及本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经监督方提出警告仍不改正的，监督方有权报告中国证监会。

四、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）根据《基金法》、《基金合同》及其它有关规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人的合法合规指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人的合法合规的资金划拨等指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。

基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。

基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人有权报告中国证监会。

基金管理人发现基金托管人有重大违法违规行为，有权立即报告中国证监会，同时，通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金管理人有权利要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的直接损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据相关法规、《基金合同》及本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经监督方提出警告仍不改正的，监督方有权报告中国证监会。

五、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、本基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的固有财产。

2、基金托管人应按本协议规定安全保管本基金的财产。

未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

3、基金托管人按照相关法律法规以及本协议的规定开设基金的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人，由基金管理人负责催收，因基金应收资产未及时到账给基金造成的损失，基金管理人负责向有关当事人追偿。

（二）基金募集期间及募集资金的验证

1、基金募集期间募集的认购款项应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。

该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集结束，由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。

出具的验资报告应由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3、基金募集结束，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定和《基金合同》的约定后，基金管理人应及时将属于本基金资产的全部有效认购资金划入托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。

基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资产到账情况，并及时将资金到账凭证传真给基金管理人，双方进行账务处理。

4、基金募集期届满且未能达到基金备案条件，《基金合同》不生效，由基金管理人按规定办理退款事宜。

（三）基金的资产托管专户的开立和管理

1、基金托管人负责按相关规定在基金托管人的营业机构开立资产托管专户。

该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用银行存款账户。

该账户的开设和管理由基金托管人承担。

本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。

基金管理人应及时向基金托管人提供开户所需资料并提供其他协助。

基金托管人根据基金管理人合法合规的指令办理基金银行存款账户的资金划付。

2、基金的资产托管专户印章由基金托管人保管和使用。

基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户，亦不得使用本基金的任何账户进行基金业务以外的活动。

3、基金资产托管专户的开立和管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他相关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、本基金在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司、深圳分公司以本基金和基金托管人联名的名义开立证券账户,该账户用于本基金证券投资的交割和存管。

基金托管人负责办理证券账户的开立事宜，并对证券账户业务发生情况根据中登公司上海分公司、深圳分公司发送数据进行如实记录。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展该基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户，亦不得使用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人保管证券账户卡原件。

5、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中登公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。

结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行特别结算参与人的义务所制定的业务规则执行。

6、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）银行间债券托管专户的开立和管理

《基金合同》生效后，基金托管人根