港股通结算数据接口规范.docx
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港股通结算数据接口规范
港股通结算业务
市场参与人技术实施指引
(V1.07)
中国证券登记结算有限责任公司
二零一六年九月
1接入平台
结算参与机构通过CCNET系统(原PROP系统)与中国结算港股通结算系统对接。
2日终结算数据文件
港股通日终结算数据文件与现有A、B股日终结算数据文件独立。
结算参与机构通过CCNET综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通日终结算数据文件。
3结算资金划拨
港股通结算资金划拨的技术操作方式同中国结算上海分公司现有A股结算资金划拨。
4公司行为申报
结算参与机构通过CCNET通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接,以实时申报方式进行公司行为业务申报。
日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。
5数据接口文档
见附件:
港股通结算数据接口规范(结算参与机构版)。
附件:
港股通结算数据接口规范
结算参与机构版
(V1.07)
中国结算上海分公司
二零一六年九月
版本修订历史
更新日期
最新版本
修订说明
2014/04/21
1.0
初稿
2014/5/22
1.01
增加汇率、公司行为相关数据接口
2014/08/04
1.02
增加公司收购业务,红利股票选择权清算数据;
修改权益登记通知数据的填写说明。
2014/09/09
1.03
增加分拆合并等公司行为相关的数据接口
2014/10/13
1.04
增加港股通日间前数据发送标志文件(fsbz_hkrjq)文件说明;修改港股通其他数量文件(qtsl)关于分拆合并业务相关的临时代码换算额度数据的SJLX取值;增加公开配售和供股业务相关的数据接口说明。
2015/05/28
1.05
增加港股通结算明细文件(hk_jsmx)和港股通业务回报文件(hk_ywhb)中关于公司收购业务的填写说明;增加常用数据字典证券类别和权益类别的说明。
2016/05/16
1.06
增加港股通通知信息文件(hk_tzxx)投票议案信息中关于累积投票业务的填写说明。
2016/09/02
1.07
修改港股通结算明细文件(hk_jsmx)关于手工批量划付资金清算的填写说明。
一规范所涉内容及适用对象
本规范涉及的内容包括:
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称我公司或中国结算上海分公司)发给结算参与机构的港股数据文件说明;结算参与机构通过CCNET系统(原PROP系统)进行各类实时申报相关的数据格式说明等。
规范的适用对象为:
各结算参与机构。
二数据文件命名规则
数据文件均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式,经过ZIP软件压缩后发送至信箱中。
结算数据文件的命名规则为:
数据文件名=“前缀”+“标识”+“.”+“后缀”;
前缀为文件代码,如hk_jsmx等;
标识=清算编号|结算代码|其它|空;
后缀为数据日期,格式为mdd格式,其中m表示月,dd表示日。
当月份为10、11、12月时,m的值分别为‘a’、‘b’、‘c’。
如2014年12月31日发送给JS001结算参与机构的港股通结算明细数据的文件名称为“hk_jsmxjs001.c31”。
三基本数据说明
1、股票的数量单位为“股”;权证的数量单位为“份”;金额单位为“元”。
2、所有的日期格式为:
YYYYMMDD,时间格式为:
HHMMSS。
3、在本规范中,如在数据填写说明中出现‘#’,表明该字段的内容对此类数据记录无意义,如在数据填写说明中出现‘*’,表明该字段的内容为从上海证券交易所获取。
4、除fsbz_hk外,若无相关业务数据,中国结算上海分公司不发空文件。
四中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单
1.港股通结算数据文件
前缀
发送
周期
标识
说明
压缩
标志
发送对象
标志文件
hk_ckhl
每天
空
港股通参考汇率文件
压缩
结算参与机构
fsbz_hkrjq
hk_jsmx
每天
清算编号
港股通结算明细文件
压缩
结算参与机构
fsbz_hk
hk_qtsl
每天
清算编号
港股通证券其他数量文件
压缩
结算参与机构
fsbz_hk
hk_tzxx
每天
空
港股通通知信息文件
压缩
结算参与机构
fsbz_hk
hk_ywhb
每天
空
港股通业务回报文件
压缩
结算参与机构
fsbz_hk
hk_zqbd
每天
清算编号
港股通证券变动文件
压缩
结算参与机构
fsbz_hk
hk_zqye
每天
清算编号
港股通证券余额对账文件
压缩
结算参与机构
fsbz_hk
hk_zjbd
每天
空
港股通资金变动文件
压缩
结算参与机构
fsbz_hk
hk_zjhz
每天
清算编号
港股通资金汇总文件
压缩
结算参与机构
fsbz_hk
hk_zjye
每天
空
港股通资金余额对账文件
压缩
结算参与机构
fsbz_hk
2.其他文件
前缀
发送
周期
标识
说明
压缩标志
信箱
fsbz_hk
每天
空
港股通数据发送标志文件,表示当日港股通日终结算文件已全部发送结束
不压缩
结算参与机构
fsbz_hkrjq
每天
空
港股通日间前数据发送标志文件,表示港股通日间前结算文件已全部发送结束。
不压缩
结算参与机构
五数据文件明细说明
1.hk_ckhl(港股通参考汇率文件)
1)文件名称:
hk_ckhl.mdd;mdd为数据适用日期(发送日的下一港股通工作日)
2)数据内容:
包含港股通参考汇率数据。
3)文件生成单位:
结算参与机构信箱。
4)发送目标:
结算参与机构信箱。
5)发送时间:
每个工作日前一自然日21点前。
6)发送周期:
每个工作日。
7)接口状态:
已启用
8)数据格式:
FOXPRO2.5下的标准DBF格式:
NO
字段名
类型
长度
说明
备注
1.1
SJLX
Character
5
数据类型
“014”
左对齐
2.
MRHL
Character
18
参考汇率买入价
±999999.9999999999,
指银行买入外币的价格
3.
MCHL
Character
18
参考汇率卖出价
±999999.9999999999,
指银行卖出外币的价格
4.
ZJHL
Character
18
参考汇率中间价
#
5.
BZ
Character
3
币种
HKD
6.
RQ
Character
8
适用日期
7.
BY
Character
20
备用
2.hk_jsmx(港股通结算明细文件)
1)文件名称:
hk_jsmxXXXXX.mdd(XXXXX为清算编号)
2)数据内容:
包括港股通结算明细数据
3)文件生成单位:
清算编号
4)发送目标:
结算参与机构信箱
5)发送时间:
每个工作日日终后
6)发送周期:
每个工作日
7)接口状态:
已启用
8)数据格式:
FOXPRO2.5下的标准DBF格式:
NO
字段名
类型
长度
说明
备注
1.1
JLGS
Character
3
记录格式
2.
SCDM
Character
2
市场代码
3.
JLLX
Character
3
记录类型
4.
JYFS
Character
3
交易方式
5.
JSFS
Character
3
交收方式
6.
YWLX
Character
3
业务类型
7.
QSBZ
Character
3
清算标志
8.
BDLX
Character
3
变动类型
9.
QSLSH
Character
16
清算流水号
10.
CJBH
Character
18
成交编号
999999999999999999
右对齐,左补空
11.
SQBH
Character
18
申请编号
999999999999999999
右对齐,左补空
12.
WTBH
Character
16
委托编号
右对齐,左补空
13.
JYRQ
Character
8
交易日期
YYYYMMDD
14.
QSRQ
Character
8
清算日期
YYYYMMDD
15.
JSRQ
Character
8
交收日期
YYYYMMDD
16.
QTRQ
Character
8
其它日期
YYYYMMDD
17.
CJSJ
Character
6
成交时间
HHMMSS
18.
XWH1
Character
6
业务单元1
左5位有效,左对齐,不足5位左补“0”
19.
XWH2
Character
6
业务单元2
左5位有效,左对齐,不足5位左补“0”
20.
XWHY
Character
8
业务单元1所属结算参与机构的清算编号
左5位有效,左对齐
21.
JSHY
Character
8
结算参与机构的清算编号
左5位有效,左对齐
22.
TGHY
Character
8
指定交易的清算编号
左5位有效,左对齐
23.
ZQZH
Character
20
证券账号
左10位有效,左对齐
24.
ZQDM1
Character
8
证券代码1
左5位有效,左对齐,不足5位左补“0”
25.
ZQDM2
Character
8
证券代码2
26.
ZQLB
Character
2
证券类别
27.
LTLX
Character
1
流通类型
28.
QYLB
Character
2
权益类别
29.
GPNF
Character
4
挂牌年份
30.
QYCS
Character
1
权益次数
31.
MMBZ
Character
1
买卖标志
32.
SL
Character
20
交收数量
±999999999999999.999
33.
CJSL
Character
20
成交数量
±999999999999999.999
34.
ZJZH
Character
25
资金账号
左18位有效,左对齐
35.
BZ
Character
3
币种
36.
JG1
Character
18
价格1
±999999.9999999999
37.
JG2
Character
18
价格2
±999999.9999999999
38.
WBJE
Character
19
清算金额
±999999999999999.99
39.
YHS
Character
19
印花税
±999999999999999.99
40.
JYZF
Character
19
交易征费
±999999999999999.99
41.
JYF
Character
19
交易费
±999999999999999.99
42.
SYF
Character
19
交易系统使用费
±999999999999999.99
43.
JSF
Character
19
股份交收费
±999999999999999.99
44.
QTJE
Character
19
其它金额
±999999999999999.99
45.
WBYSF
Character
19
应收付金额
±999999999999999.99
46.
WBHL
Character
18
汇率
±999999.9999999999
47.
YSFJE
Character
19
人民币应收付金额
±999999999999999.99
48.
JGDM
Character
4
结果代码
49.
FJSM
Character
40
附加说明
9)数据说明:
(1)JLGS(记录格式):
“H01”:
港股通交易清算记录
“H02”:
港股通非交易清算记录
(2)SCDM(市场代码):
“05”:
港股通
(3)JLLX(记录类型):
“001”:
清算明细记录
“004”:
其他通知
“990”:
其它
(4)JYFS(交易方式):
“001”:
普通交易
“003”:
非交易
(5)JSFS(交收方式):
“001”:
担保交收
(6)MMBZ(买卖标志):
“B”:
买入
“S”:
卖出
(7)BZ(币种):
“CNY”:
人民币
“HKD”:
港币
(8)WBYSF(应收付金额):
应收付金额=清算金额+各项费用;保留两位小数;
(9)YSFJE(人民币应收付金额)
人民币应收付金额=应收付金额×汇率;保留两位小数;
(10)JDDM(结果代码):
“0000”成功
10)数据填写说明:
1.港股通交易:
包括港股通股票交易和港股通权证交易清算明细数据。
NO
字段名
说明
港股普通交易
1.
JLGS
记录格式
H01-交易清算记录
2.
SCDM
市场代码
05-港股通
3.
JLLX
记录类型
001-清算明细数据
4.
JYFS
交易方式
001-普通交易
5.
JSFS
交收方式
001-担保交收
6.
YWLX
业务类型
H01-港股通股票交易
H02-港股通权证交易
7.
QSBZ
清算标志
H01-港股通股票交易清算
H02-港股通供股权证交易清算
H03-港股通股票认购权证交易清算
8.
BDLX
变动类型
00A-交易过户
9.
QSLSH
清算流水号
清算流水号
10.
CJBH
成交编号
*
11.
SQBH
申请编号
*
12.
WTBH
委托编号
*
13.
JYRQ
交易日期
当天
14.
QSRQ
清算日期
当天
15.
JSRQ
交收日期
交收日期
(清算日期对应的第二个港股通交收日)
16.
QTRQ
其它日期
#
17.
CJSJ
成交时间
*
18.
XWH1
业务单元1
交易单元
19.
XWH2
业务单元2
结算单元
20.
XWHY
业务单元1所属结算参与机构的清算编号
交易单元所属的清算编号
21.
JSHY
结算参与机构的清算编号
结算单元所属的清算编号
22.
TGHY
指定交易的清算编号
指定交易单元所属的清算编号
23.
ZQZH
证券账号
证券账号
24.
ZQDM1
证券代码1
证券代码
25.
ZQDM2
证券代码2
#
26.
ZQLB
证券类别
证券类别
27.
LTLX
流通类型
流通类型
28.
QYLB
权益类别
权益类别
29.
GPNF
挂牌年份
挂牌年份
30.
QYCS
权益次数
权益次数
31.
MMBZ
买卖标志
B-买入
S-卖出
32.
SL
交收数量
±999999999999999.999
交收数量=成交数量
33.
CJSL
成交数量
±999999999999999.999
34.
ZJZH
资金账号
港股通结算备付金账户
35.
BZ
币种
HKD-港币
36.
JG1
价格1
单位:
港元/股或港元/份
±9999999.9999999999
37.
JG2
价格2
#
38.
WBJE
清算金额
清算金额=交收数量x价格1,结果四舍五入,精确至2位小数
39.
YHS
印花税
印花税
精确至2位小数
40.
JYZF
交易征费
交易征费
精确至2位小数
41.
JYF
交易费
交易费
精确至2位小数
42.
SYF
交易系统使用费
交易系统使用费
精确至2位小数
43.
JSF
股份交收费
股份交收费
精确至2位小数
44.
QTJE
其它金额
#
45.
WBYSF
应收付金额
清算金额+各项费用
精确至2位小数
46.
WBHL
汇率
结算汇兑比率,为一元外币兑换人民币价格
47.
YSFJE
人民币应收付
人民币应收付金额
结果四舍五入,精确至2位小数
48.
JGDM
结果代码
0000成功
49.
FJSM
附加说明
清算标志说明
2.红利业务清算:
包括红利业务和零碎股现金发放业务清算明细数据。
NO
字段名
说明
红利发放业务
零碎股现金发放业务
1.
JLGS
记录格式
H02
H02
2.
SCDM
市场代码
05-港股通
05-港股通
3.
JLLX
记录类型
001-清算明细数据
001-清算明细数据
4.
JYFS
交易方式
003-非交易
003-非交易
5.
JSFS
交收方式
001-担保交收
001-担保交收
6.
YWLX
业务类型
H54-港股通红利发放业务
H55-港股通红利补领业务
H67-港股通零碎股现金业务
7.
QSBZ
清算标志
H54-港股通红利发放清算
H55-港股通红利补领清算
H67-港股通零碎股现金清算
8.
BDLX
变动类型
00K-红利权划付
#
9.
QSLSH
清算流水号
清算流水号
清算流水号
10.
CJBH
成交编号
#
#
11.
SQBH
申请编号
#
#
12.
WTBH
委托编号
#
#
13.
JYRQ
交易日期
#
#
14.
QSRQ
清算日期
当日
当日
15.
JSRQ
交收日期
清算日期对应的下一个港股通交收日,第一批次交收
清算日期对应的下一个港股通交收日,第一批次交收
16.
QTRQ
其它日期
#
#
17.
CJSJ
成交时间
#
#
18.
XWH1
业务单元1
指定交易单元
指定交易单元
19.
XWH2
业务单元2
结算单元
结算单元
20.
XWHY
业务单元1所属结算参与机构的清算编号
#
#
21.
JSHY
结算参与机构的清算编号
结算单元所属的清算编号
结算单元所属的清算编号
22.
TGHY
指定交易的清算编号
指定交易单元所属的清算编号
指定交易单元所属的清算编号
23.
ZQZH
证券账号
证券账号
证券账号
24.
ZQDM1
证券代码1
证券代码
证券代码
25.
ZQDM2
证券代码2
#
#
26.
ZQLB
证券类别
证券类别
证券类别
27.
LTLX
流通类型
流通类型
流通类型
28.
QYLB
权益类别
HL-红利
HL-红利
29.
GPNF
挂牌年份
挂牌年份
挂牌年份
30.
QYCS
权益次数
权益次数
权益次数
31.
MMBZ
买卖标志
#
#
32.
SL
交收数量
交收数量=成交数量
#
33.
CJSL
成交数量
成交数量
#
34.
ZJZH
资金账号
港股通结算备付金帐户
港股通结算备付金帐户
35.
BZ
币种
币种
币种
36.
JG1
价格1
每股红利金额
以股代息价格
37.
JG2
价格2
#
#
38.
WBJE
清算金额
-1*交收数量*价格1,
结果舍尾,精确到2位小数
零碎股现金金额
结果舍尾,精确到2位小数
39.
YHS
印花税
印花税
印花税
40.
JYZF
交易征费
交易征费
交易征费
41.
JYF
交易费
交易费
交易费
42.
SYF
交易系统使用费
交易系统使用费
交易系统使用费
43.
JSF
股份交收费
股份交收费
股份交收费
44.
QTJE
其它金额
#
#
45.
WBYSF
应收付金额
应收付金额=清算金额+各项费用
应收付金额=清算金额+各项费用
46.
WBHL
汇率
该汇率为一元外币兑换人民币价格
该汇率为一元外币兑换人民币价格
47.
YSFJE
人民币应收付
人民币应收付金额
结果舍尾,精确至2位小数
人民币应收付金额
结果舍尾,精确至2位小数
48.
JGDM
结果代码
0000成功
0000成功
49.
FJSM
附加说明
清算标志说明
清算标志说明
3.风控资金业务:
包括的风控资金的收取和退款
NO
字段名
说明
风控资金收取
风控资金退款
1.
JLGS
记录格式
H02
H02
2.
SCDM
市场代码
05-港股通
05-港股通
3.
JLLX
记录类型
990-其它
990-其它
4.
JYFS
交易方式
003-非交易
003-非交易
5.
JSFS
交收方式
001-担保交收
001-担保交收
6.
YWLX
业务类型
H56-港股通差额缴款收取
H57-港股通按金收取
H58-港股通差额缴款退款
H59-港股通按金退款
7.
QSBZ
清算标志
H56-港股通差额缴款收取清算
H57-港股通按金收取清算
H58-港股通差额缴款退款清算
H59-港股通按金退款清算
8.
BDLX
变动类型
#
#
9.
QSLSH
清算流水号
清算流水号
清算流水号
10.
CJBH
成交编号
#
#
11.
SQBH
申请编号
#
#
12.
WTBH
委托编号
#
#
13.
JYRQ
交易日期
#
#
14.
QSRQ
清算日期
当日
当日
15.
JSRQ
交收日期
清算日期对应下一个港股通交收日,第一批次交收
清算日期对应下一个港股通交收日,第一批次交收
16.
QTRQ
其它日期
#
#
17.
CJSJ
成交时间
#
#
18.
XWH1
业务单元1
#
#
19.
XWH2
业务单元2
#
#