港股通结算数据接口规范.docx

1、港股通结算数据接口规范港股通结算业务市场参与人技术实施指引（V1.07）中国证券登记结算有限责任公司二零一六年九月1 接入平台结算参与机构通过CCNET系统（原PROP系统）与中国结算港股通结算系统对接。2 日终结算数据文件港股通日终结算数据文件与现有A、B股日终结算数据文件独立。结算参与机构通过CCNET综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通日终结算数据文件。3 结算资金划拨港股通结算资金划拨的技术操作方式同中国结算上海分公司现有A股结算资金划拨。4 公司行为申报结算参与机构通过CCNET通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接，以实时申报方式进行公司行为业务申报。日间申报业务的

2、日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。5 数据接口文档见附件：港股通结算数据接口规范（结算参与机构版）。附件：港股通结算数据接口规范结算参与机构版（V1.07）中国结算上海分公司二零一六年九月版本修订历史 更新日期最新版本修订说明2014/04/211.0初稿2014/5/221.01增加汇率、公司行为相关数据接口2014/08/041.02增加公司收购业务，红利股票选择权清算数据；修改权益登记通知数据的填写说明。2014/09/091.03增加分拆合并等公司行为相关的数据接口2014/10/131.04增加港股通日间前数据发送标志文件（fsbz_hkrjq）文件说明；修改港股通其他数量文件

3、（qtsl）关于分拆合并业务相关的临时代码换算额度数据的SJLX取值；增加公开配售和供股业务相关的数据接口说明。2015/05/281.05增加港股通结算明细文件（hk_jsmx）和港股通业务回报文件（hk_ywhb）中关于公司收购业务的填写说明；增加常用数据字典证券类别和权益类别的说明。2016/05/161.06增加港股通通知信息文件（hk_tzxx）投票议案信息中关于累积投票业务的填写说明。2016/09/021.07修改港股通结算明细文件（hk_jsmx）关于手工批量划付资金清算的填写说明。一 规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称

4、我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与机构的港股数据文件说明；结算参与机构通过CCNET系统(原PROP系统)进行各类实时申报相关的数据格式说明等。规范的适用对象为：各结算参与机构。二 数据文件命名规则数据文件均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式，经过ZIP软件压缩后发送至信箱中。结算数据文件的命名规则为：数据文件名“前缀”“标识”“.”“后缀”；前缀为文件代码，如hk_jsmx等；标识清算编号|结算代码|其它|空；后缀为数据日期，格式为mdd格式，其中m表示月，dd表示日。当月份为10、11、12月时，m的值分别为a、b、c。如2014年12月31日发送给JS001结算参与机构的港股

5、通结算明细数据的文件名称为“hk_jsmxjs001.c31”。三 基本数据说明1、 股票的数量单位为“股”；权证的数量单位为“份”；金额单位为“元”。2、 所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。3、 在本规范中，如在数据填写说明中出现#，表明该字段的内容对此类数据记录无意义, 如在数据填写说明中出现*，表明该字段的内容为从上海证券交易所获取。4、 除fsbz_hk外，若无相关业务数据，中国结算上海分公司不发空文件。四 中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单1. 港股通结算数据文件前缀发送周期标识说明压缩标志发送对象标志文件hk_ckhl每天空港股通参考汇率文件

6、压缩结算参与机构fsbz_hkrjqhk_jsmx每天清算编号港股通结算明细文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_qtsl每天清算编号港股通证券其他数量文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_tzxx每天空港股通通知信息文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_ywhb每天空港股通业务回报文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_zqbd每天清算编号港股通证券变动文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_zqye每天清算编号港股通证券余额对账文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_zjbd每天空港股通资金变动文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_zjhz每天清算编号港股通资金汇总文件压缩结算参与

7、机构fsbz_hkhk_zjye每天空港股通资金余额对账文件压缩结算参与机构fsbz_hk2. 其他文件前缀发送周期标识说明压缩标志信箱fsbz_hk每天空港股通数据发送标志文件，表示当日港股通日终结算文件已全部发送结束不压缩结算参与机构fsbz_hkrjq每天空港股通日间前数据发送标志文件，表示港股通日间前结算文件已全部发送结束。不压缩结算参与机构五 数据文件明细说明1. hk_ckhl（港股通参考汇率文件）1）文件名称： hk_ckhl.mdd；mdd为数据适用日期（发送日的下一港股通工作日)2）数据内容： 包含港股通参考汇率数据。3）文件生成单位： 结算参与机构信箱。4）发送目标： 结算

8、参与机构信箱。5）发送时间： 每个工作日前一自然日21点前。6）发送周期： 每个工作日。7）接口状态： 已启用8）数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式：NO字段名类型长度说明备注1. 1SJLXCharacter5数据类型“014”左对齐2. MRHLCharacter18参考汇率买入价999999.9999999999，指银行买入外币的价格3. MCHLCharacter18参考汇率卖出价999999.9999999999，指银行卖出外币的价格4. ZJHLCharacter18参考汇率中间价#5. BZCharacter3币种HKD6. RQCharacter8适用日期7. B

9、YCharacter20备用2. hk_jsmx(港股通结算明细文件)1）文件名称： hk_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）2）数据内容： 包括港股通结算明细数据3）文件生成单位： 清算编号4）发送目标： 结算参与机构信箱5）发送时间： 每个工作日日终后6）发送周期： 每个工作日7）接口状态： 已启用8）数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式：NO字段名类型长度说明备注1. 1JLGSCharacter3记录格式2. SCDMCharacter2市场代码 3. JLLXCharacter3记录类型4. JYFSCharacter3交易方式5. JSFSCharac

10、ter3交收方式6. YWLXCharacter3业务类型7. QSBZCharacter3清算标志8. BDLXCharacter3变动类型9. QSLSHCharacter16清算流水号10. CJBHCharacter18成交编号999999999999999999右对齐，左补空11. SQBHCharacter18申请编号999999999999999999右对齐，左补空12. WTBHCharacter16委托编号右对齐，左补空13. JYRQCharacter8交易日期YYYYMMDD14. QSRQCharacter8清算日期YYYYMMDD15. JSRQCharacter8交

11、收日期YYYYMMDD16. QTRQCharacter8其它日期YYYYMMDD17. CJSJCharacter6成交时间HHMMSS18. XWH1Character6业务单元1左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”19. XWH2Character6业务单元2左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”20. XWHYCharacter8业务单元1所属结算参与机构的清算编号左5位有效，左对齐21. JSHYCharacter8结算参与机构的清算编号左5位有效，左对齐22. TGHYCharacter8指定交易的清算编号左5位有效，左对齐23. ZQZHCharacter20证券账号左10位有

12、效，左对齐24. ZQDM1Character8证券代码1左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”25. ZQDM2Character8证券代码226. ZQLBCharacter2证券类别27. LTLXCharacter1流通类型28. QYLBCharacter2权益类别29. GPNFCharacter4挂牌年份30. QYCSCharacter1权益次数31. MMBZCharacter1买卖标志32. SLCharacter20交收数量999999999999999.99933. CJSLCharacter20成交数量999999999999999.99934. ZJZHCharac

13、ter25资金账号左18位有效，左对齐35. BZCharacter3币种36. JG1Character18价格1999999.999999999937. JG2Character18价格2999999.999999999938. WBJECharacter19清算金额999999999999999.9939. YHSCharacter19印花税999999999999999.9940. JYZFCharacter19交易征费999999999999999.9941. JYFCharacter19交易费999999999999999.9942. SYFCharacter19交易系统使用费99

14、9999999999999.9943. JSFCharacter19股份交收费999999999999999.9944. QTJECharacter19其它金额999999999999999.9945. WBYSFCharacter19应收付金额999999999999999.9946. WBHLCharacter18汇率999999.999999999947. YSFJECharacter19人民币应收付金额999999999999999.9948. JGDMCharacter4结果代码49. FJSMCharacter40附加说明9）数据说明：（1）JLGS(记录格式)：“H01”： 港股

15、通交易清算记录“H02”： 港股通非交易清算记录（2）SCDM(市场代码)：“05”： 港股通（3）JLLX(记录类型)：“001”： 清算明细记录“004”： 其他通知“990”： 其它（4）JYFS（交易方式）:“001”： 普通交易 “003”： 非交易（5）JSFS（交收方式）:“001”： 担保交收（6）MMBZ(买卖标志)：“B”： 买入“S”： 卖出（7）BZ（币种)： “CNY”： 人民币“HKD”： 港币 （8）WBYSF（应收付金额）:应收付金额=清算金额+各项费用；保留两位小数；（9）YSFJE（人民币应收付金额） 人民币应收付金额=应收付金额汇率；保留两位小数；（10）

16、JDDM（结果代码）：“0000” 成功10）数据填写说明：1. 港股通交易：包括港股通股票交易和港股通权证交易清算明细数据。NO字段名说明港股普通交易1. JLGS记录格式H01-交易清算记录2. SCDM市场代码 05-港股通3. JLLX记录类型001-清算明细数据4. JYFS交易方式001普通交易5. JSFS交收方式001-担保交收6. YWLX业务类型H01-港股通股票交易H02-港股通权证交易7. QSBZ清算标志H01-港股通股票交易清算H02-港股通供股权证交易清算 H03-港股通股票认购权证交易清算8. BDLX变动类型00A-交易过户9. QSLSH清算流水号清算流水号

17、10. CJBH成交编号*11. SQBH申请编号*12. WTBH委托编号*13. JYRQ交易日期当天14. QSRQ清算日期当天15. JSRQ交收日期交收日期（清算日期对应的第二个港股通交收日）16. QTRQ其它日期#17. CJSJ成交时间*18. XWH1业务单元1交易单元19. XWH2业务单元2结算单元20. XWHY业务单元1所属结算参与机构的清算编号交易单元所属的清算编号21. JSHY结算参与机构的清算编号结算单元所属的清算编号22. TGHY指定交易的清算编号指定交易单元所属的清算编号23. ZQZH证券账号证券账号24. ZQDM1证券代码1证券代码25. ZQDM

18、2证券代码2#26. ZQLB证券类别证券类别27. LTLX流通类型流通类型28. QYLB权益类别权益类别29. GPNF挂牌年份挂牌年份30. QYCS权益次数权益次数31. MMBZ买卖标志B-买入S-卖出32. SL交收数量999999999999999.999交收数量=成交数量33. CJSL成交数量999999999999999.99934. ZJZH资金账号港股通结算备付金账户35. BZ币种HKD-港币36. JG1价格1单位：港元股或港元/份9999999.999999999937. JG2价格2#38. WBJE清算金额清算金额=交收数量x价格1，结果四舍五入，精确至2位

19、小数39. YHS印花税印花税精确至2位小数40. JYZF交易征费交易征费精确至2位小数41. JYF交易费交易费精确至2位小数42. SYF交易系统使用费交易系统使用费精确至2位小数43. JSF股份交收费股份交收费精确至2位小数44. QTJE其它金额#45. WBYSF应收付金额清算金额各项费用精确至2位小数46. WBHL汇率结算汇兑比率，为一元外币兑换人民币价格47. YSFJE人民币应收付人民币应收付金额结果四舍五入，精确至2位小数48. JGDM结果代码0000 成功49. FJSM附加说明清算标志说明2.红利业务清算：包括红利业务和零碎股现金发放业务清算明细数据。NO字段名说

20、明红利发放业务零碎股现金发放业务1. JLGS记录格式H02H022. SCDM市场代码 05-港股通05-港股通3. JLLX记录类型001-清算明细数据001-清算明细数据4. JYFS交易方式003非交易003非交易5. JSFS交收方式001-担保交收001-担保交收6. YWLX业务类型H54-港股通红利发放业务H55-港股通红利补领业务H67-港股通零碎股现金业务7. QSBZ清算标志H54-港股通红利发放清算H55-港股通红利补领清算H67-港股通零碎股现金清算8. BDLX变动类型00K-红利权划付#9. QSLSH清算流水号清算流水号清算流水号10. CJBH成交编号# #

21、11. SQBH申请编号#12. WTBH委托编号# # 13. JYRQ交易日期#14. QSRQ清算日期当日当日15. JSRQ交收日期清算日期对应的下一个港股通交收日，第一批次交收清算日期对应的下一个港股通交收日，第一批次交收16. QTRQ其它日期# # 17. CJSJ成交时间#18. XWH1业务单元1指定交易单元指定交易单元19. XWH2业务单元2结算单元结算单元20. XWHY业务单元1所属结算参与机构的清算编号#21. JSHY结算参与机构的清算编号结算单元所属的清算编号结算单元所属的清算编号22. TGHY指定交易的清算编号指定交易单元所属的清算编号指定交易单元所属的清算

22、编号23. ZQZH证券账号证券账号证券账号24. ZQDM1证券代码1证券代码证券代码25. ZQDM2证券代码2#26. ZQLB证券类别证券类别证券类别27. LTLX流通类型流通类型流通类型28. QYLB权益类别HL-红利HL-红利29. GPNF挂牌年份挂牌年份挂牌年份30. QYCS权益次数权益次数权益次数31. MMBZ买卖标志#32. SL交收数量交收数量=成交数量#33. CJSL成交数量成交数量#34. ZJZH资金账号港股通结算备付金帐户港股通结算备付金帐户35. BZ币种币种币种36. JG1价格1每股红利金额以股代息价格37. JG2价格2#38. WBJE清算金额

23、1*交收数量*价格1，结果舍尾，精确到2位小数零碎股现金金额结果舍尾，精确到2位小数39. YHS印花税印花税印花税40. JYZF交易征费交易征费交易征费41. JYF交易费交易费交易费42. SYF交易系统使用费交易系统使用费交易系统使用费43. JSF股份交收费股份交收费股份交收费44. QTJE其它金额#45. WBYSF应收付金额应收付金额=清算金额+各项费用应收付金额=清算金额+各项费用46. WBHL汇率该汇率为一元外币兑换人民币价格该汇率为一元外币兑换人民币价格47. YSFJE人民币应收付人民币应收付金额结果舍尾，精确至2位小数人民币应收付金额结果舍尾，精确至2位小数48.

24、JGDM结果代码0000 成功0000 成功49. FJSM附加说明清算标志说明清算标志说明3. 风控资金业务:包括的风控资金的收取和退款NO字段名说明风控资金收取风控资金退款1. JLGS记录格式H02H022. SCDM市场代码 05-港股通05-港股通3. JLLX记录类型990-其它990-其它4. JYFS交易方式003非交易003非交易5. JSFS交收方式001-担保交收001-担保交收6. YWLX业务类型H56 -港股通差额缴款收取H57 -港股通按金收取H58 -港股通差额缴款退款H59 -港股通按金退款7. QSBZ清算标志H56 -港股通差额缴款收取清算H57 -港股通按金收取清算H58 -港股通差额缴款退款清算H59 -港股通按金退款清算8. BDLX变动类型#9. QSLSH清算流水号清算流水号清算流水号10. CJBH成交编号#11. SQBH申请编号#12. WTBH委托编号#13. JYRQ交易日期#14. QSRQ清算日期当日当日15. JSRQ交收日期清算日期对应下一个港股通交收日，第一批次交收清算日期对应下一个港股通交收日，第一批次交收16. QTRQ其它日期#17. CJSJ成交时间#18. XWH1业务单元1#19. XWH2业务单元2#