大数据分析师 复习资料.docx

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大数据分析师复习资料

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据

分

析

师

复

习

资

料

数据分析基础知识

动销率=销售商品品种数量÷有库存的商品品种数量

说明：

比率越高，表示经营效率越高或品种结构越好，比较适应目标消费群；比率越低，表示经营效率越低或品种结构越差，不适应目标消费群。

库存周转率=销售额÷[（期初库存金额+期末库存金额）/2]（以零售价计）

说明：

比率越高，表示每件商品的固定费用（成本）减低、相对降低由损坏和失窃引起的亏损、能适应流行商品的潮流、能以少额的投资得到丰富的回报、减少存货中不良货品的机会、容易出现断货、列不够丰满、进货次数的增加，进货程序和费用相应增加。

存货周转期间=平均存货÷销货净额/365

说明：

期间越长，表示经营效率越低或存货管理越差；期间越短，表示经营效率越高或存货管理越好。

退货率=退货金额÷进货金额

说明：

比率越高，表示存货管理控制越差，订货不合理；比率越低，表示存货管理控制越好，订货合理。

销售毛利率=毛利÷销售额

说明：

比率越高，表示获利的空间越大；比率越低，表示获利的空间越小；从经营角度来讲，并不是毛利率越高越好，它应该是一个合适的区间。

销售净利率=净利÷销售额 

说明：

比率越高，表示净利越高，费用控制越合理；比率越低，表示净利越低，费用开支过大； 

品效=营业收入÷品项数目 

说明：

品效越高，表示商品开发及淘汰管理越好；品效越低，表示商品开发及淘汰管理越差； 

坪效（面积效率分析）=营业收入÷营业面积 

说明：

坪效越高，表示卖场面积利用率越高；坪效越低，表示卖场面积利用率越低。

来客数=通行人数×入店率×交易率 

说明：

来客数越高，表示客源越广；来客数越低，表示客源越窄。

客单价=营业额÷来客数 

说明：

客单价越高，表示一次平均消费额越高，消费者购买力越强，商品宽度能够满足消费者一站式购物所需，商品列的相关性和连贯性能够不断激发消费者购买欲望；客单价越低，表示一次平均消费额越低，消费者购买力越弱，商品宽度不能够满足消费者一站式购物所需，商品列的相关性和连贯性不能够不断激发消费者购买欲望。

销售占比=大分类销售净额÷总销售净额 

说明：

销售占比越高，说明该分类商品所作贡献率越高；销售占比越低，说明该分类商品所作贡献率越低； 

品类毛利贡献率=品类综合毛利率×品类销售占比 

说明：

品类毛利贡献率越高，表示该品类商品带来的毛利收益越高，可从两方面来提升毛利贡献率，如提高品类综合毛利率（通过提高品类单品毛利率、引进高毛利率商品）或提高品类销售占比（扩大品类商品列面、重点推广品类商品）来实现。

交叉比率=毛利率×周转率  

说明：

交叉比率通常以每季为计算周期，交叉比率低的为优先淘汰商品。

交叉比率数值愈大愈好，因它同时兼顾商品的毛利率及周转率，其数值愈大，表示毛利率高且周转又快。

交叉比率和ABC分析法是离不开的，计算出交叉比率後，再以ABC法界定出商品的属性，接下来就是分析为什么某些商品会是A类？

哪些有下降的趋势？

如何保持优势？

如何扩大A类商品的品项数？

B类商品如何提升到A级？

C级商品如何汰换？

....这些都是交叉比率报表可以提供的思考方向。

从采购管理、单品或品类管理到现场管理的许多决策，都可以根据交叉比率的结果来作分析的基础。

VIP占比（会员占比）=VIP消费额÷营业额 

说明：

此指标反映了门店的VIP（会员）顾客的消费情况，从侧面表明了门店的市场占有率和顾客忠诚度，考量的是门店的综合服务能力和会员顾客开发能力。

如该数值先高后低，就表示顾客流失严重。

量化投资知识 

量化投资过程有：

择时、套利、交易，配置，风控，量化投资区别于定性投资的鲜明特征就是模型

四大特点 

其实，定量投资和传统的定性投资本质上是相同的，二者都是基于市场非有效或是弱有效的理论基础，而投资经理可以通过对个股估值，成长等基本面的分析研究，建立战胜市场，产生超额收益的组合。

不同的是，定性投资管理较依赖对上市公司的调研，以及基金经理个人的经验及主观的判断，而定量投资管理则是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。

纪律性 

所有的决策都是依据模型做出的。

有三个模型：

一是大类资产配置模型、二是行业模型、三是股票模型。

根据大类资产配置决定股票和债券投资比例；按照行业配置模型确定超配或低配的行业；依靠股票模型挑选股票。

纪律性首先表现在依靠模型和相信模型，每一天决策之前，首先要运行模型，根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。

纪律性的好处很多，可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差，行为金融理论在这方面有许多论述。

纪律化的另外一个好处是可跟踪。

定量投资作为一种定性思想的理性应用，客观地在组合中去体现这样的组合思想。

一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”。

每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。

如果有人质问我，某年某月某一天，你为什么购买某支股票的，我会打开系统，系统会显示出当时被选择的这只股票与其他的股票相比在成长面上、估值上、动量上、技术指标上的得分情况，这个评价是非常全面的，只有汇总得分比其他得分要高才有说服力。

系统性 

具体表现为“三多”。

首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上都有模型；其次是多角度，定量投资的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；再者就是多数据，就是海量数据的处理。

人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金经理是有优势的，他可以深刻分析这100家公司。

但在一个很大的资本市场，比如有成千上万只股票的时候，强大的定量投资的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。

套利思想 

定量投资正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。

定性投资经理大部分时间在琢磨哪一个企业是伟大的企业，那个股票是可以翻倍的股票；与定性投资经理不同，定量基金经理大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的。

概率取胜 

这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。

二是依靠一组股票取胜，而不是一个或几个股票取胜。

发展潜力 

首先，相较于海外成熟市场，A股市场的发展历史较短，投资者队伍参差不齐，投资理念还不够成熟，留给主动投资发掘市场非有效性，产生阿尔法的潜力和空间也更大。

投资理念多元化，也创造出多元分散的alpha机会。

其次，量化投资的技术和方法在国几乎没有竞争者。

中医治疗中医擅长的疾病、西医治疗西医擅长的疾病；如果把证券市场看作一个病人的话，每个投资者就是医生，定性投资者挖掘定性投资的机会，治疗定性投资的疾病，定量投资者挖掘定量投资的机会，治疗定量投资的疾病。

证券市场上定性投资者太多了，机会太少，竞争太激烈；量化投资者太少了，机会很多，竞争很少。

这给量化投资创造了良好的发展机遇——当其他人都摆西瓜摊的时候，我们摆了一个苹果摊。

总的看来，量化投资和定性投资的差别真的有如中医和西医的差别，互有长短、各有千秋。

随着2010年4月股指期货的出台，量化投资国市场发展潜力逐渐显现。

投资策略 

量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。

量化选股 

量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。

根据某个方法，如果该公司满足了该方法的条件，则放入股票池，如果不满足，则从股票池中剔除。

量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类 

量化择时 

股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。

如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测则毫无意义。

众多的研究发现我国股市的指数收益中，存在经典线性相关之外的非线性相关，从而拒绝了随机游走的假设，指出股价的波动不是完全随机的，它貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的背后，却隐藏着确定性的机制，因此存在可预测成分。

股指期货 

股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为，股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。

股指期货套利的研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等容。

商品期货 

商品期货套利盈利的逻辑原理是基于以下几个方面：

（1）相关商品在不同地点、不同时间对应都有一个合理的价格差价。

（2）由于价格的波动性，价格差价经常出现不合理。

 （3）不合理必然要回到合理。

（4）不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。

统计套利有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间是否继续存在。

统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。

期权套利 

期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。

期权套利的交易策略和方式多种多样，是多种相关期权交易的组合，具体包括：

水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝶式套利、飞鹰式套利等。

算法交易 

算法交易又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过使用计算机程序来发出交易指令。

在交易中，程序可以决定的围包括交易时间的选择、交易的价格、甚至可以包括最后需要成交的证券数量。

根据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把不同算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。

资产配置 

资产配置是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。

量化投资管理将传统投资组合理论与量化分析技术的结合，极大地丰富了资产配置的涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。

它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析上，通过比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。

设计理念 

市场上，针对不同的投资市场，投资平台和投资标的，量化策略师按照自己的设计思想，设计了不同的量化投资模型。

这些量化投资模型，一般会经过海量数据仿真测试，模拟操作等手段进行试验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化。

规避或减小风险的策略包括以下几点：

 1、保证历史数据的完整性。

2、在线调整模型参数，在线选择模型类型。

 3、在线监测和规避风险。

4、严格利用最大资金回撤设计仓位和杠杆。

 5、备份操作。

 6、不同类型量化模型组合。

 7、不同类型标的投资组合。

量化经营及战略管理

企业战略：

是指企业在激烈竞争的市场环境 中，为求得生存和发展而作出的长远性、全局性的规划以及为实现企业愿意和使命而采取的竞争行动和管理业务的方法。

 企业战略管理：

是指企业为实现战略目标，制定战略决策，实施战略方案和控制战略绩效的动态管理过程。

企业战略目标：

是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。

规模经济：

是指在一定时期，企业所生产的产品或劳务的绝对量增加时，其单位成本趋于下降。

低碳经济：

指在可持续发展理念指导下，通过技术创新，制度创新，产业转型，新能源开发等多种手段，尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗，减少温室气体排放，达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。

三权分立制度