最新银行从业资格考试押题附答案.docx
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最新银行从业资格考试押题附答案
1、企业集团可能具有以下特征：
由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。
这里的“主要投资者”是指（）。
A．直接或问接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B．直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C．直接或问接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D．直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者
正确答案：
A
答案解析：
集团企业主要投资者是指直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。
故本题选A。
2、风险监管的主要内容不包括（）。
A．建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
B．建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系
C．准备风险为本的现场调查
D．建立应对支付危机的处置体系
正确答案：
C
答案解析：
风险监管的主要内容包括：
①建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系；②建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系；③建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿、给予流动性救助等；④建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等。
3、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。
A．资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性
B．不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的
C．负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命
D．20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段
正确答案：
B
答案解析：
不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型（CAPM）是在负债风险管理模式阶段提出的。
4、以下不属于系统安全的是（）。
A．外部系统安全
B．内部系统安全
C．对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D．文件安全
正确答案：
D
答案解析：
系统安全包括外部系统安全、内部系统安全以及对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护等。
违反系统安全规定具体表现在突破存储限制、系统信息传递／修改信息传递失败、第三方界面失败、系统无法完成任务等。
5、绝对信用价差是指（）。
A．不同债券或贷款的收益率之间的差额
B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D．以上都不对
正确答案：
B
答案解析：
绝对信用价差是指债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额。
6、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。
A．流动性比率=流动性负债余额／流动性资产余额×100%
B．人民币超额准备金率：
在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100%
C．核心负债比率=核心负债期末余额／核心期末余额×100%
D．流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）／到期流动性资产×100%
正确答案：
D
答案解析：
流动性比率=流动性资产余额／流动性负债余额×100%，所以A项错误；人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）／人民币各项存款期末余额×100%所以B项错误；核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×100%，所以C项错误：
流动性缺口率=（流动性缺口十未使用不可撤销承诺）／到期流动性资产×100%，D项正确。
7、由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于（）。
A．债项评级
B．市场风险评级
C．操作风险评级
D．国家风险主权评级
正确答案：
D
答案解析：
CP是两位经济学家的名字首字母缩写，我们也可以记作中国人民的首字母缩写。
由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于国家风险主权评级。
8、风险管理的最基本要求足（）。
A．适时、准确地识别风险
B．准确、详细地计量风险
C．适时、完整地监测风险
D．迅速、有效地控制风险
正确答案：
A
答案解析：
要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。
有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。
无法识别风险，后面的步骤都无从谈起，据此，适时、准确地识别风险符合“最基本”。
9、下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。
A．市场风险具有明显的系统性风险特征
B．市场风险适于采用量化技术加以控制
C．市场风险主要来自市场
D．市场风险难以通过分散化投资完全消除
正确答案：
C
答案解析：
市场风险主要来自所属经济体系，C项说法错误。
10、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。
A．安全性
B．盈利性
C．流动性
D．可持续性
正确答案：
D
答案解析：
缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。
11、甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请（）。
A．合理，可以用利润来偿还贷款
B．合理，可以给银行带来利息收入
C．不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D．不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
正确答案：
C
答案解析：
最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。
12、（）是目前操作风险识别与评估的主要方法。
A．自我评估法
B．损失事件数据方法
C．权重法
D．标准法
正确答案：
A
答案解析：
商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对其操作风险进行识别。
其中，自我评估法运用最广泛、最成熟。
13、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。
A．提高我国商业银行的竞争能力
B．进一步完善信息披露的监控机制
C．改进我国商业银行信息披露
D．提高审计效率
正确答案：
B
答案解析：
由于我国信息披露的不健全’市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法将资金投入或存放在风险低的银行，或者要求风险高的银行提供更高的收益。
因此，提高银行信息披露质量，才能对银行产生更有力的市场约束。
借助外部审计机构的专业力量，能够对银行形成更强的监管约束。
14、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。
A．经营绩效类指标
B．风险可控类指标
C．资产质量类指标
D．审慎经营类指标
正确答案：
B
答案解析：
银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类指标、资产质量类指标、审慎经营类指标。
15、在风险预警中，需要进行预警的内容不包括（）。
A．适应监管底线的风险预警管理
B．适应本行内部流动风险监控的预警管理
C．适应有关客户信用风险监测的预警管理
D．适应本行内部信用风险执行效果的预警管理
正确答案：
B
答案解析：
在风险预警中，需要进行预警的内容上，大致有以下几种：
①适应监管底线的风险预警管理；②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理；③适应有关客户信用风险监测的预警管理。
16、对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（）。
A．动产留置
B．不动产抵押
C．外资企业连带责任保证
D．支票、汇票、本票等的抵押
正确答案：
A
答案解析：
商业银行的担保方式主要有：
保证、抵押、质押、留置和定金，但其一般不采用留置和定金的担保方式。
17、内部欺诈是指（）。
A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、XX的业务或交易行为以及超越授权的活动
B．员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
正确答案：
B
答案解析：
内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，例如盗窃和欺诈欺诈／信用欺诈／不实存款、盗窃／勒索／挪用公款／抢劫、盗用资产、恶意损毁资产等。
18、绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于（）。
A．金融衍生品的交易
B．市场整体流动性风险的加大
C．国家宏观经济政策的变动
D．商业银行自身管理或技术上存在的问题
正确答案：
D
答案解析：
尽管外部环境会对商业银行的流动性产生影响，但是商业银行最主要的流动性危机仍然是商业银行自身管理或技术上存在的问题。
19、下列选项中，（）是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。
A．监管手段
B．监管目标
C．监管审查
D．监管结果
正确答案：
B
答案解析：
监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。
监管目标的确定，应当遵循银行业监管的一般规律，同时，应当充分考虑一国银行业发展的现状。
20、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）。
A．公司治理结构
B．合规文化
C．信息系统建设
D．外部控制体系
正确答案：
D
答案解析：
题干中指明是“内部环境因素”，所以外部控制体系被排除。
21、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是（）。
A．债务人所处行业颁布新的环保标准
B．银行贷款利率提高
C．债务人所在地区经济下滑
D．债务人投资项目发生重大损失
正确答案：
D
答案解析：
相关性，就是两个债务人同时违约的概率。
违约的发生主要基于以下原因：
①债务人自身因素，如经营管理不善、出现重大项目失败等；②债务人所在行业或区域因素，如整个行业受到原材料价格上涨的冲击，或某一地区发生重大事件；③宏观经济因素，如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等。
其中，行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约的可能性，而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性。
因此，在计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后，还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性。
所给四个选项中，A、B、C三项都是能影响一批债务人的因素，它们作用于政治环境、市场环境、经济环境，只有D项是作用于自己，不会影响他人的情形。
22、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是（）。
A．将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
B．资产数额大于负债数额
C．将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D．负债数额大于资产数额
正确答案：
C
答案解析：
最常见的资产负债的期限错配情况指商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。
23、下列指标计算公式中，不正确的是（）。
A．操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B．拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额
C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100%
D．市值敏感度为修正持续期缺口×1%／年
正确答案：
B
答案解析：
拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）。
24、流动性风险是指银行因无力为负债的____和资产的____提供融资，而造成损失或破产的可能性。
（）
A．减少；增加
B．增加；减少
C．减少；不变
D．不变；增加
正确答案：
A
答案解析：
流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。
25、操作风险评估中运用最广泛、最成熟的方法是（）。
A．自我评估法
B．方差一标准差法
C．损失分布法
D．风险地图法
正确答案：
A
答案解析：
操作风险评估的主要方法有自我评估法、损失分布法、风险地图法。
其中，自我评估法运用最广泛、最成熟。
26、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。
A．盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B．杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C．流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
正确答案：
A
答案解析：
盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，A项正确；杠杆比率是用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，B项错误；流动比率是用来判断企业归还短期债务的能力，C项错误；效率比率是体现管理层管理和控制资产的能力，D项错误。
27、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。
A．2.5
B．0.8
C．2.0
D．1.6
正确答案：
D
答案解析：
最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数=2x0.8=1.6。
28、（）不属于事前风险控制手段。
A．风险转移
B．风险规避
C．风险补偿
D．风险分散
正确答案：
C
答案解析：
风险补偿是对必定要发生的风险做出的补偿，不属于事前控制风险的手段。
29、（）风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。
A．市场
B．操作
C．声誉
D．信用
正确答案：
B
答案解析：
这是操作风险数据的缺陷。
30、银行战略风险的影响因素包括（）。
A．一般环境风险因素
B．项目环境风险因素
C．银行内部风险因素
D．以上都是
正确答案：
D
答案解析：
一般来说考查影响因素时，考虑选项是要比较全面的。
31、巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（）。
A．95%
B．90%
C．99%
D．97.5%
正确答案：
C
答案解析：
这个考点多次考查，加深印象。
32、在分析国家风险的方法中，（）是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。
A．结构定性分析
B．完全定性分析
C．清单分析
D．定量分析
正确答案：
C
答案解析：
又是一个定义题，题干中的关键词是“清单”。
33、（）是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。
A．法律风险的评估
B．法律风险的识别
C．法律风险的监测
D．法律风险的控制和缓释
正确答案：
D
答案解析：
简单地说，对风险的控制和缓释就是采取措施防范风险和降低风险的过程。
34、我们把使得远期合约价值（）的交割价格称为远期价格。
A．不等于零
B．小于零
C．大于零
D．等于零
正确答案：
D
答案解析：
根据无风险套利原理，远期合约价值为零时制订的交割价格为远期价格。
35、在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言。
如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（）。
A．获得盈利
B．承受一定损失
C．不受影响
D．以上均不对
正确答案：
A
答案解析：
差额减少，说明贷款信用状况提高，交易方获得盈利。
36、不属于客户、产品及业务操作事件类型的是（）。
A．咨询业务
B．不良的业务或市场行为
C．产品瑕疵
D．性别及种族歧视事件
正确答案：
D
答案解析：
D属于员工行为事件。
本题从选项上分析即可选出答案，A、B、C都与产品、业务相关。
37、巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于（）首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
A．1998年5月
B．1999年6月
C．2001年1月
D．2003年4月
正确答案：
B
答案解析：
C是第二次征求意见时间，D是第三次征求意见时间。
38、对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是（）。
A．风险自留
B．风险分散
C．风险抑制
D．以上都是
正确答案：
A
答案解析：
题干中说明了是“承担风险”，也就是没有采取什么控制措施。
39、（）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A．基准风险
B．期权性风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险
正确答案：
C
答案解析：
“因为期限错配，所以重新定价”，重新定价风险，也称为期限错配风险。
归纳利率风险：
（1）重新定价风险：
银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差额。
也称期限错配风险。
（2）收益率曲线风险：
收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化，也称利率期限结构变化风险。
（3）基准风险：
利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。
（4）期权性风险：
一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。
40、市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。
A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年
正确答案：
A
答案解析：
市场风险要素价格的历史观测期至少为一年；至少每三个月更新一次数据。
41、使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了（）。
A．同行业的平均水平
B．目前的情况
C．长期的经验
D．同行业的最高水平
正确答案：
C
答案解析：
一般数据都要需要有几年的观测，估计值与长期经验相符才有代表性。
42、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。
商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。
根据以上信息，下列分析恰当的是（）。
A该企业集团的短期偿债能力较弱
B多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C该企业集团投资房地产已经造成损失
D投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
正确答案：
A
答案解析：
该企业集团“整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少”，可以推断其短期偿债能力较弱。
43、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。
A对政策性银行的债权与对公共部门实体的债权
B对符合标准的小微企业的债权与对个人的其他债权
C对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
D对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
正确答案：
B
答案解析：
对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%，对个人其他债权权重为75%。
44、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。
根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5.5％，则利率变化使银行的价值变化（）亿元。
A8.57
B-8.57
C9
D-9
正确答案：
B
答案解析：
资产的变化值AP=-[5×1000×（5.5%-5%）÷（1+5%）]=-23.8095，负债的变化值=-[4×800×（5.5%-5%）÷（1+5%）]=-15.2381，整体价值变化=资产价值变化-负债价值变化=-23.8095+15.2381≈-8.57。
45、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则银行核心存款比例等于（）。
A0.1
B0.2
C0.3
D0.4
正确答案B
答案解析核心存款比例=核心存款/总资产=200/1000=0.2
46、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔值代表（）。
A特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
C特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
正确答案B
答案解析：
考查银行各产品线对应的β值的定义。
47、（）是银行监管管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件。
A行政法规
B规章
C自律性规范
D法律
正确答案B
答案解析：
考查银行监管法律框架的内容。
48、假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。
A该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C该组合当前的市场价值为297万元D该组合当前的损失价值为3万元
正确答案B
答案解析：
该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。
49、巴塞尔委员会、认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的第一道防线是严格的（）。
A外部机制
B内控机制
C外部监管
D员工培训
正确答案B
答案解析：
巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的第一道防线是严格的内控机制。
50、商业银行对外币的流动性风险管理不包括（）。
A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C制定各币种的流动性管理策略
D制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
正确答案B
答案解析：
最终的监督和控制全球流动性的权力仍属于总部。
51、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。
A高管欺诈属于可降低风险
B交易差错和记账差错属于可规避的风险
C火灾和抢劫属于可规避的风险
D改变市场定位属于可规避风险
正确答案D
答案解析:
高管欺诈属于可缓释风险，交易差错和记账差错属于可降低的风险，火灾和抢劫属于可缓释的风险。
52、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。
A国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险、跨境转移风险以及高压力风险事件
B国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级
C国家风险限额一般至少一年重新检查一次
D国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理
正确答案D
答案解析：
考察国家风险限额管理的知识。
区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额。
53、盈利能力监管指标中，非利息收入比率=（）。
A非利息收入比率=非利息收入／资产总额
B非利息收入比率=非利息收入／（营业收入-营业支出）
C非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）／资产总额
D非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）
正确答案D
答案解析：
考查风险抵补类指标。
54、以下选项中通常被认为是商业银行敏感负债的是（）。
A电力等费用收入
B大额协议存款
C政府税款
D证券业存款
正确答案D
答案解析：
证券业存款属于敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取；政府税款、电力等费用收入属于脆弱资金，在短期内可能提取。
55、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。
A劳资关系
B环境安全性
CXX的活动
D歧视及差别待遇事件
正确答案C
答案解析：
考查违反用工法的原因，XX的活动属于内部欺诈。
56、商业银行风险管理委员会的核心职能是（）。
A确保有效识别各种风险
B拟定全行的风险管理政策和指导原则
C内部监察工作
D执行风险管理政策
正确答案B
答案解析：
董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。
57、以下关于风险的定义，错误的是（）。
A风险是未来结果的不确定性
B风险
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