成交量实战用法.docx
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成交量实战用法
成交量实战用法[保存]
2011-12-0914:
00-15:
00
仇一鸣
大智慧软件研究员（离线）
吴 程
大智慧产品设计师（离线）
李 超
大智慧产品设计师（离线）
团 队
策略交易研究小组（离线）
编号
发言者
类型
发言内容
→
仇一鸣
说
大家好，说到成交量大家都在熟悉不过，在这里浅谈一点个人用法习惯。
不论怎样大家都不约而同的把成交量作为分析与操作中不可或缺的一部分，股市中说直白一点就是人与人的较量，而量能就是最直接传达给我们的信息，通过量能我们能清楚地看到多空双方的力量对比甚至是双方的整个博弈过程。
大家都知道股票操作有卖就必定有买，量能是由多空双方共同产生，多头胜股价上涨，空头胜股价就下跌，下面用600588用友软件这只个股给大家做个简单的说明。
→
仇一鸣
说
→
仇一鸣
说
我们可以看到图中位于A点出现放量，相应的股价强势突破，而后a点之后的震荡都是位于前期长时间横盘也就是箭头的上方，那我们就可以认为在A点进入的多头资金处于盈利状态中，也就是说这次博弈多头取得了胜利，那我们能不能跟随这次多头也进入这只股票呢？
答案是可以的看下图
→
仇一鸣
说
→
仇一鸣
说
这是7月6号的分时图，也就是A点放量前一天的交易情况，我们可以看出临近尾盘时候量能迅速放大，主力进场明显实战中我们也可以跟进，从而跟随主力或得利润。
→
仇一鸣
说
→
仇一鸣
说
我们可以看到每次放量突破都为我们提供了一个较好的入场时机，说到这里呢，大家会想起我们经常看到一些个股做横盘整理，也就是说构筑一些平台，这里大家注意所谓的构建平台我们通常观察放量构建，而之后运行应该是缩量的，之后的量能平台突破我认为是有效的这时候给我们提供入场时机。
→
仇一鸣
说
如果是强势的股票经过放量上攻后，会出现短暂的调整，这些调整幅度一般较小且时间也不会很长，这时候如果在次放量突破那就是再次给我们介入强势上涨的机会。
→
仇一鸣
说
下面随便写一些关于成交量的小知识，都是些初看很简单很无聊，却是一些关于成交量的容易被误解的概念，希望看后对大家有帮助，对股票成交的原理理解更透彻，更专业。
→
仇一鸣
说
1、成交量的颜色：
为什么有时候K线为阳线，成交量是绿色的？
→
仇一鸣
说
成交量的颜色不是根据K线图的颜色来定义的，而起根据当日涨幅来定义的，股价上涨，成家两为红色，股价下跌，成交量为绿色，阳线只代表盘中上涨，涨幅的的定义是当前价或收盘价减昨日收盘价占昨日收盘价的比例。
→
仇一鸣
说
2、成交量与成交额：
看下图，上证指数两天成交量与成交额对比，第一天成交量比第二天高，成交额却比第二天低，是为什么？
→
仇一鸣
说
因为成交量的单位是手，一手是一百股，3元的股票1手换成成交金额是300元，100元的股票1手换成成交金额是10000元，成交额相差很大，但是成交量都是1手。
所以出现下图的情况是正常显现，说明第一天低价股成交量大，第二高价股成交较多。
→
仇一鸣
说
3、成交的原理（重点）：
→
仇一鸣
说
假设，成交量有1000手，外盘400手，内盘600手，其中有多少手为买入，多少手为卖出？
看似很无聊的问题，我问了很多人，竟然没几个人能回答正确。
是买入卖出各500？
还是买入400手，卖出600手？
还是不一定的只要加起来是1000？
→
仇一鸣
说
答案是：
都不是，成交量是双向的，成交了1000手，就代表有人买了1000手同时有人卖出1000手，买卖双方1000手成交了，不然怎么成交？
内外盘是是统计的主动性一方的成交量。
下面说下成交和股价变动的概念，所谓成交，就是买方和卖方成交，光有人买，没人卖，成交不了的，光有人卖，没人买，也成交不了，比如涨停板为什么基本不可能买进去啊，买的人多，抛的人少，成交不了，很多时候的涨停是机构故意挂很多大单在涨停位置封死涨停。
股价为什么会跳动？
理论上的基础原因就一个：
在什么价格发生成交，股价就马上跳动到什么价格。
→
仇一鸣
说
就这么简单，现在价格10块的，只要下一秒是在11块成交，就直接涨1块钱。
→
仇一鸣
说
那这么才能在11块成交呢？
原因也只有一个，主动性买入导致股价上涨，主动性卖出导致股价下跌，下面就来说下成交原理的最重要概念：
主动性成交和挂单等待成交。
→
仇一鸣
说
刚才说了成交是双方的事情，哪双方？
买方和卖方，没错，但是从另外个角度来说，还可以分成主动性一方和被动性一方，也就是说只要发生一次成交，必须是一方买一方卖，而且一方主动性成交，一方之前就挂在上面的。
现在举例说明，看下图。
→
仇一鸣
说
→
仇一鸣
说
该股目前价格12.84，买卖十档挂单都在图中显示，怎么样才能改变这个股票的价格呢，首先，买卖十档里出现的，都属于被动性等待成交一方，他们目前是成交不了的，再等，等什么，卖方等主动性买入的人，买方等主动性卖出的人，假设我现在想买这个股票，但是想在稍微低点的价位买入，挂单挂了个12.76,五手，那图中在买十位置就会变成105，暂时成交不了，如果过了会，有人以12.70的价格主动性卖出1000手，结果会怎么样？
买一到买十加起来都没1000，加起来是288手，那结果就是股价立刻跌到12.70，显示成交288手，（成交的顺序是安买方挂单的价格优先，先成交买一，同一价格以时间早挂入优先），图中买卖十档的卖一价格也变成12.70,712手（1000手主动卖出后，无人成交，变成了卖一），买一到买十的价格全部消失。
这种成交行为，就是主动性卖出，股价下跌。
→
仇一鸣
说
为什么散户很难影响股价，资金少，几手打上去没什么反应，机构几千手砸下去这种小盘股就直接跌停了（所有卖的挂单才452手）。
相反，主动性买入导致股价上涨，图中该股如果直接在涨停的14.22位置买入913手以上就涨停了（总卖目前就913手）。
→
仇一鸣
说
为什么大盘股价格变动慢，流通盘大，挂单多，看看下图，农业银行（今天11点15分截的图）
→
仇一鸣
说
→
仇一鸣
说
光买一和卖一，就挂着3万多手和2万多手，这时候主动性买入发生的成交就和卖一的3万多手成交，主动性卖出的就和买一里的2万多手成交。
价格就不停得在2.58和2.59一分钱之间跳动。
（上图买卖队列中分解出了买一和卖一的具体挂单明细，我们看到卖一排最前面的有个紫色的7千多手的大单在慢慢成交），看看总卖量更是天文数字，48万手，农业银行目前要涨停需要多少资金？
我们算算，算他平均成交价格2.7,2.7乘以48万手，就是4千8百万股，等于将近1.3亿人民币，这里还没算等下看价格上去后开始抛的人，实际情况扫上去的话，必然有更多的卖单挂出，刚才看了下该股流通市值5百多亿，从理论上讲，100%换手率的话，农业银行一天可以有5百多亿人民币抛出。
→
仇一鸣
说
扯远了，今天纯普及知识，最后说一句，股市里什么都可以有假，K线形态可以做，大单可以拆，各种各样信息很多你信哪个好，各种指标根据各种数据改变而随时变动，为什么大多软件中默认的界面就是K线图加成交量指标的组合？
因为唯一假不了的是成交量。
只是成交量只能知道每天的一个成交量数值，没有明细，配合资金指标可以对每天的成交量做分解，分成散户和大户各自成交了多少。
→
仇一鸣
说
今天主题就到这里，下面开始回答大家的提问。
35
用户
问
老师您好，您前天给的布林通道指标有选股公式么？
谢谢
仇一鸣
答
有，代码如下
cross（ma（c,7）,"bbiboll.bbi"）;
7
baisha2000
问
在成交单数中：
单数差大于0，特大买单大于特大卖单。
怎么用公式表示啊。
谢谢！
李 超
答
单数差、特大买单等不能用来选股
12
yf
问
您好，昨日换手率如何写。
谢谢！
李 超
答
ref（vol/capital*100,1）;
24
投资家用户
问
条件选股，当天出现一次【太极成交量】红柱或者近8天出现至少一次【太极成交量】红柱。
仇一鸣
答
zz:
=IF（REF（C,1）>REF（O,1）ANDO>REF（C,1）*1.014ANDCv5:
=MA（V,5）;
v12:
=MA（V,12）;
V34:
=MA（V,34）;
C6:
=MA（C,6）;
eric:
=CROSS（C,C6）ANDV>v5*1.2ANDV>v12*1.2ANDzz>2ANDC>H*0.975
andVOL>MA（VOL,5）*2ANDV>V34*3ANDCv5*1.2ANDV>v12*1.2ANDzz>2ANDC>H*0.975;
count（eric,8）>=1;
68
徒弟
问
请问老师，为啥大智慧里的原公式复制后再粘贴试验就不能通过呢？
比如技术指标栏目下面的特色指标里的底部构成公式，我想复制后再添加上其他指标，怎么办呢？
谢谢老师
李 超
答
跟你添加的指标组合有问题。
需要看你要添加的指标代码是什么
93
kevin
问
老师,现在的成本分析里没有浮筹比例和穿透率,如何才能看到?
谢谢!
仇一鸣
答
指标还是有的，直接打拼音快捷键调用，条件选股也可以的
30
熊先生
问
请老师重做指标:
A,B,C,D是依次往后的四个时间段,它们依次的时间差都不超过十天（1-10天,未定）,D是指当天;（获利盘）B-A≥30%;（获利盘）B-C≥30%;（获利盘）D-C≥30%.
李 超
答
input:
N（10）;
ref（winner（c）,N）-winner（close）>=0.3andref（winner（c）,N）-ref（winner（c）,2*N）>=0.3andref（winner（c）,3*N）-ref（winner（c）,2*N）>=0.3
99
赞你们
问
大智慧其实就是一艘航母，他搭载这各种先进的武器，只要找到自己会使用的装备才能上战场杀敌。
问个公式：
buyvol的成交他其中如果是一笔大于流通比的0.05%怎么编写？
谢谢！
李 超
答
buyvol>capital/10000*0.05;
140
赞你们
问
老师你误解我的问题了。
我的意思是BUYVOL他计算的是分笔成交，我的意思是在他的分笔成交里面要找出单独一手大于流通比得0.05，比如BUYVOL=2000，其中有一手是1500，另外500手是5个人买
李 超
答
分笔成交就是一笔
129
6666
问
请帮写一个分时横盘,后突破向上的选股公式.先谢谢啦!
李 超
答
input:
振幅千分之（15）;
TODAYBARS:
=barscount（close）;
TJ1:
=todaybars>30andref（hhv（high,todaybars）/llv（low,todaybars）,1）<（1+振幅千分之/1000）;
TJ2:
=high=hhv（high,todaybars）andsum（vol,5）/5/ma（vol,todaybars）>2;
TJ3:
=todaybars>110andref（hhv（high,60）/llv（low,60）,1）<（1+振幅千分之/1000）;
（TJ1orTJ3）andTJ2;
133
起荣
问
老师，我问下，怎样才能今天的成交量是昨天的两倍的成交量，设为动态选股公式
李 超
答
vol>ref（vol,1）*2;
157
6666
问
这个公式在股票池中不能选股啊,能改成在池中选股用,好吗？
李 超
答
可以，分析周期设为分时周期
131
julie68
问
老师，请给我一个尾盘半小时内成交突然放大的公式，谢谢
李 超
答
vol>ma（vol,5）*1.5;{30分钟周期}
170
天骏
问
老师好，请编个选股公式，选出5天内，获利比例<1的天数超过3天的股票。
吴 程
答
count（winner（C）<0.01,5）>=3;
40
新新手
问
仇老师好，我还想问问怎么选择K、D、J三个数值全都小于20的股票，在条件选股里单独设置这三个数值范围的，只有J上穿为买入条件，所以那天问你的问题我到今天也没有解决
仇一鸣
答
组合条件，如下图，在反趋向指标里，先选一个k小于20，然后加入高级里的组合条件，再把后面两个条件设下加入组合条件
167
赞你们
问
老师那我的公式是：
（if（buyvol/caipital*100>0.1）or（buyvolandamount/10000>100）,buyvol,0）;怎么出来的提示和短线精灵不一样？
谢谢！
李 超
答
buyvol/caipital*100>0.1/100才是大于0.1%
165
天骏
问
老师好，请编个选股公式，选出5天内，获利比例<1的天数超过3天的股票。
李 超
答
count（winner（c）<0.01,5）>=3;
210
DZH
问
老师问一下：
选股前我数据也下载过，但符合条件的股票选出的不全，是怎么回事
仇一鸣
答
3个可能，1条件不对，2数据下载不正确（确保需要的数据打钩，日线必须每次打钩，用到level2打钩level2和财务数据的full）3你看错了，满足条件
→
主持人
说
今天非常感谢几位老师的精彩解答，本期路演直播节目到此结束。
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