商业银行监管指标.docx

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商业银行监管指标

商业银行风险监管指标表

一级指标

二级指标

指标值

1.流动性比例

大于等于25%

2.核心负债依存度

大于等于60%

3.流动性缺口率

大于等于-10%

4.不良资产率

4.1不良贷款率

小于等于4%

小于等于5%

5.单一集团客户授信集中度

5.1单一客户贷款集中度

小于等于15%

小于等于10%

6.全部关联度

小于等于50%

7.累计外汇敞口头寸比例

小于等于20%

8.利率风险敏感度

9.操作风险损失率

10.正常贷款迁徙率

10.1正常类贷款迁徙率

10.2关注类贷款迁徙率

11.不良贷款迁徙率

11.1次级贷款迁徙率

11.2可疑贷款迁徙率

12.成本收入比

小于等于35%

13.资产利润率

大于等于0.6%

14.资本利润率

大于等于11%

15.资产损失准备充足率

15.1贷款准备充足率

大于100%

大于100%

16.资本充足率

16.1核心资本充足率

大于等于8%

大于等于4%

注：

口径释义

1、流动性比例

计算公式：

流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%

指标释义：

流动性资产包括：

现金、超额准备金存款、一个月内到期的存放同业款项、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）。

流动性负债包括：

活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业存放款项、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。

2、核心负债依存度（该指标目前未在上报银监报表中反映）

计算公式：

核心负债依存度＝核心负债／总负债×100%

指标释义：

核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。

总负债是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中负债总计的余额。

3、流动性缺口率（该指标目前未在上报银监报表中反映）