商业银行流动性现状.docx

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商业银行流动性现状

商业银行流动性现状

【摘要】流动性是商业银行的营运根本，保持适度的流动性是商业银行实现持续经营的首要任务。

我国中小型商业银行对流动性问题尤为重视。

因为比之于大型商业银行，其规模较小、信用度相对较低、抗风险能力相对较差而在流动性方面有其特殊性，本文从分析国内流动性现状着手，分析我国中小商业银行的面临的流动性风险的现状和根源。

【关键词】中小型商业银行流动性影响因素

在经济的全球化趋势下,金融与经济的相互联系变得越来越紧密。

金融系统对国民经济的稳定运行至关重要。

随着《巴塞尔协议III》的出台,对银行流动性提出了更加严格的监管要求。

这使得各国银行系统都面临着前所未有的挑战。

与国际先进银行相比,中国银行业对流动风险的管理仍处于起步阶段。

尤其在面对前房地产市场回落、股市低迷、国际经济市场的不稳定大环境下，我国中小型商业银行要尽快完善流动性风险管理体系，提高综合竞争能力，对我国商业银行的安全稳健运行尤为重要。

本文从当前主要能反映我国商业银行流动性的一些指标去揭示当前我国中小型商业银行的流动性状况，并分析产生流动性现状的影响因素，最后根据上述分析，提出相应的防范措施。

一、我国中小型商业银行流动性核心指标分析

对于商业银行来说,建立能有效地测量其流动性风险的指标体系必须首先要完成的。

结合我国银行监督管理委员会在2009年发布的《商业银行流动性风险管理指引》和2011年发布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿），应重点监控现金备中流动性的度量指标，表1选取了招商银行、中信银行等八家具有代表性的股份制商业银行作为研究对象，分别从存贷比率、流动性比率、不良贷款率、资本充足率这几个指标来分析我国中小商业银行的流动性现状。

根据表1中数据，下文将对每个流动性指标进行分析，从中得出我国目前中小型商业银行的流动性状况。

（一）存贷比率

贷存比率是商业银行度量流动性风险的综合性指标，贷款是银行流动性较低的一种资产，而存款则是商业银行主要的资金来源，贷款占存款的比例越高，银行的流动性风险就越大，因为不具有流动性的贷款占用了更多稳定的资金来源，则银行可用资金减少。

但因为超额的流动性资金是机会成本的，所以这一指标又不能过低。

我国商业银行法对商业银行存贷比的要求是低于75%，从表1可见，我国中小型商业银行总体上说都达到标准，但存贷比一直偏高。

（二）流动性比例

商业银行流动性比例是监管部门监管商业银行的一项重要的财务指标，它用于测量商业银行偿还短期债务的能力。

一般说来，流动性比例越高，商业银行偿还短期债务的能力越强。

从表1可见，中小型商业银行流动性比例相差较大，从一定程度上反应中小型商业银行存在着流动性风险。

（三）不良贷款率

不良贷款比率作为衡量贷款质量的指标，同时也是衡量流动性的指标，因为银行的资产中贷款所占比重最大，贷款质量的好坏不仅直接影响着银行资产的安全，还影响银行的收益和声誉。

作为中小型的商业银行来说，没有国有银行的国家信用支持，不良贷款率对它的影响很大。

从表1可见，中小型商业银行的不良贷款率满足银监会的监管要求，不良贷款率得到了控制。

（四）资本充足率

银行资本金可以保持商业银行的清偿力和流动性，化解各种风险、维持经营的安全性，因此商业银行的资本充足率是衡量商业银行经营风险的一个很好指标。

根据巴塞尔协议中对资本充足率8%的最低要求，近几年我国中小型商业银行的资本充足率比过去有了显著的提高。

从表4可见，中小型商业银行基本上能达到标准，资本充足率基本良好。

总体来看，五大国有控股银行的流动性状况好于中小型商业银行。

以建设银行为例，同期存贷比率为62.07%、资本充足率为12.51%、流动性比例为50.07%，其指标基本上优于中小型商业银行。

而且，五大国有控股银行在资产及贷款质量、盈利能力和经营理水平上整体与股份制银行有一定差距，特别是近几年的实际情况是，国有银行的资金状况比较宽余，基本没有出现流动性问题，并且往往作为市场中的资金净供者出现，并且较股份制银行保留更少的流动性资产。

而股份制银行的资金相对偏紧，是市场中资金的需求者。

二、我国中小型商业银行流动性的影响因素分析

引起我国中小型商业银行流动性风险的因素众多，本文根据我国中小型商业银行的流动性风险多方面综合考虑自，将从商业银行经营管理中的资产负债配置作为来自银行内部的因素对流动性风险的影响，以及来自于银行外部的各种经济环境和政治环境对商业银行流动性风险的影响来分析形成我国中小型商业银行流动性风险因素。

（一）内部因素对流动性的影响

1.资产负债期限不匹配。

我国中小型商业银的资金来源主要由短期的存款和借入款构成，而在运用资金时，出于对高收益追求，又主要进行中长期的贷款和投资。

例如，一些中小型银行在存款结构短期与中长期的比例约为1:

1，但在贷款结构上，短期与中长期的比例却小于1：

1，这样的资产负债结构无法以资产带来的现金流入完全抵补负债引的现金流出，由此产生流动性不足，承担相应风险。

2.负债收益的敏感性。

储蓄存款的活期化趋势及审慎的货币政策的大背景，在考验着中小型商业银行的流动性。

央行发布的统计数据显示，2011年第三季度金融机构人民币各项存款比上季度增加5万亿元，其中，居民户存款增加8257亿元。

12月居民存款较上月增加13338.8亿元，增加额是11月份的5倍之多，创近期新高。

这与股票市场的低迷密切相关。

而股市回暖，资金将重回流，银行需要预先做好相应准备。

而中小型商业银行负债基数小，稳定性较差，金筹集渠道相对匮乏，更易受到活期化趋势的冲击。

3.资产形式单一，变现能力较差。

我国中小商业银行的资产大部分现为贷款，从表1可以看出，近两年来中小型商业银行的贷存比有所回落，但基本上还在70%以上。

而有些地方性银行甚至高达80%以上，个别城市商业银行资金紧缺时段甚至出现存贷比超标的情况。

贷款在中小型商业银行资产占较高，这类资产与债券相比流动性差。

（二）经济环境对流动性的影响

1.房地产市场低迷因素。

2011年1～12月房地产开发投资同比增速较前11月进一步回落，尤其12月单月投资增速更是较11月大降7.6个百分点，增速拐点进一步确认，后续将加速下滑；销售和资金来源增速也继续回落，多项数据创下历史新低。

开发商的资金压力不断加大，按揭贷款及国内贷款等资金渠道持续被压缩，同比增速双双创下历史新低。

面对由房地产市场的价格变动而可能造成损失的风险，中小型商业银行不得不提高警惕。

特别是，房地产市场风险与流动性风险有着极强的联系。

当房地产价格和价值下降时，就会影响到借款人的利益和行为，这样就容易产生一系列的风险隐患，最终就有可能造成流动性风险。

2.资本市场的波动因素。

从去年四月份以来，股市指数的不断下滑，使得整个股票市场陷入了低迷。

同时，很多股民将股票资金转入了银行活期存款，同时许多贷款投资的大客户也面临巨大风险。

这些情况对于资金相对较弱的中小型银行将会产生一种潜在的流动性风险。

然而，去年的A股市场IPO却是全球股票市场第一位。

那些经营良好、效益突出的企业为了降低筹资成本，纷纷改制上市，从证券市场吸收资金获得发展,而这些企业很多是银行的优质客户和贷款对象，当这些企业改变融资方式，资金需求从长期性贷款需求转向短期性的周转性贷款之后，从总体上说，银行的贷款质量下降，流动性风险增加。

3.国际资本流动的影响。

目前，各国对资本账户的管制放松了，使国际资本快速在国际市场上流动，并逐步渗透到各国的金融系统中来，金融全球化得到了迅速的发展。

当国际资本进入我国的金融系统尤其是银行系统，给银行的流动性管理带来了新的挑战。

近年，国际资本流入我国经济市场充足时，使银行资金充裕，流动性相对充足。

而从去年开始，我国的股市转入熊市和以及年底房地产市场开始回落的情况下，很多国际资本可能随时撤离市场，而这些资本可能已经渗透到银行的许多方面。

这对于资本薄弱的中小型商业银行，将可能对商业银行的流动性产生巨大缺口。

（三）政策环境对流动性的影响

1.央行政策的变化因素。

在我国对中小型商业银行流动性最具影响力的政策便是存款准备金率的调整。

近年来，国家一直上调存款准备金率，使得不论是大型商业银行还是中小型商业银行其存款准备金率都比较高，虽然近期下调一个百分点，但法定存款准备金率仍然处于高位。

法定准备金比例较高，超额准备金比例必然下降，由此降低了商业银行的信贷能力。

此时，中小型商业银行需通过及时调整自身的资产负债结构，来达到央行所规定的准备金要求，确保商业银行自己的流动性。

2.巴塞尔协议Ⅲ对中小银行的流动性影响。

《巴塞尔协议Ⅲ》出台，对流动性监管方面有了变化，尤其在流动性指标等方面做了更加严格的要求。

面对新的流动性监管，银行业面临巨大的融资压力。

虽然我国的大部分银行在资本质量和储备上基本达到了要求，但也使得一些银行通过资本市场扩充资本的难度将会很大。

而作为由机构和个人投资者的银行，投资者必然希望风险资本得到相应的回报，那么银行的资金成本就会提高。

同时，新协议对于不同的商业银行所产生的影响不均衡，可能导致风险集中。

在风险权重相同的情况下，银行可能更偏向于持有更高收益的资产，而高收益通常伴随着高风险，导致风险提高。

三、我国中小型商业银行应对流动性风险的对策及建议

根据上文的内容分析，虽然现阶段我国中小商业银行的流动性状况有所改善，但是由于流动性风险的发生往往具有突发性的特征。

因此，在当前这种经济环境之下，我国中小型商业银行可以从以下四方面进一步完善流动性管理，保持对于银行流动性的时刻警惕。

（一）建立多层次的流动性储备体系

针对我国中小型商业银行存在的资产负债不匹配状况，银行可以建立分层次的流动性储备体系，优化流动性储备资产规模和结构。

分层次流动性储备体系主要是根据资产的不同期限将它分为：

现金类资产；短期内到期的非信贷生息资产和随时可变现的非信贷生息资产；可供出售类债券；信贷资产、权益性资产以及持有到期类债券资产。

建立多层次的流动性储备体系可以满足全行的流动性风险管理要求，便于实现主动性流动性风险管理目标，优化资产负债的结构。

（二）扩展流动性风险管理工具

目前，我国中小型商业银行资产负债形式单一。

如果银行能够扩展流动性风险管理工具，将对银行的稳定性产生一定的作用。

因此，我国中小型商业银行应该不断扩展自身的流动性风险管理工具。

银行可以增加贷款种类，提高贷款的变现能力，尝试贷款出售等方式降低贷款比重。

逐步提高票据贴现、质押贷款的比重，积极开办消费贷款、不动产抵押贷款等低风险贷款，以增强信贷资产的变现能力。

同时，随着商业银行系统控制功能和电子化程度的提高，其系统资金运作和清算能力将明显增强。

可以逐步降低现金、在途资金的占用，扩大债券、短期国库券等二级准备资金。

（三）建立适时的流动性风险监控及预警系统

针对当前经济环境的不稳定性，我国中小型商业银行必须建立适合的流动性管理日常监控制度。

特别是对于流动性风险防范意识比较薄弱，缺乏主动、有效的流动性日常监控制度的中小型商业银行，缺乏对流动性的综合分析与预测，难以对突发性的流动性危机及时做出反应和采取应对措施。

同时，建立有效的流动性风险预警系统。

建立一套适合自身的流动性预警指标体系是目前我国中小型商业银行的流动性管理的关键。

一旦发现风险达到警戒线及时发出预警，银行必须对其做出适当的流动性调整，防范风险与未然。

（四）适时地根据政策环境进行调整

在我国有特色的市场经济条件下，顺应国家的经济政策将是商业银行有效避免经济市场过度波动的重要手段。

在去年年底我国政府首次下调存款准备金率和加大对中小企业的信贷供给以银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，提醒我们要密切关注现在市场中资金紧张的形势，特别要根据自身银行的情况去适应当前国际国内经济形势和制定符合自己的战略规划。

因此，我国中小型商业银行只有及时关注国家宏观经济政策的调整，预测国家货币和财政政策的走向，防范流动性等风险，才能更好地发展。

参考文献

[1]王文华.商业银行流动性风险与管理策略[J].金融与经济，2000，（6）

[2]陆岷峰.存款准备金率与商业银行流动性危机管理[J].河北金融，2008（07）

[3]刘昕.商业银行流动性风险管理研究[D].辽宁大学，2010

作者简介：

侯勇（1986-），男，汉族，山西晋中，毕业于云南财经大学，研究方向：

金融学；黄儒靖（1968-），女，汉族，山东省单县研究生，云南财贸学院硕士生导师，主要研究成果：

金融信息化、银行会计、商业银行经营管理。