证券从业资格考试押题复习资料证券分析押题卷二题目.docx

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证券从业资格考试押题复习资料证券分析押题卷二题目

分析押题卷二（题目）

单选题

（1）设有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以xA比例投资于A,以xB比例投资于B,如果到期时,A收益率为rA,B收益率为rB,则投资组合收益率rP为（）。

A、（rA+rB）/2

B、rA

C、rP=xA*rA+xB*rB

D、rP=xA*rA-xB*rB

（2）下列各项中，属于产业组织政策是（）。

A、产业构造长期思想

B、对战略产业保护和扶植

C、对衰退产业调节和援助

D、产业合理化政策

（3）国内银行间债券市场回购交易是以（）作为质押品交易。

A、公司债券

B、金融债券

C、国家主权级债券

D、公司债券

（4）如下属于防守性行业是（）。

A、计算机

B、消费品业

C、耐用品制造业

D、食品业

（5）某公司某年度末总资产为180000万元，流动负债为40000万元，长期负债为60000万元。

该公司发行在外股份有0万股，每股股价为24元。

则该公司每股净资产为（）元。

A、9

B、4

C、6

D、7

（6）普通，持续若干个涨停板，随着着成交量大幅萎缩，预示着（）。

A、涨停趋势仍将继续

B、上涨乏力，进入敏感区域

C、涨升没有成交量配合，也许即将变化趋势

D、股价将下跌

（7）下列关于行业生命周期说法，错误是（）。

A、在幼稚期，由于新行业刚刚诞生或初建不久，只有为数不多投资公司投资于这个新兴行业

B、成长期公司利润虽然增长不久，但所面临竞争风险也非常大，破产率与被兼并率相称高

C、普通而言，技术含量高行业成熟期历时相对较长，而公用事业行业成熟期持续时间较短

D、行业衰退期往往比行业生命周期其她三个阶段总和还要长，大量行业都是衰而不亡

（8）技术分析中（）指标是在WMS指标基本上发展起来。

A、BIAS

B、RSI

C、KD

D、PSY

（9）某债券面值为1000元、票面利率为5%、剩余期限为、每年付息一次,同类债券必要年收益率始终为5%。

那么,（）。

A、按复利计算该债券当前合理价格为995元

B、按复利计算该债券4年后合理价格为1000元

C、按复利计算该债券6年后合理价格为997元

D、按复利计算该债券8年后合理价格为998．50元

（10）营运资金计算办法是（）。

A、流动资产/流动负债

B、（流动资产-存货）/流动负债

C、流动资产-流动负债

D、流动资产*流动负债

（11）（），国内批准基金管理公司启动合格境内机构投资者制度试点。

A、8月

B、11月

C、2月

D、11月

（12）理论上，看跌期权为虚值期权意味着（）。

A、市场价格高于协定价格

B、市场价格低于协定价格

C、内在价值为正

D、内在价值为零

（13）债券资产组合评价可以采用（）对债券资产管理整体业绩进行评价。

A、证券市场线

B、资我市场线

C、债券市场线

D、债券价格线

（14）投资者在拟定债券价格时,需要懂得该债券预期货币收入和规定最低收益率,该收益率又被称为（）。

A、内部收益率

B、必要收益率

C、市盈率

D、净资产收益率

（15）从竞争构造角度分析，煤炭公司对火电发电公司来说属于（）竞争力量。

A、供方

B、需方

C、潜在入侵者

D、代替产品

（16）关于金融工程，下列说法对的是（）。

A、狭义金融工程是指一切运用工程化手段来解决金融问题技术开发

B、狭义金融工程不但仅涉及金融产品设计，还涉及金融产品定价、交易方略设计、金融风险管理等各个方面

C、金融工程是一门将金融学、记录学、工程技术、计算机技术相结合交叉性学科

D、金融工程是20世纪70年代初期在西方发达国家兴起一门新兴学科

（17）下列各项中，（）不构成套利交易操作风险来源。

A、网络故障

B、软件故障

C、差价逆向运营

D、人为操作失误

（18）“任何金融资产内在价值等于这项资产预期钞票流现值”是（）理论基本。

A、市场预期理论

B、钞票流贴现模型

C、资本资产定价模型

D、资产组合理论

（19）如果RSI值不不大于80，证券分析人员普通会建议投资者（）。

A、买入股票

B、卖出股票

C、不进行操作

D、先买入再卖出股票

（20）当财政收入不不大于财政支出时，称为（）。

A、结余

B、赤字

C、均衡

D、相称

（21）如下分析有助于找出公司在所处行业中竞争地位是（）。

A、公司规模大小

B、行业综合排序

C、公司营业净利率

D、产品市场占有率

（22）移动平均线不具备（）特点。

A、支撑性和压力性

B、超前性

C、稳定性

D、助涨助跌

（23）（）是一国对外债权总和,用于偿还外债和支付进口。

A、外汇储备

B、国际储备

C、黄金储备

D、特别提款权

（24）直到20世纪70年代，（）专著出版后，波浪理论才正式确立。

A、艾略特

B、道琼斯

C、柯林斯

D、米勒

（25）构建证券组合目是为了（）。

A、减少系统风险

B、减少非系统风险

C、A和B

D、以上都不对

（26）（）目是用定价过低债券来替代定价过高债券，或用收益率高债券替代收益率较低债券。

A、水平分析

B、债券掉换

C、骑乘收益率曲线

D、利率消毒

（27）下列法则中，符合葛兰威尔买入法则是（）。

A、股价跌破平均线，并持续暴跌

B、移动平均线呈上升状态，股价突然暴涨且远离平均线

C、平均线从上升转为盘局或下跌，而股价向下突破平均线

D、股价向上突破平均线，但又立即向平均线回跌，此时平均线仍持续下降

（28）一元线性回归方程不可以应用于（）。

A、通过控制X范畴来实现指标Y记录控制目的

B、把预报量代入回归方程可对预报因子进行预计

C、把预报因子代入回归方程可对预报量进行预计

D、描述两指标变量之间数量依存关系

（29）行业经济活动是（）分析重要对象之一。

A、技术分析

B、微观经济分析

C、中观经济分析

D、宏观经济分析

（30）可变增长模型中“可变”是指（）。

A、股价增长率是可变

B、股票投资回报率是可变

C、股息增长率是变化

D、股票内部收益率是可变

（31）劳动力人口是指年龄在（）具备劳动能力人全体。

A、15岁以上

B、16岁以上

C、18岁以上

D、20岁以上

（32）某公司股票市价为25元，认购权证预购股票价格为20元。

通过一种月后，该公司股价升至40元，则此时认购权证内在价值上升了（）元。

A、5

B、15

C、20

D、25

（33）某公司某年度资产负债表显示，当年总资产为8,000,000元，其中流动资产共计为3,600,000元，涉及存货1,200,000元；公司流动负债1,800,000元，其中应付账款300,000元。

则该年度公司速动比率为（）。

A、0.75

B、1.33

C、2

D、0.5

（34）转换贴水表白（）。

A、可转换证券市场价格不大于可转换证券转换价值

B、可转换证券转换价值不大于可转换证券市场价格

C、可转换证券市场价格不大于可转换证券理论价值

D、可转换证券理论价值不大于可转换证券市场价格

（35）下列各项中，反映收入分派政策发生变化举措是（）。

A、实行“利改税”

B、提高再贴现率

C、财政补贴

D、转移支付

（36）（）是测量市场因子每一种单位不利变化也许引起投资组合损失。

A、风险性办法

B、波动性测量

C、敏感性办法

D、压力测试法

（37）老式证券组合管理办法对证券组合进行分类所根据原则是（）。

A、证券组合盼望收益率

B、证券

C、证券组合投资目的

D、证券组合分散化限度

（38）依照资本资产定价理论，资我市场线揭示了（）收益和风险均衡关系。

A、任意证券组合

B、无风险证券组合

C、最小方差组合

D、有效组合

（39）下面技术分析办法中能提前很长时间对行情底和顶进行预测是（）。

A、形态类

B、切线类

C、波浪类

D、指标类

（40）某公司某会计年度营业收入为3,000,000元；营业成本为2,400,000元；该年度该公司销售费用为100,000元，管理费用为100,000元，则该公司营业毛利率为（）。

A、20%

B、3.33%

C、13.3%

D、16.7%

（41）关于带上下影线K线，下面说法错误是（）。

A、上影线长于下影线，利于多方

B、上影线长于下影线，利于空方

C、阐明多空双方争斗激烈

D、是最为普遍k线形状

（42）就当前国内行业发呈现状而言，正处在行业生命周期幼稚期是（）行业。

A、太阳能行业

B、电子信息行业

C、钟表行业

D、电力行业

（43）证券市场普通（）反映GDP变动。

A、同步

B、提前

C、滞后

D、不

（44）投资者在决定投资某种证券前，一方面应当（）。

A、评估投资风险

B、评估投资价值

C、评估投资成本

D、评估回收期

（45）设t为当前时刻，T为指数期货合约到期日，Ft为指数期货当前价格，St为基本指数现值，r为无风险利率，q为红利支付率。

那么Ft与St之间关系为（）。

A、Ft=St/e（r-q）（T-t）

B、Ft=St*e（r-q）（T-t）

C、Ft=St*e（r+q）（T-t）

D、Ft=St/e（r+q）（T-t）

（46）对附息债券而言，当债券票面利率不不大于到期收益率时，债券价格（）票面价值。

A、不大于

B、等于

C、不不大于

D、无法比较

（47）一条下降趋势线与否有效，需要通过（）确认。

A、第三个波谷点

B、第二个波谷点

C、第二个波峰点

D、第三个波峰点

（48）最能使公司获得其她公司拥有组织资本而形成新核心能力资产重组方式是（）。

A、购买资产

B、合资

C、收购公司

D、公司合并

（49）关于证券组合分类，下列对的是（）。

A、收入型证券组合追求资本升值

B、增长型证券组合追求基本收益

C、避税型证券组合普通投资于免税债券

D、货币市场型证券组合安全性很差

（50）证券研究报告寻常合规审查不涉及（）。

A、审查证券研究报告与否符合法律法规规范

B、审查证券研究报告与否涉及非公开信息

C、审查证券研究报告与否涉及利益冲突情形

D、审查证券研究报告与否涉及公共利益

（51）（）是反映投资收益指标。

A、营业净利率

B、资产净利率

C、净资产收益率

D、股利支付率

（52）在进行技术指标分析和判断时，也经惯用到别技术分析办法，如使用RSI指标时会借助（）进行判断。

A、行业分析

B、K线

C、基本面

D、双重顶

（53）从竞争构造角度分析，家电零售商对彩电行业来说是属于（）竞争力量。

A、潜在进入者

B、代替品

C、需方

D、行业内既有竞争者

（54）普通地讲，股价提前反映经济周期阶段重要体现是（）。

A、萧条阶段末期，股价缓升；复苏阶段，股价屡创新高

B、繁华阶段，股价已开始下跌；衰退阶段，股价已有较大幅度下跌

C、萧条阶段末期，股价缓降；复苏阶段，股价已上升至一定水平

D、复苏阶段，股价大幅上升，衰退阶段，股价止跌回升

（55）进行公司财务状况综合分析时，下列指标中不属于综合评价办法指标是（）。

A、每股收益

B、营业净利率

C、流动比率

D、销售增长率

（56）下列关于证券组合业绩评价指标说法，对的是（）。

A、既要考虑组合收益高低，也要考虑组合所承担风险大小

B、收益水平仅与管理者技能关于

C、詹森指数用获利机会来评价绩效

D、夏普指数以证券市场线为基准

（57）以将来价格上升带来价差收益作为投资目的证券组合属于（）。

A、增长型证券组合

B、避税型证券组合

C、平衡型证券组合

D、收入型证券组合

（58）下列各项中标志着当代证券组合理论开端是（）。

A、罗尔提出套利定价理论

B、夏普提出单因素模型

C、特雷诺提出了知名资本资产定价模型

D、马柯威茨刊登《证券组合选取》

（59）某公司某会计年度销售总收入为420万元，其中销售折扣为20万元；销售成本为300万元；公司息前税前利润为85万元，利息费用为5万元，公司所得税率为33%。

依照上述数据，该公司销售净利率为（）。

A、12.76%

B、11.76%

C、13.4%

D、17.87%

（60）依照组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合收益E（rp）和风险系数β之间呈线性关系。

反映这种线性关系在E（rp）为纵坐标、β系数为横坐标平面坐标系中直线被称为（）。

A、资我市场线

B、证券市场线

C、压力线

D、支撑线

多选题

（61）为了寻找市场被误定债券，并力求通过市场利率变化总趋势预测来选取有利市场时机，债券资产积极管理者普通采用手段涉及（）。

A、水平分析

B、债券掉换

C、利率消毒

D、多重支付负债下组合方略

（62）不同行业受经济周期影响限度会有差别，受经济周期影响较为明显行业有（）。

A、食品业

B、消费品业

C、耐用品制造业

D、公用事业

（63）关于再贴现率，下列表述对的有（）。

A、再贴现率提高，会减少总需求

B、再贴现率提高，会扩大总需求

C、再贴现率是商业银行由于资金周转需要，以未到期合格票据再向中央银行贴现时所合用利率

D、再贴现率变动对货币供应量起直接作用

（64）证券技术分析办法要素涉及（）。

A、证券市场价格

B、证券交易量

C、证券市场价格波动幅度

D、证券市场交易制度

（65）用资本资产定价模型计算出来单个证券盼望收益率（）。

A、等于无风险利率加上风险溢价

B、等于无风险利率减去风险溢价

C、与贝塔系数成正比

D、与贝塔系数成反比

（66）政府为了增进某一行业发展，可以采用（）办法。

A、产业构造政策

B、产业组织政策

C、产业技术政策

D、产业布局政策

（67）长期投资者与短期投资者区别体当前（）。

A、长期投资者目是为了获得公司分红和资本长期增值

B、长期投资者目是为了获得公司分红和短期资本差价

C、短期投资者目是为了获得短期资本差价

D、短期投资者目是为了获得资本长期增值

（68）关于积极债券组合管理,下列说法对的是（）。

A、水平分析法核心是通过对将来利率变化就期末价格进行预计，并据此判断现行价格与否被误定以决定与否买进

B、债券所有报酬由三某些构成：

时间价值、收益率变化影响、息票利息

C、债券掉换目是用定价过高债券来替代定价过低债券，或是用收益率高债券替代收益率低债券

D、使用骑乘收益率曲线办法投资者以资产流动性为目的，投资于短期固定收入债券

（69）下列关于公司资产负债率说法对的有（）。

A、用来分析公司短期偿债能力

B、是资产总额除以负债总额比例

C、反映债权人所提供资本占所有资本比例

D、公式中资产总额则是扣除合计折旧后净额

（70）在下列关于旗形形态陈述中，对的陈述有（）。

A、旗形是知名反转形态

B、在股票价格曲线图上，旗形浮现频率不是很高

C、旗形形状是一上倾或下倾平行四边形

D、旗形有测算功能

（71）下列各项中，（）行业在国内属于行业幼稚期，投资风险比较大。

A、太阳能

B、电子信息

C、遗传工程

D、自行车业

（72）（）属持续整顿形态。

A、矩形

B、旗形

C、楔形

D、三角形

（73）运用时间数列进行预测办法中,趋势外推预测过程重要环节涉及（）。

A、选取趋势模型

B、求解模型参数

C、对模型进行检查

D、计算预计原则误差

（74）已知某公司某年财务数据如下：

税前利润4400万元，年初资产总额5200万元，年末负债总额2300万元，年末股东权益总额4100万元，假定所得税率50%，依照上述数据可以算出（）。

A、年末资产总额为6400万元

B、净利润为2200万元

C、资产净利润为34.38%

D、资产净利润为37.93%

（75）在腾落指数ADL应用过程中，下列说法对的有（）。

A、ADL应用重在相对走势，而不看重取值大小

B、ADL不能单独使用，要同股价曲线联合使用才干显示出作用

C、形态学和切线理论内容不能用于ADL曲线

D、ADL对多头市场应用没有比对空头市场效果好

（76）在其他条件不变状况下，由于利率水平上浮，也许导致（）。

A、存款增长

B、贷款下降

C、股票价格上升

D、股票价格下降

（77）持续整顿形态有（）。

A、三角形

B、喇叭形

C、矩形

D、楔形

（78）公司处置固定资产和无形资产后收回钞票应计入当年（）。

A、资产负债表中货币资金

B、经营活动产生钞票流量

C、投资活动产生钞票流量

D、筹资活动产生钞票流量

（79）下列各项中，属于发行条款中影响债券钞票流拟定因素是（）。

A、债券面值和票面利率

B、计付息间隔

C、债券嵌入式期权条款

D、债券税收待遇

（80）关于证券经纪人，下列说法中对的有（）。

A、证券经纪人客户服务限于向客户传递由证券公司统一提供研究报告及证券投资关于信息

B、证券经纪人是证券公司正式员工

C、证券经纪人接受证券公司委托，代理器从事客户招揽和客户服务等活动证券公司以外自然人

D、以上都对

（81）普通来说，关于买卖双方对价格认同限度，下列说法对的有（）。

A、认同限度小、分歧大，成交量小

B、认同限度大、分歧小，成交量大

C、普通来说，市场双方行为会体现为“价升量减”

D、普通来说，市场双方行为会体现为“价跌量增”

（82）一元线性回归模型明显性检查涉及（）。

A、回归系数明显性检查

B、β检查

C、F检查

D、方差检查

（83）具备明显形态方向且与原有趋势方向相反整顿形态有（）。

A、三角形

B、矩形

C、旗形

D、楔形

（84）根据有效市场假说，证券市场可分为（）。

A、弱式有效市场

B、半弱式有效市场

C、半强式有效市场

D、强式有效市场

（85）某公司和某些财务数据如下：

流动比率1.76，1.31；速动比率1.25，0.80；应收账款周转天数38天，38天；资产负债率4.63%，2.60%；存货周转率3.61次，3.07次；营业毛利率30.18%，29.20%；净资产收益率16.04%，15.67%；主营业务收入10000万元，8000万元。

依照以上数据可以得出结论（）。

A、该公司主营业务收入增长率为38.94%

B、公司两年来资本构造欠合理

C、该公司赚钱能力指标较高表白赚钱能力较好

D、该公司偿债能力和流动性比上年有所改进

（86）下列关于套利表述，对的有（）。

A、套利会使期货价格关系更加扭曲，增长波动幅度

B、套利可以抑制过度投机

C、普通而言，套利面临风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险

D、套利交易是一种特殊投机形式，这种投机着眼点是价差

（87）归纳法与演绎法重要区别在于（）。

A、演绎法是从个别到普通，而归纳法是从普通到个别

B、归纳法是从个别到普通，而演绎法是从普通到个别

C、在演绎法中，研究角度是用经验去检查每一种推论，看看哪一种在现实中言之有理，从而获得理论验证

D、在归纳法中，研究角度是通过经验和观测试图得到某种模式或理论

（88）如下关于行业生命周期说法,对的有（）。

A、幼稚期特点是低风险、低收益

B、成长期阶段有时被称为“投资机会时期”

C、成熟期阶段，行业生产能力接近饱和，市场需求也接近饱和，卖方市场浮现

D、电子信息、生物医药等行业处在行业生命周期成长期

（89）如下各种分析中有助于判断公司在所处行业中竞争地位是（）。

A、在该行业中与否有竞争优势

B、在产品价格上与否有影响力

C、在该行业中与否为领导公司

D、公司每股赚钱与否高

（90）VaR模型来自（）等各种金融理论与办法融合。

A、资产定价和资产敏感性分析办法

B、风险因素记录分析

C、敏感性办法

D、波动性办法

（91）对公司成长性进行分析，其内容应当涉及（）。

A、纵向比较公司历年销售、利润、资产规模等数据，把握公司发展趋势是加速发展、稳步扩张，还是停滞不前

B、将公司销售、利润、资产规模等数据及其增长率与行业平均水平及重要竞争对手数据进行比较，理解其行业地位变化

C、分析预测公司重要产品市场前景及公司将来市场份额，分析公司投资项目，预测其销售和利润水平

D、分析公司财务状况以及公司投资和筹资潜力

（92）行业分析师为了选取出竞争实力雄厚、有较大发展潜力行业，需要进行（）分析。

A、产品与否有国外竞争者介入

B、行业增长比较分析

C、行业增长预测分析

D、消费者偏好和收入分派变化

（93）普通而言，套利交易面临风险有（）。

A、政策风险

B、市场风险

C、操作风险

D、资金风险

（94）《国际伦理大纲、职业行为原则》提出投资分析师道德规范中涉及（）。

A、对已有客户和潜在客户区别对待

B、独立性原则

C、客观性原则

D、信托责任原则

（95）财务比率：

税息前利润除以利息费用，有各种名称，其中涉及（）。

A、已获利息倍数

B、股利保障倍数

C、产权比率

D、利息保障倍数

（96）在数理记录法中，非随机性时间数列可以分为（）。

A、平稳性时间数列

B、趋势性时间数列

C、随机性时间数列

D、季节性时间数列

（97）对于一种公司而言,下列办法或事件也许会对其应收账款周转速度产生影响是（）。

A、大量采用分期付款方式增进销售

B、季节性经营

C、销售采用所有钞票结算

D、年末销售大量增长

（98）公司调研对象涉及（）。

A、公司本部及子公司

B、公司供应商

C、公司车间及工地

D、公司产品零售网点

（99）债券调换办法可以分为如下哪些类型（）。

A、代替掉换

B、市场内部价差掉换

C、利率预期掉换

D、纯收益率掉换

（100）依照金融期权合约协定价格与标物市场价格关系可将期权分为不同类型，涉及（）。

A、实值期权

B、虚值期权

C、认购期权

D、认沽期权

（101）下列各项中,属于虚拟资本范畴是（）。

A、机器设备

B、股票

C、债券

D、固定资产

（102）税收具备（）特性。

A、灵活性

B、强制性

C、免费性

D、固定性

（103）风险管理作为金融工程核心内容之一，其重要工具备（）。

A、远期

B、期货

C、期权

D、互换

（104）选取性货币政策工具重要有（）。

A、直接信用控制

B、间接信用控制

C、直接信用指引

D、间接信用指引

（105）计算市场增长值MVA所使用数据涉及（）。

A、债务资我市值

B、净利润

C、股票价格

D、权益资本账面值

（106）按照葛兰威尔法则，如下说法中对的是（）。

A、股价持续上升远离平均线，突然下跌，但在平均线附近再度上升是买入信号

B、平均线从上升转为走平，而股价向下跌破平均线是卖出信号

C、股价跌破平均线并持续暴跌，远离平均数是买入信号

D、股价走在平均线之下，且朝着平均线方向上升，但未突破平均线又开始下跌是卖出信号

（107）按国内现行管理体制划分,全社会固定资产投资涉及（）投资。

A、基本建设

B、更新改造

C、房地