9、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）
10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（）
A.COV（μi,μj）≠0,i≠jB.COV（μi,μj）=0,i≠j
C.COV（Xi,Xj）=0,i≠jD.COV（Xi,Xj）≠0,i≠j
11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（）
12、下列说法正确的是（）
A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关
C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差
13、设x1,x2为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（）
14、下列说法不正确的是（）
A.自相关是一种随机误差现象
B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用
C.检验自相关的方法有F检验法
D.修正自相关的方法有广义差分法
15、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是
（）
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型
B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C.德宾h统计量渐进服从t分布
D.德宾h检验可以用于小样本问题
1、以下变量中可以作为解释变量的有（）
A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量
D、前定变量 E、内生变量
2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是（）
A、内生变量 B、外生变量C、虚拟变量 D、前定变量
3、计量经济模型中的内生变量（ ）
A．可以分为政策变量和非政策变量 B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D．和外生变量没有区别
4、在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据 B.横截面数据
C．计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据
5、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（ ）。
A．无偏的，非有效的. B.有偏的，非有效的
C．无偏的，有效的 D.有偏的，有效的
1、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的
说法正确的有（）
A．被解释变量和解释变量均为非随机变量
B.被解释变量和解释变量均为随机变量
C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加
（）
A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则
是指（）
A.使︱∑（Yt-Ŷt）︳达到最小值B.使min︱Yt-Ŷt︱达到最小值
C.使max︱Yt-Ŷt︱达到最小值D.使∑（Yt-Ŷt）2达到最小值
4、设u为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）
A．.cov（ut,us）≠0（t≠s）B.ut=ρut-1+εt
C.ut=ρ1ut-1+ρ2ut-2+εtD.ut=ρ2ut-1+εt
5、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。
则RSS的自由度为（）
A、nB、n-1C、1D、n-2
6、在自相关情况下，常用的估计方法（）
A．普通最小二乘法B.广义差分法
C．工具变量法D.加权最小二乘法
7、8、大学教授薪金回归方程：
，其中Yi大学教授年薪，Xi教龄，
，则非白种人男性教授平均薪金为（）
A.
B.
C.
D.
8、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。
在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（）
A.外生变量B.滞后变量
C.内生变量D.外生变量和内生变量
9、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）
A.4B.3C.11D.6
10、下列说法不正确的是（）
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量
B.多重共线性是样本现象
C.检验多重共线性的方法有DW检验法
D.修正多重共线性的方法有增加样本容量
11、下列说法正确的是（）
A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关
C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差
12、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是
（）
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型
B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C.德宾h统计量渐进服从t分布
D.德宾h检验可以用于小样本问题
13、多元线性回归分析中，调整后的可决系数
与可决系数R2之间的关
系是（）
A．
B.
C.
D.
14、已知模型的形式为
在用实际数据对模型的参数进行估
计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（）
A.
B.
C.
D.
15、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（）
A.满足阶条件的方程则可识别
B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别
C.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别
D.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别
1、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据B.横截面数据
C．计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据
2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
ln
=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加
（）
A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%
3、假定正确回归模型为
，若遗漏了解释变量X2,则u可能出现（）
A.完全多重共线性B.自相关性
C.不完全多重共线性D.异方差性
4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接
近于1，则表明模型中存在（）
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度
5、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（）
A.可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比
B.
C.可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则
下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变
量）（）
7、在DW检验中，不能判定的区域是（）
A.
B.
C.
D.上述都不对
8、前定变量是（）的合称
A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量
9、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（）
A.广义差分法B.普通最小二乘法
C.一阶差分法D.Durbin两步法
10、个人保健支出的计量经济模型为：
，其中Yi
为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚拟变量
；Ui满足古典假定。
则大学以上群体的平均年度保健支出为（）
A.
B.
C.
D.
11、多元线性回归分析中的RSS反映了（）
A．应变量观测值总变差的大小
B．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值与估计值之间的总变差
D．Y关于X的边际变化
12、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。
A．有偏特性 B.非线性特性
C．最小方差特性 D.非一致性特性
13、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（ ）
A、无偏的，非有效的B、有偏的，非有效的
C、无偏的，有效的D、有偏的，有效的
14、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数λ1，λ2，…，λk有（）
A、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=0B、λ1X1+λ2X2+…+λkXk=0
C、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=eD、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=e∑X
15、已知模型的形式为
在用实际数据对模型的参数进行估计
的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（）
1、下列说法正确的有（）
A.时序数据和横截面数据没有差异
B.对总体回归模型的显著性检验没有必要
C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度
2、所谓异方差是指（）
3、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,
则当
时，可认为随机误差项（）
A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定
4、回归分析中定义的（）
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
5、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）
6、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（）
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关D.不能判定
7、在模型
的回归分析结果报告中，有
F=263489.23，F的p值=0.000000，则表明（）
A.解释变量X2t对Yt的影响是显著的
B.解释变量X3t对Yt的影响是显著的
C.解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的
D.解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响均不显著
8、用模型描述现实经济系统的原则是（）
A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况
D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量
9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（）
A．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的
C．无偏的，有效的D.有偏的，有效的
10、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（）
A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用
C.设定偏误D.解释变量的共线性
11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样
本数据就会（）
A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个
12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（）
A.它们都是由某种期望模型演变形成的
B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同
D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计
13、在检验异方差的方法中，不正确的是（）
A.Goldfeld-Quandt方法B.ARCH检验法
C.White检验法D.DW检验法
14、边际成本函数为
（C表示边际成本，Q表示产
量），则下列说法正确的有（）
A.模型为非线性模型B.模型为线性模型
C.模型中可能存在多重共线性D.模型中不应包括Q作为解释变量
15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项u满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（）
A．库伊克模型B.局部调整模型
C.自适应预期模型D.自适应预期和局部调整混合模型
1、古典一元线性回归模型有关随机误差项的假设有（）。
A、零均值 B、等方差 C.无自相关
D、无共线性 E.正态分布
2、计量经济模型的检验一般包括的内容有（ ）。
A、经济意义的检验 B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验D、预测的检验 E、对比检验
3、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）。
A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量D、滞后变量
4、如果回归模型中解释变量之间存在不完全的多重共线性，则最小二乘估计量是（ ）
A．无偏估计，方差会随共线性程度提高而增大. B.确定，方差无限大
C．不确定，方差最小 D.确定，方差最小
5、Spearman相关系数方法用于检验（ ）
A．异方差性. B.自相关性
C．随机解释变量 D.多重共线性
1、用模型描述现实经济系统的原则是（）
A.以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好
B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况
D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
2、ARCH检验方法主要用于检验（）
A．异方差性B.自相关性
C．随机解释变量D.多重共线性
3、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。
A．有偏特性B.非线性特性
C．最小方差特性D.非一致性特性
4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（）
A.4B.3C.2D.1
5、广义差分法是对（）用最小二乘法估计其参数。
6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是
（）
7、设回归模型为
，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是（）
8、下列说法正确的是（）
A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象
C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关
9、对样本的相关系数，以下结论错误的是（）
A.
越接近0，X与Y之间线性相关程度高
B.
越接近1，X与Y之间线性相关程度高
C.
D、
，在正态条件下，则X与Y相互独立
10、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（）
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关D.不能判定
11、辅助回归法（又称待定系数法）主要用于检验（）
A．异方差性B.自相关性
C．随机解释变量D.多重共线性
12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（）
A．使用DW检验有效
B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0
C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2
D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4
13、双对数模型
中，参数β1的含义是（）
A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度
C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化
14、假设用OLS法得到的样本回归直线为
，以下说法不正确的是（）
A．∑ei=0B．（
）一定在回归直线上
C．
D．
15、在修正异方差的方法中，不正确的是（）
A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法
C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法
1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间
隔排列起来，这样的数据称为（）
A.横截面数据B.时间序列数据
C.修匀数据D.原始数据
2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数
与可决系数R2之间的关系
（）
3、半对数模型
中，参数β2的含义是（）
A.Y关于X的弹性
B.X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动
C.Y关于X的边际变动
D.X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动
4、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为
=800，样本容量
为46，则随机误差项ui的方差估计量
为（）
A.33.33B.40C.38.09D.20
5、下列宏观经济计量模型中投资（I）函数所在方程的类型为（）
A.技术方程式B.制度方程式
C.恒等式D.行为方程式
6、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差
7、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（）
8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）
A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法
C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法
9、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计
量的值为（）
A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小D.确定，方差最小
10、在
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