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金融统计论文
金融统计学论文
题目：
我国商业银行竞争力比拟分析------基于因子分析的实证研究
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摘要
经过改革开放20多年的开展，我国的商业银行由以前方案经济时代的大一统经营状态逐步向适应市场经济的经营状态开展，各方面都有很大的提高。
但我国的商业银行经营根底较薄弱，开展还不够快，跟国际同行相比，还存在着很大的差距。
因此，客观比拟评价我国商业银行的竞争力，对于提高我国商业银行的经营水平、维护金融业的安康开展具有重要意义。
本文以我国商业银行为研究对象，主要分析了我国商业银行的竞争力，文章从现实竞争力方面，对我国商业银行的竞争力进展客观的比拟分析。
利用SPSS统计软件，通过因子分析，对商业银行竞争力进展量化，从而对各商业银行的竞争力进展排名，及时正确地认识我国银行竞争力现状。
同时，比拟各因子的奉献率，明确影响我国商业银行竞争力的关键因素，通过比拟分析，找出我国商业银行存在的缺乏，提出对我国商业银行进展改革具有针对性的意见和建议，借以快速提高我国商业银行的竞争力
关键词：
商业银行竞争力因子分析
1.引言：
银行业竞争力是指，银行在兼顾社会责任和公众效劳的同时，以“盈利性、平安性、流动性〞为经营准那么，利用自身资源，提供适应市场经济要求和银行业开展规律的存贷款、支付结算、信息咨询等产品和效劳，使之在市场竞争中，相对于竞争对手所表现出的生存能力和持续开展能力，是银行综合能力的表达。
商业银行竞争力的比拟主要是通过研究商业银行经营与影响商业银行经营的因素，提醒银行业竞争的实际结果，发现决定和影响银行业竞争的因素，预测银行未来开展趋势，从而不断改良和完善银行的经营，到达银行的可持续开展。
在商业银行的竞争力比拟的分析中，有很多分析运用的是定性分析方法，统计分析主要集中在对银行现实竞争力的比拟中，本文将从流动性能力、盈利能力、资本质量和开展能力这四个方面来比拟分析商业银行的现实竞争力。
2.文献综述
在银行竞争力方面，国内外专家学者做了大量的研究，发表一系列关于银行竞争力的论文。
世界经济论坛〔WEF〕1985年关于竞争力的报告?
中指出，企业的国际竞争力是指“企业在目前和未来，在各自的环境中以比它们国内和国外的竞争者更有价格和质量优势来进展设计生产并销售货物以及提供效劳的能力和时机＂。
这一界定说明了三个方面的内涵：
〔1〕企业竞争力受环境影响；〔2〕价格和质量是竞争力的关键；〔3〕竞争力既是一种能力，也是一种时机。
WEF〔WEF，1998〕在其?
国际竞争力报告?
中又把企业竞争力定义为“一个公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多的财富＂。
这一概念是从企业最终目标和国家福利的角度进展界定的，同时也把竞争力作为竞争优势。
美国?
产业竞争力总统委员会报告?
（美国总统竞争力委员会，1985）认为，企业竞争力是指“在自由良好的市场条件下，企业能够在国际市场上提供好的产品、好的效劳，同时又能提高本国人民生活水平的能力"。
这一定义是从微观和宏观两个角度界定的，带有福利经济学色彩。
美国竞争力委员会主席乔治·M．C．菲什认为（包昌火，2001），企业竞争力是指企业具有比竞争对手更强的获取、创造、应用知识的能力。
这一定义是从影响企业竞争力的因素界定的，即把企业竞争力视为一种知识的能力。
美国经济学家普拉哈拉德和哈默尔（1990）将企业竞争力界定为“组织中的积累性学识，特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识"。
哈佛大学波特教授（1997）从强势竞争力的角度对企业竞争力进展了界定：
“企业竞争优势，是指一个公司在产业内所处的优势位置"。
日本东京大学教授藤本宏隆（1997）认为，企业竞争力可以从三个层次来考察：
即静态的能力、改善的能力、进化的能力。
静态的能力是指实际上企业已经到达的竞争水平；改善的能力是指不断地维持和提高竞争力的能力；进化的能力是指建立前两种能力的能力。
这一界定主要是从竞争力如何形成的角度把握的，同时指出了竞争力是一个历史范畴，应该不断改良和提高。
我国学术界大致把企业竞争力按下面两种类型定义：
第一，把企业竞争力定义为一种素质。
金碚（2001）在?
论企业竞争力的性质?
一文中指出：
“企业竞争力是指在竞争性市场中，一个企业所具有的能够持续地比其他企业更有效地向市场（消费者，包括生产型消费者）提供产品或效劳，并获得盈利和自身开展的综合素质。
〞在这里，金碚把企业竞争力看成是企业的一种综合素质。
第二，把企业竞争力定义为一种“相比拟的能力〞。
张志强、吴健中（1999）等认为，企业竞争力是一个通过比拟而得到的概念。
学者李显君（2002）给企业竞争力下的定义是：
“企业竞争力是竞争力的形态之一，是指厂商在竞争的市场环境中，通过配置或创造企业资源，在占有市场、创造价值、维持开展等方面与同业其他厂商在市场竞争中的比拟能力。
"这种定义也是把竞争力定义成企业竞争中的比拟能力。
薄湘平、易银飞（2007）认为企业竞争力是企业通过整合自身资源和内在能力以及与外部竞争环境的交互作用，比竞争对手更能满足消费者需求的能力。
本文在参考国内外各种评价方法的根底上，从定量分析角度选取相应指标，运用因子分析法对我国主要商业银行的现实竞争力进展综合评价。
3.我国商业银行竞争力的比拟分析
3.1因子分析的根本原理
因子分析是用少数几个因子来描述许多指标或因素之间的联系，以较少几个因子反映原始资料的大局部信息的统计学方法。
它可以从参加分析的众多原始指标变量中提取出几个较少的综合指标〔称为因子变量），用以反映原有众多指标的绝大局部信息，因此可以作为竞争力模型的分类标准，而且可以根据其现实意义对因子变量进展命名解释，此外因子分析还可以计算因子得分在实际应用中确定因子变量后，我们可以计算出每个样本数据的因子得分，再对各因子附以权重，就可得到各样本的综合得分。
因此因子分析不仅可以对各方面进展比拟研究，还可以对总体进展综合评价。
3.2样本的选取及指标体系的构建
本文选取的商业银行共8家分为两大类：
第一类为国有商业银行，包括中国银行、中国建立银行、中国工商银行。
第二类为股份制商业银行，主要选取了5家上市银行，分别为：
招商银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、上海浦东开展银行。
本文从流动性能力、盈利能力、资产质量和开展能力等4个方面选取了存贷比〔X1）、资本利润率〔X2）、利润增长率〔X3）、人均利润率〔X4〕、利息收付率〔X5）、不良贷款率〔X6）、固定资本比率〔X7〕、资本充足率〔X7）、存款增长率〔X8〕共8项指标。
表1.商业银行竞争力分析评价指标体系
我国商业银行竞争力指标体系
现实竞争力指标
流动性指标
存贷款比率
贷款余额/存款余额
盈利性指标
资本利润率
净利润/资本金
利润增长率
利润增长额/税前利润
人均利润率
税前利润/职工人数
利息收付率
利息支出/利息收入
资产质量指标
不良贷款率
不良贷款余额/全部贷款余额
固定资产比率
固定资产净值/资本金
开展能力指标
资本充足率
资本总额/加权平均风险资产
存款增长率
本期平均存款余额/上期存款增长余额
表2.各银行指标数据
银行
存贷比率
资本利润率
利润增长率
人均利润率
利息收付率
不良贷款率
固定资本比率
资本充足率
存款增长率
中国银行
0.7419
0.153
0.082
180123
0.4553
0.0091
0.5576
0.123
0.0377
中国建立银行
0.6547
0.2388
0.1566
221805
0.4041
0.0099
0.4552
0.1363
0.1313
中国工商银行
0.6441
0.1966
0.1208
216059
0.4209
0.0087
0.6107
0.1368
0.1402
招商银行
0.7294
0.6019
0.1184
289855
0.4016
0.0066
0.9028
0.1141
0.2079
民生银行
0.6845
0.3979
0.2009
302679
0.5421
0.0075
0.4331
0.0987
0.2412
兴业银行
0.6463
0.8703
0.3244
376634
0.534
0.0049
0.5183
0.1079
0.4698
华夏银行
0.6866
0.4307
0.2547
172862
0.4884
0.009
1.0964
0.095
0.1834
浦发银行
0.7141
0.4786
0.1278
326962
0.5281
0.0059
0.4599
0.1114
0.1839
本文研究所需的数据来源于?
中国金融年鉴，2013?
和各商业银行2013第一季度季报。
经整理计算，得出各商业银行2013年相关指标数据，并据此进展因子分析。
3.3因子提取
通过SPSS软件的因子分析功能，选用主成分分析法来提取因子〔见表3），
共提取了3个因子，第一、第二和第三个因子所描述方差占原有变量总方差
的比例分别为54.042%、18.329%和15.309%,三者的累计方差奉献率为87.680%,因此这3个因子可以根本反映原变量的大局部信息，即可以反映商业银行的现实竞争力。
表3
在因子碎石图〔图1〕中横坐标2为因子数目，纵坐标为特征值，可以看到第一个因子的特征值很高，对解释原有变量的奉献最大；第二个和第三个因子的特征值都是大于1的，对原有变量的解释较高；第三个以后的因子忑特征值都较小，对解释原有变量的奉献很小，可以忽略舍去，因此提取三个因子是合理的。
图1
表4显示了因子载荷矩阵，是因子分析的主要内容，据该表可以写出因子分析模型：
存款增长率=0.951X1-0.148X2+0.204X3
资本利润率=0.921X1+0.121X2+0.017X3
不良贷款率=-0.0862X1+0.031X2+0.392X3
人均利润率=0.851X1-0.308X2-0.357X3
利润增长率=0.788X1+0，058X2+0.566X3
利息收付率=0.735X1+0.100X2-0.198X3
固定资产比率=-0.092X1+0.811X2+0.430X3
资本充足率=-0.639X1-0.678X2+0.018X3
存贷比率=-0.257X1+0.621X2-0.714X3
表4
由表4可知，前5个变量在第一个因子上的载荷都很高，意味着他们与第一个因子的相关程度较高，第一个因子很重要。
后面三个相对较低。
第二个因子与固定资产比率的相关性较高，而与其他变量的相关性较低，说明第二个因子只对固定资产比率的解释作用较显著，其他那么不显著。
第三个因子与原有变量的相关性均很小，它对原有变量的解释不显著。
3.4因子旋转及因子变量的命名
采用最大方差法对因子载荷矩阵进展旋转，旋转后的结果如表5所示，第一个因子与指标不良贷款率、人均利润率、资本利润率和存款增长率高度相关，这几个指标分别反映了银行资产质量、盈利能力和开展能力；第二个因与存贷比率相关程度较高，可以命名为流动性能力因子；第三个因子与固定资产比率高度相关。
可以解释为资产质量因子。
表5
3.5计算因子得分
这里，我采用的是回归法估计因子得分系数，并输出因子得分系数，具体结果如表6所示：
表6
根据表6可以写出以下因子得分函数：
F1=0.156存贷+0.176资本+0.006利润+0.246人均+0.195利息-0.266不良-0.103固定-0.149充足+0.125存款
F2=-0.614存贷+0.043资本+0.381利润-0.074人均-0.094利息+0.167不良+0.037固定+0.146充足+0.229存款
F3=0.110存贷+0.092资本+0.225利润-0.259人均+0.010利息+0.118不良+0.572固定-0.378充足+0.005存款
3.6各银行因子得分排名
表7.各银行因子得分排名
银行
X1
名次
X2
名次
X3
名次
中国银行
-0.7425
6
-0.1661
4
-1.3157
8
中国建立银行
-1.1462
8
-0.8558
8
0.81836
2
中国工商银行
-1.0745
7
-0.7035
7
0.6975
3
招商银行
0.1986
4
0.5264
2
-1.0984
7
民生银行
0.6637
3
-0.1473
3
0.0245
5
兴业银行
1.5623
1
-0.2069
5
1.3047
1
华夏银行
-0.4081
5
2.2252
1
0.5296
4
浦发银行
0.9457
2
-0.672
6
-0.9606
6
由表7我们可以知道，在因子X1〔资产质量、盈利能力和开展能力〕方面，兴业银行、上海浦东开展银行和民生银行分别位列前三。
兴业银行一枝独秀得分到达了1.5623.
在因子X2（流动性能力）方面华夏银行、招商银行和民生银行分别位列前三，得分分别为2.2252、0.5264、-0.1473，从数据我们可以看出，华夏银行的流动性方面大大优于其他银行，流动性最好。
在因子X3〔资产质量方面〕兴业银行、中国建立银行、中国工商银行分别位列前三位，得分分别为1.3047、0.8184、0.6975.这三家银行在资产质量方面优于其他银行。
4.综合评价
综合上述分析，我们可以知道，在流动性能力、盈利能力和开展能力方面股份制银行明显优于国有商业银行，在这几个方面，股份制商业银行具有更强的竞争能力。
而在资产质量方面，国有行业银行对资产质量的控制较好，优于股份制商业银行。
这与银行的性质是相吻合的，因此认为，本次分析较理想。
5.政策建议及措施：
本文通过建立评价我国商业银行竞争力的指标体系，利用因子分析对我国
8家商业银行的竞争力进展评价，这8家商业银行包括5家股份制商业银行和3
家国有商业银行，分别计算出每个银行竞争力的综合得分，再对这些得分进展排名，从而得出我国国有商业银行与股份制商业银行竞争力的状况，分析这两种商业银行各自的优势及缺乏。
我国参加WTO，开放我国的银行业，我国的银行业不再是国内银行之间的竞争，还参加了外资银行，竞争越来越剧烈。
我国商业银行要想在剧烈的竞争中站稳脚，并且不断的开展，要不断地提高自身的竞争力。
我国的国有商业银行与股份制商业银行不仅要相互学习，而且还要向国外的银行年学习，不断地提升自己。
以下提出几点提高我国商业银行竞争力的措施，这些措施有利于提高我国商业银行的整体竞争力。
第一，健全我国的金融市场体系。
建立健全兴旺的金融市场体系，对我国商
业银行竞争力，尤其是其资金资源的有效聚集能力和优化配置能力有着重要影响。
商业银行可以通过同业拆借市场、银行间债券市场等进展资金余缺的调剂，而一个健全兴旺的货币市场体系不仅能够及时满足商业银行不同期限、不同数量的资金需求，而且由于市场的流动性较高，使得资金需求者的筹资本钱相对较低，实际上有利于增强商业银行有效聚集资金资源的能力。
而对于资金的供应方而言，获得相应的利息收入，使得限制的资金资源在保持较高流动性的根底之上产生一定的收益，这也在一定程度上增强了商业银行优化配置资金资源的能力。
此外，不同层次金融市场的建立与不断完善，也有利于商业银行增加盈利，降低风险，实现资源的优化配置。
第二，营造良好的法律环境来增强商业银行的竞争力。
完善立法工作，根据第二，营造良好的法律环境来增强商业银行的竞争力。
完善立法工作，根据商业银行自身的特点，增加相关的法律法规，为商业银行提供公平竞争的环境，保证商业银行正常进展经营活动。
公平竞争的环境是商业银行竞争力实现与否以及其强弱程度正常表达的根本保证。
同时也要加强执法的力度，保障商业银行的正常权益，把商业银行的非正常损失减少到最低限度，降低商业银行实际经营过程中的风险程度。
第三，国有商业银行必须努力进展体制、经营方式、管理手段的改革，加快经营机制转变，实现业务领域调整，改善人才管理机制。
国有商业银行应该要简化决策机制，更新管理观念，提高对市场的反响能力和适应能力，根据市场条件的变化和国际银行业的开展方向及时调整经营理念和开展战略，同时加强对银行风险的控制，对各种风险进展正确的评估和判断，加强静态、动态、显性和隐性以及国别和地区的风险分析，完善化解手段，保证国有商业银行的资产质量。
国有商业银行还要进展业务调整，不断寻求新的利润增长点，开展中间业务，开拓各种金融效劳。
国有商业银行加大人才的培养，造就一批与国际接轨的金融人才队伍。
第四，股份制商业银行要在保持自身原有的优势根底上，不断扩大规模，进展金融创新，同时也要吸引更多优秀的人才。
商业银行存在着强规模经济性，商业银行规模的扩大不仅可以降低平均生产本钱，而且可以降低经营风险。
股份制商业银行不断扩大自身的规模，降低经营风险，提高竞争力。
虽然股份制商业行与国有商业银行比，其中间业务开展的较好，但与外资银行相比，还存在着巨大的差距，所以股份制商业银行要根据客户的需求，开发更多新产品，吸引更多的顾客，提高盈利能力。
人才永远是一个成功的企业不可或缺的，人才是我国商业银行在中外银行剧烈的竞争中处于不败之地的保证。
股份制商业银行应该采取更优的用人机制，吸引更多的优秀人才。
第五，外资银行在许多方面都存在着优势，我国的商业银行应该向外资银行
学习。
外资银行多是跨国“金融百货公司"，具有经营多元化优势，历经百十年
的开展以及市场经济的一贯运作，金融工具和效劳手段创新远远走在了中资银行
前列，金融品种齐全、科技含量大，自助化程度高，客户满意度高，拥有分析顾
客信息的先进技术，拥有可以开发出适合中国环境，为中国客户开发出全方位的
产品的技术，可为储户及企业提供广泛的产品，帮助获得更高的资金回报，满足
客户多元化的要求，大大优于分业经营的中国商业银行，在“时间即效益〞的信
息化社会，将引发高层次客户群的转移，将使国内商业银行优质客户群不断被蚕
食。
我国商业银行应该在与外资银行的竞争过程中，不断地向其学习，不断提高竞争力。
参考文献
【1】薛薇；spss统计分析方法及应用.（第三版）.电子工业出版社.2013年
【2】张志强、吴健中．企业竞争力及其评价[J]．管理现代化，1999
（1），38．
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2003（11），56—59．
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