自考金融学试题.docx

自考金融学试题.docx

《自考金融学试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自考金融学试题.docx（55页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

自考金融学试题

自考金融学试题

2002年10月全国高等教育自学考试金融市场学试题第一部分选择题

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个选

项中只有一个选项是符合题目要求，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1.最先开展利率期货业务的交易所是（）

A.纽约证券交易所B.芝加哥商品交易所

C.伦敦证券交易所D.东京期货交易所

2.下列各项中，投资风险最大的是（）

A.上市股票B.定期存款

C.可转换债券D.长期国债

3.在我国上海、深圳证券交易所中，股票交易单位"一手"是指（）

A.50股B.100股

C.500股D.1000股

4.在余额包销方式中，承销商获得的收益是（）

A.佣金B.佣金+部分差价收入

C.50%的差价收入D.100%的差价收入

5.我国国库券允许上市交易始于（）

A.1981年B.1984年

C.1986年D.1988年

6.金边债券的特点有（）

A.流动性强B.安全性低

C.信誉差D.收益高

7.香港现行的汇率制度是（）

A.固定汇率制B.联系汇率制

C.复汇率制D.联合浮动汇率制度

8.目前我国债券的还本方式主要是（）

A.期中偿还B.转期偿还

C.转换偿还D.期满偿还

9.期权交易的风险对期权买卖双方来说（）

A.期权买卖双方的风险都确定

B.期权买方无风险，期权卖方风险很大

C.期权买方风险确定，期权卖方风险很大

D.期权买方风险很大，期权卖方风险确定

10.亚洲美元市场的中心是（）

A.香港外汇市场B.东京外汇市场

C.新加坡外汇市场D.曼谷外汇市场

11.股份公司进行破产清算时，剩余财产分配顺序是（）

A.普通股、优先股、债券B.优先股、普通股、债券

C.优先股、债券、普通股D.债券、优先股、普通股

12.外汇跨品种套利是指（）

A.相同交割月份、相同种类的外汇合约

B.不同交割月份、相同种类的外汇合约

C.不同交割月份，不同种类的外汇合约

D.相同交割月份、不同种类的外汇合约

13.契约型投资基金的实质是（）

A.所有关系B.买卖关系

C.借贷关系D.信托关系

14.当年盈利不足以派息，以后可以补发的优先股是（）

A.参与优先股B.非参与优先股

C.累积优先股D.非累积优先股

15.世界上最大的黄金产地为（）

A.南非B.俄罗斯

C.加拿大D.刚果

16.欧洲型黄金交易市场的交易方式主要为（）

A.现货交易B.期货交易

C.金币交易D.黄金券交易

17.商业银行二级准备金的主要选择对象是（）

A.现金B.公司债券

C.国库券D.长期国债

18.某票据面额为10000元，3个月后到期，贴现率为6%，贴现利息为（）

A.250元B.150元

C.750元D.180元

19.参与货币市场的主要目的是为了实施货币政策的金融机构是（）

A.政府B.中央银行

C.商业银行D.保险公司

20.将股票划分为"投机性股票"的依据是（）

A.按股东权益的差异划分B.按股票的收益差异划分

C.按股票票面是否标明金额划分D.按公司发展的前景是否确定划分

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）在每小题列出的五个选

项中有二个至五个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

多选、

少选、错选均无分。

21.下列关于银行承兑汇票描述正确的是（）

A.期限短B.贴现式票据

C.交易价格高于面值D.由银行承担付款保证

E.风险较高

22.证券市场管理的一般原则包括（）

A.公开原则B.盈利性原则

C.制止背信的原则D.流动性原则

E.禁止欺诈、操纵市场原则

23.股票公开发行的优点有（）

A.可以分散持股B.提高公司知名度

C.节省发行费用D.增加股票适销性

E.防止股价被操纵

24.债券转让的理论价格取决于（）

A.期望收益B.债券期限

C.货币供应量D.市场利率

E.待偿期限

25.有效投资组合是指（）

A.收益相同时，承担的风险较高B.收益相同时，承担的风险较低

C.风险相同时，预期收益较高D.风险相同时，预期收益较低

E.风险相同时，预期收益相同

26.决定期权费大小的因素包括（）

A.合约的有效期B.合约的参与者数量

C.合约的协定价格高低D.证券市场行市

E.利率水平

27.下列属于直接融资的是（）

A.发行商业票据B.发行股票

C.同业拆借D.银行贷款

E.发行债券

28.下列属于货币市场的有（）

A.同业拆借市场B.票据市场

C.债券市场D.股票市场

E.国库券市场

29.按发行方式，债券分为（）

A.公募债券B.浮动利率债券

C.私募债券D.固定利率债券

E.可转换债券

30.下列属于纽约证券交易所会员的是（）

A.佣金经纪人B.交易厅经纪人

C.交易厅交易商D.专业经纪人

E.零股买卖商

第二部分非选择题

三、名词解释（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

31.第三市场

32.转换公司债

33.投资基金

34.系统性风险

35.利率互换

四、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

36.简要分析债券票面利率确定的依据。

37.简述证券交易所管理的主要内容。

38.试比较封闭型基金与开放型基金的区别。

五、计算题（本大题共2小题，第39题4分，第40题8分，共12分）

39.某固定利率的可转让定期存单，计息期按一年360天计算，本金为100万元，期限为180天，年利率为12%.某投资人在发行时购入存单持有90天后售出，当时市场利率为11%，求存单买方应付给卖方的金额。

（计算结果保留小数点后两位）

40.2000年6月，一套利者在东京外汇市场上买卖日元期货合约，当时，9月交割的日元期货价格为1美元=120日元，10月交割的日元期货价格为1美元=118日元。

该套利者预测9月交割的日元期货的价格上涨幅度将大于10月交割的日元期货。

假如到2000年8月，9月到期的日元期货价格为1美元=118日元，10月到期的日元期货价格为117日元。

此时，他决定卖出9月到期的日元期货。

而买进10月到期的日元期货。

如果期货合约的金额均为1200000日元。

试计算该投资者套利买卖的盈亏状况。

如果保证金比率为5%，该投资者需投入多少资金,收益率为多少,（计算结果保留小数点后两位）

六、论述题（本大题15分）

41.试述证券流通市场管理的主要内容。

2009年1月金融市场学自考试题（湖北）.

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选

或未选均无分。

1.金融市场最基本的构成要素是（）

A.金融市场参与者和金融市场价格

B.金融市场交易工具和金融市场中介

C.金融市场参与者和金融市场交易工具

D.金融市场交易工具和金融市场价格

2.一些信誉卓越、资本雄厚、经营效果好、事业处于稳定上升阶段的大公司发行的股票称为（）

A.蓝筹股B.成长性股票

C.投机性股票D.周期性股票

3.通过为市场参与者报出买入价格和卖出价格，从而获取价差收入的金融专业人员是（）

A.经纪人B.交易商

C.承销商D.做市商

4.当市场利率高于票面利率时，发行债券采取（）A.平价B.折价

C.溢价D.中间价

5.金本位下，汇率决定的基础是（）

A.铸币平价B.金平价

C.购买力平价D.利率平价

6.期货交易中，市场风险的防范机制是（）A.价格限额B.保证金制度

C.“无负债”结算制D.成交量限制

7.以私募方式筹集资金并利用杠杆融资投资于公开交易的证券和金融衍生品的投资基金称为（）

A.套利基金B.对冲基金

C.在岸基金D.上市基金

8.按是否通过中介机构，债券发行分为（）A.公募发行和私募发行B.直接发行和间接发行

C.有券发行和无券发行D.招标发行和非招标发行

9.在余额包销方式中，经销商获得的收入是（）A.佣金B.佣金加部分差价收入

C.佣金加全部差价收入D.全部差价收入

1O.DEA是（）

A.移动平均数B.正负差

C.异同平均数D.乖离率

11.由出票人签发，要求付款人按照约定的付款期限，向指定的收款人无条件支付一定金额的票据称做（）

A.本票B.支票

C.保单D.汇票

12.市场交易的隐形成本包括（）

A.手续费B.税收

C.价差D.通讯费

13.目前最大的国际性外汇市场是（）

A.伦敦外汇市场B.纽约外汇市场

C.东京外汇市场D.法兰克福外汇市场

14.下列不属于货币政策工具的是（）

A.法定存款准备金率B.再贴现利率

C.公开市场操作D.票据

15.下列属于非系统性风险的是（）

A.财务风险B.市场风险

C.购买力风险D.利率风险

16.A级债券的AAA级债券信誉最高、风险最小，被称做是（）A.垃圾债券B.金边债券

C.投资家债券D.投机性债券

17.金融工具迅速变为货币而不致遭受损失的能力是指（）A.收益性B.流动性

C.风险性D.期限性

18.一张票面价值为1000元的债券，其票面利率为1O,，市场价格为850元，则该债券的即期收益率为（）

A.11.43,B.11.76,

C.12.05,D.12.47,

19.一张面值为1O万元的银行承兑汇票，离到期还有9O天，贴现率为5.32,。

现假定一个投资者持有3O

天后将其卖出，预期贴现率为5.02,，则投资者的收益率为（）A.4.56,B.5.O5,

C.5.92,D.6.02,

20.已知无风险利率为3,，市场组合的收益为8,，若某只股票的贝塔系数为1.5，那么，根据CAPM模型，

该股票的期望收益率为（）

A.9.5,B.1O,

C.10.5,D.11,

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共1O分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多

选、少选或未选均无分。

21.与其他市场（产品市场和要素市场）相比，金融市场的特殊性主要表现在（）

A.金融市场参与者之间是一种借贷关系和委托代理关系

B.金融市场交易的对象是货币资金或由其衍生出的风险

C.金融市场的交易方式具有特殊性

D.金融市场的价格由市场供求决定

E.金融市场交易的场所在大部分情况下是无形的

22.证券投资基金的收益来源有（）

A.利息收入B.红利

C.股息收入D.资本利得

E.资本增殖

23.资本市场与货币市场的主要区别是（）A.期限不同B.作用不同

C.风险程度不同D.参与者不同

E.规模不同

24.股票流通市场的交易方式包括（）

A.信汇B.现货交易

C.掉期交易D.信用交易

E.期货交易

25.金融互换和掉期交易的区别是（）

A.表现形式不同B.交易场所不同

C.期限不同D.业务操作不同

E.目的不同

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

26.金融债券

27.同业拆借市场

28.契约型基金

29.远期汇率

四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

30.简述影响企业债券信用评级的因素。

31.简述金融市场的功能。

32.简述证券市场监管的原则。

33.简述投资组合管理的基本步骤。

34.简述离岸金融市场的作用。

五、论述题（本大题共2小题，每小题14分，共28分）

35.结合现实说明影响股票价格波动的因素。

36.论述金融期权交易和金融期货交易的异同。

2012年1月自考（金融市场学）试题-课程代码:

00077一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写

在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.二战后，布雷顿森林体系下的国际结算货币是（）A.英镑B.美元

C.欧元D.日元

2.下列不属于货币市场的是（）（（（

A.同业拆借市场B.回购市场C.票据市场D.股票市场3.通常在同业拆借市场中拆入资金的机构为（）A.有超额储备的金融机构B.商业银行C.中介机构D.央行与金融监管机构4.投资者以96美元的折扣价格购买期限为180天，价值为100美元的商业票据，

它的贴现率为（）

A.2,B.4,

C.8,D.16,

5.由出票人签发，约定由自己在指定日期无条件支付一定金额给收款人或持票

人的票据是（）A.银行承兑汇票B.商业汇票

C.本票D.支票

6.德国一家机构在日本债券市场上发行的以美元作为计价货币的债券是（）A.欧洲债券B.美国债券

C.外国债券D.国际债券

7.票据贴现的利率与贷款利率的关系是（）

A.前者比后者高B.前者比后者低

C.一样D.不确定

8.在我国境内公司发行的，在香港上市的股票被称为（）A.A股B.B股

C.H股D.N股

9.若X股份有限公司发行在外的总股数为5亿股，资产总额为10亿元，负债总额为4亿元，则每股账面价值为（）

A.0.8元B.1.2元

C.2元D.2.8元

10.股票发行者只对特定的发行对象发行股票的方式是（）A.直接发行B.间接发行

C.公募发行D.私募发行

（）11.QFII是指

A.合格的境外机构投资者B.合格的境内投资者C.私人资本基金D.产业投资者

12.一国所制定的本国货币与基准货币之间的汇率是（）A.固定汇率B.浮动汇率

C.基础汇率D.套算汇率

13.美元汇率下跌，将导致黄金价格（）

A.上升B.下跌

C.不变D.不确定

14.下列不属于金融远期合约特点的是（）（（（

A.协议非标准化B.场外交易

C.实物交割D.保证金制度

15.赋予期权买者出售标的资产权利的期权是（）A.看涨期权B.看跌期权

C.欧式期权D.美式期权

16.内外分离型离岸金融市场也被称为（）

A.伦敦型离岸金融市场B.纽约型离岸金融市场C.新加坡型离岸金融市场D.避税港型离岸金融市场17.市场价格已经充分反映出所有过去证券价格信息（成交价、成交量等）的市场被

称

为

（

）A.强式有效市场B.半强式有效市场C.弱式有效市场D.无效市场

18.若某证券有30,的概率获得30,的收益率，50,的概率获得10,的收益率，20,的概率获得,10,的收益率，则该证券的期望收益率为（）A.10,B.12,

C.14,D.16,

19.给投资者带来同样投资效用的预期收益率和风险的所有组合被称为（）

A.无差异曲线B.可行域

C.有效证券组合D.最小方差组合20.依法制定和执行货币政策的机构是（）A.国务院B.中国人民银行C.银监会D.证监会

本大题共5小题，每小题2分，共10分）二、多项选择题（

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填

写在题后的括号内。

错选、多选、少选或未选均无分。

21.金融资产一般具有的特征有（）A.期限性B.收益性

C.流动性D.安全性

E.风险性

22.对于期限较长的债券来说（）

A.流动性较强B.收益较低

C.流动性较差D.收益较高

E.风险较大

23.股份有限公司申请上市必须符合的条件有（）A.公司股本总额不少于人民币1亿元

B.公司最近3年连续盈利

C.向社会公开发行的股份占公司股份的25,以下

D.公司最近3年无重大违法行为

E.国务院规定的其他条件

24.金融衍生品市场中的主要的交易者类型有（）A.投资者B.投机者

C.套期保值者D.套利者

E.价格发现者

25.影响股票价格的因素有（）

A.公司盈利水平B.公司股利政策C.股份分割D.行业因素

E.宏观经济因素

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）26.资产证券化

27.风险

28.远期利率协议

29.离岸金融市场

四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）30.简述金融市场的配置功能。

31.简述票据的特征。

32.简述证券投资基金的作用。

33.简述金融期货合约的特点。

34.简述股票的承销方式。

五、论述题（本大题共2小题，每小题14分，共28分）35.试述金融衍生品的作用。

36.试述我国现行金融市场监管体制存在的问题。

2006年10月全国自考《金融市场学》试题全国2006年10月高等教育自学考试

金融市场学试题

课程代码:

00077

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1（按交易工具的不同期限，金融市场可分为（）A（现货市场和期货市场B（货币市场和资本市场

C（初级市场和二级市场D（票据市场和外汇市场

2（货币市场的交易标的物为（）

A（实物资产B（虚拟资产

C（期限在一年以内的金融资产D（期限在一年以上的金融资产3（一张面值为100元的股票，预期每年可获得15元的股利收益，若市场利率为5%，则股

票的理论价值为（）

A（150元B（200元

C（250元D（300元

4（根据是否限定认购对象来划分，股票发行方式可分为（）A（公募发行和私募发行B（直接发行和间接发行

C（有偿增资和无偿增资D（折价发行和溢价发行

5（我国上海、深圳证交所股票的一个交易单位为（）A（50股B（100股

C（500股D（1000股

6（设名义利率为R，实际利率为r，通货膨胀率为p，则名义利率与实际利率二者的换算关

系可近似表示为（）

A（R=p-rB（r=p-R

C（R=r-pD（R=r+p

7（假定现金流不变，贴现率与现值的关系为（）A（贴现率越高，现值越低B（贴现率越高，现值越高C（贴现率越低，现值越低D（不能确定

8（市盈率指标是指（）

A（每股股价/每股平均税后利润B（每股平均税后利润/每股股价C（每股股价/每股净资产D（每股净资产,每股股价9（基本分析法认为股票价格总是围绕（）A（股票面额波动B（股票帐面价值波动

C（内在价值波动D（发行价格波动

10（金融期货与金融期权最根本的区别在于（）A（收费不同B（收益不同

C（权利和义务的对称性不同D（交易方式不同11（股份公司筹集资本的最基本工具是（）A（银行贷款B（优先股

C（公司债D（普通股

12（以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金是（）

A（私募基金B（公募基金

C（公司型基金D（契约型基金

13（反映价格全面上涨程度的宏观经济指标是（）A（失业率B（利率

C（通货膨胀率D（国内生产总值

14（证券收益性与偿还期、流动性、风险性的关系可表述为（）

A（收益性与偿还期成正比，与流动性、风险性成反比B（收益性与偿还期、流动性成正比，与风险性成反比C（收益性与偿还期、风险性成正比，与流动性成反比D（收益性与偿还期、流动性成反比，与风险性成正比15（满足大量非交易所上市证券流通和交易的场所是（）A（场内市场B（场外市场

C（初级市场D（二级市场

16（以包销或代销方式帮助发行人发行证券的商号或机构叫做（）

A（证券承销人B（证券交易经纪人

C（证券交易所D（证券结算公司

17（以股票指数为期权合约标的物的期权合约是（）A（外汇期权B（利率期权

C（股票期权D（股票指数期权

18（以下风险最小的一种证券是（）

A（股票B（公司债券

C（金融债券D（政府债券

19（当前我国证券市场实行的监管体系是（）A（证监会和证管办B（中央和地方

C（集中统一D（垂直

20（可以通过证券多样化进行回避的风险是（）A（系统性风险B（通胀风险

C（企业风险D（道德风险

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号

内。

错选、多选、少选或未选均无分。

21（金融市场的筹资者包括（）

A（企业B（政府部门

C（金融机构D（个人投资者

E（证券交易所

22（股票流通市场的基本组织形式有（）A（场内交易B（现货交易

C（场外交易D（期货交易

E（信用交易

23（中央银行的货币政策工具主要有（）A（法定存款准备金率B（再贴现率

C（公开市场业务D（税收

E（国债

24（根据市场效率假说，可将资本市场的效率分为（）A（无效B（弱有效

C（中度有效D（强有效

E（完全有效

25（证券投资分析的主要方法有（）A（宏观经济分析B（基本分析

C（行业分析D（技术分析

E（企业价值分析

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）26（间接融资

27（远期外汇交易

28（货币的时间价值

29（亚洲美元

四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）30（简述制定债券票面利率的依据。

31（简述金融期货交易的特征。

32（简述封闭式基金与开放式基金的含义及两者的区别。

33（简述衍生金融工具的含义及其功能。

34（简述证券交易所的交易原则。

五、论述题（本大题共2小题，每小题14分，共28分）

35（试述金融市场的功能与作用。

36（试述证券投资的基本原理。

2011年10月高等教育自学考试金融市场学试题

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分，）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

号内。

错选、多选或未选均无分。

1.金融市场分为即期交易市场和远期交易市场的依据是（）

A.交易标的物不同

B.融资方式不同

C.交易对象的交割方式不同

D.交易场所不同

2.我国现阶段对证券发行实行（）

A.注册制

B.核准制

C.登记制

D.审批制

3.以人民币标明股票面值，以外币购买和进行交易，在中国境内上市，专供外国和中国

（含港、澳、台地区）投资者买卖的股票称作（）

A.A股

B.B股

C.H股

D.S股

4.某股份公司因2009年度出现亏损，董事会提议2009年度暂缓发放优先股股息，待以

后盈利年度一并发放。

根据上述描述，可知该公司发行的优先股属于（）A.可转换优先股

B.累积优先股

C.股息率可调整优先