Eviews处理多元回归分析操作步骤.docx
《Eviews处理多元回归分析操作步骤.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Eviews处理多元回归分析操作步骤.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![Eviews处理多元回归分析操作步骤.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-2/1/240c6115-cc9a-40e8-bf70-2ce779e81cb5/240c6115-cc9a-40e8-bf70-2ce779e81cb51.gif)
Eviews处理多元回归分析操作步骤
操作步骤
1.建立工作文件
(1)建立数据的exel电子表格
(2)将电子表格数据导入eviews
File-open-foreigndataasworkfile,得到数据的Eviews工作文件和数据序列表。
2.计算变量间的相关系数
在窗口中输入命令:
corcoilfuturedowshindexnagasopecueuropeurmb,点击回车键,得到各序列之间的相关系数。
结果表明Coilfuture数列与其他数列存在较好的相关关系。
3.时间序列的平稳性检验
(1)观察coilfuture序列趋势图
在eviews中得到时间序列趋势图,在quick菜单中单击graph,在serieslist对话框中输入序列名称coilfuture,其他选择默认操作。
图形表明序列随时间变化存在上升趋势。
(2)对原序列进行ADF平稳性检验
quick-seriesstatistics-unitroottest,在弹出的seriesname对话框中输入需要检验的序列的名称,在testforunitrootin选择框中选择level,得到原数据序列的ADF检验结果,其他保持默认设置。
得到序列的ADF平稳性检验结果,检测值0.97大于所有临界值,则表明序列不平稳。
以此方法,对各时间序列依次进行ADF检验,将检验值与临界值比较,发现所有序列的检验值均大于临界值,表明各原序列都是非平稳的。
(3)时间序列数据的一阶差分的ADF检验
quick-seriesstatistics-unitroottest,在seriesname对话框中输入需要检验的序列的名称,在testforunitrootin选择框中选择1nddifference,对其一阶差分进行平稳性检验,其他保持默认设置。
得到序列的ADF平稳性检验结果,检测值-7.8远小于所有临界值,则表明序列一阶差分平稳。
以此方法,对各时间序列的一阶差分依次进行ADF检验,将检验值与临界值比较,发现所有序列的检验值均小于临界值,表明各序列一阶差分都是平稳的。
由此可知,以上时间序列均为一阶单整时间序列。
4.Granger因果检验
(1)quick-groupstatistics-grangercausalitytest,出现如下对话框,输入各序列名称,点击OK。
以此得到输入序列之间的单项或双向因果关系。
(2)滞后阶数采用Eviews推荐的滞后阶数
(3)得到与coilfuture序列相关的Granger因果检验结果。
存在dow到coilfuture的单向因果关系;存在shindex到原油期货价格的单向因果关系;存在原油期货价格到nagas的双向因果关系;存在原油期货价格到OPEC产量的单向因果关系;存在ueurope到原油期货价格的单向因果关系;存在ermb到原油期货价格的单向因果关系。
5.协整检验
对上述的7个单整时间序列采用EG(Engle-Granger)两步法进行协整检验。
(1)在工作表窗口选取coilfuture、dow、shindex、nagas、opec、ueurope、urmb,然后单击右键,选择open,点击asgroup,得到所有序列数据。
(2)在新窗口中点击proc,选择makeequation,使用Engle-Granger(EG)两步检验法进行回归,得到回归结果:
(3)在新窗口中点击proc,选择makeresidualseries,得到残差项时间序列RESID01。
(4)对该序列RESID01进行ADF检验(如上所述)。
若残差项平稳,则存在协整关系。
否则,不存在。
由结果可知,检验值-5.298明显小于所有临界值,则残差项RESID01平稳,即原油期货价格与选定的相关连续经济变量存在着长期均衡关系。
6.误差修正模型
(1)对所有的时间数列取对数,消除异方差问题,得到一组新数列,并命名为P1=log(coilfuture),P2=log(dow),P3=log(shindex),P4=log(nagas),P5=log(opec),P6=log(ueurope),P7=log(umrb)。
可在eviews中输入Genr命令,自动产生对数数列。
(2)对数据重新建立回归模型。
单击quick里estimateequation,输入回归参数,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,得到回归结果。
(3)在quick菜单里点击generateseries,输入ecm=resid02(这个resid02在eviews里是指最近一次回归的残差序列)。
再点击quick菜单中的estimateequation,输入:
d(p1))cd(p2)d(p3)d(p4)d(p5)d(p6)d(p7)ecm(-1)得出回归方程,ecm前面的系数就是误差修正系数,看这些系数是不是显著,如果显著就说明因变量对解释变量的短期波动有影响
。