2.根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据,得咖啡需求函数回归方程:
其中:
Q――人均咖啡消费量(单位:
磅)
P——咖啡的价格
I——人均收入
P――茶的价格
要求回答下列问题:
(1)模型中P、I和P的系数的经济含义是什么?
(2)咖啡的价格需求是否很有弹性?
(3)咖啡和茶是互补品还是替代品?
(4)如何解释时间变量T的系数?
(5)如何解释模型中虚拟变量的作用?
(6)哪些虚拟变量在统计上是显着的?
(7)咖啡的需求是否存在季节效应?
酌情给分。
2.
(1)从咖啡需求函数的回归方程看,P的系数-0.1647表示咖啡需求的自价格弹性;I的系数0.5115示咖啡需求的收入弹性;P'的系数0.1483表示咖啡需求的交叉价格弹性。
(3分)
(2)咖啡需求的自价格弹性的绝对值较小,表明咖啡是缺乏弹性。
(2分)
(3)P'的系数大于0,表明咖啡与茶属于替代品。
(2分)
(4)从时间变量T的系数为-0.01看,咖啡的需求量应是逐年减少,但减少的速度很慢。
(2分)
(5)虚拟变量在本模型中表示咖啡需求可能受季节因素的影响。
(2分)
(6)从各参数的t检验看,第一季度和第二季度的虚拟变量在统计上是显着的。
(2分)
(7)咖啡的需求存在季节效应,回归方程显示第一季度和第二季度的需求比其他
季节少。
(2分)
计量经济学计算分析题答案
2.已知一模型的最小二乘的回归结果如下:
R2=0.31
其中,Y:
政府债券价格(百美元),X:
利率(%
回答以下问题:
(1)系数的符号是否正确,并说明理由;
(2)为什么左边是Yj而不是Yj;
(3)在此模型中是否漏了误差项uj;
(4)该模型参数的经济意义是什么。
2、答:
(1)系数的符号是正确的,政府债券的价格与利率是负相关关系,利率的上
升会引起政府债券价格的下降。
(2分)
(2)Yj代表的是样本值,而Yj代表的是给定Xj的条件下Yj的期望值,即
YE(Y/Xj)。
此模型是根据样本数据得出的回归结果,左边应当是Yj的期望值,因
此是Y?
而不是Yjo(3分)
(3)没有遗漏,因为这是根据样本做出的回归结果,并不是理论模型。
(2分)
(4)截距项101.4表示在X取0时Y的水平,本例中它没有实际意义;斜率项-4.78
表明利率X每上升一个百分点,引起政府债券价格Y降低478美元。
(3分)
C?
j=150.81Y
3•估计消费函数模型Cj=Yjuj得
t值(13.1)(18.7)n=19R2=0.81
已知t°.025(19)2.0930,t°.05(19)1.729,t°.025(17)2.1098,t°.05(17)1.7396。
问:
(1)利用t值检验参数的显着性(a=0.05);
(2)确定参数的标准差;(3)
判断一下该模型的拟合情况。
3、答:
(1)提出原假设H0:
0,H1:
0。
由于t统计量=18.7,临界值
t0.025(17)2.1098,由于18.7>2.1098,故拒绝原假设H):
0,即认为参数是显
着的。
(3分)
(3)回归模型戌=0.81,表明拟合优度较高,解释变量对被解释变量的解释能力为
81%即收入对消费的解释能力为81%,回归直线拟合观测点较为理想。
(4分)
9.有10户家庭的收入(X,元)和消费(Y,百元)数据如下表:
10户家庭的收入(X)与消费(Y)的资料
X
20
30
33
40
15
13
26
38
35
43
Y
7
9
8
11
5
4
8
10
9
10
若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下:
DependentVariable:
Y
VariableCoefficientStd.Error
X
0.202298
0.023273
C
2.172664
0.720217
R-squared
0.90425
S.D.dependent
2.23358
9
var
2
Adjusted
0.89229
F-statistic
75.5589
R-squared
2
8
Durbin-Watson
2.07764
0.00002
stat
8
Prob(F-statistic)
4
(1)说明回归直线的代表性及解释能力。
(2)
1.8125,
在95%勺置信度下检验参数的显着性。
(t0.025(1O)2.2281,t0.05(10)
to.025(8)2.3060,t0.05(8)1.8595)
(3)在95%勺置信度下,预测当X=45(百元)时,消费(Y)的置信区间。
(其中X29.3,
(xx)992.1)
2
9、答:
(1)回归模型的R=0.9042,表明在消费Y的总变差中,由回归直线解释的
部分占到90%以上,回归直线的代表性及解释能力较好。
(2分)
(2)对于斜率项,t鱼0202386824>応(8)1.8595,即表明斜率项显着不为0,s(£)0.0233
家庭收入对消费有显着影响。
(2分)对于截距项,
验。
(2分)
(3)Y=2.17+0.2023X45=11.2735(2分)
10025(8)?
』11(Xfx)21.85952.2336J1+—(4529.3)4.823(2分)
\n(xx)2•10992.1
958置信区间为(11.2735-4.823,11.2735+4.823),即(6.4505,16.0965)。
(2分)
10.已知相关系数r=0.6,估计标准误差?
=8,样本容量n=620
求:
(1)剩余变差;
(2)决定系数;(3)总变差。
2
10、答:
(1)由于?
2—,RSSe2(n2)?
"(622)8480。
(4分)
(2)R2r20.620.36(2分)
RSS480
3)TSS2750(4分)
1R10.36
11.在相关和回归分析中,已知下列资料:
2=16,Y2=10,n=20,r=0.9,(丫广丫)2=2000。
(1)计算丫对X的回归直线的斜率系数。
(2)计算回归变差和剩余变差。
(3)计算估计标准误差。
(xtx)(yty)(201)11.38216.30(2分)
斜率系数:
$寫(加)営。
7.50(1分)
(2)R2=r2=0.92=0.81,
总变差:
TS缶RSS/(1-R2)=2000/(1-0.81)=10526.32(2分)
2
(3)?
2e2000111.11(2分)
n2202
14.假定有如下的回归结果其中,丫表示美国的咖啡消费量(每天每人消费的杯数),X表示咖啡的零售价格(单位:
美元/杯),t表示时间。
问:
(1)这是一个时间序列回归还是横截面回归?
做出回归线。
(2)如何解释截距的意义?
它有经济含义吗?
如何解释斜率?
(3)能否救出真实的总体回归函数?
(4)根据需求的价格弹性定义:
弹性=斜率X,依据上述回归结果,你能救出对
Y
咖啡需求的价格弹性吗?
如果不能,计算此弹性还需要其他什么信息?
14、答:
(1)这是一个时间序列回归。
(图略)(2分)
(2)截距2.6911表示咖啡零售价在每磅0美元时,美国平均咖啡消费量为每天每
人2.6911杯,这个没有明显的经济意义;(2分)斜率—0.4795表示咖啡零售价格与消费量负相关,表明咖啡价格每上升1美元,平均每天每人消费量减少0.4795杯。
(2分)
(3)不能。
原因在于要了解全美国所有人的咖啡消费情况几乎是不可能的。
(2分)
(4)不能。
在同一条需求曲线上不同点的价格弹性不同,若要求价格弹性,须给出
具体的X值及与之对应的Y值。
(2分)
22.设消费函数为yibohNUi,其中y为消费支出,x为个人可支配收入,5为随机误差项,并且E(Ui)0,Var(Ui)2x:
(其中2为常数)。
试回答以下问题:
(1)选用适当的变换修正异方差,要求写出变换过程;
(2)写出修正异方差后的参
数估计量的表达式。
22.解:
(一)原模型:
yib0b1XiUi
(1)等号两边同除以Xi,
yi
新模型:
—
X
b0丄b勺
(2)
(2分)
Xi
*yi
*
1Ui
令yi|
Xi
Vi
ii
XiXiXi
则:
(2)变为y*blbox*Vi(2分)
(进一步带入计算也可)
37.在研究生产函数时,有以下两种结果:
其中,Q=产量,K=资本,L=劳动时数,t=时间,门=样本容量请回答以下问题:
0.05)。
(1)证明在模型
(1)中所有的系数在统计上都是显着的(a=
(2)证明在模型
(2)中t和Ink的系数在统计上不显着(a=0.05)。
(3)可能是什么原因造成模型
(2)中Ink不显着的?
37.答:
(1)如25(18)2.1009
Lnk的T检验:
t=10.195>2.1009,因此Ink的系数显着。
Lnl的T检验:
|t|=6.518>2.1009,因此Inl的系数显着。
(4分)
(2)t°.025(17)2.1098
t的T检验:
t=1.333>2.1098,因此Ink的系数不显着。
Lnk的T检验:
|t|=1.18>2.1098,因此InI的系数不显着。
(4分)
(3)可能是由于时间变量的引入导致了多重共线性。
(2分)
39.某行业利润Y不仅与销售额X有关,而且与季度因素有关。
(1)如果认为季度因素使利润平均值发生变异,应如何引入虚拟变量?
(2)如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异,应如何引入虚
拟变量?
(3)如果认为上述两种情况都存在,又应如何引入虚拟变量?
对上述三种
情况分别设定利润模型。
39.解答:
(1)假设第一季度为基础类型,引入三个虚拟变量
分)
42.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中,认为学生的消费支出除受其家庭
的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市,是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。
试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平:
(1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金;
(2)来自欠发达城市地区的男生,得到
(3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金;(4)来自发达地区的城市男生,未得奖学
金.
42.解答:
记学生月消费支出为Y,其家庭月收入水平为X,在不考虑其他因素影响时
有如下基本回归模型:
yio1Xii(2分)
其他决定性因素可用如下虚拟变量表示