基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集第1045篇.docx
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基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集第1045篇
2019年国家基金从业《证券投资基金基础知识》职业资格考前练习
一、单选题
1.三大经典风险调整绩效衡量方法不包括（）。
A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、绩效指数
D、詹森指数
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第15章>第2节>风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用
【答案】：
C
【解析】：
三大经典风险调整绩效衡量方法为：
特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。
2.X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（）。
A、与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率
B、X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动
C、与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率
D、在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第8章>第2节>到期收益率和当期收益率与债券价格的关系
【答案】：
C
【解析】：
债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率，因此，与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率。
考点
当前收益率、到期收益率与债券价格之间的关系
3.最大回撤和下行标准差的局限性包括（）。
Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率
Ⅱ最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小
Ⅲ下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据
Ⅳ如果投资组合在考察期间表现一直超越目标．该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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【知识点】：
第14章>第2节>最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性
【答案】：
C
【解析】：
最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。
下行标准差的局限性在于，其计算需要获取足够多的收益低于目标的数据。
如果投资组合在考察期间表现一直超越目标，该指标将得不到足够的数据点进行计算。
知识点：
理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性
4.不同机构投资者的投资期限会有所差异，下面说法正确的是（）。
A、财产保险公司可以将资金做长期投资
B、一只投资款来源于石油收入的海外财富基金，它的投资期限是较长的
C、在几年内有购房需求的个人投资者可以将所有资金用做长期投资
D、短期内没有大额资金需求但需要安排资金用于养老的中年人不可以做期限长于10年的投资
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【知识点】：
第11章>第3节>不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点
【答案】：
B
【解析】：
A项说法错误，财产保险公司可能预计在几年内经常需要大笔资金用于保险理赔的偿付，并且理赔数量具有很强的随机性，它只能将资金进行短期投资，以保证流动性。
C项说法错误，某些个人投资者在一两年内有购房、购车等开支，这使得投资者的投资款项中至少有一部分只能作短期的投资。
D项说法错误，中年人可能没有短期的大额资金需求，但需要安排资金用于养老，那么他的投资期限可以超过10年。
知识点：
掌握不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点以及投资政策说明书包含的主要内容；
5.资产在市场均衡的条件下的收益率取决于该资产或资产组合的（）。
A、系统性风险
B、非系统性风险
C、方差
D、总风险
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【知识点】：
第12章>第2节>系统性风险和非系统性风险的概念
【答案】：
A
【解析】：
资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险，而不是由方差衡量的总风险。
知识点：
掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及β系数的含义；
6.某零息债券的面值为2000元，期限为2年，发行价为1500元，到期按面值偿还。
该债券的到期收益率为（）。
A、12.4%
B、15.47%
C、18.8%
D、19.2%
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【知识点】：
第8章>第2节>到期收益率和当期收益率与债券价格的关系
【答案】：
B
【解析】：
本题考察到期收益的相关计算：
其中：
P表示债券市场价格；C表示每期支付的利息；n表示时期数；M表示债券面值；y表示到期收益率
，y=15.47%
考点
当前收益率、到期收益率与债券价格之间的关系
7.期货交易清算价即每个营业日收盘前（）秒或（）秒内成交的所有交易的价格平均数。
A、30：
60
B、30；90
C、45；60
D、45；90
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第9章>第2节>期货和远期的市场作用
【答案】：
A
【解析】：
盯市是期货交易最大的特征又称为“逐日结算”，即在每个营业日的交易停止以后，成交的经纪人之间不直接进行现金结算，而是将所有的清算事务都交由清算机构办理。
期货交易清算价即每个营业日的收盘前30秒或60秒内成交的所有交易的价格平均数。
8.下列选项中，不属于资产项目的是（）。
A、货币资金
B、应收票据
C、无形资产
D、资本公积
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【知识点】：
第6章>第1节>资产、负债和权益的概念和应用
【答案】：
D
【解析】：
资产项目包括货币资金、应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等。
资本公积属于资产负债表中的所有者权益项目，所有者权益项目还包括盈余公积、未分配利润、其他所有者权益。
9.依据（）估值方法，任何资产的内在价值等于投资者对持有该资产预期的未来的现金流的现值。
A、贴现现金流
B、自由现金流
C、成本重置
D、风险中性定价
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【知识点】：
第8章>第2节>DCF估值法的概念和应用
【答案】：
A
【解析】：
根据贴现现金流估值法，任何资产的内在价值等于投资者对持有该资产预期的未来的现金流的现值。
故A正确。
考点
债券的估值方法
10.在估算年化波动率时，可假定每年的交易日为（）。
A、交易所经营天数
B、交易所关闭天数
C、A股市场交易日每年的平均天数
D、A股市场交易日的最高天数
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第14章>第2节>贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性
【答案】：
C
【解析】：
在估算年化波动率时，可假定每年的交易日为A股市场交易日每年的平均天数。
知识点：
掌握β系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；
11.有关资本市场线的表述，最准确的是指（）。
A、无风险资产和有效前沿上的点连接形成的直线
B、与马科维茨有效前沿相交的一条直线
C、无风险资产和风险资产的线性组合
D、与马科维茨有效前沿相切的一条直线
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第12章>第2节>资本市场线和证券市场线的概念与区别
【答案】：
D
【解析】：
最佳的资本配置线是与马科维茨有效前沿相切的一条直线，这条直线取代了马科维茨有效前沿，成为新的有效前沿，称为资本市场线（capitalmarketline，CML）。
知识点：
理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；
12.马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。
A、以因素模型解释了资本资产的定价问题
B、降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C、确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D、创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第12章>第1节>均值方差模型的基本思想
【答案】：
D
【解析】：
马科维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。
这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。
考点
均值——方差模型概述
13.（）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可。
A、所得免疫策略
B、久期配比策略
C、面值免疫策略
D、现金配比策略
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第8章>第2节>久期和凸性的应用
【答案】：
B
【解析】：
久期配比策略只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可，因而有更多的债券可供选择。
知识点：
掌握久期和凸性的应用：
14.CAPM研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，（）和（）如何决定的问题。
A、投资；利润
B、价格；利润
C、投资；收益率
D、价格；收益率
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第12章>第2节>CAPM模型的主要思想和应用
【答案】：
D
【解析】：
资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。
知识点：
理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；
15.下列不属于个人投资者特征的是（）。
A、风险承受能力较弱
B、可投资的资金量较小
C、投资管理专业
D、专业投资能力不足
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第11章>第2节>个人投资者的特征
【答案】：
C
【解析】：
个人投资者是以自然人身份进行投资的，其特征主要包括：
（1）风险承受能力较弱。
（2）可投资的资金量较小。
（3）常常需要借助基金销售服务机构进行投资。
（4）投资相关的知识和经验较少，专业投资能力不足。
（5）投资需求受个人所处生命周期的不同阶段和个人境况的影响，呈现较大的差异化特征。
C项属于机构投资者的特征。
16.CFA协会设立全球投资业绩标准（GIPS）是为了（）。
A、制定统一的投资绩效评价标准，使投资业绩具有可比性
B、规范投资者的投资行为
C、监控全球投资风险，防止发生系统性金融风险
D、对全球投资业绩进行整体评价
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第15章>第6节>全球投资业绩标准（GIPS）的目的、作用和要求
【答案】：
A
【解析】：
投资业绩的计算和比较有多种方法，然而不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性。
为解决这个问题，CFA协会在1995年开始筹备成立全球投资业绩标准（GIPS）委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。
知识点：
理解全球投资业绩标准（GIPS）的目的、作用和要求
17.无差异曲线的特点有（）。
Ⅰ风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的
Ⅱ同一条无差异曲线上所有的点向投资者提供了相同的效用
Ⅲ当向较高的无差异曲线移动时，投资者的效用增加
Ⅳ风险厌恶程度高的投资者与风险程度低的投资者相比，其无差异曲线更平缓
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第12章>第1节>均值方差模型的基本思想
【答案】：
B
【解析】：
无差异曲线具有以下特点：
（1）风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的。
（2）同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用。
（3）对于给定风险厌恶系数A的某投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，且这些曲线不会交叉。
（4）当向较高的无差异曲线移动时，投资者的效用增加。
（5）风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比，其无差异曲线更陡，因为随着风险增加，其要求的风险溢价更高。
知识点：
理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；
18.已知某证券β系数等于1，则表明证券（）。
A、无风险
B、有非常低的风险
C、与整个证券市场平均风险一致
D、比整个证券市场平均风险大1倍
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第14章>第2节>贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性
【答案】：
C
【解析】：
β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。
知识点：
掌握β系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；
19.财险公司吸纳的保费投资期限（），并且赔偿额度具有很大的风险，因此财险公司通常将保费投资于（）风险资产。
A、较短；高
B、较长；高
C、较短：
低
D、较长；低
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第11章>第2节>机构投资者的特征
【答案】：
C
【解析】：
财险公司吸纳的保费投资期限较短，并且赔偿额度具有很大的风险。
因此财险公司通常将保费投资于低风险资产。
20.股票的价格是由（）所决定的。
A、市场价格
B、内在价值
C、账面价值
D、预期价格
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第3节>内在价值与市场价格*
【答案】：
B
【解析】：
股票价格由其内在价值决定,并且受到供求关系的影响。
21.下列有关投资者需求中流动性要求的说法，正确的是（）。
Ⅰ流动性是指投资者在短期内以合理价格将资产变现的容易程度
Ⅱ流动性和收益之间往往呈现正向关系
Ⅲ为非预期变现需求做出预防性安排，有必要在投资组合中配置一定比例的流动性强的资产
Ⅳ流动性和税收政策直接影响投资者的风险承受能力
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第11章>第3节>不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点
【答案】：
A
【解析】：
Ⅱ项说法错误，流动性和收益之间往往呈现反向关系。
Ⅳ项说法错误，流动性和投资期限直接影响投资者的风险承受能力，进而限制了投资者的风险目标和收益目标。
知识点：
掌握不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点以及投资政策说明书包含的主要内容：
22.下列关于夏普比率说法中，正确的是（）。
Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第15章>第2节>风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用
【答案】：
B
【解析】：
夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高。
知识点：
掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用：
23.与利率互换的不同之处在于，货币互换中双方要以（）货币支付利息及本金。
A、同种
B、不同
C、同种或不同
D、任意
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【知识点】：
第9章>第4节>利率互换、货币互换、股票收益互换的基本形式
【答案】：
B
【解析】：
与利率互换的不同之处在于，货币互换中双方要以不同货币支付利息及本金，所以在每一个阶段双方都要以不同货币支付现金利息给对方，而不是只有一方支付现金给另一方。
知识点：
了解影响各类互换合约定价的因子以及各类收益互换合约的应用方式；
24.如果市场期望收益率为12％，某只股票的β值为1.2，短期国库券利率为6％，如果某投资者估计这只股票的收益率为15％，则它的“超额”收益R为（）。
A、1.2％
B、1.8％
C、6％
D、13.2％
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【知识点】：
第12章>第2节>CAPM模型的主要思想和应用
【答案】：
B
【解析】：
根据资本资产定价模型的公式：
可得该只股票的预期收益为6%+1.2（12%-6%）=13.2，则超额”收益R=15%-13.2%=1.8%
知识点：
理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；
25.对普通股的说法中，正确的是（）。
Ⅰ普通股代表公司股份中的所有权份额
Ⅱ普通股的持有者享有股东的基本权利和义务
Ⅲ股东凭借股票可以获得公司的分红
Ⅳ普通股股东无权参加股东大会和对特定事项进行投票
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第1节>资本的类型
【答案】：
B
【解析】：
普通股是股份有限公司发行的一种基本股票，代表公司股份中的所有权份额，其持有者享有股东的基本权利和义务。
大公司通常有很多普通股股东。
股东凭借股票可以获得公司的分红，参加股东大会并对特定事项进行投票。
知识点：
掌握各类资本在投票权和清偿顺序等方面的区别：
26.在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。
A、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B、在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第14章>第2节>风险价值VaR的概念、应用和局限性
【答案】：
C
【解析】：
C项正确，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元，故应选择C选项。
考点
风险价值
27.所有者权益中资本公积不包括（）。
A、政府专项拨款转入
B、股票发行溢价
C、按面值计算的股本金
D、法定财产重估增值
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【知识点】：
第6章>第1节>资产负债表、利润表和现金流量表提供的信息和作用
【答案】：
C
【解析】：
资本公积包括股票发行溢价、法定财产重估增值、政府专项拨款转入等。
选项C属于股本。
28.评价基金业绩需要考虑的因素包括投资目标与范围、基金风险水平、基金规模和（）。
A、时期选择
B、操作策略
C、基金经理的工作年限
D、市场行情
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【知识点】：
第15章>第1节>投资业绩评价应该考虑的因素
【答案】：
A
【解析】：
不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别，因此，基金的表现不能仅仅看回报率。
为了对基金业绩进行有效评价，必须加以考虑的因素有投资目标与范围、基金风险水平、基金规模和时期选择。
29.假设有两个公司，一个是橙汁生产公司，一个是雨伞制造公司。
两个公司的业绩都易受到天气的影响。
假设在未来一年天气平均较为晴朗的概率为50％，平均较为阴雨的概率为50％。
两个公司在两种状态下的预期收益率如下：
如果投资者将所有的资金都投资于其中某一家公司，那么他的预期收益率和标准差分别为（）。
A、4％：
4％
B、5％；5％
C、4％；6％
D、3％；7％
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第12章>第2节>CAPM模型的主要思想和应用
【答案】：
C
【解析】：
预期收益率=10%×50%+（-2%）×50%=4%，标准差=[（10%-4%）2×50%+（-2%-4%）2×50%]1/2=6%
知识点：
掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及β系数的含义；
30.假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。
A、A证券对市场指数的敏感性较强
B、B证券对市场指数的敏感性较强
C、A所获得的收益较高
D、B所获得的收益较高
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第14章>第2节>贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性
【答案】：
A
【解析】：
贝塔系数越大，表明对市场指数的敏感性越强，A证券贝塔系数大于B证券，所以选项A说法正确。
考点
风险指标
31.不同的计息方式会使投资者获得利息的时间不同，在其他因素相同的情况下，固定利率债券的到期收益率（）零息债券的到期收益率。
A、高于
B、等于
C、低于
D、没关系
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第8章>第2节>债券的到期收益率和当期收益率的概念和区别
【答案】：
A
【解析】：
不同的计息方式会使得投资者获得利息的时间不同，在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要高。
知识点：
掌握债券的到期收益率和当期收益率的概念和区别；
32.以下说法正确的是（）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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【知识点】：
第14章>第2节>风险价值VaR的概念、应用和局限性
【答案】：
C
【解析】：
蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
知识点：
理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；
33.下列不属于投资限制的是（）。
A、流动性
B、收益目标
C、投资期限
D、税收政策
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【知识点】：
第11章>第3节>不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点
【答案】：
B
【解析】：
投资限制通常包括：
流动性要求、投资期限、法律法规要求、税收情况以及特殊需求等。
知识点：
掌握不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点以及投资政策说明书包含的主要内容；
34.（）表示股票价格和每股收益的比率，揭示了盈余和估价之间的关系。
A、市净率
B、市盈率
C、市现率
D、市销率
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【知识点】：
第7章>第4节>内在估值法与相对估值法的区别
【答案】：
B
【解析】：
市盈率指标表示股票价格和每股收益的比率，揭示了盈余和估价之间的关系。
考点
市盈率模型
35.马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（）的。
A、厌恶风险
B、喜好风险
C、厌恶投资
D、喜好投资
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【知识点】：
第12章>第1节>均值方差模型的基本思想
【答案】：
A
【解析】：
马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。
知识点：
理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；
36.下列对于市净率模型的说法中，错误的是（）。
A、市净率=每股市价／每股净资产
B、每股净资产通常是一个累积的负值，因此市净率也适用于经营暂时陷入困难的以及有破产风险的公司
C、统计学证明每股净资产数值普遍比每股收益稳定得多
D、对于资产包含大量现金的公司，市净率是更为理想的比较估值指标
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第4节>相对价值法
【答案】：
B
【解析】：
每股净资产通常是一个累积的正值，因此市净率也适用于经营暂时陷入困难的以及有破产风险的公司。
知识点：
理解内在估值法与相对估值法的区别；
37.通常，可行集的形状是（）。
A、
B、
C、
D、
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【知识点】：
第12章>第1节>有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念
【答案】：
B
【解析】：
通常，可行集的形状如图12—3所示：
知识点：
理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；
38.利率互换是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方
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