《证券投资基金管理学》复习题A.docx

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《证券投资基金管理学》复习题A

A一.单项选择题（每题只有1个正确答案，请将正确答案填入括号内）

1.基金的当事人即基金合同的当事人，是指基金的（）

A发起人、管理人和投资者B.管理人、托管人和投资者

C.托管人、发起人和投资者D.受益人、管理人和投资者

2.开放式基金的价格是以（）为基础计算的

A.基金份额净值B.市场供求关系

C.市盈率D.购买股票多少

3.2004年6月1日（）正式实施，为我国基金业的发展奠定了重要的法律基础

A.《中华人民共和国证券法》

B.《开放式证券投资基金试点办法》

C.《中华人民共和国证券投资基金法》

D.《证券投资基金管理暂行办法》

4.（）的投资对象主要是那些大盘蓝筹股、债券等收益比较稳定的有价证券

A.成长型基金B.收入型基金

C.平衡型基金D.混合型基金

5.关于交易型开放式指数基金（ETF），以下说法不正确的是（）

A.以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象

B.本质上是一种指数基金

C.可以进行套利交易

D.由于套利机制的存在，ETF不会出现折价或溢价交易

6.基金管理人应当自收到核准文件之日起（）个月内进行封闭式基金份额的发售

A.1B.2

C.3D.6

7.基金管理人自收到封闭式基金募集验资报告之日起（）日内，向国务院证券监督管理机构提交验资报告，办理基金备案手续，刊登基金成立公告

A.3B.7

C.10D.15

8.一般而言，投资者申购、赎回基金成功后，注册登记机构会在（）日为投资者办理增加权益或减少权益的登记手续

A.T+0B.T+1

C.T+2D.T+3

9.目前我国ETF的最小申购、赎回单位为（）份

A.10万B.50万

C.100万D.200万

10.基金管理公司的主要股东是指出资额占基金管理公司注册资本的比例最高且不低于（）的股东

A.20%B.25%

C.35%D.50%

11.（）是基金管理公司最基本的一项业务。

A.投资管理业务B.基金募集与销售业务

C.基金行政业务D.受托资产管理业务

12.基金从业人员不得投资封闭式基金，持有的开放式基金份额的期限不得少于（）个月

A.3B.6

C.9D.12

13.《证券投资基金托管资格管理办法》对托管业务准入有更详细的规定。

如最近3个会计年度的年末净资产均不低于（）亿元人民币。

A.10B.20

C.30D.40

14.有关基金销售宣传内容，以下说法不正确的是（）

A.基金宣传推介材料必须含有明确、醒目的风险提示和警示性文字，以提醒投资人注意投资风险

B.对不同基金的业绩进行比较，应当使用可比的数据来源、统计方法和比较期间

C.引用的数据和统计资料应当真实、准确，并注明出处

D.基金宣传推介材料可登载基金过往业绩，并模拟基本未来投资业绩

15.关于基金销售渠道，以下说法不正确的是（）

A.基金各销售渠道针对不同的客户，不存在冲突和竞争

B.国有商业银行主要是为基金的销售提供了完善的硬件设施和客户群

C.相比商业银行，证券公司网点拥有更多的专业投资咨询人员，可以为投资者提供个性化的服务

D.基金管理公司虽然直销队伍规模相对较小、但人员素质较高，可以加强与客户之间的沟通和交流，提供更好的、持续的理财服务

16.基金管理人、代销机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有人的开户资料与销售业务有关的其他资料，保存期不少于（）年

A.10B.15

C.20D.25

17.我国开放式基金的估值频率是（）

A.每一个交易日B.每两个交易日

C.每周D.没有明确的规定

18.QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露

A.每月，每周B.每周，每个工作日

C.每周，每月D.每日，每日

19.我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费

A.10%B.5%

C.1.5%D.0.25%

20．基金进行利润分配会导致基金份额净值（）

A不变化B上升

C下降D影响不确定

21．假设投资者在2009年4月15日（周五，法定节假日前最后一个工作日）申购了基金份额，那么利润将会从（）其开始算

A4月15日B4月16日

C4月17日D4月18日

22.基金信息披露最根本最重要的原则是（）

A真实性原则B准确性原则

C完整性原则D及时性原则

23．目前较为合理的评价基金业绩表现的指标是（）

A本期利润B期末可供分配利润

C资产负债率D净值增长指标

24.我国基金业已经初步形成一套以（）为核心、各类部门规章和规范性文件为配套的完善的基金监管法律法规体系

A《,证券投资基金管理公司管理办法》

B《证券投资基金法》

C《证券投资基金运作管理办法》

D《证券投资基金信息披露管理办法》

25.基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独立董事人数不得少于（），且不得少于董事会人数的（）

A1人,1/3B2人,1/4

C3人,1/3D3人,1/2

26根据投资者对（）的不同看法，其采用的证券组合管理方法可以大致被分为被动管理和主动管理两种类型

A风险意识B市场效率

C资金的拥有量D投资业绩

27.对于（），无差异曲线为水平线

A风险极度爱好者B风险极度厌恶者

C风险中性者D理性投资者

28．下列关于主动管理方法的描述正确的是（）

A认为证券市场是有效地

B经常预测市场行情或寻找定价作物的证券

C坚持“买入并长期持有”的投资策略

D通常购买分散化程度高的投资组合

29．（）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数

A证券组合的期望收益率B贝塔系数

C证券间的相互关系D证券各自的权重

30.资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于（）

A消除投资的风险B协调提高收益与降低风险之间环节

C增强资金的流动性D吸引投资者

31.从（）看，资产配置的主要类型可分为全球资产配置，股票、债券配置和行业风格资产配置

A范围上B风险特征上

C资产性质上D收益特征上

32.（）在股票市场上涨时提高股票投资比例，而在股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产总和的总价值不低于某个最低价值，同时又不放弃资产升值潜力

A动态资产配置B买入并持有策略

C变动混合策略D投资组合保险策略

33.在无效的市场条件下基金管理人可通过（）获取超出市场平均水平的收益率，或者在获得同等收益的情况下承担较低的风险水平

A买入“价值低估”的股票，卖出“价值高估”的股票

B买入“价值低估”的股票和“价值高估”的股票

C卖出“价值低估”的股票和“价值高估”的股票

D卖出“价值低估”的股票，买入“价值高估”的股票

34.根据简单过滤器规则，（）

A股票价格上升了一定百分比，则卖出

B股票价格上升了一定百分比，则买入

C股票价格上升了一定百分比，则清仓

D股票价格上升了一定百分比，则满仓

35．指数型消极投资策略认为在有效市场中（）

A任何积极型股票投资策略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益

B少数积极型股票投资策略可能取得高于其风险承担水平的超额收益

C多数积极型股票投资策略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益

D只要投资策略合适就能取得高于其风险承担水平的超额收益

36．在有效的市场上，基金管理人应努力获得（）

A超额利益B经济利益

C大盘同样的收益水平D自然收益

37.假设其他因素不变，久期越（），债券的价格波动性就越（）

A大，小B大，大

C小，不变D小，大

38.完全预期理论认为，水平的收益率曲线意味着短期利率会在未来（）

A上升B下降

C无关D保持不变

39．在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度与短期债券价格的变化幅度的关系是（）

A两者相等B前者小于后者

C前者大于后者D没有直接关系

40．从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

A特雷诺指数B夏普指数

C詹森指数D道氏指数

二．多项选择题（每题有1个或者多个正确答案，请将正确答案填入括号内）

1.证券投资基金与股票、债券的差异主要表现在（）

A.反映的经济关系不同B.所筹资金的投向不同

C.投资收益与风险大小不同D.投资人不同

2.系列基金的特点主要表现在（）

A.多型基金共用一个基金合同

B.子基金独立运作

C.子基金之间可以进行相互转换

D.各子基金并不可以进行相互转换

3.货币市场基金不得投资的金融工具有（）

A.1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单

B.剩余期限在397天以内（含397天）的债券

C.期限在1年以内（含1年）的债券回购

D.期限在1年以内（含1年）的商业银行票据

4.封闭式基金份额上市交易，应符合的条件包括（）

A.基金份额总额达到核准规模的80%以上

B.基金合同期限为5年以上

C.基金募集金额不低于3亿元人民币

D.基金份额持有人不少于1000人

5.关于ETF份额的申购与赎回，以下说法不正确的是（）

A.申购、赎回申请提交后不得撤销

B.基金自基金合同生效日后不得超过2个月的时间内开始办理赎回

C.ETF的最小申购、赎回单位为50万份

D.ETF采用份额申购和份额赎回的方式

6.关于基金管理公司的业务特点，以下说法正确的是（）

A.与具有较高负债的银行、保险公司等其他金融机构相比，经营风险较高

B.收入主要来自以资产规模基础的咨询费

C.核心竞争力来自投资管理能力

D.业务对时间与准确性的要求很高，任何失误与迟误都会造成很大问题

7.基金管理公司研究部的研究一般包括

A.宏观及策略研究B.科技研究

C.行业研究D.企业研究

8.基金从业人员投资证券投资基金（）

A.不得利用内幕信息买卖基金

B.不得利用职务便利谋取个人利益

C.不得投资开放式基金

D.持有的开放式基金份额的期限不得少于6个月

9.基金资产账户主要包括（）

A银行存款账户B.结算备付账户

C.证券账户D.全国银行间市场债券托管账户

10.基金托管人资产保管内部控制业务的内容主要包括（）技术系统等方面

A.资产保管B.资金清算

C.投资监督D.会计核算和估值

11基金市场营销分析的具体内容包括（）

A.议定具体的市场营销目标

B.收集有关本公司及其竞争者未来发展趋势的数据

C.分析发行基金的目标市场

D.评估外部因素和内部因素

12.证券投资咨询机构申请基金代销业务资格，应当满足的条件有（）

A．注册资本不低于1000万元人民币，且必须为实缴货币资本

B.高级管理人员已取得基金从业资格，熟悉基金代销业务，并具备从事2年以上基金业务或者5年以上证券、金融业务的工作经历

C.持续从事证券投资咨询业务3个以上完整会计年度

D.最近3年没有代理投资人从事证券买卖的行为

13.以下对存在活跃市场的投资品种，确定公允价值的原则叙述正确的是（）

A.如估值日有市价的，应采用最近交易市价确定公允价值

B．估值日无市价，但最近交易日后经济环境为发生重大变