stata数据分析.docx

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stata数据分析数据分析合肥学院合肥学院计量经济与实证分析实验报告计量经济与实证分析实验报告学生姓名：

朱盈超学号：

1313101023系另1：

管理系专业：

财务管理提交时间：

2015年11地区财政收入影响因素题目:

地区财政收入影响因素一、实验目的研究地区财政收入影响的因素有哪些，判断这些因素是否存在多重共线性，并提出解决二、实验内容1.用软件计算回归结果2.根据回归结果判断是否存在多重共线性，提出解决多从共线性的方法3.判断是否存在其他未被纳入模型的因素判断是否存在其他未被纳入模型的因素三、实验过程与结论三、实验过程与结论第一步：

构建模型以财政收入为被解释变量，固定资产投资总额、工业总产值、农林牧渔总产值、社会消费品零售总额以及地区总人口为解释变量建立线性回归模型。

Y=P0+P1*X1+P2*X2+P3*X3+P4*X4+P5*X5+u其中:

第二步：

利用stata软件计算回归结果，结果如下:

regyxlk2x3x4x5F值值71.68,R-square0.93485个变量由个变量由T值看均没有通过显著值看均没有通过显著性检验，性检验，R平方很大，所以可能存在多重共线性平方很大，所以可能存在多重共线性这时的模型方程为这时的模型方程为Y=96.867+0.665X1-0.0015X2-0.3639X3+0.277X4+0.0345X5+u第二步进行多重共线性的检验第二步进行多重共线性的检验var1ableVIF1/V7F42135XXXXXMeanviF0.05496e0.0549990.0682640.0838370.00927014.83判断判断VIF值大小值大小从结果看出从结果看出vif=14.83大于大于10，所以存在多重共线性。

，所以存在多重共线性。

F面开始采取补救措施面开始采取补救措施进行主成分分析进行主成分分析.pwcorryxlx3x4x5,5ig1.0000多重共线性检验修正多重共线性检验修正swregyxlppp0.67910.41370.1081=x2x3x4x5,pr（0.Ijbeginwithful1modelremovingx2removingx5removingxl0.10000.10000.1000sourcessdfMSNumberModelResidual13023034.11036481.2626511517.052637068,6163p2crFpTotal14061515.430468717.178R-squaredAdjR-squaredRootMSEloocoef.5td.Err.PA|t|X3x4_cons-.2472019.3350361156.4796.0418269.020186658.70623-5.9116.eo2.67进行逐步回归剔除进行逐步回归剔除X1X2X5变量留下变量留下X3X4170136509o2995%conf,interval-*3328804.293665736.22539-*1615234.3763864276.7339,VIfVariab1eVIF1/viFx32.000.481757X42.OB0.481757Meanvif2OS从从VIF值可以看出多重共线性不存在了值可以看出多重共线性不存在了（3）可能还有地区发展不平衡，国际环境不稳定，国家对经济发展可能还有地区发展不平衡，国际环境不稳定，国家对经济发展的结构性调整等因素影响地区财政收入。

的结构性调整等因素影响地区财政收入。

合肥学院合肥学院计量经济与实证分析实验报告计量经济与实证分析实验报告题目:

美国维吉尼亚州公立中小学教师工资学生姓名:

朱盈超学号：

学号：

1313101023别:

管理系专业：

财务管理提交时间:

201511美国维吉尼亚州公立中小学教师工资一、实验目的研究美国维吉尼亚州公立中小学教师工资的情况二、实验内容1将2008-2009年度抽样学校教师平均工资对2008年县平均教师工资描点2利用数据估计模型3观察是否存在异方差，如果存在异方差的话列出补救措施三、实验过程与结论第一步：

构建模型进行描点以20082009年度抽样学校教师平均工资为被解释变量，2008年县平均教师工资为解释变量建立现行回归模型，进行描点Y=+2*X1+u其中：

丫为20082009年度抽样学校教师平均工资X1为2008年县平均教师工资P1、P2为待定系数卩为随机误差项第二步：

将20082009年度抽样学校教师平均工资对2008年县平均教师工资进行描点，结果如下：

抽样学校教师平均工资对县平均教师工资拟合图第三步：

进行回归分析，估计数据模型，结果如下:

.regaversalaryschoolaversalary_jcountysource55dfMSNumberofobsF（1.IS）ProbFR-squaredAdjR-squared=20211.85Oi.ODOO0.92170.91732066.2ModelResidual90442951876847200.8118904429518426928ft.93=Total0812767181951646143.1=Rootmseaversalacoef.5tdErr.tPAlt195%conf.intervalaversalaryy_cons1,043275-745,4817.07167S514,55-0,240.000o.sie8926835-73&8,5也1.19逝55S77,eY=-745.4817+1.043275X1+第四步：

侦察是否存在异方差性第四步：

侦察是否存在异方差性BP检验，结果如下：

.estathettestBreusch-Pagan/Cook-WeisbergtestforheteroskedasticityHo:

匚onstantvarianceVariables:

fittedvaluesofy从上述BP检验中不难看出，回归方程存在异方差sourcessdfMSModel3226386491322638649Residual03946497218.002192498Total3&210362119-019058085whire*5Numberofobs=20FC1,18）=147.16ProbF=0.0000ft-squared=0.8910AdjR-squared=0.8850RootMSE-.04682InyCoef*Std.Err.tP|t195%conf.interval1nx如25495IN130,000,82065031.164446_cons.104316.87322540.120.906-1.7302621.994imresr,whiteestattesxforHO：

homoskedasxicixyagAlnszHa:

unrestrictedheteroskedasticitysourcechf2dfPHeteroskedasticity0.3320.8466Skewness2.6910.1007Kurtosis1.2210,2691Total4.244th3740&TrivedisdecompositionofiM-testCameron从怀特检验中可以看出，进行对数变换后的回归方程不存在异方差问题，因为Probchi2=0.8486合肥学院合肥学院计量经济与实证分析实验报告计量经济与实证分析实验报告题目:

虚拟的时间序列数据学生姓名:

朱盈超学号：

学号：

1313101023别:

管理系专业：

财务管理提交时间:

201511虚拟的时间序列数据、实验的目的进行测算数据的回归方程；建立杜宾沃森的检验检查自相关：

再进行广义差分对方程进行重新估计、具体的实验步骤

（一）实验过程1、对y、x进行回归。

.regyxSourceSdfMSNumberofobs=19F（-4：

17）-260.5975.3691130875.369ProbF=0.0000R-squared=0.9388Model1308Residual8537.8733717502.227845Total13941AdjRsquared=0.93523.242187745.18014RootMSE22.41yCoef.Std.Err.tP|t|95%Conf.Intervalx.24515cons-261.53.015186716.140.000.2131142.2771964136532.19819-8.110.000-329.0688-193.2043由上表的估计模型：

得到回归方程丫=0.2453X-261.2062+b，2、计算DW统计量。

tssettimetimevariable:

time,1to20delta:

1unit*estatdwatsonDurbin-Watsond-statisticf2,20）=,59529770DW=0.5952977FR-squaredAdjR-squaredRootH5EM84.30=0.0000=0.8322=0.8223=14_927Total22570.4516IR1253.913918GDycoef.std.Err,tPltl95%conf.intervalGDXCons,1OTR4O4-l?

0,6?

34.0337471q.lS23,02107-5”240,0000,000,2386407-169.1936.dwstatDurbin-Watsond-statisticC2,19）=1.671759重新估量的模型的重新估量的模型的DW/值为值为1.671759，当，当n=20=1、=0.01时，查表可得。

时，查表可得。

DW的值在与2之间，由德宾-沃森d检验的决策规则可得不存在自相关，重新估量模型为：

模型为：

Y=0.3098404X-120.6234+b

（二）结论这组时间存在自相关，通过广义最小二乘法重新估计后的模型Y=0.3098404X-120.6234+b