基金模拟卷二.docx
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基金模拟卷二
●基金模拟卷二
一、单项选择题
1对于最近的财富变化，有何种反应的投资者是动态资产配置策略的最佳候选人
A未受财富变动的影响B对财富的近期变动稍微敏感
C对财富的近期变动稍微敏感D对财富的近期变动稍微敏感
2ETF基金份额折算后，以四舍五入的方法保留小数点后_____位.
A8B7C6D5
3某季A股指数收益率为10%，现金收益为2%。
基金在实际投资中股票的投资比例为60%，现金比例为40%，基金契约规定，股票投资比例为80%，现金投资比例为20%，择时收益为__
A1.6%B0.6%C-1.6%D-0.6%
4投资者选择过快地卖出有浮盈地股票，而将具有浮亏地股票保留下来属于投资者心理偏差及非理性行为的
A过分自信B重视当前和熟悉地食物C重视当前和熟悉地食物D避免“后悔”心理
5下列不属于QDII基金合同、招募说明书中的特殊披露要求（）。
A外币交易及外币折算相关的信息B境外证券投资信息C境外投资风险D基金管理公司的办公地址
6年报报告摘要在每年结束后（）日内，进行披露。
A30B45C60D90
7运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括
（1）确定各情景发生的概率
（2）预测在各个情景下，各种资产可能的收益与风险的相关性（3）分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的情景（4）以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
A3214B3142C1342D1243
8XBRL是什么时候诞生的（）。
A2000年B1999年C1998年D1996年
9开放式基金投资者T日提交认购申请后，一般可于_____到办理认购的网点查询认购申请的受理情况.
AT+3日内BT+3日后CT+2日后DT+2日内
10管理人和托管人都不召集召开持有人大会时，代表基金份额（）以上的公告持有人有权自行召集
A5%B10%C20%D30%
11下列不属于投资人风险承受能力的类型的是____
A稳健型B保守型C成长型D积极型
12以下那种配置策略属于消极的长期再平衡策略
A投资组合保险策略B动态资产配置策略C恒定混合策略D买入并持有策略
13某基金的平均收益率为3.5%，无风险利率为1%,该基金的收益率方差为5%，则其夏普指数为__。
A1B0.5C2.5D1.5
14信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于何种证券组合
A收入型证券组合B增长型证券组合C国际型证券组合D指数化型证券组合
15以下关于有效市场的描述正确的是
A在弱势有效市场中，可以利用内幕信息获取超额收益
B在强势有效市场中，可以利用公司的公开信息获取超额收益
C在半强势有效市场中，可以利用历史价格信息获取超额收益D以上都不对
16基金托管人的主要收入来源是____
A管理费B托管费C银行利息D佣金
17股票基金、债券基金申购赎回原则是_____；货币市场基金申购赎回原则是_____.
A申购以份额申请，赎回以金额申请；申购以金额申请，赎回以份额申请
B申购以金额申请，赎回以份额申请；申购以金额申请，赎回以份额申请
C申购以金额申请，赎回以份额申请；申购以份额申请，赎回以金额申请
D申购以份额申请，赎回以金额申请；申购以份额申请，赎回以金额申请
18市场组合的平均收益率为5%，无风险利率为1%，市场组合的收益率的标准差为3%，则市场组合的詹森指数为__。
A4%B2%C1.33%D0%
19某债券的麦考莱久期为5年，息票率为8%,假定其到期收益率增加0.1%,则该债券价格将__。
A涨0.8%B跌0.8%C跌0.5%D涨0.5%
20中国证券业协会基金公会成立于________
A2002年12月B2002年8月C2001年12月C2001年8月
21根据中国证监会对基金类别的分类标准，资金资产______以上投资于股票的为股票基金；_____以上投资债券的为债券基金。
A80%，80%B60%，80%C60%，60%D80%，60%
22完全预期理论认为，远期利率______市场对未来短期利率的预期。
A等于B大于C独立于D小于
23基金市场营销的特征不包括____
A持续性B适应性C收益性D服务性
24在信息比率的计算中，要用到的风险指标为__。
A个体风险B系统风险C全部风险D跟踪误差
25道氏理论认为市场波动有______种趋势。
A5B6C4D3
26划分系统风险和非系统风险采用的是
A情景综合分析法B历史数据法C两者都是D两者都不是
27下列不属于基金本年度报告需要披露的信息（）。
A审计报告B当期数据和指标C报表项目的说明D重大事件说明
28债券的到期收益率的计算中假定了利息的再投资收益率为______。
A到期收益率B当前市场利率C投资者要求的投资收益率D未来的利率的期望值
29基金在客观上要求其市场营销人员广泛了解和掌握股票市场、债券市场、银行存款、保险等各种金融工具，这体现了证券投资基金市场营销的____特点
A无形性B专业性C多样性D易消失性
30具有择时能力的基金在牛市时__现金头寸，__β值。
A减少，提高B增加，降低C减少，降低D增加，提高
31开放式基金合同生效后每（）个月结束之日起（）日内，将更新招募说明书。
A3，60B6，45C6，60D3，45
32货币市场基金可以投资的金融工具是______
A可转换债券B剩余期限在397天以内（含397天）的债券C股票D流通受限的证券
33____是将产品或者服务的信息传达到市场上，让客户了解产品在设计、分销、价格上的潜在好处，最后通过市场将产品销售给客户。
A定价B促销C产品D分销
34证券投资基金是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由______，以投资组合的方式进行证券投资的一种______的集合投资方式。
A基金托管人托管，基金管理人管理；利益共享，风险共担
B基金托管人托管，基金管理人管理；利益共享，无风险
C基金托管人基金管理人共同托管管理；利益共享，风险共担
D基金托管人管理，基金管理人托管；利益共享，风险共担
35以下那项不是关于资本资产定价模型的假设
A资本市场没有摩擦B投资者对证券的收益、风险及证券间的相关性有完全相同的预期
C投资者依据期望收益率评价证券的收益水平，依据方差评价证券风险水平
D投资者能够完全预期投资组合的收益率，且收益率呈正态分布
36____是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。
A中国登记结算公司B证券交易所C基金托管人D基金管理人
37投资债券确定的投资收益的2倍投资于股票,那么股票亏损的幅度在_____以内,基金仍能实现保本目标.
A100%B50%C200%D25%
38LOF基金T日在深圳证券交易所申购的基金份额,自_____日开始可在深圳证券交易所卖出或者赎回;T日买入的基金份额,_____可在深圳证券交易所卖出或者赎回.
AT+1,T+2BT+2,T+2CT+2,T+1DT+1,T+1
39基金信息披露不包括（）。
A临时信息披露B重要信息披露C运作信息披露D募集信息披露
40附息债券的麦考莱久期______其到期期限，零息债券的麦考莱久期______其到期期限。
A小于，大于B小于，等于C大于，大于D大于，等于
41下列不属于基金管理公司内部控制应遵循的原则的是____ 。
A有效性原则B独立性原则C成本效益原则D考察性原则
42由于凸性的存在，当利率下降时，用久期估算的价格变动与实际的价格变动相比较，____
A估算的价格上升幅度小于实际的价格上升幅度B估算的价格上升幅度大于实际的价格上升幅度
C估算的价格下降幅度小于实际的价格下降幅度D估算的价格下降幅度大于实际的价格下降幅度
43在基金份额发售的（）日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上
A5B3C6D10
44在20个季度内，股票市场出现上扬的季度有15，其余5个季度下跌。
在股票市场上扬的季度中，某基金择时损益为正的季度有9个，在股票市场下跌的季度中，该基金择时损益为正的季度有4个，则该基金的成功概率为
A0.4B0.8C1.4D0.2
45按固定价格报价的货币市场基金一般（）结转损益。
A逐周B逐月C逐季D逐日
46指数化方法中，__适用于证券数目较小的情况。
A完全复制法B方差最小化法C优化法D分成抽样法
47在基金管理过程中发生的费用，不包括（）。
A基金托管费B信息披露费C基金管理费D基金转换费
48信息比率越大，单位跟踪误差所获得的超额收益越__，基金表现越__。
A大，差B小，好C大，好D小，差
49公司型基金在法律上是具有独立法人地位的______.
A独资投资公司B股份投资公司C合资投资公司D有限投资公司
50基金托管人的主要收入来源是____
A托管费B管理费C银行利息D佣金
51基金管理公司中独立董事的人数限制是____ 。
A独立董事的人数不得少于董事会人数的1/3。
B独立董事的人数不得少于3人或者董事会人数的1/3。
C独立董事的人数不得少于3人D独立董事的人数不得少于3人并且董事会人数的1/3
52假如市场上有3种股票，每个投资者都认为它们满足双因素模型，且具有以下的期望收益率和因素敏感度，是否存在套利机会
证券
r
B1
B2
1
5
0.4
0.3
2
10
1
1.2
3
3
0.2
0.6
A存在，做空证券3，做多证券2，1B存在，做空证券2，做多证券1，3
C存在，做空证券1，做多证券2，3D不存在
536个月内基金销售机构连续两次未按规定报送宣传推介材料的，在分布或公布基金宣传推介材料前需将材料实现报送中国证监会，报送之日起_____日后，方可使用
A5B3C10D20
54基金的认购费和申购费费率不得超过认购和申购金额的____
A0.25%B25%C10%D5%
55目前，我国封闭式基金的募集期一般为_____个月.
A12B6C3D1
56在基金运作过程中，下列哪些信息无法了解到基金经理的管理水平的（）。
A历史业绩B基金管理费C风险状况D基金投资组合
57下列哪些活动要征收营业税（）。
A基金管理人买卖股票、债券的价差收入B基金管理人、托管人从事基金活动取得的收入
C非金融机构买卖基金份额的差价收入D以发行基金方式募集资金
58我国开放式基金的登记业务可以由_____办理，也可以委托在中国证监会认定的其他机构办理.
A证券公司B交易所C托管银行D基金管理人
59下列不属于招募说明书包含的重要信息（）。
A基金管理人的住所B基金投资目标C基金资产的各种费用D基金运作方式
60以下不属于基金销售渠道的是____
A证券咨询机构B利用交易所交易系统平台C保险公司D商业银行
二、不定项选择题
61行为金融理论认为，以下哪些原因会导致投资者不可能立即对全部公开信息做出反应
A心理偏差的限制B时间不足的限制C信息不完全限制D信息处理能力限制
62关于LOF募集表述正确的是_____.
A场外募集的基金份额登记在中国结算公司的证券登记结算系统
B场内募集的基金份额登记在中国结算公司的证券登记结算系统
C场内募集的基金份额注册登记在中国结算公司的开放式基金注册登记系统
D场外募集的基金份额注册登记在中国结算公司的开放式基金注册登记系统
63基金信息披露的形式性原则是______。
A规范性B易解性C易得性D及时性
64以下关于货币市场基金投资规定正确的是
A持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20％
B投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过360天
C投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30％
D投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金净值的20％
65根据对市场有效性的不同判断，股票投资组合管理策略分为______。
A数量化B消极型C积极型D技术分析
66债券互换中，投资期分析法把债券互换的回报分解成______。
A票息B收益成分C时间成分D再投资收益
67中国证监会对基金管理公司的日常监察的主要对象是
A经营运作B现场检查C内部控制监管D公司治理监管
68绩效衡量问题的不同视角有___。
A事情衡量与事后衡量B短期衡量与长期衡量C实务衡量与理论衡量D内部衡量与外部衡量
69ETF申购赎回的原则是_____.
A场内申购赎回采用金额申购,份额赎回B场外申购赎回采用金额申购,份额赎回
C场内申购赎回采用份额申购,份额赎回D场外申购赎回采用份额申购,份额赎回
70关于股票投资组合，______。
A在股票不是完全正相关的情况下，组合的标准差将小于各股票的标准差的加权平均
B组合中股票数目增加，方差项对组合的影响下降
C组合的方差由组合中各股票的方差和之间的协方差组成D组合的非系统性风险不能减小
71我国具有基金托管资格的商业银行有
A北京银行B上海银行C光大银行D中国工商银行
72以下关于资产配置时的情景分析法描述正确的有
A情景分析法能有效的着眼于社会政治变化趋势B情景分析法超越了季节因素和周期因素
C情景分析法也为战术性资产配置提供了空间D情景分析法预测期间在12年
73以下关于基金信息披露的原则哪些是属于形式性原则
A易得性原则B规范性原则C及时性原则D准确性原则
74根据股票价格反映影响股票价格信息的充分成都的不同，我们把市场分为______。
A强有效市场B半强有效市场C弱有效市场D无效市场
75基金公司申请QDII业务资格必须具备以下哪些条件？
A具有5年以上境外证券市场投资管理经验和相关专业资质的中级以上管理人员不少于1名，具有3年以上境外证券市场投资管理经验的人员不少于3名
B具有健全的治理结构和完善的内控制度
C净资产不低于2亿人民币，经营证券投资基金业务2年以上，在最近一季度末资产管理规模不低于200亿元人民币或等值外汇资产
D最近3年管理的资金资产均稳健增殖
76在缺乏足够证据的支持下，基金宣传推介材料不得使用的词语包括
A唯一B最大C首只D名列前茅E业绩稳健
77以下关于基金公司变更经营范围，开展特定资产管理业务的条件说法正确的是
A净资产不低于5亿人民币，在最近一季度末资产管理规模不低于200亿元人民币或等值外汇资产
B经营行为规范，管理证券投资基金3年以上且最近三年内没有因违法违规行为受到处罚
C已经配备了适当的专业人员从事特定资产管理业务
D已经就防范利益输送、违规承诺收益或者承担损失、不正当竞争等行为制定了有效的业务规则和措施
E经建立有效的投资监控制度和报告制度，能够及时发现异常交易行为CDE
78基金管理人运用固有资金进行基金投资的事项，也应履行相关披露义务，包括
A持有封闭式基金超过1％需进行临时公告B披露运用固有资金投资封闭式基金的情况
C拟申购赎回开放式基金D以上都不对
79根据有关规定，以下对基金的税收描述正确的有
A对于基金的买卖按照1‰的税率征收印花税
B对基金取得的股利收入，由上市公司代扣代缴50％的个人所得税
C以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围
D基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税
80下列关于基金宣传推介材料登载基金过往业绩表述正确的是
A基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足6个月的除外
B基金宣传推介材料登载基金过往业绩，基金合同生效6个月以上但不满一年的，应当登载合同生效之日起计算的业绩
C基金合同生效1年以上但不足10年的，应当登载自合同生效当年开始的所有完整的会计年度的业绩，宣传推介材料公布日在下半年的，不用登载上半年的业绩
D基金合同生效10年以上的，应当登载最近10年完整会计年度的业绩
81关于我国的开放式基金认购费率表述不正确的有_____.
A货币基金一般认购费在1%以下B股票型基金的认购费率在1%~1.5%左右
C指数基金一般认购费为0D债券型基金的认购费率通常在1%左右
82基金的收入来源包括
A基金的托管费B其他收入C利息收入D投资收益
83《证券投资基金销售管理办法》第九条规定商业银行申请基金代销业务的资格，应当具备的条件主要有
A有专门负责基金托管业务的部门
B财务状况良好，运作规范稳定，最近三年内没有因违规违法行为受到行政处罚大或刑事处罚
C资本充足率符合国务院银行业监督管理机构的有关规定
D具有健全的发人治理结构、完善的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行
84中国证监会对于受理基金管理公司而进行的审查，其方式包括以下哪些
A征求相关机构和部门关于股东条件等方面的意见B采取专家评审、调查核实的方式对申请材料的内容进行审查
C自受理之日起5个月内现场检查基金管理公司设立准备情况D对材料的形式进行审查，对内容不进行审查
85下列有关基金的费用哪些可以从基金财产中列支
A基金管理人的管理费B基金托管人的托管费C销售服务费D基金份额持有人大会费用
86证券投资基金的特点______。
A严格监管,信息透明B利益共享,风险共担C独立托管,保障安全
D组合投资,分散风险E集合理财,专业管理
87证监会关于基金估值方面的规定包括
A《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》B《关于证券投资基金税收问题的通知》
C《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额计价有关事项的通知》
D《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》
88有关基金投资组合的规定中哪些是不对的
A股票基金应有70％以上资产投资于股票B债券基金应有80％以上的资产投资于债券
C货币市场基金可以投资于剩余期限为380天的债券D封闭式基金不得投资流通受限的产品
89基金市场服务机构包括______。
A基金投资咨询公司和基金评级机构B律师事务所和会计师事务所
C注册登记机构D基金销售机构
90证券投资基金与股票,债券的差异______。
A所筹的资金投向不同B反映的经济关系不同C信息披露程度不同D投资收益与风险大小不同
91关于久期，______。
A附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B到期期限越长，麦考莱久期越长
C零息债券的麦考莱久期等于其到期期限D票面利率越低，麦考莱久期越小
92从国外情况看,登记机构承担的工作包括_____.
A根据基金申购和赎回的情况，完成与销售机构和托管银行之间的资金划拨
B向投资者报告账户的业绩表现，但不接受投资者的电话咨询
C负责红利发放和红利再投资D对基金份额的申购、赎回、转换进行确认与登记
93基金财务会计报表分析包括以下哪些内容
A基金持仓结构分析B基金盈利能力和分红能力分析C基金收入情况分析D基金费用情况分析
94以下是债券基金与债券的区别的是______.
A投资风险不同B债券基金没有确定到期日
C债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难预测。
D债券基金收益比债券稳定
95以下哪些情况会导致基金持有的证券的交易价格不可信
A基金管理人大量持有的证券B连续封于张跌停位置的股票
C某些品种开始时有交易，但交易越来越少D某些证券品种交易次数很少
96关于基金管理人内部控制的总体目标说法正确的是
A保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规，自觉形成守法经营规范运作的经营理念
B防范和化解经营风险，提高经营管理效益C确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时
D确保名下管理的基金资产稳步增值
97以下关于基金公司督察长说法正确的是
A督察长享有充分的知情权和独立的调查权B督察长根据履行岗位职责的需要有权调阅公司相关文件、档案
C督察长履行职责的范围应该涵盖基金及公司运作的所有环节
D督察长由总经理提名，由董事会聘任，并应当由全体独立董事同意
98基金管理公司制定内部控制制度应当遵循以下哪些原则？
A合法合规性原则B全面性原则C审慎性原则D适时性原则
99在衡量基金绩效的深度和广度上，___。
A特雷诺指数只考虑了绩效的深度B詹森指数考虑了绩效的深度和广度
C夏普指数只考虑了绩效的广度D夏普指数考虑了绩效的深度和广度
100当基金管理公司高级管理人员有以下情形之一的，中国证监会可以建议任职机构暂停或者免除其职务
A最近1年内受到行业协会纪律处分、证券交易所公开谴责2次以上
B因私出境逾期未归
C高级管理人员最近1年被中国证监会出具警示函、进行监管谈话2次以上，或者在收到警示函、被监管谈话后不按照规定整改
D向中国证监会提供虚假信息、隐瞒重大事项、或者拒绝配合中国证监会履行监管职责
101关于封闭式基金的利润分配描述正确的有
A每年不少于2次B每年不少于1次
C不少于基金年度已实现利润的80％D不少于基金年度已实现利润的90％BD
102我国封闭式基金的交易采用_____.
A网下竞价B电脑集合竞价C网上竞价D连续竞价
103基金资产估值需要考虑的因素包括
A交易价格B价格操纵及滥估问题C估值频率D估值方法的一致性及公开性
104基金管理员公司内部控制机制包括哪些层次
A部门各级主管的检查监督B员工自律C公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
D董事会领导下的审计委员会和督察长的检查、监督、控制和指导
105为了对基金绩效做出有效的衡量，下列因素必须加以考虑__。
A基金的比较基准和时期的选择B基金的风险水平C基金组合的稳定性D基金的投资目标
106对基金管理公司的监管主要包括
A日常持续监管B托管运作监管C注册手续监管D市场准入监管
107按公
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