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计量经济学选择题

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WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

计量经济学选择题

第一章绪论复习题

二、选择题

2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D）

A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据

3、计量经济模型的被解释变量一定是（C）

A、控制变量B、政策变量C、内生变量D、外生变量

4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（D）A、政策变量B、控制变量C、内生变量D、外生变量E、滞后变量

5、下列模型中属于线性模型的有（B）

6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为（B）。

A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据7、模型中其数值由模型本身决定的变量是（B）

A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量

11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）

A．被解释变量和解释变量均为随机变量B．被解释变量和解释变量均为非随机变量

C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

D．被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

一、单项选择题

1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（D）。

A．虚拟变量B.控制变量C．政策变量D.滞后变量

2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（B）。

A．横截面数据B.时间序列数据C．修匀数据D.原始数据

3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是（A）。

A．内生变量B.外生变量C．虚拟变量D.前定变量

9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（B）。

A．原始数据B.横截面数据C．时间序列数据D.修匀数据

A．解释变量X1t对Yt的影响是显着的B．解释变量X2t对Yt的影响是显着的

C．解释变量X1t和X2t对Yt的联合影响是显着的D．解释变量X1t和X2t对Yt的影响是均不显着

11、经典一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）。

A．nB.n-1C.n-k-1D.1

12、对经典多元线性回归方程的显着性检验，所用的F统计量可表示为（B）。

A．一定不在回归直线上B.一定在回归直线上C．不一定在回归直线上D.在回归直线上方

14、用模型描述现实经济系统的原则是（B）。

A．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度C．模型规模越大越好；这样更切合实际情况D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

人均收入每增加1％，人均消费支出将平均增加（B）。

A．%B.%

C．2%D.%

16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指（D）。

17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为

，估计用样本容量为n=24，则随机误差项μt的方差估计量s2

为（B）。

A.B.40C.D.

18、设k为经典多元回归模型中的解释变量个数，n为样本容量,则对总体回归模型进行显着性检验（F检验）时构造的F统计量为（A）。

20、多元线性回归分析中的RSS反映了（C）。

A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化21、计量经济模型中的内生变量（C）。

A．可以分为政策变量和非政策变量B．和外生变量没有区别

C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D．是可以加以控制的独立变量

22、在经典回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）。

A．被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量

C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量23、在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。

A．时间序列数据B.横截面数据C．计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据

24、经典一元线性回归分析中的ESS的自由度是（B）

A．nB．1C．n-2D．n-125、在基本假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（C）的统计性质。

A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性

26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（A）

A．X1和X2间存在完全共线性B.X1和X2间存在不完全共线性C．X1对X2的拟合优度等于D.不能说明X1和X2间存在多重共线性

29、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（D）。

A．可决系数R2的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；

C．可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；

D．可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。

则RSS的自由度为（D）。

A．nB.n-1C.1D.n-2

31、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）。

A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用32、下列说法正确的有（C）。

A．时序数据和横截面数据没有差异

B.对总体回归模型的显着性检验没有必要

C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度

33、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（B）。

A．|γ|越接近1，X与Y之间线性相关程度越高

B．|γ|越接近0，X与Y之间线性相关程度越高

C．-1≤γ≤1

D．γ=0，在正态假设下，X与Y相互独立

第四章一、单选题

1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量＿＿A＿＿。

A．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的D.有偏的，有效的2、Goldfeld-Quandt方法用于检验＿＿A＿＿。

A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性3、DW检验方法用于检验＿＿B＿＿。

A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性

4、在异方差性情况下，常用的估计方法是＿＿D＿＿。

A．一阶差分法B.广义差分法C．工具变量法D.加权最小二乘法

5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是＿＿A＿＿

6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量＿＿A＿＿。

A．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的D.有偏的，有效的

7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量＿＿A＿＿。

A．不确定，方差无限大B.确定，方差无限大

C．不确定，方差最小D.确定，方差最小

8、用t检验与F检验综合法检验＿＿A＿＿。

A．多重共线性B.自相关性C．异方差性D.非正态性

9、在自相关情况下，常用的估计方法＿＿B＿＿。

A．普通最小二乘法B.广义差分法C．工具变量法D.加权最小二乘法

10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行＿＿C＿＿。

A．经济预测B.政策评价

C．结构分析D.检验与发展经济理论

11、White检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。

A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性

12、ARCH检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。

A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性

13、Gleiser检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。

A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性

14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验＿＿D＿＿。

A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性

15、所谓异方差是指＿＿A

19、多重共线性是一种＿＿A＿＿。

A．样本现象B.随机误差现象C．被解释变量现象D.总体现象

21、在DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是＿＿D＿＿。

A．解释变量为非随机的B.随机误差项为一阶自回归形式

C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式22、广义差分法是＿＿B＿＿的一个特例。

A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法

23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是＿＿D＿＿。

A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性

C.设定偏误D.解释变量之间的共线性

24、加权最小二乘法是＿＿B＿＿的一个特例。

A.广义差分法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法

26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿D＿＿。

A.零均值假定成立B.同方差假定成立

C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿D＿＿。

A.零均值假定成立B.序列无自相关假定成立

C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为＿＿B＿＿。

A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归30、在DW检验中，当d统计量为2时，表明＿＿C＿＿。

A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定

31、在DW检验中，当d统计量为4时，表明＿＿B＿＿。

A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定

32、在DW检验中，当d统计量为0时，表明＿＿A＿＿

A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定

33、在DW检验中，存在不能判定的区域是＿＿C＿＿。

A.0﹤d﹤dL,4-dL﹤d﹤4﹤d﹤4-dU

C.dL﹤d﹤dU,4-dU﹤d﹤4-dLD.上述都不对

34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是＿＿BC＿＿。

A.利用DW统计量值求出rou帽帽法两步法D.移动平均法

35、违背零均值假定的原因是＿＿B＿＿。

A.变量没有出现异常值B.变量出现了异常值

C.变量为正常波动D.变量取值恒定不变

36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对＿＿B＿＿产生影响。

A.斜率系数B.截距项

C.解释变量D.模型的结构

37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是＿＿D＿＿。

A.经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当D.解释变量与随机误差项相关

38、多重共线性的程度越＿＿C＿＿，参数估计值越＿＿C＿＿。

A.严重能确定B.不严重能确定C.严重不能确定D.上述都不对

39、多重共线性的程度越＿＿C＿＿，参数估计值的方差估计越＿＿C＿＿。

A.严重能确定B.不严重能确定C.严重不能确定D.上述都不对

40、在DW检验中，存在正自相关的区域是＿＿B＿＿。

A.4-dl﹤d﹤4B.0﹤d﹤dl

C.dl﹤d﹤4-duD.dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl

41、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验＿＿D＿＿。

A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性

42、逐步回归法既检验又修正了＿＿D＿＿。

A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性

43、在下列产生异方差的原因中，不正确的是＿＿D＿＿。

A.设定误差B.截面数据

C.样本数据的观测误差D.解释变量的共线性

44、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是＿＿D＿＿

A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用

C.设定偏误D.解释变量的共线性

51、下列说法正确的是＿＿B＿＿。

A.异方差是样本现象B.异方差是一种随机误差现象C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差

52、下列说法正确的是＿＿B＿＿。

A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关

53、下列说法不正确的是＿＿C＿＿。

A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法

54、下列说法不正确的是＿B＿＿。

A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差

C.检验异方差的方法有F检验法D.修正异方差的方法有加权最小二乘法

55、下列说法不正确的是＿＿C＿＿。

A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW检验法D.修正多重共线性的方法有增加样本容量

62．如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是（A）。

A.无偏的,非有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的,有效的D.有偏的,有效的63.Goldfeld-quandt检验法用于检验（A）。

A.异方差B.序列自相关

C.多重共线性D.解释变量为随机变量

64.DW检验法用于检验（C）。

A.异方差性B.多重共线性C.序列自相关D.设定误差

65.在模型有异方差的情况下,常用的方法是（D）。

A.广义差分法B.工具变量法C.逐步回归法D.加权最小二乘法