期货交易相关业务及技术培训教材.docx
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期货交易相关业务及技术培训教材
三一文库（XX）
〔期货交易相关业务及技术培训教材〕
*篇一：
期货交易相关业务及技术培训教材
行业会员端业务及技术系列课程
第三讲：
期货交易相关业务及技术
第1章.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.第2章.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.第3章.3.1.3.2.3.3.3.4.第4章.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.第5章.5.1.期货基础知识..............................................................................................................................3期货合约............................................................................................................................................3基础功能............................................................................................................................................3基本制度............................................................................................................................................3国内期货交易品种及特点...........................................................................................................4习题......................................................................................................................................................6期货公司交易系统....................................................................................................................7基本功能............................................................................................................................................7CTP交易子系统..............................................................................................................................8CTP交易管理终端.........................................................................................................................9CTP投资者交易接口..................................................................................................................11习题....................................................................................................................................................15期货行情数据............................................................................................................................16最新价...............................................................................................................................................16开盘价...............................................................................................................................................16其他字段..........................................................................................................................................17习题....................................................................................................................................................18期货交易指令............................................................................................................................19市价单...............................................................................................................................................19限价单...............................................................................................................................................20止盈（损）单.................................................................................................................................20套利单...............................................................................................................................................21互换单...............................................................................................................................................21CTP特殊指令.................................................................................................................................21习题....................................................................................................................................................22CTP算法概述............................................................................................................................23基础算法..........................................................................................................................................23
5.2.5.3.5.1.第6章.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.
行业会员端业务及技术系列课程
原油人民币方案一.......................................................................................................................23原油人民币方案二.......................................................................................................................24习题....................................................................................................................................................24CTP常见问题............................................................................................................................25不合法的登录.................................................................................................................................25无此权限..........................................................................................................................................25报单错误：
不允许重复报单....................................................................................................25撤单找不到相应报单..................................................................................................................26报单字段有误.................................................................................................................................26资金不足..........................................................................................................................................27CTP流控..........................................................................................................................................27
第1章.期货基础知识
1.1.期货合约
什么是期货？
期货，一般指期货合约，是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
期货合约的交易可以通过交割、对冲和期货转现货的方式来了结。
期货转现货（ExchangeforPhysicals，即期转现）是指持有同一交割月份合约的多空双方之间达成现货买卖协议后，变期货部位为现货部位的交易。
期货合约的基本要素：
（CFFEX）合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、最后交易日交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所。
（SHFE）交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、合约交割月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、交易手续费、最后交易日、交割日期、交割方式、交割品级、交割地点、交易代码、上市交易所。
1.2.基础功能
价格发现：
期货市场上买卖双方通过公开竞价形成的成交价格具有较强的权威性和超前性，是不同交易者对目前市场供求关系的认识和对未来市场预期的综合反映。
期货价格也具有较强的连续性。
与反映若干间断时点的现货价格相比，期货价格能够动态地反映不断变化的市场供求关系。
因为在期货市场上，标准化的合约买卖总是持续地进行，交易者可以不断地根据所获得的最新信息修正原先对市场的看法，形成新的成交价格。
规避风险：
现货市场的价格波动性是现货供需企业生产经营的主要参考因素，同时也造成了价格风险。
因此，企业通过期货市场反向操作（买入套期保值和卖出套期保值）可以规避由于现货价格出现不利波动时产生的生产经营风险。
1.3.基本制度
保证金制度：
期货交易实行保证金制度，交易者在买卖期货合约时不需要付出与合约金额相等的全额货款，只要按合约价值的一定比率缴纳保证金金作为履约保证，即可进行数倍于保证金的交易。
这种以大博小的保证金交易也被称为“杠杆交易”。
当日无负债结算制度：
简称逐日盯市，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次性划转，相应增加或减少会员的结算准备金。
持仓限额制度：
是交易所为了防止市场风险过度集中于少数交易者和防范操纵市场行为，对会员和客户的持仓数量进行限制的制度。
大户报告制度：
是指当交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准时，会员或客户应向交易所报告。
1.4.国内期货交易品种及特点
上海期货交易所目前上市交易的有黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶等十种期货合约。
下图列示了上海期货交易所上市交易的部分期货合约的基本要素，详细及最新信息请参考该交易所网站“上市品种”栏目。
郑州商品期货交易所目前上市交易的有强麦、普麦、棉花、白糖、PTA、菜籽油、早籼稻、甲醇、玻璃、油菜籽、菜籽粕等十一种期货合约。
下图列示了郑州商品期货交易所上市交易的部分期货合约的基本要素，详细及最新信息请参考该交易所网站“上市品种”栏目。
行业会员端业务及技术系列课程
大连商品期货交易所目前上市交易的有大豆1号、大豆2号、玉米、豆粕、豆油、
棕榈油、聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭等九种期货合约。
下图列示了大连商品期货交易所上市交易的部分期货合约的基本要素，详细及最新信息请参考该交易所网站“上市品种”栏目。
中国金融期货交易所目前上市交易的有沪深300指数期货合约，国债期货还处于仿真测试阶段。
下图列示了中国金融期货交易所上市交易的沪深300指数期货合约的基本要素，详细及最新信息请参考该交易所网站“上市品种”栏目。
*篇二：
期货教材完整版
目录
第一部分期货的基础知识...................................................................................................-3-
第一章期货交易的定义................................................................................................................-3-
第二章期货交易的起源................................................................................................................-3-
第三章期货交易与现货、远期交易的关系................................................................................-4-
第1节期货交易与现货交易................................................................................................-4-
第2节期货交易与远期交易................................................................................................-5-
第四章期货交易的基本特征........................................................................................................-5-
第五章期货市场与证券市场........................................................................................................-6-
第六章期货市场的发展过程........................................................................................................-7-
第1节商品期货....................................................................................................................-7-
第2节金融期货....................................................................................................................-7-
第3节期货期权....................................................................................................................-8-
第七章国际期货市场的发展趋势................................................................................................-9-
第八章我国期货市场的建立与规范..........................................................................................-10-
第九章期货市场的功能..............................................................................................................-10-
第十章期货市场结构...................................................................................................................-11-
第1节期货市场参与投资者组成.......................................................................................-11-
第2节期货交易所..............................................................................................................-12-
第3节期货经纪机构..........................................................................................................-20-
第4节期货监管机构..........................................................................................................-20-
第5节期货行业自律机构..................................................................................................-21-第十一章期货交易流程..............................................................................................................-21-
第1节开户..........................................................................................................................-21-
第2节下单.........
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