上半年上海证券从业资格考试金融衍生工具概述试题.docx

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上半年上海证券从业资格考试金融衍生工具概述试题

2015年上半年上海证券从业资格考试：

金融衍生工具概述试题

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.关于债券的到期期限与债券收益率的关系，以下说法错误的是__。

A．其他情况不变，债券的收益率与债券的期限成正比关系，期限越长，收益率越高B．债券的期限越长，市场利率变化对其价格的影响越大，债券的利率风险越大，债券的收益率越高C．其他情况不变，债券的收益率与债券的期限成反比关系，期限越短，收益率越高D．其他情况不变，债券的期限越长，市场利率变化的不确定性越高，投资者要求的收益率越高

2.为了保证多边净额清算结果的法律效力，一般采取将__作为共同对手方的制度安排。

A．证券交易所B．证券经纪机构C．结算参与人D．结算机构

3.人民币债券发行利率由发行人参照同期国债收益率水平确定，并由（）核定。

A．中国人民银行B．财政部C．国家发改委D．国务院

4.债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间指__。

A．债券交易期限B．债券发行期限C．利息偿还期限D．债券到期期限

5.不属于证券回购交易业务的主要场所的是__。

A．上海证券交易所B．深圳证券交易所C．国务院和中国人民银行批准的全国银行间同业市场D．场外交易市场

6.下列__是具有标准格式的债券。

A．实物债券B．凭证式债券C．记账式债券D．电子债券

7.预期理论暗含的假定之一是__。

A．不同期限的债券是可以互相替代的B．长期借贷活动决定长期债券的利率，而短期交易决定了短期债券利率C．利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的D．长、中、短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态

8.任何金融工具都可能出现价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这说明金融衍生工具具有__。

A．信用风险B．市场风险C．法律风险D．结算风险

9.内核小组一般可由一定数量的专业人士构成，以下列出的数量不正确的是（）。

A．8B．10C．15D．20

10.资产评估报告的有效期为（）起的一年。

A．评估基准日B．评估报告出具日C．评估工作开始日D．评估报告生效日

11.我国现行法规规定，银行业金融机构可用自有资金及中国银监会规定的可用于投资的表内资金进行证券投资，但仅限于投资__。

A．国债B．股票C．基金D．证券衍生产品

12.反映企业变现能力的财务指标有__。

A．或有负债和担保负债B．流动资产和获利能力C．固定资产和流动比率D．流动比率和速动比率

13.上海证券交易所根据每个股东股票账户中的持股量，按照__自动增加相应的股数并主动为其开立配股权证账户。

A．无偿送股比例B．有偿送股比例C．有效送股比例D．约定送股比例

14.上海证券交易所和深圳证券交易所对未完成股权分置改革的上市公司股票（即s股）的涨跌幅比例统一调整为__。

A．5%B．10%C．15%D．无涨跌幅限制

15.证券登记结算机构应当妥善保存登记、托管和结算的原始凭证。

重要的原始凭证的保存期不少于__。

A．5年B．8年C．10年D．20年

16.对于股份有限公司申请股票上市应当符合的条件的描述，错误的是__。

A．股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行B．公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上C．公司股本总额不少于人民币5000万元D．公司在最近3年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载

17.目前，我国开放式基金的最低认购金额一般为__元人民币。

A．10B．100C．1000D．10000

18.战略投资者应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于（）个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。

A．12B．10C．7D．5

19.__重点规范了首次公开发行股票的询价、定价以及股票配售等环节。

完善了现行的询价制度。

A．《证券发行与承销管理办法》B．《首次公开发行股票并上市管理办法》C．《上市公司证券发行管理办法》D．《公司法》

20.通常情况下，__，赎回的期权价值就越大，越有利于发行人。

A．赎回期限越短、转换比率越低、赎回价格越低，B．赎回期限越长、转换比率越高、赎回价格越低C．赎回期限越长、转换比率越低、赎回价格越高D．赎回期限越长、转换比率越低、赎回价格越低

21.__是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构，是非常设的议事机构，在遵守国家有关法律法规、条例的前提下，拥有对所管理基金的投资事务的最高决策权。

A．投资决策委员会B．风险控制委员会C．投资部D．研究部

22.基金资产估值的对象是基金所持有的__。

A．高收益资产B．扣除负债后的资产C．全部负债D．全部资产

23.扬基债券的面值货币单位为__。

A．美元B．日元C．发行国货币D．国际货币单位

24.以下不属于社会公益基金的是__。

A．福利基金B．养老保险基金C．科技发展基金D．教育发展基金

25.证券登记结算机构应当妥善保存登记、托管和结算的原始凭证。

重要的原始凭证的保存期不少于__。

A．5年B．8年C．10年D．20年

26.基金管理人应在法定期限内披露基金招募说明书、定期报告等文件，在重大事件发生之日起2日内披露临时报告，体现了基金信息披露的__原则。

A．及时性B．准确性C．完整性D．真实性

27.监察稽核采取__相结合的方式进行。

A．不定期检查与事先通知的临时检查B．不定期检查与不通知的临时检查C．定期检查与事先通知的临时检查D．定期检查与事先不通知的临时检查

28.1999年，美国国会通过《金融服务现代化法案》，废除1933年经济危机时代制定《格拉斯—斯蒂格尔法案》，这体现了国际证券市场发展的__趋势。

A．证券市场一体化B．金融机构混业化C．证券市场网络化D．金融风险复杂化

29.某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金，假设规定的申购费率为1.5%，申购当日的基金净值为1.025元，则申购手续费为__，A．147.56B．147.78C．148.78D．148.87

30.属于体现基金信息披露形式性原则的是（）。

A．公平披露B．准确性C．规范性D．及时性

31.集合资产管理计划推广活动结束后，证券公司应当聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合资产管理计划进行__。

A．审计B．稽核C．验资D．评估

32.存在（）情形的证券公司不具有申请基金代销业务的资格。

A．最近2年没有挪用客户资产等损害客户利益的行为B．净资本等财务风险监控指标符合中国证监会要求C．最近3年内因违法违规行为受到行政处罚D．没有发生诉讼、仲裁等其他重大事项

33.具有证券许可证的会计师事务所，可能不符合下列条件的是__。

A．依法成立3年以上B．60周岁以内注册会计师不少于40人C．合伙会计师事务所净资产不低于100万元D．必须经税务部门批准

34.下面不属于价值型股票的是（）。

A．周期型股票B．蓝筹股票C．防御型股票D．逆势型股票

35.我国对封闭式基金的交收实行__日制度。

A．T+1B．T+2C．T+3D．T+7

36.下图中的哪一个代表了买入看涨期权的盈亏（）A.B.C.D.

37.如果投资者是风险规避者，其无差异曲线的特征是__。

A．负斜率，下凸B．负斜率，上凸C．正斜率，上凹D．正斜率，下凹

38.根据我国《证券法》和《证券交易所管理办法》的规定，证券交易所设理事会，理事会是证券交易所的决策机构，其主要职责是__。

A．制定和修改证券交易所章程B．选举和罢免会员理事C．审议和通过证券交易所的财务预算、决算报告D．制定、修改证券交易所的业务规则

39.采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N（d1）-X·e-rt·N（d2），公式中的符号S代表__。

A．行权价格B．标的股票的市场价格C．标的股票价格的波动率D．权证的价格

40.关于上证红利指数，下列叙述不正确的是__。

A．上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本，以反映上海证券市场内红利股票的整体状况和走势B．上证红利指数以2004年12月31日为基日，基点1000点C．上证红利指数每年末调整样本一次，也可临时调整，调整比例一般不超过10%D．于2005年首个交易日发布

41.可转换公司债券转换为股票累计达到公司已发行股份总额的__，发行人应当及时将有关情况予以公告。

A．5%B．10%C．15%D．20%

42.按融资过程中资金来源的不同方式，把公司融资方式分为（）。

A．股权融资和债务融资B．直接融资和间接融资C．短期融资和长期融资D．内部融资和外部融资

43.设立公司应当申请名称预先核准，预先核准的公司名称保留期为（）个月。

A．3B．4C．5D．6

44.基金的托管费用通常按照基金__的一定比例提取。

A．资产净值B．资产总值C．现金余额D．现金流量总额

45.根据行业生命周期，在下列四个行业中投资者应选择__。

A．遗传工程行业进行投资B．医疗服务行业进行投资C．超级市场行业进行投资D．采矿行业进行投资

46.我国《证券法》规定，证券投资者保护基金由（）缴纳的资金及其他募集的资金组成。

A．上市公司B．证券登记结算公司C．证券业协会D．证券公司

47.从事证券、期货投资咨询业务，必须依法取得__的许可。

A．中国证监会B．当地政府C．人民银行D．民政部

48.高通货膨胀下的GDP增长，将促使证券价格__。

A．快速上涨B．呈慢牛态势C．平稳波动D．下跌

49.__是客户在证券公司开立的用于记载客户交存的担保资金及融资融券形成的负债的明细数据的账户。

A．客户信用证券账户B．客户信用资金台账C．客户信用资金账户D．客户交易资金交收账户

50.依照中国证监会《证券公司融资融券业务试点管理方法》的规定，证券公司申请融资融券业务试点，必须满足最近6个月（）均在12亿元以上。

A．总资产 B．净资产 C．净资本 D．客户资金存款