习题商业银行管理学概要.docx
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习题商业银行管理学概要
第一章习题判断题
1.《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。
（）
政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。
（）商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。
（）在金融市场上，商业银行起着类似于中介经纪人的角色。
（）商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理
理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。
（）
6.金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。
7.企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。
（）
8.商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源—信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。
（）
9.商业银行资金的安全性包含两重含义：
一是指银行投入的信用资金在不受损失的情况下能按期收回；二是指银行不会出现因贷款本息不能按期收回而影响客户提取存款的情况。
（）
第一章习题参考答案
1.V2.X3.x4.V5.x6.V7.x8.V9.V
第二章习题
、判断题
3.
巴塞尔新资本协议》对银行信用风险计量提供了两种方法：
标准法和内部评级法。
5.
6.
我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。
商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。
（二、单选题
1.我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（）。
A.20%B.50%
C.70%D.100%
A.一般准备金B.专项准备金
C.特殊准备金D.风险准备金
）。
3.《巴塞尔协议》规定商业银行的核心资本与风险加权资产的比例关系（
A.仝8%B.W8%
C.仝4%D.W4%
第二章习题参考答案
一、判断题
二、单选题
1.B2.A3.C4.A
第三章习题
、判断题
6.
CDs存单是一种面额较大、不记名发行但不能在二级市场流通转让的定期存款凭证。
7.
我国目前资本市场利率仍然是市场利率与计划利率并存。
二、单项题
A.保持存款的稳定性B.降低存款的成本率
C.降低存款的流动性D.提高存款的增长率
A.个人存款B.定期存款
C.一般性存款D.单位存款
A.同业存款B.有奖存款
C.定期存款D.活期存款
A.发行债券B.吸收存款
C.同业拆借D.再贷款
A.同业拆借B.回购协议
C.间接借款D.再贴现
A.严格测算各种存款的营业成本B.计算存款的历史加权成本
C.确定存款的边际成本D.确定存款的风险成本
A.NOW账户B.定活两便存款
C.储蓄存款D.自动转账服务账户
A.办公费B.员工工资
C.差旅费D.非利息支出
A.同业拆借是一种比较纯粹的金融机构之间的资金融通行为。
B.为规避风险，同业拆借一般要求担保。
C.同业拆借一般不需向中央银行缴纳法定存款准备金，降低了银行的筹资成本。
D.同业拆借资金只能作短期的用途。
三、多选题
A.流动负债B.应付债券
C.其他长期负债D.应付账款
A.可转让支付命令账户B.大额可转让定期存单
C.货币市场账户D.个人退休金账户
A.市场利率的水平B.存款的期限结构
C.银行的盈利性D.客户与银行的关系
A.借入资金的规模B.借入资金的期限
C.借入资金的相对成本D.借入资金的风险
E.借入资金的法规限制
A.
转贴现B.向央行借款
C.
同业拆借D.发行金融债券
E.
证券回购协议
6.
价格定价法中价格表按收费条件包括（
）。
A.免费定价B.
有条件免费定价
7.
C.浮动费率D.
固定费率
以下属于商业银行
主动型负债”的是（
）。
A.存款B.同业拆借
C.再贴现D.金融债券
E.转贴现
四、计算题
2.某银行可通过7%的存款利率吸引50万元新存款。
银行估计，若提供利率为7.5%，可筹
集资金100万元；提供8%利率可筹集存款150万元；提供8.5%的利率可筹集存款200万元；提供9%的利率可筹集存款250万元。
如果银行投资资产的收益率为10%，由于贷款利率不随
贷款量的增加而增加，贷款利率就是贷款的边际收益率。
存款为多少时银行可获得最大的利润呢？
第三章习题参考答案
、判断题
1.X2.V3.V4.V5.V6.X7.V8.X
二、单选题
1.C2.C3.A4.B5.A6.D7.B8.B9.C10.D11.B
三、多选题
1.ABC2.ABCD3.ABCD4.ABCDE5.ABCDE6.ABD7.BCDE
四、计算题
1.加权平均成本率=全部负债利息总额/全部负债平均余额X100%
=[（200X8%+300X10%）/（200X85%+300X95%）]X100%
=10.11%
2.利润=贷款收益-存款成本
（1）（10%-7.5%）X100+50X7.5%-50X7%=2.75
（2）（10%-8%X150+50X8%-50X7%=3.5
3）（10%-8.5%）X200+50X8.5%-50X7%=3.754）（10%-9%）X250+50X9%-50X7%=3.5
所以采取第三种方案可以获得最大利润。
第四章习题一、判断题
1.五级分类法中，不良贷款包括可疑贷款和损失贷款两类。
2.质押贷款的质物指借款人或第三人的不动产。
3.补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。
4.
用成本。
资金边际成本是指商业银行每增加一单位可用于投资或贷款的资金所需支付的利息、费
（）
5.一般保证条件下，借款人贷款到期没有归还银行贷款，保证人即应承担第一还款人责任。
（）二、单选题
）。
1.按担保合同规定，借款人贷款到期不能偿还银行付款时、按约定由担保人承担偿还贷款的责任，此类贷款称之为（
A.信用贷款B.一般保证贷款C.连带责任保证贷款D.票据贴现贷款
2.如银行贷款已经肯定要发生一定的损失，但损失金额尚不确定，此类贷款应归属于（）。
三、多选题
A.
票据贴现B.证券交易商贷款C.循环信贷融资D.项目贷款
四、计算分析题
资料：
某上市公司资产负债表（2009年9月30日）单位：
元
资产
负债及股东权益
流动资产
流动负债
货币资金
99,059,888.78
短期借款
230,666,350.2
应收票据
7,471,746
应付帐款
68,743,479.53
应收账款净额
128,262,559.1
预收帐款
15,490,058.4
其他应收款净额
36,546,170.17
应付工资
3,575,267.48
应收款项净额
164,808,729.3
应交税金
5,618,141.21
预付帐款
35,771,611.46
其他应交款
存货净额
113,501,599.1
其他应付款
22,311,251.18
流动资产合计
420,613,574.6
流动负债合计
346,792,432.5
长期投资
长期负债
长期股权投资
1,490,838.97
长期借款
75,000,000
长期投资净额
1,490,838.97
专项应付款
3,000,000
固定资产
长期负债合计
78,000,000
固定资产净额
276,437,297
递延税项贷项
14,935,143.44
在建工程净额
23,246,284.95
负债合计
439,727,575.9
固定资产清理
63,890
少数股东权益
55,250,848.37
固定资产合计
299,747,471.9
股东权益
无形资产及其他资产
股本
137,000,000
0
长期待摊费用
887,190.89
股本净额
137,000,000
无形资产及其他资产合计
146,356,713.6
资本公积金
72,522,706.11
递延税项
盈余公积金
25,560,376.71
递延税项借项
767,880.47
未分配利润
140,653,551.4
货币换算差额
-1,738,578.97
股东权益合计
373,998,055.3
资产总计
868,976,479.6
负债及股东权益总计
868,976,479.6
根据以上某公司资产负债表，计算以下财务指标：
资产负债率；流动比率；速动比率;股权收益率；流动资产比率；财务杠杆比率。
-
第四章习题参考答案
、判断题
1.X2.X3.V4.V5.V
二、单选题
1.C2.C3.C4.A
三、多选题
1.BD2.ABCD3.BC4.AB
四、计算分析题
资产负债率50.60%;流动比率1.21;速动比率0.89;股权收益率0.30；率0.48%;财务杠杆比率2.32。
流动资产比
第六章习题
、计算题
1.假设一种5年期市政债券的收益率是10%，一种相应期限公司债券的收益率是得税税率是34%，银行应选择哪一种债券？
15%，所
2.一张10年期美国长期国库券，面值为1000美元，当前各证券交易商的售价为
该债券息票率为9%。
如果现在购入并持有至到期，其预期的到期收益率是多少？
775美元,
第六章习题参考答案
一、计算题
1.市政债券的收益率为10%
公司债券的实际收益率为15%X（1-34%）=9.6%
故银行选择市政债券。
2.
10
t=1
Pt「775（1+r）t
其中P为每年的现金流入量。
利用插值法可计算出
r=10.7%
第九章习题
、单选题
2.
3.
A.现金状况指标B.流动性证券指标
C.游资比率D.能力比率
将不同时期存款的最低点连成线，这就形成了商业银行的
A.易变性存款线B.核心存款线
C.季节性贷款波动线D.长期贷款趋势线
将不同时期贷款的最高点连成线，这就形成了商业银行的
A.易变性存款线B.核心存款线
C.季节性贷款波动线D.长期贷款趋势线
4.
商业银行独立核算行处的可贷头寸等于（
）。
A.
可用头减去备付金限额B.可用头寸
C.基础头寸减备付金限额D.基础头寸
二、多选题
1.属于商业银行基本流动性范畴的业务是
C.归还中央银行再贷款D.满足客户的合理贷款需求
3.
4.
A.现金状况指标B.流动性证券指标
C.游资比率D.能力比率下列指标值越高,表明商业银行流动性越好（）。
A.能力比率B.核心存款比率
C.现金资产比率D.游资比率下列指标值越低,表明商业银行流动性越好（）。
A.游资比率B.流动性证券比率
C.活期存款与定期存款之比D.经纪人存款比率
A.银行的资信评级B.银行的股票价格
C.对客户履约程度D.向央行的借款情况三、计算分析题
假设A城市商业银行主管资金计划的部门预计本行下月有20%勺可能会出现1亿元的流
动性赤字，40%的可能会出现1.6亿元的流动性赤字，25%的可能会出现1.8亿元的流动性盈余，15%的可能会出现2亿元的流动性盈余。
本行预计下月的流动性需求是多少？
该部门应该对管理层提出哪些流动性管理举措？
第九章习题参考答案：
一、单选题
1.C2.B3.D4.A
二、多选题
1.ABC2.ABD3.BCD4.CD5.ABCD
三、计算分析题
（1）根据商业银行流动性预测中概率分析法的要求，
A城市商业银行预计下月的流动性需求
=20%X1+40%X.6-25%1為-15%2X
=0.09（亿元）=9（百万元）
（2）资金计划部门应该认识到流动性需求的存在对流动性管理带来了一定的压力，最好详细了解流动性支出与盈余的时间结构问题.流动性供应的可能渠道，既要满足本行流动性需
求，又要兼顾效益性原则。
该部门应该根据当时的经济金融形势.本行的具体情况对管理层
提出切实可行的流动性管理举措。
短期措施包括：
办理转贴现或再贴现以融通资金；适量同业拆入资金；控制贷款的集中投放等。
长期措施包括：
及时清收临近到期贷款；改善本行金融服务争取传统业务及中间业务的持续增长以扩大资金来源；提高银行资产质量减少损失等。
商业银行管理学
模拟试卷A
、不定项选择题（每题2分，共20分）1．新巴塞尔协议规定的信用风险计量方法包括（
①内部评级法②基本指标法③标准法④VaR法
2．商业银行的核心资本充足率应不少于（
①8%②6%③4%④10%
6．表外业务的特点是（）①规模庞大②交易集中③盈亏巨大④灵活性大
8．下列能衡量商业银行盈利性的指标是（
①ROA②ROE③现金股利/利润④营业利润率
9．下列既属于中间业务又属于表外业务的是（
①信用证业务②担保业务③互换业务④远期利率协议
10．短期借款的主要渠道包括（）①同业借款②向中央银行借款③转贴现④回购协议
1．
二、判断题（每题1分，共10分）
般企业管理常用的最优化经济原理同样适用于银行管理。
（
6．
7．
商业银行等金融中介自身也不能完全消除金融交易双方的信息不对称。
（
敏感性缺口为负，市场利率上涨时，银行净利息收入呈上升的趋势。
（
9．
商业银行证券投资中的梯形期限策略多为中小银行采用。
（
10．银行承兑汇票属于银行汇票的一种。
（
三、名词解释题（每题3分，共12分）4．操作风险
四、简答题（每题4分，共16分）
2．商业银行证券投资的方法有哪些。
3．衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。
五、计算题（每题11分，共22分）
2．设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的
实际收益率（市场利率为10％），求该债券的持续期为多少？
六、论述题（每题10分，共20分）1．试从交易成本和信息不对称的角度论述商业银行在金融市场中的作用。
模拟试卷A参考答案
、不定项选择题（每题2分，共20分）
1．（13）2．（3）3．
（2）4．（4）5．
（1）6．（1234）
4．操作风险——指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的可能性。
四、简答题（每题4分，共16分）
2•主要有：
（1）被动投资策略，包括：
梯形期限策略和杠铃方法。
（2）主动投资策
略，包括：
收益率曲线策略，替换掉期策略和组合转换策略。
（3）避税组合策略。
3•指标：
公众的信心；股票价格；商业银行发行债务工具的风险溢价；资产出售时的损失；履行对客户的贷款；向中央银行借款的情况；资信评级。
11分，共22分）
2•计算步骤
JPtt
D
y（1+『
£1000咒t
沙10%广=2.78（年）
J1000
送T
y（1+10%）七
1•答案要点:
（1）交易成本：
商业银行降低交易成本的优势：
①商业银行将大量的散户资金集中起
来，形成巨大资金量，从而可以大大地降低投资的单位成本。
一一规模经济优势。
②商业
银行利用其支付清算职能以及与客户的广泛联系，可以掌握国民经济各个方面、各个行业和
各个企业甚至各种产品的市场信息，具有充分的信息优势。
③商业行业拥有一批经验丰富的
专业的投资理财专家，可以为投资提供强大的智力和技术支持。
④由于商业银行集中了大量
的闲散资金，形成巨大的资金量，可以最大限度的分散投资，从而充分的降低投资风险。
（2）信息不对称：
首先，金融市场上的信息不对称会导致交易前的逆向选择。
其次，金融市场上的信息不对称会导致交易后的道德风险。
①商业银行缓解逆向选择的优势。
金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于旧车市场经纪人的作用。
商业银行拥有大量生产并把握公司信息的专家，有能力分辨信贷风险，先吸收存款，然后向优良的企业发放贷款。
商业银行成功的关键在于他们的贷款一般不能自由交易，其他投资者不能把贷款的价格拉到银行难以补偿其生产信息的费用的高点上。
从而
能避免“搭便车问题”，并从信息生产中获得相应的利润。
②商业银行可以化解道德风险。
由于商业银行充分的了解借款公司的经营状况和财务状
况，也具备监督债务人履行合约的能力，因此可以有效减少
由于信息不对称与交易成本的存在，银行等金融中介在企业外部融资中发挥着比证券市
场更大的作用。
商业银行管理学
模拟试卷B
一、不定项选择（每题2分，共20分）
①100%②50%③25%④20%
2.新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（
①市场风险②利率风险③信用风险④操作风险
①现金净流量②总收入③利润④价值
①ROA②ROE③现金股利/利润④营业利润率
①信用证业务②担保业务③互换业务④远期利率协议
短期借款的主要渠道包括（）
①同业借款②向中央银行借款③转贴现④回购协议
①8%②6%③4%④10%
二、判断题（每题1分，共10分）
4.
巴塞尔协议将资本票据、资本债券、可转换债券称为次级长期债券。
承诺费属于银行贷款价格的一部分。
（）
10.商业银行中间业务是其资产负债业务的延伸。
四、简答题（每题4分，共16分）
1.目前影响我国商业银行中间业务发展的因素有哪些。
2•简述商业银行借入资金时应考虑的因素。
五、计算题（每题11分，共22分）
资产
金额
负债与股东权益
金额
一、库存现金
250
一、活期存款
320
二、短期证券（60天以内）
250
二、货币市场存款（60天以内）
280
三、长期证券（60天以上）
300
三、储蓄存款
（60天以内）
（60天以上）
1180
500
四、浮动利率贷款
550
680
五、固定利率贷款（60天以内）
固定利率贷款（60天以上）
260
440
四、同业拆入（60天以内）
230
六、其他资产（固定资产）
180
五、股本
220
合计
2230
合计
2230
2.假定某商业银行敏感性资产与负债如下表
（单位：
百万元
）
请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP,并进一步分析其利率风险状况。
六、论述题（每题10分，共20分）
1.结合我国实际论述提高商业银行资本充足率的措施。
2•论述商业银行证券投资的策略。
模拟试卷B参考答案
、不定项选择题（每题2分，共20分）
四、简答题（每题4分，共16分）
1.影响因素有：
经营环境；硬件设施及人才方面；金融产品种类方面；管理办法及操作
程序。
六、论述题（每题10分，共20分）
1.参考答案
（2）商业银行提高资本充足率，有两个途径，一是分子对策”，即增加资本，包括增加核
心资本和附属资本，二是分母对策”，即降低加权风险总资产，这包括缩小资产总规模或者降低风险资产权数。
分子策略有：
财政资金注入；自身利润积累，提高盈利水平；增提普通准备金；营业税返还注资或减免；上市筹资；发行长期次级金融债券。
分母策略有：
盘活存量，降低不良资产；改善资产质量，防止新增不良资产；剥离不良资产；调整资产结构。
2.参考答案:
（1）被动投资策略。
包括：
①梯形期限策略，也被称为期限间隔方法或等距离到期投资组合。
该方法的基本思路为：
根据银行资产组合中分布在证券上的资金量，把它们均匀地投资
于不同期限的同质证券上。
在由到期证券提供流动性的同时，并基本保证获得平均收益。
②
杠铃方法。
也叫分拆期限（Split-Maturity）。
其方法是把证券划分为短期证券和长期证券两个类别，银行资金只分布在这两类证券上，对中期证券一般不予考虑。
这种证券组合结构反
映在图上形似杠铃，故得此名。
（2）主动投资策略。
包括：
①收益率曲线策略（YieldCurveStrategies）。
根据该策略，银
行在构造投资组合时是根据收益率曲线的水平和形状的预期变化来分配资金。
②替换掉期
策略。
是指银行用一种债券去交易另一种债券，两种债券在息票率、期限和信用质量方面类
似，但后者能提供更高的收益率。
（3）组合转换策略。
该策略是出售低收益率的证券，代之
以较高收益率的证券。
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