证券从业资格考试证券投资基金全真模拟2.docx
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证券从业资格考试证券投资基金全真模拟2
证券投资基金模拟第二套
1.【单选】（）不属于基金资产承担的费用。
【0.5分】
A基金管理费
B基金托管费
C基金发行费
D基金份额持有人大会费用
2.【单选】（）中国证券会办不了《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》。
【0.5分】
A2007年
B2004年
C2005年
D2006年
3.《证券投资基金销售适用性指导意见》发布并实施于（）
A2001年10月
B2003年7月
C2007年10月
D2005年10月
4.ETF属于（）
A指数基金
B主动型基金
C基金中的基金
D保本基金
5．编制基金招募说明书的主要目的是（）
A证明基金管理人的专业资格
B让广大投资者了解基金基本情况
C规范基金运作的权利义务关系
D明确管理人和托管人之间的关系
6.出现（）情形时，基金募集申请不需要提交基金专家评审委员会评审。
A基金公司设立运作未满一年
B产品设计有较大创新
C已经较为成熟的公募基金产品
D基金产品设计有待进一步完善
7.第一只ETF是在（）推出的
A美国
B英国
C加拿大
D澳大利亚
8.根据《证券投资基金法》的规定，基金财产不得用于下列哪些投资活动（）
A买卖股票
B买卖国债
C证券承销
D买卖企业债券
9.根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，封闭式基金收益分配应（）
A收益分配比例不得低于年度已实现收益的80%
B每年不得少于一次
C每年不得多于一次
D收益分配比例不得低于年度已实现收益的20%
10.根据投资债券的（）不同，可以将债券基金分为低等级债券基金、高等级债券基金
A信用等级
B平均到期收益率
C发行人
D平均久期
11.根据相关规定，基金管理人应当自收到核准文件之日起（）个月没进行开放式基金的募集
A1
B3
C6
D2
12.股票投资的基本分析是建立在（）的基础之上的
A否定半强势有效市场
B否定弱势有效市场
C否定有效市场
D否定强势有效市场
13.关于货币市场基金每天份额净值的说法，正确的是（）
A等于基金份额面值加当日收益
B随机变动
C保持不变
D随基金收益率变化而变动
14.关于基金依法披露的信息对投资者的价值，表述不正确的是（）
A及时了解基金投资的所有具体品种
B可以判断基金投资是否符合基金合同的规定
C可以评价基金经理的管理水平
D判断基金的风险状况
15.关于资本资产定价模型的市场组合中，以下叙述正确的是（）
A市场组合在所有风险投资中的风险最小
B市场组合是一条从无风险出发，与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的
C理论上，市场组合应包括全世界各种风险资产，因此市场组合是不可检验的
D市场组合是一个无效投资组合
16．基金产品风险等级评价主要应根据的因素中，不应考虑的因素是（）
A投资范围和投资比例
B近一年的业绩排名
C投资方向
D基金的历史规模比例和持仓比例
17.基金对外提供的会计报表通常不包括（）
A利润表
B基金净值变动表
C经营业绩表
D资产负债表
18.基金管理公司的督察长应由（）任命
A基金管理公司董事会
B中国证监会
C基金经营所在地中国证监会派出机构
D基金管理公司总经理
19.基金管理公司根据市场情况，持续推出各类产品，新形成的基金产品线通常归为（）类型
A垂直式
B平衡式
C水平式
D综合式
20．基金管理人应当在每个季度结束后（）个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载指定报刊和管理人网站上
A60
B90
C15
D30
21.基金合同所包含的的总要信息不包括（）
A基金的持有人结构
B基金的运作方式
C基金的投资基本需要
D基金的投资方向
22.基金末期可供分配利润为（）
A期末资产负债表的未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
B期末资产负债表的未分配利润中未实现部分
C期末资产负债表的未分配利润
D期末资产负债表的未分配利润中已实现部分
23．【单选】基金托管人在实施投资监控的内部控制时，发现基金管理人的投资运作违法违规时，应及时以电话或书面形式（）。
【0.5分】
A．通知基金投资人，并报告证监会
B.通知基金投资人，并报告银监会
C.通知基金管理人，并报告银监会
D通知基金管理人，并报告证监会
24【单选】基金运作信息披露文件不包括（）。
【0.5分】
A基金年度、半年度、季度报告
B基金合同和基金份额发售公告
C基金资产净值和份额净值公告
D基金份额上市交易公告书
25【单选】将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合的投资策略称为（）。
【0.5分】
A混合指数法
B股票指数法
C积极指数法
D加强指数法
26【单选】开放式基金合同生效后，更新的招募说明书应当在每6个月结束之日起的（）日内披露。
【0.5分】
A60
B15
C45
D10
27【单选】某基金期初份额净值1.10元，期末份额净值1.30元，期间分红为10派0.05元，则该基金的简单净值增长率为（）。
【0.5分】
A33.66%
B63.64%
C18.18%
D22.73%
28【单选】某投资人认购1,000,000元的基金份额，基金份额面值为1.00元/份，认购率为1%，认购期间产生的利息为3元，则其认购的份额为（）份。
【0.5分】
A990,099
B990,102
C1，000，003
D990，399
29【单选】目前，我国封闭式基金的交易佣金不得高于成交金额的（）【0.5分】
A0.3%
B0.5%
C0.025%
D0.05%
30【单选】目前，我国以发行证券投资基金方式募集资金（）营业税。
【0.5分】
A征收10%
B不征收
C征收4%
D征收5%
31【单选】契约型基金的运作关系中，处于核心地位的是（）【0.5分】
A基金管理人
B基金托管人
C基金监管机构
D基金持有人
32【单选】如果同一时点的长期债券收益率高于短期债券，则收益曲线（）。
【0.5分】
A方向不能判断
B向右下方倾斜
C水平
D向右上方倾斜
33【单选】若不允许卖空，在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中，由不完全相关的风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（）。
【0.5分】
A连接A和B的直线或任意弯曲的曲线上
B连接A和B的一条连续曲线上
C连接A和B的直线上
DA和B的组合线的延长线上
34【单选】使用加权平均投资组合收益率来计算债券投资组合收益率，需要满足的假设条件有（）。
【0.5分】
A投资人持有该债券投资组合直到组合中期限最长的债券到期
B现金流能够按计算出的内部收益再进行投资
C已知投资组合中所有债券的收益率
D计算出投资组合在不同时期的所有现金流
35【单选】投资于本国债券的投资者所面临的风险不包括（）。
【0.5分】
A再投资风险
B购买力风险
C汇率风险
D经营风险
36【单选】为指导基金管理公司投资管理人员的执业行为，中国证监会发布了（）。
【0.5分】
A《基金法》
B《基金管理公司的投资运作管理方法》
C《基金公司高级管理人员管理方法》
D《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
37【单选】我国封闭式基金的注册登记机构是（）。
【0.5分】
A商业银行
B证券公司
C中国证券登记结算有限责任公司
D证券交易所
38【单选】无风险收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0.9，则该股票的投资者要求的收益率是（）。
【0.5分】
A20.3%
B20.8%
C15.8%
D15.3%
39【单选】下列关于ETF描述正确的是（）。
【0.5分】
AETF的折/溢价率和封闭式基金的折/溢价率类似，是反映ETF交易率的指标，但是无法放映市场流动性强弱
B跟踪偏离度是反映ETF收益的指标
C周转率可以用日或周表示，等于二级市场成交量与ETF基金净值之比
D基金净值收益率是反映ETF收益的指标
40【单选】下列关于基金信息披露的表述，正确的是（）。
【0.5分】
A在基金运作过程中可以不定期披露投资组合及基金财务状况的信息
B基金信息披露主要指的是在基金份额的招募过程中对基金招募说明书等信息的披露
C强制性信息披露是世界各国证券投资基金监管的普遍做法
D基金信息披露的原则一般可分为实质性原则和完整性原则
41【单选】下列关于资产配置的表述，错误的是（）。
【0.5分】
A资产配置的目的是构造能够提供最优回报率的资金配置方案
B资产配置是根据资产需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配
C资产配置是组合投资管理中的核心环节
D资产配置是决定投资组合相对业绩的主要因素
42【单选】信息披露义务人将不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载的行为属于（）。
【0.5分】
A重大遗漏
B误导性陈述
C虚假记载
D不当竞争
43【单选】一般投资者都是风险厌恶者，他们的无差异曲线簇表现为（）的曲线。
【0.5分】
A向右下凸
B向左下凸
C向右上凸
D向左上凸
44【单选】以投资组合保险策略进行资产配置，对市场流动性的要求（）。
【0.5分】
A较低
B不确定
C较高
D适中
45【单选】以下关于基金管理公司高级管理人员离任审计与离任审查的说法，正确的是（）。
【0.5分】
A在离任审计或者离任审查期间，基金管理公司高级管理人员不得到其他基金管理公司任职
B基金托管部门高级管理人员离任时，相关机构应立即聘请具有从事证券相关业务资格的会计事务所对其进行审计
C基金管理公司副总经理离任时，公司应立即聘请具有从事相关业务资格的会计事务所对其进行审计
D基金管理公司董事长离任时，中国证监会将对其进行离任审计
46【单选】以下资产配置策略中，对市场流动性要求最高的是
（）。
【0.5分】
A买入并持有策略
BZ投资组合保险策略
C恒定混合策略
D战术资产配置策略
47【单选】运用证券的紧急免疫策略时，当组合资产规模降到（）时，积极的证券组合管理就会停止。
【0.5分】
A零
B初始规模的一半
C初始规模
D触发点
48【单选】在马柯维茨均值方差模型中，在不允许卖空的情况下，四种风险证券构建的证券组合的可行集是（）。
【0.5分】
A均值标准差平面上的有限区域
B均值标准差平面上的有限区域
C可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的有限区域
D均值标准差平面上的一条曲线
49【单选】在我国，证券投资基金的会计年度为（）。
【0.5分】
A公历的每年4月1日至下一年3月31日
B公历的每年1月1日至12月31日
C公历的每年7月1日至下一年7月1日
D公历每年7月1日至下一年6月30日
50【单选】增长型基金主要以（）为投资对象的证券。
【0.5分】
A政府债券
B公司债
C高成长性公司的股票
Ｄ大盘蓝筹股
５１【单选】詹森指数等于零，说明（）。
【0.5分】
Ａ 无法判断
Ｂ 基金表现好于市场指数的表现市场指数的表现
Ｃ 基金表现差与于
Ｄ 基金表现欲比较基准的表现相当
５２【单选】中国证监会对投资管理人员违规时的行政监督措施不包括（）。
【0.5分】
Ａ 罚款
Ｂ 出县警示函
Ｃ 监管谈话
Ｄ 计入诚信档案
５３【单选】资产配置通常考虑的集中主要资产中，流动性最强的资产是（）。
【0.5分】
Ａ 不动产
Ｂ 固定收益证券
Ｃ 股票
Ｄ 货币市场工具
５４【单选】下列股票组合的预期收益率和贝塔系数分别为（）。
【0.5分】
Ａ １２.８０％，１.０４２５
Ｂ １２.８０％，１.１０００
Ｃ １３.００％，１,１０００
Ｄ １３.００％，１.０４２５
５５【单选】对基金持有的交易所首次发行尚未上市的股票，其估值方法为（）。
【0.5分】
Ａ 按每股净资产估值
Ｂ 暂不估值，待上市后再进行估值
Ｃ 采用估值技术确定公允价值，估值技术难以可靠计量，按成本进行后续计量
Ｄ 直接用成本价
５６【单选】根据《证券投资基金运作管理方法》的规定，同一基金管理人管理的全部基金持有１家公司发行的证券，不得超过该证券的（）。
【0.5分】
Ａ １５％
Ｂ ５％
Ｃ ２０％
Ｄ １０％
５７【单选】不属于封闭式基金合同内容是（）。
【0.5分】
Ａ 基金财产清算方式
Ｂ 确定基金交易价格
Ｃ 确定份额持有人的权利和义务
Ｄ 基金份额发行、交易安排
５８【单选】从资产配置的角度看，依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券市场价值总体上保持（）。
【0.5分】
Ａ 同方向，同比例的变动
Ｂ 同方向，但不同比例的变动
Ｃ 不同方向，不同比例的变动
Ｄ 不同方向，但同比例的变动
５９【单选】证券投资基金会计核算的责任人为（）。
【0.5分】
Ａ 基金托管人
Ｂ 基金管理人
Ｃ 会计事务所
Ｄ 基金管理人和基金托管人
６０【单选】资产保管是基金托管业务的重要方面，可能存在着多方面的风险，其中不属于资产保管风险的是（）。
【0.5分】
Ａ 重要合同没有按规定保管
Ｂ 没有认真审核投资指令而导致基金资产受损
Ｃ 各类账户开设不及时、不独立
Ｄ 印章使用不规范
６１【多选】《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》从（）等方面明确了各项技术标准。
【１分】
Ａ 监管系统信息报送
Ｂ 后台管理系统
Ｃ 前台业务系统和自助式前台系统
Ｄ 信息管理平台应用系统
６２【多选】按照股票的价格行为所表现出来的行业特征，可以将股票分为（）。
【１分】
Ａ 收益类
Ｂ 周期类
Ｃ 稳定类
Ｄ 增长类
６３【多选】对单个基金的分析评价通常包括（）。
【１分】
Ａ 业绩表现的归因分析
Ｂ 基金风险的评估
Ｃ 基金业绩的计算
Ｄ 基金经理的操作风格评估
６４【多选】多重负债下的债券组合免疫策略要求到达以下条件（）。
【１分】
Ａ 组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ｂ 债券组合的久期与负债的久期相等
Ｃ 债券组合的现金流现值必须与负债值相等
Ｄ 债券组合的期限与负债的期限相等
６５【多选】根据《证券投资基金评价业务管理暂行方法》，基金评价业务遵循的原则包括（）。
【１分】
Ａ 长期性原则
Ｂ 公开性原则
Ｃ 一致性原则
Ｄ 全面性原则
６６【多选】根据股票价格行为的特征，非增长累股票通常包括（）。
【１分】
Ａ 工业类股票
Ｂ 周期类股票
Ｃ 创业类股票
Ｄ 稳定类股票
６７【多选】根据相关规定，基金管理公司建立的独立董事制度应该满足以下哪些要求（）。
【１分】
Ａ 独立董事人数不得少于３人
Ｂ 独立董事人数不得少于５人
Ｃ 独立董事人数不得少于董事会人数的１／３
Ｄ 在审议公司及基金投资运作中的重大关联交易时，须经２／３以上独立董事同意
６８【多选】公募基金的特点有（）。
【１分】
Ａ 接受监管部门的严格监管
Ｂ 采用公开发行方式
Ｃ 发行对象固定
Ｄ 发行对象不固定
６９【多选】关于ＥＴＦ现金差额，表述正确的事是（）。
【１分】
Ａ 现金差额为负数，投资者赎回时应根据其赎回的基金份额支付相应的现金
Ｂ 现金差额为负数，投资者申购时应根据其申购的基金份额支付相应的现金
Ｃ 现金差额为正数，投资者赎回时应根据其赎回的基金份额支付相应的资金
Ｄ 现金差额为正数，投资者申购时应根据其申购的基金份额支付相应的现金
７０【多选】关于基金算术平均收益率和几何收益率之间的关系，正确的表述有（）。
【１分】Ａ 几何平均收益率可能等于算术平均收益率
Ｂ 几何平均收益率一定大于算术平均收益率
Ｃ 几何平均收益率是算术平均收益率更为准确的收益率衡量方式
Ｄ 几何平均收益率一定小于算术平均收益率
７１【多选】关于套利，以下叙述正确的是（）。
【１分】
Ａ 套利只存在单一资产上
Ｂ 套利机会的存在意味着市场处于不均衡状态
Ｃ 套利机会可以长久地存在下去
Ｄ 套利是“免费的午餐”，投资人不需要任何实质性投资就可以获得无风险收益或者不需要任何实质性投资就可以在不增加风险的前提下增加收益
７２【多选】关于证券组合可行域的叙述，正确的有（）。
【１分】
Ａ 其左边界是最小标准边界
Ｂ 其右边界是最小标准边界
Ｃ 其左边界必然是向左凸的曲线或直线
Ｄ 其有右边必然是向右凸的曲线或直线
７３【多选】基金代销机构对基金管理人进行审慎调查时，要了解基金管理人的（）等。
【１分】
Ａ 内部控制情况
Ｂ 经营管理能力
Ｃ 市场影响力
Ｄ 投资管理能力
７４【多选】基金公司（）可以增加基金产品线的深度。
【１分】
Ａ 发行股票型、混合型、债券型、货币型基金
Ｂ 发行价值型、成长型、平衡型基金
Ｃ 发行主题基金、行业基金
Ｄ 发行大盘股、中盘股、小盘股基金
７５【多选】基金管理公司内部风险控制制度包含的内容有（）。
【１分】
Ａ 按规定的比例进行投资
Ｂ 坚持独立性原则
Ｃ 坚持集中交易制度
Ｄ 内部信息控制制度
７６【多选】基金管理公司应在ＱＤⅡ基金的招募说明书中披露境外投资顾问和境外托管人的如下信息（）。
【１分】
A境外托管人托管资产规模
B境外投资顾问主要负责人家庭背景
C境外投资顾问成立时间
D境外托管人办公地址
77【多选】基金净收益率的计算方法包括（）。
【１分】
A几何平均收益率
B时间加权收益率
C年化收益率
D算术平均收益率
78【多选】基金托管人在基金运作中能起到以下哪些具体作用（）。
【１分】
A通过基金核算和估值，及时掌握资产状况
B通过履行职责，监督基金管理人的投资运作
C通过监督，完善基金公司的治理结构
D通过资金使用权与保管权的分离，防止资金被挪用
79【多选】基金宣传推介材料表述基金的过往业绩时，不应出现以下（）情形。
【１分】
A基金业绩表现数据未经基金托管人复核
B基金宣传推介材料登载该基金管理人的其他基金业绩，该基金合同生效刚满9个月
C引用统计数据时未注明出处
D基金宣传推介材料使用可比数据来源、统计方法和比较期间，来对不同基金业绩进行比较，并且有关数据来源、统计方法公平、准确。
具有关联性
80【多选】计算基金詹森指数需已知的变量包括（）。
【１分】
A基金组合的期望收益率
B市场组合的期望收益率
C无风险率
D基金的贝塔值
81【多选】目前，我国的基金公司可以从事的业务有（）。
【１分】
A企业年金管理
B社保基金管理
C特定客户资产管理
D募集、管理公募基金
82【多选】目前我国货币市场工具可以由（）发行。
【１分】
A基金管理公司
B大型工商企业
C财务部
D金融机构
83【多选】投资者在使用基金评价结果时，应尽量做到（）。
【１分】
A不简单按评级结果购买基金
B侧重基金的长期评级
C关注评价机构的合规性
D避免在不同的基金中比较
84【多选】违背投资决策业务控制的有（）。
【１分】
A投资组合以战胜大盘和战胜同行为主
B投资总监为每个基金经理量身定做投资策略
C投资目标以预计未来涨幅最高为主
D以业绩排名为核心构建投资管理业绩评价体系
85【多选】无风险资产的基本特点是（）。
【１分】
A收益的标准差为零
B与风险资产的相关系数为零
C收益的方差为零
D收益率为一个常数
86【多选】下列关于封闭式基金募集、交易的陈述，正确的有（）。
【１分】
A封闭式基金的募集事一次性
B一般由证券公司、商业银行作为承销机构
C在交易所上市交易
D通过证券公司进行申购和赎回
87【多选】下列关于基金管理费的说法，正确的有（）。
【１分】
A基金管理费是支付给基金管理人的报酬
B基金管理费比基金托管费低
C基金管理费按照基金净资产值的一定比例从基金资产中计提
D基金管理费根据基金收益的高低计提
88【多选】下列关于债券流动性风险的说法，正确的有（）。
【１分】
A流动性风险主要用于衡量债券变现的难易程度
B成交量大，流动性风险越高
C流动性风险对持有债券到期的投资者不再重要
D买卖价差越小，流动性风险越高
89【多选】下列关于基金信息需托管人复核、审查的有（）。
【１分】
A基金份额净值
B基金份额申购赎回价格
C持有人账户户数
D基金资产净值
90【多选】一般而言，（）的再投资风险相对较大。
【１分】
A票面利率较低的债券
B期限较短的债券
C票面利率较高的债券
D期限较长的债券
91【多选】依照《证券投资基金法》的规定，基金管理人的职责包括（）。
【１分】
A办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜
B对基金财务会计报告、中期和年度报告出意见
C计算并报告基金资产净值
D及时办理基金清算、交割事宜
92【多选】以下关于基金利润分配的表述，正确的有（）。
【１分】
A基金利润分配后份额净值下降意味着投资者有投资咨损失
B基金利润分配本身不会改变投资者的投资收益状况
C基金利润分配常因为税收减免收益而提高机构投资者的投资收益
D基金分配导致基金份额净值下降
93【多选】以下宣传材料中引用基金业绩表现数据，错误的做法是（）。
【１分】
A宣传合同生效5年以上不满10年的，选取最近5年度的业绩
B让基金托管人复核基金业绩表现数据
C为了宣传基金业绩，同时登载基金业绩比较基准的表现
D宣传合同生效10年以上的基金，选取最近5年的业绩
94【多选】影响投资者风险承受能力和收益需求的因素通常包括（）。
【１分】
A投资者的年龄
B投资者的财富状况
C投资者的风险偏好
D投资者的投资周期
95【多选】与战术性资产配置策略相比，买入并持有策略的特征包括（）。
【1分】
A买入并持有策略是积极型管理方法
B买入并持有策略通常忽略市场的短期波动而着眼于长期投资
C买入并持有策略是消极型管理方法
D买入并持有策略通常设计了保险策略
96【多选】在我国，证券投资基金的监管需要遵循以下原则（）。
【１分】
A监管的连续性和有效性原则
B奖罚并重原则
C监管的适用性和全面性原则
D监管与自律并重原则
97【多选】债券基金与债券不同，表现在（）。
【１分】
A债券基金的收益不如债券的利息固定
B债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率很难预测
C债券基金通过分散投资可以有效避免单一债券可能面临较高的信用风险
D债券基金没有确定的额到期日
98【】证券投资基金的促销手段包括（）。
【】
A公共关系
B营业推广
C广告促销
D人员促销
99【】中国证监会对基金管理公司的日常监管包括（）。
【】
A分支机构设立审核
B重大事项变更审核
C内部控制监管
D公司治理监管
100【】资产配置的买入并持有策略的特点有（）。
【】
A交易成本和管理费用较低
B适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大的情况
C投资组合完全暴露于市场风险之下
D要求市场流动性较大
101【判断】2004年10月，在封闭式基金成功试点的基础上，中国证监会发布了《开放式证券投资基金试点办法》。
（）【0.5分】
A正确
B错误
102【判断】ETF收益与标的指数收益之间的偏离程度是评
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