证券从业资格考试证券投资基金全真模拟6.docx
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证券从业资格考试证券投资基金全真模拟6
证券投资基金模拟第六套
1、【单选】（）应保证基金年度报告内容的真实性、准确性与完整性，并就其保证承担个别及连带责任。
[0.5分]
A：
基金管理公司的监事会及监事
B：
基金管理公司总经理
C：
基金管理公司风险控制委员会
D：
基金管理公司的董事会及董事
2、【单选】《证券投资基金评价业务管理暂行办法》要求基金评价业务遵循的原则，不包括（）。
[0.5分]
A：
长期性原则
B：
全面性原则
C：
及时性原则
D：
一致性原则
3、【单选】ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后（）。
[0.5分]
A：
5位
B：
6位
C：
7位
D：
8位
4、【单选】保本基金的安全垫等于（）。
[0.5分]
A：
投资组合现时净值超过价值底线的数额
B：
价值底线超过投资组合现时净值的数额
C：
投资组合现时净值与价值底线之和
D：
投资组合现时净值与价值底线两者中较小的值
5、【单选】常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。
[0.5分]
A：
算术平均收益率
B：
时间加权收益率
C：
加权平均收益率
D：
几何平均收益率
6、【单选】当两种资产投资收益率的协方差为正时，意味着这两种资产收益率变动方向（）。
[0.5分]
A：
一致
B：
相反
C：
无法判定
D:
：
无关
7、【单选】复核后的会计信息由（）对外披露。
[0.5分]
A：
基金托管人
B：
基金管理人
C：
监管机构
D：
基金发起人
8、【单选】根据《证券投资基金销售适用性指导意见》，按投资人风险承受能力不同，可将投资人分为（）三种类型。
[0.5分]
A：
冲动型，理性型和保本型
B：
高风险型，中风险型和低风险型
C：
积极型，稳健型和保守型
D：
高收入型，中收入型和低收入型
9、【单选】根据利率期限结构的完全预期理论，水平的收益率曲线意味着预期未来的短期利率将（）。
[0.5分]
A：
上升
B:
不变
C：
下降
D：
无法确定
10、【单选】根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的指标，除了组合的方差外，还有（）。
[0.5分]
A：
相关系数
B：
Beta系数
C：
Alpha系数
D：
利率
11、【单选】公司型基金依据（）设立并营运。
[0.5分]
A：
基金招募说明书
B：
发起人协议
C：
基金合同
D：
基金公司章程
12、【单选】关于货币市场基金的说法，正确的是（）。
[0.5分]
A：
既适合短期投资，也适合长期投资
B：
适合短期投资
C：
是恶长期投资
D：
没有投资风险
13、【单选】关于基金管理公司股权处置，下列说法正确的是（）。
[0.5分]
A：
出让基金管理公司股权未满四年的机构，中国证监会不受理其设立基金管理公司或受让基金管理公司股权的申请
B：
股东持有的基金管理公司股权被出质、被人民法院采取财产保全或者执行措施期间，中国证监会可以照常受理其设立基金管理公司或受让基金管理公司股权的申请
C：
其他三项说法均不对
D：
持有基金公司股权未满一年的股东，不得将所持股份出让
14、【单选】关于债券条款对债券收益率的影响，一下表述正确的是（）。
[0.5分]
A：
债券的可转换期权条款对债券发行人有利，因此投资者可能要求一个高的利差
B：
债券的可转换期权条款对债券投资人有利，因此投资者可能要求一个高的利差
C：
债券的提前赎回条款对债券发行人有利，因此投资者将要求相当于同类国债来说较高的利差
D：
债券的提前赎回条款对债券投资者有利，，因此投资者将要求相当于同类国债来说较低的利差
15、【单选】货币市场基金日每万份基金净收益的计算公司为（）。
[0.5分]
A：
当日基金净收益/当日基金份额总额
B：
当日基金净收益/当日基金份额总额×100
C：
当日基金净收益/当日基金份额总额×100%
D：
当日基金净收益/当日基金份额总额×10000
16、【单选】基金的银行存款账户有基金托管人以（）的名义开立。
[0.5分]
A：
基金
B：
管理人和托管人联名
C：
基金管理人
D：
基金托管人
17、【单选】基金公司内部控制是指（）。
[0.5分]
A：
公司内部控制机制和内部控制制度两方面
B：
基金公司的各项规章制度
C：
公司内部控制制度
D：
公司内部组织结构及其相互制约的关系
18、【单选】基金管理公司督察长履行职责的范围为（）。
[0.5分]
A：
基金运行的主要环节
B：
公司运作的主要环节
C：
基金及公司运行的所有业务环节
D：
公司稽核部的人员设置及业务管理
19、【单选】基金管理公司应当在分发基金宣传推介材料之日起（）个工作日内向当地证监会递交报告材料，[0.5分]
A：
20
B：
10
C：
15
D：
5
20、【单选】基金管理人在代销网点通过宣传手册与潜在客户进行沟通属于基金促销手段中的（）手段。
[0.5分]
A：
人员推销
B：
广告促销
C：
营业推广
D：
公共关系
21、【单选】基金年度报告披露的财务指标中，能够较为合理评价基金业绩表现的指标是（）。
[0.5分]
A：
期末可供分配利润
B：
基金净值总额
C：
期末基金份额净值
D：
基金份额净值增长率
22、【单选】基金托管人对基金管理人监督的主要内容之一是（）。
[0.5分]
A：
对基金投资范围、交易过程的监督
B：
对基金投资范围、投资对象的监督
C：
对基金投资范围、投资流程的监督
D：
对基金投资范围、公开披露信息的监督
23、【单选】基金销售机构通过电视台、电台、报刊等媒体，向客户传达专业信息和传输投资理念的是客户服务方式中的（）。
[0.5分]
A：
讲座、推介会和座谈会
B：
互联网应用
C：
“一对一”专人服务
D：
媒体应用
24、【单选】假设在20个季度内，在股票市场出现上扬的12个季度中，基金经理预测正确了9个；在股票市场出现下跌的8个季度中，基金经理预测正确了4个，则该基金的成功概率为（）。
[0.5分]
A：
75%
B：
8.3%
C：
50%
D：
25%
25、【单选】就我国的现实情况看，养老基金的管理人欲构造符合养老基金投资目标的投资组合，除需考虑所选资产的类别外，还应考虑（）。
[0.5分]
A：
我国证券业从业人员资格的变化
B：
养老基金的负债情况
C：
我国证券经纪人制度的变化
D：
养老基金管理人的个人投资需求
26、【单选】买入并持有资产配置策略是指按一定的资产配置比例构造了某个投资组合后，一般在（）的持有期间内不改变资产的配置状态，始终保持这种组合。
[0.5分]
A：
2—3年
B：
1—2年
C：
3—5年
D：
5—7年
27、【单选】某面值为100元的5年期债券，初始价格99.8847，应计收益率增加一个基点后的价格为99.8623元，则基点价格值为（）。
[0.5分]
A：
0.1377元
B:
-0.1153元
C：
0.1153元
D：
0.0224元
28、【单选】目前，我国的基金会计分期以（）为单位，分期反映会计主体的财务状况。
[0.5分]
A:
季度
B：
每日
C：
年度
D:
每月
29、【单选】目前、我国基金管理公司全部为（）。
[0.5分]
A：
合伙公司
B：
股份有限公司
C：
有限责任公司
D：
股份公司
30、【单选】目前，在我国对投资者从基金分配中获得的企业债券的利息收入，由（）在向基金派发利息时，代扣代缴20%的个人所得税。
[0.5分]
A：
基金管理人
B：
发行债券的企业
C：
上市公司
D：
发起人
31、【单选】如果某债券基金的久期为3年，市场利率由5%下降到4%，则该债券基金的资产净值约为（）。
[0.5分]
A：
增加12%
B:
减少12%
C：
减少3%
D：
增加3%
32、【单选】如果P/B比率（股票价格与每股账面价值的比率）为标准将股票分为价值型和成长型，则价值型股票的P/B比率（）。
[0.5分]
A：
小于1
B：
大于10
C：
较低
D：
较高
33、【单选】时间加权收益率衡量的是基金的（）。
[0.5分]
A:
超常表现
B：
基准表现
C：
相对表现
D:
绝对表现
34、【单选】所有风险相同而期望收益率最高、或期望收益率相同而风险最低的投资组合所构成的集合称为（）。
[0.5分]
A：
最小风险集合
B：
有效边界
C：
最大收益率集合
D：
最小方差集合
35、【单选】为了增加募集规模而采取的措施中，不应包括（）。
[0.5分]
A:
根据不同认购基金的金额采取不同的认购费率
B：
密集举行投资策略报告会
C：
醒目宣传投资业绩
D：
最先认购基金的前100名投资者将会得到一份意外保险
36、【单选】我国的基金会计分期以（）为单位，分期反映会计主体的财务状况。
[0.5分]
A:
每月
B：
季度
C：
每日
D：
年度
37、【单选】我国开放式基金的存续期为（）。
[0.5分]
A：
15-50年
B：
一般无期限
C：
5年
D：
15年
38、【单选】下列不属于行为金融理论应用的是（）。
[0.5分]
A：
所有人都会都会受制于心理偏差的影响
B：
投资者可以在大多数投资者意识到错误之前采取行动而得利
C:
投资者可通过获取比别人更多的信息而获利
D：
投资者可利用人们的行为偏差而获利
39、【单选】下列关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（）。
[0.5分]
A：
对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准
B：
对基金管理人的估值原则和程序有异议的，有义务要求基金管理人做出合理解释，通过积极协商达成一致
C：
对基金管理人的估值结果负有复核责任
D：
在复核基金管理人的估值结果之前，应该审阅基金管理人的估值原则和程序
40【单选】下列关于债券的现金流匹配策略的说法，正确的是（）。
[0.5分]
A：
没有持续期的要求
B：
在利率没有变动时不需要对投资组合进行调整
C：
只承担很小的市场利率风险
D：
成本较低
41、【单选】消极的债券组合管理者通常把（）看做均衡交易价格。
[0.5分]
A:
市场价格
B：
买方报价
C：
卖方报价
D：
债券面值
42、【单选】一般来说，上市公司通过发行股票筹集的资金主要投向（）。
[0.5分]
A：
有价证券
B：
实业
C：
银行存款
D：
期货市场
43、【单选】以（）方式构建基金产品线是指基金公司根据市场情况，持续推出各类产品，扩大产品线的宽度。
[0.5分]
A：
综合式
B：
平衡式
C：
垂直式
D：
水平式
44、【单选】以下关于基金估值方法的表述，错误的是（）。
[0.5分]
A：
交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量
B：
交易所上市债券以收盘净价估值
C：
银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值
D：
非公开发行有明确锁定期的股票，如果初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采取上市交易的同一股票的市价进行估值
45、【单选】以下原则中，（）不是基金监管的原则。
[0.5分]
A:
监管的连续性和有效性原则
B:
周期性原则
C:
公开、公平和公正原则
D:
依法监管原则
46.【单选】有关基金年度报告，不正确的表述有（）。
[0.5分】
A:
在年度报告的扉页还须作出投资风险等提示
B:
基金资产净值信息是基金年度报告披露的基金资产运作成果的集中表现
C:
基金年度报告的财务会计报告应当通过审计
D:
基金管理人应当在每年结束之日起60日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上
47、【单选】在交易所上市的封闭式基金刊登临时报告书，必须经（）核淮。
[0.5分]
A:
基金托管人
B:
基金持有人大会
C:
基金上市的证券交易所
D:
中国证券登记结算公司
48、【单选】在我国，基金监管的首要目标是（）。
[0.5分]
A:
推动基金业的发展
B:
保证市场的公平、效率和透明
C:
保证市场的公开、公平和公正
D:
保护投资者利益
49、【单选】在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业m进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（）.[0.5]
A:
营销控制
B:
营销计划
C:
营销实施
D:
营销分析
50、【单选】债务指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）。
[0.5分]
A:
与市场平均收益相同
B:
高于某个特定指数收益
C：
高于市场平均收益
D:
与某个特定指数的收益相同
51、【单选】证务投资基金具有集合投资的特点，集合投资的优点是（）。
[0.5分]
A:
具有规模优势
B:
强化监管
C:
风险固定
D:
收益稳定
52、【单选】资产配置策略中的买入并持有策略对市场流动性的要求[0.5分]
A:
较低
B:
适中
C:
较高
D:
极高
53、【单选】考虑下列两种投资策略:
策略（）是有势的策略，因为（）。
[0.5分】
A:
1,它有最高的回报/风险比率
B:
2,它的收益率至少等于策略1,而有时更高
C:
2,它具有最高的回报/风险比率
D:
1,它是无风险
54、【单选】关于基金托管人的信息披a义务不正确的表述是（）。
[0.5分]
A:
在基金年度报告中出具托管人报告，对报告期内托管人是否尽职尽责履行义务及管理人是否遵规守约等情况作出声明
A：
基金托管人召集基金份额持有人大会的，应至少提前3个工作日公告
B:
基金托管人职责终止时，应聘请会计师事务所对基金财产讲行审计，并将审计结果予以公告
D:
在基金份额发售3日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上
55、【单选】关于债券组合管理免疫策略，以下表述错误的是（）。
[0.5分]
A:
免疫策略假定市场价格是公平的均衡交易价格
B:
免疫策略是一种积极的债券组合管理策略
C:
免疫策略试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合
D:
免疫策略的一个根本要求是使债券投资组合的久期等于负债的久期
56、【单选】基金运作信息披露文件不包括（）.[0.5分]
A:
基金年度、半年度、季度报告
B:
基金合同和基金份额发售公告
C:
基金资产净值和份额净值公告
D:
基金份额上市交易公告书
57、【单选】将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合的投资策略称为（）。
[0.5分]
A:
混合指数法
B:
股票指数法
C:
积极指数法
D:
加强指数法
58、【单选】不属于封闭式基金合同内容的是（）。
[0.5分]
A:
基金财产清算方式
E:
确定基金交易价格
C:
基金份额持有人的权利和义务
D:
基金份额发行、交易安排
59、【单选】从资产配置的角度看，依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券市场价值总体上保持（）。
[0.5分]
A:
同方向，同比例的变动
B:
同方向，但不同比例的变动
C:
不同方向，不同比例的变动
D:
不同方向，但同比例的变动
60、.【单选】在我国，对（）从证务市场中取得的收入，包括买卖股票、债务的差价收入、股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
[0.5分]
A:
非银行金融机构
B:
基金管理公司
C:
证券投资基金
D:
企业
61、【多选】按投资市场分类，股票基金可分为（）。
[1分]
A:
国内股票基金
B:
国外股票基金
C:
全球股票基金
D:
成长型股票基金
62、【多选】当单个开放日基金净值赎回申请超过上一日基金总份额的（）时，可以认为发生了巨额赎回。
[1分]
A:
10%
B:
12%
C:
15%
D:
8%
63、【多选】对于巨额赎回，基金管理人员可以（）[1分】
A:
接受全额赎回
B:
在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，对其余赎回申请延期办理
C:
优先满足个人投资者赎回要求
D:
按比例确定单个赎回者的赎回份额
64、【多选】根据《证券投资基金法》的规定，基金募集期限届满不能满足募集要求的，基金管理人应当承担以下责任[1分]
A:
以固有财产承担因募集行为而产生的费用
B:
以固有财产承担因募集行为而产生的债务
C:
在募集期限届满30天内返还投资人已缴纳款项并加计银行同期存款利息
D:
代销机构支付的各项成本费用
65、【多选】根据《证务投资基金运作管理办法》，对于基金管理公司及其有关当事人未履行规定义务的，中国证监会及其派出机构视不同情况可采用下列哪些措施（）。
[1分]
A:
对直接负责的主管人员出具警示函
B:
又寸直接负责的主管人员暂停履行职务
C:
责令整改
D:
暂停办理相关业务
66、【多选】根据行为金融学理论，下列表述正确的有（）。
[1分]
A:
投资者行为常常表现出不理性，可能犯系统性错误
B:
行为金融学常常强化人们对市场有效性的信念
C:
市场通常是无效的，因此人们无法获利
D:
投资者可以利用人们的行为偏差获利
67、【多选】根据债券的发行人的不同，可以将债券基金分为（）。
[1分]
A:
政府债券基金
B:
可转换债券基金
C:
企业债券基金
D:
金融债券基金
68、【多选】关于ETF的现金替代，表迷正确的是（）。
[1分]
A:
现金替代在申购、赎回过程中都有可能出现
B:
现金替代分为禁止现金替代、可以现金替代和必须现金替代三种类型
C:
基金管理人可以收取现金替代溢价
D:
现金替代只在申购ETF基金时发生
69、【多选】关于股票和证券投资基金的表述，不正确的有（）。
[1分]
A:
收益具有不确定性
B:
都是所有权凭证
C:
反映的都是信托关系
D:
均为直接投资工具
70、【多选】关于上市公司股票估值有关方法的表述中，正确的有（）。
[1分]
A:
上市公司的治理结构和管理层素质也是应该考虑的因素
B:
对特定的价值型股票，会采用每股盈余成长率方法
C:
市盈率、市净率、现金流折现、经济价值对利息、税收、折旧和摊销前利润是最常用的几种方法
D:
对成长型股票，经常采用股息率方法
71、【多选】关于证券投资基金损盖结转的表述，正确的有（）。
[1分]
A:
债券基金一般在月末结转当期损益
B:
货币市场基金一般逐日结转损益
C：
股票基金一般在月末结转当期损益
D:
债券基金一般逐日结转损益
72、【多选】积极的债券组合管理策略包括（）。
[1分]
A:
骑乘收益率曲线
B:
债券互换
C:
现金流匹配
D:
水平分析
73、【多选】基金对外提供的会计报表主要包括（）。
[1分]
A:
资产负债表
B:
利润表
C:
基金净值变动表
D:
经营业绩表
74、【多选】基金管理公司的主要股东应具备以下（）条件。
[l分]
A:
注册资本不低于1亿元人民币
B:
最近3年没有因违法违规行为受到行政处罚
C;持续经营3个以上完整会计年度
D:
最近3年在工商、税务等机关以及金融监管、自律管理、商业银行等机构无不良记录
75、【多选】基金管理公司内部控制制度由以下几部分组成（）。
[1分]
A:
业务操作手册
B:
基本管理制度
C:
部门规章
D:
内部控制大纲
76、【多选】基金基准比较法在实际运用中的困难包括（）。
[1分]
A:
不容易选择一个适合的指数
B:
基准指数的风格可能会发生变化
C:
指数反映了全额投资效果，基金一般不会全额投资
D:
指数表现不包含交易成本，基金投资会有交易成本
77、【多选】基金托管人内部控制内容中，关于投资监督的内部控制的表述正确的有（）。
[1分]
A:
对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例的合法性和合规性进行监督和核查
B:
对基金价格的计算方法、基金资产核算进行监督和核查
C:
对基金投资业绩与比较基准的差距进行监督和核查
D:
对基金收益分配的合法性和合规性进行监督和核查
78、【多选】基金信息披露义务人包括（）。
[1分]
A:
基金代销机构
B:
基金托管人
C:
召集基金份额持有人大会的基金份额持有人
D:
基金管理人
79、【多选】基金资金的清算，依据交易场所的不同可以分为（）。
[1分]
A:
基金管理公司资金清算
B:
全国银行间市场交易资金清算
C：
交易所交易资金清算
D:
场外资金清算
80、【多选】进行证券指数化投资的动因有（）。
[1分]
A:
能获得超额收益
B：
与积极型债券组合相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低
C:
经验数据表明积极型的债券投资组合业结并不好
D:
有助于基金发起人增强对基金经理的控制力
81、【多选】目前，我国证务投资基金具有（）的作用。
[1分]
A:
有利于抑制通货膨胀
B:
有利于证券市场的稳定
C:
优化金融结构，促进经济增长
D:
拓宽中小投资者的投资渠道
82、【多选】三大经典风险调整绩效衡量方法包括（）。
[1分]
A:
特雷诺指数
B:
夏普指数
c:
詹森指数
D:
信息比率
83、【多选】为了对基金投资人的风险承受能力进行调查，应当至少了解基金投资人的（）。
[1分]
人:
投资目的
B:
投资期限
C:
财务状况
D:
投资经验
84、【多选】我国目前的契约型证券投资基金中，投资人如果购买了一定数量的基金份额，就拥有了（）。
[1分]
A:
基金份额的所有权
B:
基金份额的受益权
C:
基金份额的处置权
D:
基金资产的管理权
85、【多选】下列关于ETF的表述厂正确的有了（）[1分]
A:
正常情况下，套利活动会使套利机会消失
B:
ETF的独特之处在于实行一级市场与二级市场同步进行的制度安排
C:
ETF基金份额是变化的
D:
ETF可能出现折价交易现象
86、【多选】下列关于货币市场基金信息披露的表述，正确的有（）。
[1分]
A:
货币市场基金收益公告主要指每万份基金净收益和7日年化收益率
B:
货币市场基金年度报告中无需披露期末可供分配收益、净值增长率等指标
C:
货币市场基金投资组合无需在投资组合报告中披露
D:
货币市场基金没有必要披露基金份额净值信息，而是披露收益公告
87、【多选】下列关于有效市场理论的表述，正确的有（）。
[1分]
A:
如果有效市场理论成立，则应采取积极的投资管理策略，从相关的信息中获利
B:
如果有效市场理论成立，则应采取消极的投资管理策略，积极的投资管理策略只是浪费时间和精力
C;有效市场理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息做出了反应，而信息是不可预测的，因此股票价格的变化也就不可预测
D:
有效市场理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息做出了反应，因此股票价格的变化也就可以预测
88、【多选】下列临几项属于基金财产保管的托管人进行基本要求（）。
[1分]
A:
保证基金资产的保值增值
B:
保证基金资产的安全
C:
严守基金商业秘密
D:
依法处分基金财产
89、【多选】行为金融理论认为（）。
[1分]
A:
市场是有效的，市场异常现象并不普遍
B:
证券价格由有信息的投资者诀定
C:
投资者具有过快地卖出有浮亏的股票而保留有浮盈的股票的倾向
D:
专业投资人士，如基金经理，也会受心理偏差的影响
90、【多选】依据有关规定，我国基金托管人的主要职责包括下列各项中的（）。
[分]
A:
监督基金管理人的投资决策程序
B：
复核基金资产净值
C:
保存基金会计账册
D:
安全保管基金财产
91、【多选】以下关于封闭式基金的陈述，正确的是（）。
[1分]
A:
市场价格低于份额净值时，为折价交易
B:
折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系
C:
价格与净值同比例下降时，折价率也下降
D:
市场价格高于份额净值时，为溢价交易
92、【多选】以下关于证券市场线的叙沐，正确的有（）。
[1分]
A:
证券市场线用标准差作为风险衡量指标
B:
如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
C;证券市场线说明系统风险是诀定期望收益率的因素
D:
如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
93、【多选】影晌各类资产的风险收盖状况以及相关关系的资本市场环境因素包括（）。
[1分]
A:
国际经济形势
B:
经济周期波
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