对电子商务信用问题的博弈分析.docx

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对电子商务信用问题的博弈分析

摘要

电子商务的迅速发展成为社会经济发展的重要组成部分,越来越引起人们的注意,与传统的交易模式不同,电子商务具有自身的特点,而信用方面成为诸多不同点的一个重要方面。

信用是电子商务的灵魂,没有信用的支持,电子商务不可能获得长足的发展。

电子商务发展的最重要的瓶颈之一就是信用问题。

本文运用博弈的方法,对电子商务中失信产生的原因进行了分析,认为收益的最大化原则是决定是否守信的主要因素,并通过对一次博弈、重复博弈和有外部干预情况下以及进化论博弈模型的分析,得出进一步加强交易合作的持久性、政府监管和惩罚的力度、信息的真实性以及完善的信用制度,是解决电子商务信用问题的根本方法。

【关键词】电子商务;信用;博弈分析

Abstract

E-commerceisanimportantcomponentofsocialeconomybecauseofitsrapiddevelopment,attractingmoreandmorepeople'sattention.Differentfromtraditionaltrademode,e-commercehasitspeculiarcharacteristics，andhonestyandcreditbecomesanimportantaspectofagreatdealofdifferences.Creditissoulofe-commerce;CreditisthekeypointofE-Commerceinchina.Inthisthesisitdiscussestheproblemofcreditone-commerceinchina.Thispapermakesananalysisofcreditinelectroniccommercewiththegametheory.Theprincipleofmaximalprofitisthemainfactorastowhethertoobeycreditornot.Theanalysisofusingagametheorymodelonceandusingitrepeatedlyaridtheanalysisofagametheorymodelwithoutsideinterveneandevolutionarygametheoryanalysisleadtoaconclusionthatstrengtheningcooperationandthegovernment'spowerofsupervisionandpunishment,thetruthfulnessofinformation,andasoundcreditmechanismarethebasicsolutiontothecreditprobleminelectroniccommerce.

【KeyWords】ElectronicCommerce;Credit;GameTheory

目录

1.绪论2

1.1选题目的与意义2

1.2本选题在国内外的研究状况及发展趋势2

1.3信用的含义及特征3

2.电子商务信用问题的博弈分析4

2.1一次博弈模型和电子商务信用分析4

2.2重复博弈模型和电子商务信用分析6

2.3政府干预情况下的博弈模型和电子商务信用分析7

2.4进化论博弈模型和电子商务信用分析9

3.我国电子商务信用问题的现状与对策11

3.1我国电子商务信用问题的现状及分析11

3.2我国电子商务信用问题的对策13

4.总结14

参考文献15

致谢16

对电子商务信用问题的博弈分析

1.绪论

1.1选题目的与意义

 信用制度的发展为虚拟经济的发展提供了现象基础，现代经济的实质是信用经济。

诚信机制是影响全球电子商务进行的重要因素之一，是电子商务活动能够有序进行的基础和前提，信用制度是保证电子商务发展需要的一个重要条件。

在电子商务中，安全问题（包括技术安全和交易信用安全）是一个严重的瓶颈，它是使信用制度得以建立和维持的基石。

电子商务的发展离不开高效、安全的信用制度，现有的信用制度不能满足快速发展的电子商务需要，由于历史和安全等方面的原因，出现了信用制度滞后于电子商务发展需要的现象，这是制约全球电子商务特別是我国电子商务发展的一个重要原因。

因此，对此研究将有利于指导我国电子商务活动的有序进行，为提高电子商务信用问题和信用制度危机能力提供依据。

1.2本选题在国内外的研究状况及发展趋势

由于最近几年电子商务的飞速发展，国内外对这个领域的研究也空前高涨，主要有如下表现:

①国内现状:

国内对电子商务的研究主要集中在两个方面，一个是关于电子商务技术层面的研究，一个是关于应用中的问题的研究。

技术层面的研究主要是关于如何确保运行安全方面的，而应用中的问题研究主要涉及到信用方面、消费者权益保护方面、物流方面、稅收方面、对现金管理、传统营销影响方面、法规方面等等。

在对电子商务信用方面的研究主要是集中于研究目前对电子商务中信用的评价与如何构建诚信体系方面，并且大部分都是定性的研究。

对电子商务信用体系评价方面主要是把目前的电子商务中不诚信问题提出来，并进行分析。

这些问题包括了社会的诚信、政府的监管、交易者自身的素质等方面，比如江西财经大学徐升华教授指出“企业经营中的诚信缺失像瘟疫一样侵蚀着企业之间的信任以及人们对社会的信心，必须引起我们的高度重视”，华东师范大学王素斌指出政府监管、消费者贪便宜、经营者缺乏职业道德、交易方不见面是电子商务诚信缺失的原因。

总之，这些方面的文章无一例外的指出我国电子商务目前存在的主要问题是信用方面。

由于国内电子商务正处于发展完善中，对诚信方面的研究比较多，但是对交易方的诚实行为方面研究的较少，而且也很少是通过调查加以论证。

②国外现状:

国外尤其是美国的电子商务发展比较完善，交易额占全球电子商务市场的79.1%（2001），社会的诚信体系的建立也比较完善，因此国外对电子商务的技术层面研究的更多些，对诚信方面也有研究，主要集中在以下几个方面:

（1）关于诚信的风险方面研究，比如PaulineRatnasingham对B2B方式下风险研究，提出高诚信会导致低风险和低交易成本，低诚信会导致高风险，做的是定性研究。

（2）对于中介人（agent）的诚信研究。

比如NirVulkan利用博弈的方法对B2B和B2C交易下中介人和交易方的诚信进行研究，得出中介人的策略会导致交易方选择不同的策略等。

在对诚信方面研究时，采用定性研究的比较多，用定量方法研究的则较少。

1.3信用的含义及特征

随着Internet的飞速发展，互联网己不仅仅是进行新闻传播、信息娱乐等一些简单活动的工具。

电子商务在其中的应用正改变着整个社会的经济结构与企业运作方式。

但在开放式的网络环境电子商务中进行在线交易，一个必须解决的问题是交易双方如何建立信任关系。

信用的含义相当广泛，在中国古代，信用主要指一个人能遵守诺言，说到做到，这是按道德标准讲的信用。

在西方，信用是相信、信任、声誉等。

我们这里所讲的信用特指经济学范畴的“信用”，它与传统意义上的“信用”有着密切的联系，但它具有自己特定的内涵和特征。

①信用的含义：

经济学范畴的信用有其特定的涵义，它是指一种以偿还和支付利息为条件的借贷行为。

表示的是债权人（即贷者）和债务人（即借着）之间发生的债权和债务关系。

这种关系的形成反映的是债权人对债务人偿还能力的信任。

②信用的基本特征：

从严格意义上讲，信用这种借贷行为是指以偿还为条件的付出，偿还性是信用的基本特征。

因此,所谓信用,是指在商品交换或其他经济活动中,授信人在充分信任受信人能够实现其承诺的基础上,用契约关系向受信人提供其所需的商品并保障自己货款能够回流并产生利益的商务活动。

信用是与市场经济和货币流通紧密联系的经济范畴,它是商品生产,货币流通,市场贸易发展到一定阶段的产物。

信用关系是在商品交换和货币流通的基本上产生的,反映了商品生产者之间的经济关系,因而也为商品经济和市场经济所有。

在现代市场经济下,信用具有特别重要的意义和作用。

2.电子商务信用问题的博弈分析

博弈论，英文为gametheory，是研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题的理论。

通俗地讲，博弈就是指一些个人、队伍或其他组织，面对一定的环境条件，在一定的规则下，同时或先后，一次或多次，从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施，并从中各自取得相应结果的过程。

信用最初是对行为的一种规范要求,是指人与人在合作,交往中对他人诚实守信的行为.信用是随着商品生产和交换的发展而发展的,并被赋予越来越多的经济意义,信用概念由此不断放大,进而从一种简单的对经济行为规范要求中演化出来,成为一种特定的经济行为方式.随着我国社会主义市场经济的发展和完善,企业在经济活动中的行为更接近于”经济人”,也就是说企业在经济活动中都会进行理性的选择,以追求企业效益的最大化.当企业参与的商业活动的过程中,发现诚实守信会增加收益,降低成本时,那最优的选择就是守信,反之,选择不守信用。

本章通过博弈的方法,对电子商务中信用问题进行分析,并提出解决的方法。

2.1一次博弈模型和电子商务信用分析

在社会经济活动中，交易可看作是一种博弈。

它存在两个局中人，也有相应的利益得失，是否守信是局中人采取的一种策略，局中人根据得益的多少来决定采取什么策略。

企业的经济活动是根据利益最大化原则对不同的策略进行选择的结果.假设在交易的活动中，所有的局中人具有完全的理性，也具有完全信息，局中人同时做出决策，也了解双方的收益，社会中有大量的成员随机进行博弈，但每次博弈都是独立的，不同的交易对象只相遇一次。

把這种博弈视为完全信息静态博弈。

局中人在进行交易活动时都会面临以下几种情况:

①自己守信而其他交易者也守信；

②自己守信而其他交易者不守信；

③自己不守信而其他交易者守信；

④自己不守信而其他交易者也不守信。

整个经济活动中成员的守信情况就构成了社会的信用环境，交易一方可根据了解到的社会信用状况來推测其他交易者是否守信。

从“经济人”的角度来讲，每个交易者在交易中都希望达到第三种组合，这样他就可以最大限度地获得个人利益。

假设在企业的经济活动中，如果双方都守信,那么他们的收益各为N;如果只有一方守信，那么守信一方的收益为负N，不守信一方的收益为2N;如果双方都不守信，那么交易无法完成，则双方的收益为0,这样就得到了如下的阶段博弈收益矩阵，见图2-1。

在这个收益矩阵中，明显使双方都达到最优帕累托均衡是双方都守信，这样总的收益为2N。

但由于双方具有完全的理性且同时做出决策，他们一方面要使自己的收益最大化，另一方面对交易对象不信任，促使他们做出了不守信的选择，那么双方都沒有收益，这一博弈的惟一纯策略纳什均衡是（0,0）。

实际上，在一次性博弈中，无论交易的其他成员如何选择，对自己来讲，最优的选择都是不守信，因为博弈是一次性的，交易的其他成员沒有机会对不守信的行为进行惩罚，如果交易的其他成员是守信的，那么不守信的一方收益是2N。

如果交易的其他成员是不守信的，那么收益均为0,都比自己守信而其他一方不守信的损失要少。

同样对交易的其他成员来说最佳的选择也是不守信。

因此，一次性博弈中交易的双方都会选择不守信，使交易无法完成，交易双方都陷入了“囚徒的困境”。

交

易

方

交易其它成员

守信

不守信

守信

N,N

-N,2N

不守信

2N,-N

0,0

图2-1阶段博弈收益矩阵

在电子商务环境下，由于网络空间的广泛性和虚拟性，交易的任何一方都无法回避交易主体难以确认、资信程度难以保证、欺诈行为难以防范以及交易物品质量难以确保等一系列问题，从而增大了市场交易的不确定性，这不仅增加了交易的难度，也加大了交易的一次性可能性。

在这种情况下，对于市场交易者来说，是否选择守信，完全取决于守信带来的收益大小，如果失信给市场交易人带来的收益大于其守信带来的收益，则市场交易人就会选择失信。

企业选择不信任和欺骗完全是市场交易人的理性选择。

因此，在一次性博弈情况下，交易人依据自身行为的收益最大化原则，选择不信任和选择欺骗完全是市场交易人理性的选择。

但在实际的经济活动中，交易往往并不是一次性的，而是重复进行的。

博弈策略的选择依据还是收益的大小，但重复博弈与一次性博弈不同的是，博弈的每个阶段都有收益，而且博弈的每个阶段都有时间差，那么，重复博弈的总收益就不是每次博弈得益的简单相加。

下面就重复博弈中的信用进行分析。

2.2重复博弈模型和电子商务信用分析

在重复博弈的情况下，假设一次性博弈结束后，交易双方预计有p的可能存在下一次交易，且每次博弈的结构与图2-1相同，局中人采用“触发战略”，即:

①交易一方首先选择信任；

②如果交易的另一方选择守信，则交易一方在下一阶段博弈中即选择信任；

③如果在某個阶段博弈一方选择欺骗，则交易的另一方将永远选择不信任。

在这种情况下，如果p足夠大，合作的博弈将会出现。

因为在此情况下，如果交易一方选择欺骗，本次交易的收益为2N，由于另一方将永远选择不信任，所以后期的收益为0，故其总收益为2N。

如果选择守信，其本期的收益为N，下期收益为N的概率为p，下下期收益为N的概率为p2...交易一方总的期望收益为

E=N十Np+Np2+Np3+…=N/1-p

因此，只要N/（1-p）≥2N,即p≥0.5，交易者的最优选择为守信。

由此可得，只要交易继续的可能性足夠大，当交易者选择“触发战略”时，交易人为了实现自身收益最大化的目标，就会选择守信、诚实，合作的博弈就出现了。

这就是重复博弈创造的信用机制。

根据以上的结论，以图2-1收益矩阵为例，假定在交易中其他成员守信的情况下，如果交易者本身选择守信，那么在本期得到的收益为N，在p的概率在下期得到的收益为Np，在第三个交易中可得到的收益为Np2，交易如此进行下去，交易者在信用博弈中的总期望收益为

N十Np+Np2+Np3+…=N/（1–p）

如果选择不守信，则在本期可得到的收益为2N，但交易中的其他成员就会选择“触发战略”，即一次的不守信将引起一系列的处罚，使他今后的收益为0，所以不守信的总收益就只有2N。

守信的长远收益抵挡了欺骗带来的一次性收益的诱惑，这样就使人们走出了“囚徒的困境”，建立起合作的信用机制。

以上的公式说明人们在交易过程中是否守信取决于再次进行交易的概率，再次交易的概率越大，则守信的可能性也越大。

重复博弈解释了一般经济活动，特別是传统社会中经济活动的信用机制。

在传统社会的经济活动中，交易的对象大多数是确定和比较熟悉的，人情式的交易是传统社会的重要交易模式。

在相对封闭的社会里，信息的传递是及时有效的，因此是一种完全信息博弈。

而且在博弈的过程中，双方再次相遇的概率也相对较高，那么在交易活动中一次不守信的行为必然在下一次交易中得到处罚，不守信者的信息也会传给社会其他成员，其他成员将会选择不与失信者进行交易来减少自己的风险，这就在客观上处罚了失信者，其结果是失信者将损失未来所有的收益。

因此，守信就成为最优选择。

但在电子商务中，传统社会经济中起很大作用的信用约束机制许多失去了作用。

在线交易范围的广一泛性、匿名性，以及交易双方在文化习俗上存在许多差异。

而且电子商务中经济活动的特点使人们的信息不再是完全的，存在着很大程度的非对称性，双方再次进行交易的概率也大大降低。

所以电子商务中一次性或有限次信用博弈的机率增大，交易过程中失信用的情况就越来越严重。

2.3政府干预情况下的博弈模型和电子商务信用分析

以上讨论的是在一个沒有政府干预情况下的交易双方行为的选择模型，交易人依据自身的收益最大化原则来选择守信或失信，是通过市场产生一种自发的信用机制。

在有政府干或预监管的情况下，政府可以通过制定法律、法规并采取一定的措施，对交易中失信行为进行严厉的处罚，增加失信者的违约成本。

这时，交易者就会视政府的监管力度的大小而相应的改变其行为的选择模式。

下面构造了存在政府干预情况下信用博弈的模型，以对电子商务中失信行为的外因环境进行分析。

假设交易双方都守信的收益为a;一方守信而另一方不守信，则守信一方的损失为β，不守信一方的收益为γ，被监管方发现惩罚的概率为θ，惩罚的损失为ε，所以不守信的收益为γ-εθ:

双方都不守信则交易无法完成，双方的收益均为0。

其中γ>a，p为交易者1守信的概率。

图3-2为博弈树为监督机制下的博弈模型。

在图3-2的模型下，交易者2守信的期望收益为

E1=ap+（-β）（1–p）=（a+β）p-β

交易者2不守信的期望收益为

E2=（γ-εθ）P+0（1–p）=（γ-εθ）p

图2-2监督机制下的博弈模型

在此博弈模型中,交易者2虽然不知道交易者1的策略，但却知道如果交易者1不守信时受到的惩罚概率和惩罚的损失，从而可估计交易者1守信的概率。

当交易者2守信的期望收益高于不守信的期望收益，即（a+β）p–β>（γ-εθ）p，也就是交易者1守信的概率p>β/a+β+εθ-γ時，交易者2会选择守信。

而交易者1守信的概率p与惩罚损失ε和被监管方发现惩罚的概率θ相关。

当ε和θ的乘积越大，则β/a+β+εθ-γ的值越小，交易者1守信的可能性也就越大。

以上的结果可以在下面5种条件下实现:

①在监管方发现惩罚的概率θ不变的情况下，提高惩罚力度使ε增大；

②改善机制，提高监管方发现惩罚的概率θ,而罚金ε不变；

③提高监管方发现惩罚的概率θ，同时提高罚金ε的值；

④提高罚金ε值，降低监管方发现惩罚的概率θ，使εθ增大；

⑤减少罚金ε的值，提高监管方发现惩罚的概率θ,使εθ增大。

由此可知，当监督和惩罚力度增大时，交易者不守信的成本增加，交易者面临不守信造成的严厉惩罚时，会促使交易者守信，提高双方的交易概率，达到使交易者双赢的结果。

在电子商务的交易活动中，信用无疑起着非常重要的作用，特別是在如今信息高度发达的市场经济中，信用原则是交易的一个最基本的原则。

2.4进化论博弈模型和电子商务信用分析

这种以信任为核心的博弈体现了一种人际的互动关系，这种互动关系并不仅是直接的互动，而且是人们把在网络中获得的有关信任的经验与第三方，并在与他人多次的博弈中逐步修正自己的行为。

这里，我们先以现阶段网上信用设施不够健全的情况建立进化博弈模型（见图2-3），从理论上解释网络上的信用问题对电子商务的发展繁荣和稳定带来的影响。

基本的假设条件，①消费者是有限理性的，消费者对每一笔交易的得益都可以立即知道，但对其交易策略是否正确不能确定，因而策略改变很慢；②将消费者的策略分为诚实和不诚实两种，诚实代表着合作，意味着双方交易的达成；③博弈是在大社会群体成员中的随机配对反复博弈，并且交易方之间可以互相学习。

设一次随机博弈中双方得益矩阵如下：

博

弈

方

1

博弈方2

信任

不信任

信任

（R，R）

（S，T）

不信任

（T，S）

（P，P）

图2-3进化博弈模型

R：

双方都选择信任交易时各自的得益

S：

对方选择不信任，而自己却选择信任交易时的得益

T：

对方合作，自己选择不不信任交易的得益

P：

双方都持保守抵御心态下，此时，交易行为没有发生

信任作为网上交易的基础，是达成信任的先决条件，双方互持信任是的得益大于双方互不信任是的得益。

同时设T>R>P>S,且满足2R>T+S。

显然图2-3为对称博弈，假设在初始状态下人群中有x比例的人采取信任策略，同时不失一般性，设R=5，S=2，T=6，P=3，则博弈方1在采取信任策略时的期望收益为

u1=x•R+（1–x）S=3x+2

博弈方1在采取不信任策略时的期望收益为

u2=x•T+（1–x）P=3x+3

博弈方1平均期望收益为

u-=x•u1+（1–x）•u2=2x+3

相应的复制动态方程为

dx/dt=x•（u1-u-）=x2–x,x=0,1为稳定解。

令F（x）=dx/dt,F’（0）<0,F’

（1）>0

根据微分方程稳定性定理，x=0为稳定解，即在信用体系不健全的情况下，网络中出现的信任只是一种不稳定策略，一旦有采取欺诈和不信任手段，其他人就会逐渐模仿，而一个丧失了信任基础的电子商务网络是没有任何前途的。

Berg曾对信任博弈进行实验分析，证明了双方不信任策略确实是一种稳定进化策略。

Berg预先给定博弈人A10元钱，然后A根据自己意愿给博弈人B0–30元钱，B拿了这笔钱可以还，也可以不还，Berg用这个投资钱数测度信任，用归还的数量测度值得信任度。

实验过程中，如果该博弈只进行一次，A一般会拿出一半给B，而B也会归还一部分钱。

但随着博弈游戏反复进行，初期维持较好的信任关系最终遭到破坏。

这显然是一种策略学习的结果——最初的信任是一种策略上的信任，而这种策略上的信任由于未

来得益逐渐减少最终会导致破裂。

与图2-3模型相对照，我们可以建立信用体系完备下电子商务的信用博弈分析模型（见图2-4）。

该博弈模型的基本假设同上一个模型：

消费者是有限理性的；消费者的态度分为信任和不信任两种，双方的共同信任意味着交易的达成；博弈是在大社会群体成员中的随机配对反复博弈。

不同之处在于此时的信用体系较为完善，背信会受到相应的惩罚，设此时的得益矩阵为：

博

弈

方

1

博弈方2

信任

不信任

信任

（R，R）

（P，O）

不信任

（O，P）

（P，P）

图2-4电子商务信用博弈分析模型

R：

双方都选择信任交易时各自的得益

P：

交易行为没有发生时，博弈方的既有得益

O：

当一个博弈采取背信策略时，在信用体系健全的情况下，其原有的得益也会失去

不失一般性，设R=5，P=3，博弈方1和2采取信任策略的概率为x，采取不信任策略的概率为1–x，则相应的动态方程为dx/dt=x（1–x）R,x=0,1为其稳定解。

令F（x）=dx/dt,F’（0）>0,F’

（1）<0

根据微分方程稳定性定理，x=1为稳定解。

即在信用体系健全的情况下，交易者双方的信任以及由信任带来的合作会给双方带来明显的收益，人们在网上会采取信任策略。

对比模型2-3与2-4，可以发现健全的信用体系是建立对网上交易活动的信任的前提，而这种信任的健全又是电子商务网站的生存和发展的基础。

3.我国电子商务信用问题的现状与对策

3.1我国电子商务信用问题的现状及分析

当前，影响我国电子商务发展的除了购物观念和方式的陈旧、网络基础设施不够完备、缺乏系统化专业化的物流配送体系、管理体制和运行机制不顺以及相关法律的不健全等瓶颈因素外，还