华夏成长证券投资基金第4季度报告.docx
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华夏成长证券投资基金第4季度报告
华夏成长证券投资基金
2011年第4季度报告
2011年12月31日
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:
二〇一二年一月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称
华夏成长混合
基金主代码
000001
交易代码
000001
000002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2001年12月18日
报告期末基金份额总额
9,690,950,718.57份
投资目标
本基金属成长型基金,主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,在保持基金资产安全性和流动性的前提下,实现基金的长期资本增值。
投资策略
“追求成长性”和“研究创造价值”。
业绩比较基准
本基金无业绩比较基准。
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:
人民币元
主要财务指标
报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)
1.本期已实现收益
-362,666,036.23
2.本期利润
-1,035,353,749.67
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1076
4.期末基金资产净值
8,680,085,605.46
5.期末基金份额净值
0.896
注:
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-10.67%
1.22%
-
-
-
-
注:
本基金未规定业绩比较基准。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏成长证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2001年12月18日至2011年12月31日)
注:
本基金未规定业绩比较基准。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
童汀
本基金的基金经理
2010-01-16
-
10年
中国人民银行总行研究生部经济学硕士。
曾任南方基金管理有限公司基金经理助理、策略研究员、行业研究员。
2007年加入华夏基金管理有限公司,历任兴和证券投资基金基金经理(2007年4月18日至2009年1月1日期间)、华夏复兴股票型证券投资基金基金经理(2007年9月10日至2009年1月1日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2010年1月16日期间)。
注:
①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年4季度,欧债危机仍未得到有效解决,美国经济复苏低于预期。
国内通胀水平从高位明显回落,经济增速也快速下滑,宏观政策开始“预微调”。
基于上述背景,A股市场持续下跌,其中高估值中小市值成长股及周期性行业股票跌幅较大,而低估值大盘股和传统消费类股票相对抗跌。
报告期内,本基金逐步加仓,并维持相对均衡的布局。
但由于对流动性改善过程过于乐观,基金净值损失明显。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.896元,本报告期份额净值增长率为-10.67%,同期上证综指下跌6.77%,深证成指下跌13.34%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年1季度,国内“控通胀”和房地产调控前景更加明朗,就业形势逐步恶化,政策转中性的趋势进一步明确,但成本推动的通胀仍将存在,政府支出能力有限。
基于以上分析,我们认为,2012年上半年总体经济以平稳为主,货币政策可能转向中性,财政政策仍会积极介入转型和民生方向。
市场方面,我们认为,在通胀形势和政策充分明朗过程中,市场将呈现宽幅震荡并逐步走高的态势,但由于政策调整和经济回升幅度有限,市场系统性机会不会太多,真正有业绩成长性的行业或个股将成为市场亮点。
本基金将继续坚持成长型投资理念,把目光放在中国经济中长期发展的角度去寻找投资对象,争取获得长期稳健回报。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
金额单位:
人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
6,367,943,993.69
72.24
其中:
股票
6,367,943,993.69
72.24
2
固定收益投资
1,794,940,743.70
20.36
其中:
债券
1,794,940,743.70
20.36
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:
买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
604,435,524.47
6.86
6
其他各项资产
47,872,862.25
0.54
7
合计
8,815,193,124.11
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:
人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
68,380,969.34
0.79
B
采掘业
277,157,531.22
3.19
C
制造业
2,771,325,960.27
31.93
C0
食品、饮料
368,092,493.08
4.24
C1
纺织、服装、皮毛
7,565,492.20
0.09
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
15,664,954.36
0.18
C4
石油、化学、塑胶、塑料
383,120,997.57
4.41
C5
电子
56,159,494.56
0.65
C6
金属、非金属
291,631,664.25
3.36
C7
机械、设备、仪表
1,500,497,758.57
17.29
C8
医药、生物制品
59,176,284.22
0.68
C99
其他制造业
89,416,821.46
1.03
D
电力、煤气及水的生产和供应业
181,983,084.68
2.10
E
建筑业
426,412,252.86
4.91
F
交通运输、仓储业
158,263,387.78
1.82
G
信息技术业
533,720,742.13
6.15
H
批发和零售贸易
577,371,260.66
6.65
I
金融、保险业
597,836,175.41
6.89
J
房地产业
239,257,312.03
2.76
K
社会服务业
245,423,970.78
2.83
L
传播与文化产业
125,088,277.86
1.44
M
综合类
165,723,068.67
1.91
合计
6,367,943,993.69
73.36
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:
人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000061
农产品
31,549,278
351,774,449.70
4.05
2
600887
伊利股份
11,340,166
231,679,591.38
2.67
3
000811
烟台冰轮
18,524,834
213,961,832.70
2.46
4
600118
中国卫星
10,156,932
207,201,412.80
2.39
5
601336
新华保险
6,537,014
182,186,580.18
2.10
6
601601
中国太保
7,980,157
153,298,815.97
1.77
7
600893
航空动力
10,003,557
135,948,339.63
1.57
8
000338
潍柴动力
4,225,479
133,102,588.50
1.53
9
601628
中国人寿
7,420,735
130,901,765.40
1.51
10
601989
中国重工
25,141,850
128,474,853.50
1.48
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:
人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1
国家债券
246,075,000.00
2.83
2
央行票据
222,272,000.00
2.56
3
金融债券
9,834,000.00
0.11
其中:
政策性金融债
9,834,000.00
0.11
4
企业债券
451,340,676.30
5.20
5
企业短期融资券
574,740,000.00
6.62
6
中期票据
-
-
7
可转债
290,679,067.40
3.35
8
其他
-
-
9
合计
1,794,940,743.70
20.68
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:
人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
113002
工行转债
2,730,370
290,675,190.20
3.35
2
041173001
11中冶CP003
2,500,000
252,675,000.00
2.91
3
020050
11贴债05
2,500,000
246,075,000.00
2.83
4
1101094
11央行票据94
2,300,000
222,272,000.00
2.56
5
068007
06首都机场债
1,600,000
157,024,000.00
1.81
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3期末其他各项资产构成
单位:
人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,062,212.25
2
应收证券清算款
17,437,057.91
3
应收股利
-
4
应收利息
21,474,811.37
5
应收申购款
2,898,780.72
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
47,872,862.25
5.8.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:
人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
113002
工行转债
290,675,190.20
3.35
2
110013
国投转债
3,877.20
0.00
5.8.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:
人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
601336
新华保险
5,361,379.77
0.06
新发流通受限
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:
份
本报告期期初基金份额总额
9,529,685,313.18
本报告期基金总申购份额
441,934,833.05
减:
本报告期基金总赎回份额
280,669,427.66
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
9,690,950,718.57
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2011年12月19日发布华夏基金管理有限公司公告。
2011年12月24日发布华夏基金管理有限公司公告。
2011年12月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
2011年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。
公司是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,香港子公司于2011年12月首批获得RQFII资格,华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
4季度,在市场持续下跌的情况下,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,努力为投资人规避风险,旗下主动管理的股票及混合型基金整体表现优于市场。
根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2011年12月30日数据),华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第5;华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第4;华夏策略混合在48只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第5;华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第3和第4。
在客户服务方面,4季度,华夏基金继续以客户需求为导向,推出针对直销网上交易客户的赎回款划出短信提示服务及新开户客户外呼服务。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
8.1.2《华夏成长证券投资基金基金合同》;
8.1.3《华夏成长证券投资基金托管协议》;
8.1.4法律意见书;
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一二年一月二十日