南大15秋金融工程概论第一次作业.docx
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南大15秋金融工程概论第一次作业
作业名称：
金融工程概论第一次作业
作业总分：
100 通过分数：
60
起止时间：
2015-10-9至2015-11-823:
59:
00
标准题总分：
100
详细信息：
题号:
1 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）
A、市场无摩擦性
B、无对手风险
C、市场参与者厌恶风险
D、市场存在套利机会
正确答案:
D
题号:
2 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？
（）
A、1万吨铜的空头远期合约
B、1万吨铜的空头看涨期权
C、1万吨铜的多头看跌期权
D、1万吨铜的多头远期合约
正确答案:
D
题号:
3 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
以下哪种是交易双方约定在未来指定的某一特定日期，按照约定价格进行交易的合同（）
A、互换
B、期货
C、期权
D、远期
正确答案:
D
题号:
4 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价
A、资产组合理论
B、资本资产定价模型
C、有效市场假说
D、套利定价理论
正确答案:
C
题号:
5 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（）
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
正确答案:
C
题号:
6 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟
A、资产组合理论
B、资本资产定价模型
C、有效市场假说
D、套利定价理论
正确答案:
D
题号:
7 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的
A、资产组合理论
B、资本资产定价模型
C、有效市场假说
D、套利定价理论
正确答案:
A
题号:
8 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=
A、标的资产多头
B、标的资产空头
C、看涨期权多头
D、看跌期权空头
正确答案:
D
题号:
9 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
下列哪一项不是金融工程的研究范围（）
A、新型金融产品和工具的开发
B、新型金融手段的开发
C、股票价格波动趋势
D、创造性地解决金融问题
正确答案:
C
题号:
10 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
以下哪一项不是金融衍生品的功能（）
A、规避市场风险
B、套利
C、投机
D、保本
正确答案:
D
题号:
11 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
风险管理中，多样化的投资属于（）
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
正确答案:
B
题号:
12 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
为利率受损方提供现金补偿的是（）
A、金融期货
B、远期汇率协议
C、远期利率协议
D、股票期权
正确答案:
C
题号:
13 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
哪个被称作为标准化的远期（）
A、互换
B、期货
C、期权
D、远期
正确答案:
B
题号:
14 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
以下哪一项属于消极策略（）
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
正确答案:
D
题号:
15 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
金融工程的目的是（）
A、战略管理
B、风险管理
C、运营决策
D、政策制定
正确答案:
B
题号:
16 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）
A、市场无摩擦性
B、无对手风险
C、市场参与者厌恶风险
D、市场不存在套利机会
正确答案:
ABCD
题号:
17 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）
A、基本策略陈旧
B、实现手段新颖
C、不存在任何风险
D、具有相当大的随机性
正确答案:
AB
题号:
18 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）
A、看涨期权多头+看跌期权空头
B、看涨期权空头+看跌期权多头
C、标的资产多头+看跌期权多头
D、标的资产多头+看涨期权空头
正确答案:
BD
题号:
19 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
风险管理的主要措施包括（）
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险转移
D、规避
正确答案:
ABCD
题号:
20 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
金融衍生产品的功能包括（）
A、规避市场风险
B、套利
C、投机
D、无任何显著作用
正确答案:
ABC
题号:
21 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
远期合约必要因素包括（）
A、支付的定金
B、标的资产
C、到期日
D、交割价格
正确答案:
BCD
题号:
22 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
回溯期权的特点包括（）
A、执行价格是持有者自主选择的
B、如果是回溯卖权，则是出现过的最低价
C、如果是回溯买权，则是出现过的最高价
D、这种期权费往往较高
正确答案:
AD
题号:
23 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
无套利定价的原则是（）
A、均衡的市场不存在套利机会
B、金融资产的均衡价格不可能提供套利机会
C、无套利并不需要市场参与者一致行动
D、只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
正确答案:
ABCD
题号:
24 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
无套利定价的意义是（）
A、在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值
B、如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等
C、若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制
D、实现不承担任何风险的纯收益
正确答案:
ABC
题号:
25 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
套利的特点是（）
A、能带来利润的战略
B、零投资
C、零风险
D、正收益
正确答案:
ABCD
题号:
26 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
金融工程是为了解决金融问题、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合二产生的
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
27 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
使用障碍期权时，对于敲出期权，权利自动消失
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
28 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
29 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
由金融工具来规避的风险即金融学意义上的风险
1、错
2、对
正确答案:
1
题号:
30 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
风险分散与转移都是进行风险管理的主要措施
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
31 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益
1、错
2、对
正确答案:
1
题号:
32 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
套利能够在零风险的基础上实现正收益
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
33 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
已经均衡的市场可以进行无套利定价
1、错
2、对
正确答案:
1
题号:
34 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
金融衍生品是用来投机的好工具
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
35 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
远期合约必须包括支付的定价
1、错
2、对
正确答案:
1
作业名称：
金融工程概论第一次作业
作业总分：
100 通过分数：
60
起止时间：
2015-10-9至2015-11-823:
59:
00
标准题总分：
100
详细信息：
题号:
1 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）
A、市场无摩擦性
B、无对手风险
C、市场参与者厌恶风险
D、市场存在套利机会
正确答案:
D
题号:
2 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
以下哪种是交易双方签订的一种合约，彼此同意在合约规定的期间互相交换一定的现金流（）
A、互换
B、期货
C、期权
D、远期
正确答案:
A
题号:
3 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
以下哪种是交易双方约定在未来指定的某一特定日期，按照约定价格进行交易的合同（）
A、互换
B、期货
C、期权
D、远期
正确答案:
D
题号:
4 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（）
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
正确答案:
C
题号:
5 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟
A、资产组合理论
B、资本资产定价模型
C、有效市场假说
D、套利定价理论
正确答案:
D
题号:
6 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
投资者和融资者的（）构成金融市场效率的基本方面
A、交易效率
B、金融机构的服务效率
C、以上皆非
D、以上都是
正确答案:
D
题号:
7 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=
A、标的资产多头
B、标的资产空头
C、看涨期权多头
D、看跌期权空头
正确答案:
D
题号:
8 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于（）
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
正确答案:
A
题号:
9 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
下列哪一项不是金融工程的研究范围（）
A、新型金融产品和工具的开发
B、新型金融手段的开发
C、股票价格波动趋势
D、创造性地解决金融问题
正确答案:
C
题号:
10 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
以下哪一项不是金融衍生品的功能（）
A、规避市场风险
B、套利
C、投机
D、保本
正确答案:
D
题号:
11 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
风险管理中，多样化的投资属于（）
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
正确答案:
B
题号:
12 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
下列不属于金融创新的是（）
A、股票
B、期权
C、外汇期货
D、利率互换
正确答案:
A
题号:
13 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
哪个被称作为标准化的远期（）
A、互换
B、期货
C、期权
D、远期
正确答案:
B
题号:
14 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
金融工程的目的是（）
A、战略管理
B、风险管理
C、运营决策
D、政策制定
正确答案:
B
题号:
15 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
下面哪一项不正确（）
A、金融市场对效率的追求推动了金融工程不断向前发展
B、金融工程的广泛应用提高了金融市场的效率
C、金融工程具有一定的风险，会降低金融市场的效率
D、是相互促进、相辅相成的关系
正确答案:
C
题号:
16 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）
A、市场无摩擦性
B、无对手风险
C、市场参与者厌恶风险
D、市场不存在套利机会
正确答案:
ABCD
题号:
17 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）
A、基本策略陈旧
B、实现手段新颖
C、不存在任何风险
D、具有相当大的随机性
正确答案:
AB
题号:
18 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）
A、看涨期权多头+看跌期权空头
B、看涨期权空头+看跌期权多头
C、标的资产多头+看跌期权多头
D、标的资产多头+看涨期权空头
正确答案:
BD
题号:
19 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
关于风险中性定价法的说法正确的是（）
A、风险中性世界中证券上涨的概率为q，则下跌概率为1-q
B、所有证券预期收益率不等于无风险利率
C、所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值
D、风险中性定价与无套利定价等价
正确答案:
ACD
题号:
20 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
金融衍生产品的功能包括（）
A、规避市场风险
B、套利
C、投机
D、无任何显著作用
正确答案:
ABC
题号:
21 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
金融工程的研究范围包括（）
A、新型金融工具的设计与开发
B、对已有概念做出新的理解和应用
C、为解决某些金融问题提供系统化、完备的解决办法
D、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合
正确答案:
ABCD
题号:
22 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
障碍期权的显著特点是（）
A、对于敲出期权，权利自动消失
B、对于敲进期权，自动生效
C、有效期内基础资产价格没有碰到障碍时，敲出期权一直有效
D、敲进期权未到达障碍时也可以生效
正确答案:
ABC
题号:
23 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
无套利定价的原则是（）
A、均衡的市场不存在套利机会
B、金融资产的均衡价格不可能提供套利机会
C、无套利并不需要市场参与者一致行动
D、只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
正确答案:
ABCD
题号:
24 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
无套利定价的意义是（）
A、在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值
B、如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等
C、若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制
D、实现不承担任何风险的纯收益
正确答案:
ABC
题号:
25 题型:
多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:
4
内容:
套利的特点是（）
A、能带来利润的战略
B、零投资
C、零风险
D、正收益
正确答案:
ABCD
题号:
26 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
金融工程是为了解决金融问题、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合二产生的
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
27 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
回溯期权中，如果是回溯卖权，则是出现过的最低价
1、错
2、对
正确答案:
1
题号:
28 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
由金融工具来规避的风险即金融学意义上的风险
1、错
2、对
正确答案:
1
题号:
29 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
使用障碍期权时，对于敲出期权，权利自动消失
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
30 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
风险分散与转移都是进行风险管理的主要措施
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
31 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益
1、错
2、对
正确答案:
1
题号:
32 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
程序控制交易获取套利机会不存在任何风险
1、错
2、对
正确答案:
1
题号:
33 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
金融衍生品包括远期、期货、期权、互换
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
34 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
套利能够在零风险的基础上实现正收益
1、错
2、对
正确答案:
2
题号:
35 题型:
判断题 本题分数:
3
内容:
远期合约必须包括支付的定价
1、错
2、对
正确答案:
1
作业名称：
金融工程概论第一次作业
作业总分：
100 通过分数：
60
起止时间：
2015-10-9至2015-11-823:
59:
00
标准题总分：
100
详细信息：
题号:
1 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？
（）
A、1万吨铜的空头远期合约
B、1万吨铜的空头看涨期权
C、1万吨铜的多头看跌期权
D、1万吨铜的多头远期合约
正确答案:
D
题号:
2 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价
A、资产组合理论
B、资本资产定价模型
C、有效市场假说
D、套利定价理论
正确答案:
C
题号:
3 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
对于期权的（），他只有权力而没有义务，但对于另一方，它却有绝对的义务
A、买方
B、卖方
C、以上皆非
D、以上皆是
正确答案:
A
题号:
4 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（）
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
正确答案:
C
题号:
5 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟
A、资产组合理论
B、资本资产定价模型
C、有效市场假说
D、套利定价理论
正确答案:
D
题号:
6 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
投资者和融资者的（）构成金融市场效率的基本方面
A、交易效率
B、金融机构的服务效率
C、以上皆非
D、以上都是
正确答案:
D
题号:
7 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的
A、资产组合理论
B、资本资产定价模型
C、有效市场假说
D、套利定价理论
正确答案:
A
题号:
8 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
不考虑期权费时，标的资产多头+看跌期权多头=
A、标的资产多头
B、标的资产空头
C、看涨期权多头
D、看跌期权空头
正确答案:
C
题号:
9 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于（）
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
正确答案:
A
题号:
10 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
以下哪一项不是金融衍生品的功能（）
A、规避市场风险
B、套利
C、投机
D、保本
正确答案:
D
题号:
11 题型:
单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:
2
内容:
风险管理中，多样化的投资属于（）
A、风险对冲
B、风险分
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