南大15秋金融工程概论第一次作业.docx

1、南大15秋金融工程概论第一次作业作业名称：金融工程概论第一次作业作业总分：100通过分数：60起止时间： 2015-10-9 至 2015-11-8 23:59:00标准题总分：100详细信息：题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者厌恶风险D、市场存在套利机会正确答案:D题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规

2、避铜价上升的风险？（ ）A、1万吨铜的空头远期合约B、1万吨铜的空头看涨期权C、1万吨铜的多头看跌期权D、1万吨铜的多头远期合约 正确答案:D题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:以下哪种是交易双方约定在未来指定的某一特定日期，按照约定价格进行交易的合同（）A、互换B、期货C、期权D、远期正确答案:D题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一无套利定价A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论正确答案:C题号:5 题型:单选题（请在

3、以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（）A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:C题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:1976年，罗斯 等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论正确答案:D题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论正确答案:A题号:8

4、题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=A、标的资产多头B、标的资产空头C、看涨期权多头D、看跌期权空头正确答案:D题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:下列哪一项不是金融工程的研究范围（ ）A、新型金融产品和工具的开发B、新型金融手段的开发C、股票价格波动趋势D、创造性地解决金融问题正确答案:C题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:以下哪一项不是金融衍生品的功能（）A、规避市场风险B、套利C、投机D、保本正确答案:D题号:11 题型:单选题

5、（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:风险管理中，多样化的投资属于（）A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:B题号:12 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:为利率受损方提供现金补偿的是（）A、金融期货B、远期汇率协议C、远期利率协议D、股票期权正确答案:C题号:13 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:哪个被称作为标准化的远期（）A、互换B、期货C、期权D、远期正确答案:B题号:14 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:以下哪一项属于消极策略（）A、风险对冲B

6、、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:D题号:15 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:金融工程的目的是（ ）A、战略管理B、风险管理C、运营决策D、政策制定正确答案:B题号:16 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者厌恶风险D、市场不存在套利机会正确答案:ABCD题号:17 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:程序控制交易获取套利机会的显著

7、特点是（）A、基本策略陈旧B、实现手段新颖C、不存在任何风险D、具有相当大的随机性正确答案:AB题号:18 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头正确答案:BD题号:19 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:风险管理的主要措施包括（）A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、规避正确答案:ABCD题号:20 题型:多选题（请

8、在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:金融衍生产品的功能包括（）A、规避市场风险B、套利C、投机D、无任何显著作用正确答案:ABC题号:21 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:远期合约必要因素包括（）A、支付的定金B、标的资产C、到期日D、交割价格正确答案:BCD题号:22 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:回溯期权的特点包括（）A、执行价格是持有者自主选择的B、如果是回溯卖权，则是出现过的最低价C、如果是回溯买权，则是出现过的最

9、高价D、这种期权费往往较高正确答案:AD题号:23 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:无套利定价的原则是（）A、均衡的市场不存在套利机会B、金融资产的均衡价格不可能提供套利机会C、无套利并不需要市场参与者一致行动D、只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利正确答案:ABCD题号:24 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:无套利定价的意义是（）A、在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值B、如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等C、若两种资产的现金流完

10、全相同，则这两种资产可以相互复制D、实现不承担任何风险的纯收益正确答案:ABC题号:25 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:套利的特点是（）A、能带来利润的战略B、零投资C、零风险D、正收益正确答案:ABCD题号:26 题型:判断题本题分数:3内容:金融工程是为了解决金融问题、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合二产生的1、 错 2、 对 正确答案:2题号:27 题型:判断题本题分数:3内容:使用障碍期权时，对于敲出期权，权利自动消失1、 错 2、 对 正确答案:2题号:28 题型:判断题本题分数:3内容:看跌期权空头是指标的资产

11、多头+看涨期权空头1、 错 2、 对 正确答案:2题号:29 题型:判断题本题分数:3内容:由金融工具来规避的风险即金融学意义上的风险1、 错 2、 对 正确答案:1题号:30 题型:判断题本题分数:3内容:风险分散与转移都是进行风险管理的主要措施1、 错 2、 对 正确答案:2题号:31 题型:判断题本题分数:3内容:无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益1、 错 2、 对 正确答案:1题号:32 题型:判断题本题分数:3内容:套利能够在零风险的基础上实现正收益1、 错 2、 对 正确答案:2题号:33 题型:判断题本题分数:3内容:已经均衡的市场可以进行无套利定价1、 错 2、 对 正确

12、答案:1题号:34 题型:判断题本题分数:3内容:金融衍生品是用来投机的好工具1、 错 2、 对 正确答案:2题号:35 题型:判断题本题分数:3内容:远期合约必须包括支付的定价1、 错 2、 对 正确答案:1作业名称：金融工程概论第一次作业作业总分：100通过分数：60起止时间： 2015-10-9 至 2015-11-8 23:59:00标准题总分：100详细信息：题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者

13、厌恶风险D、市场存在套利机会正确答案:D题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:以下哪种是交易双方签订的一种合约，彼此同意在合约规定的期间互相交换一定的现金流（）A、互换B、期货C、期权D、远期正确答案:A题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:以下哪种是交易双方约定在未来指定的某一特定日期，按照约定价格进行交易的合同（）A、互换B、期货C、期权D、远期正确答案:D题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（）A、风险对冲B、风

14、险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:C题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:1976年，罗斯 等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论正确答案:D题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:投资者和融资者的（ ）构成金融市场效率的基本方面A、交易效率B、金融机构的服务效率C、以上皆非D、以上都是正确答案:D题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=A、标的资产多头B、标的

15、资产空头C、看涨期权多头D、看跌期权空头正确答案:D题号:8 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于（）A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:A题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:下列哪一项不是金融工程的研究范围（ ）A、新型金融产品和工具的开发B、新型金融手段的开发C、股票价格波动趋势D、创造性地解决金融问题正确答案:C题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:以下哪一项不是金融衍生品的功能（）A、规避市场风险B、套利C、投机

16、D、保本正确答案:D题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:风险管理中，多样化的投资属于（）A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:B题号:12 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:下列不属于金融创新的是（ ）A、股票B、期权C、外汇期货D、利率互换正确答案:A题号:13 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:哪个被称作为标准化的远期（）A、互换B、期货C、期权D、远期正确答案:B题号:14 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:金融工程的目的是

17、（ ）A、战略管理B、风险管理C、运营决策D、政策制定正确答案:B题号:15 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:下面哪一项不正确（）A、金融市场对效率的追求推动了金融工程不断向前发展B、金融工程的广泛应用提高了金融市场的效率C、金融工程具有一定的风险，会降低金融市场的效率D、是相互促进、相辅相成的关系正确答案:C题号:16 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者厌恶风险D、市场不存在套利机会正确答案:ABC

18、D题号:17 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）A、基本策略陈旧B、实现手段新颖C、不存在任何风险D、具有相当大的随机性正确答案:AB题号:18 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头正确答案:BD题号:19 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是

19、多个）本题分数:4内容:关于风险中性定价法的说法正确的是（）A、风险中性世界中证券上涨的概率为q，则下跌概率为1-qB、所有证券预期收益率不等于无风险利率C、所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值D、风险中性定价与无套利定价等价正确答案:ACD题号:20 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:金融衍生产品的功能包括（）A、规避市场风险B、套利C、投机D、无任何显著作用正确答案:ABC题号:21 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:金融工程的研究范围包括（）A、新型金融

20、工具的设计与开发B、对已有概念做出新的理解和应用C、为解决某些金融问题提供系统化、完备的解决办法D、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合正确答案:ABCD题号:22 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:障碍期权的显著特点是（）A、对于敲出期权，权利自动消失B、对于敲进期权，自动生效C、有效期内基础资产价格没有碰到障碍时，敲出期权一直有效D、敲进期权未到达障碍时也可以生效正确答案:ABC题号:23 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:无套利定价的原则是（）A、均衡的市场不存在

21、套利机会B、金融资产的均衡价格不可能提供套利机会C、无套利并不需要市场参与者一致行动D、只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利正确答案:ABCD题号:24 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:无套利定价的意义是（）A、在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值B、如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等C、若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制D、实现不承担任何风险的纯收益正确答案:ABC题号:25 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:套利

22、的特点是（）A、能带来利润的战略B、零投资C、零风险D、正收益正确答案:ABCD题号:26 题型:判断题本题分数:3内容:金融工程是为了解决金融问题、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合二产生的1、 错 2、 对 正确答案:2题号:27 题型:判断题本题分数:3内容:回溯期权中，如果是回溯卖权，则是出现过的最低价1、 错 2、 对 正确答案:1题号:28 题型:判断题本题分数:3内容:由金融工具来规避的风险即金融学意义上的风险1、 错 2、 对 正确答案:1题号:29 题型:判断题本题分数:3内容:使用障碍期权时，对于敲出期权，权利自动消失1、 错 2、 对 正确答案:2题号:30 题型:判

23、断题本题分数:3内容:风险分散与转移都是进行风险管理的主要措施1、 错 2、 对 正确答案:2题号:31 题型:判断题本题分数:3内容:无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益1、 错 2、 对 正确答案:1题号:32 题型:判断题本题分数:3内容:程序控制交易获取套利机会不存在任何风险1、 错 2、 对 正确答案:1题号:33 题型:判断题本题分数:3内容:金融衍生品包括远期、期货、期权、互换1、 错 2、 对 正确答案:2题号:34 题型:判断题本题分数:3内容:套利能够在零风险的基础上实现正收益1、 错 2、 对 正确答案:2题号:35 题型:判断题本题分数:3内容:远期合约必须包括支付

24、的定价1、 错 2、 对 正确答案:1作业名称：金融工程概论第一次作业作业总分：100通过分数：60起止时间： 2015-10-9 至 2015-11-8 23:59:00标准题总分：100详细信息：题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？（ ）A、1万吨铜的空头远期合约B、1万吨铜的空头看涨期权C、1万吨铜的多头看跌期权D、1万吨铜的多头远期合约 正确答案:D题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:1965年FAMA提出了（）由此推出了金融

25、工程基本定价技术之一无套利定价A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论正确答案:C题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:对于期权的（），他只有权力而没有义务，但对于另一方，它却有绝对的义务A、买方B、卖方C、以上皆非D、以上皆是正确答案:A题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（）A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:C题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:1976年，罗斯

26、 等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论正确答案:D题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:投资者和融资者的（ ）构成金融市场效率的基本方面A、交易效率B、金融机构的服务效率C、以上皆非D、以上都是正确答案:D题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论正确答案:A题号:8 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:

27、不考虑期权费时，标的资产多头+看跌期权多头=A、标的资产多头B、标的资产空头C、看涨期权多头D、看跌期权空头正确答案:C题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于（）A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:A题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:以下哪一项不是金融衍生品的功能（）A、规避市场风险B、套利C、投机D、保本正确答案:D题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2内容:风险管理中，多样化的投资属于（）A、风险对冲B、风险分