水煮经典指标.docx
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水煮经典指标
水煮经典指标
现行的自编指标基本上是经典指标的变形，经典指标有一定的代表性，了解了经典指标的内涵、优势与局限性对于盲目崇拜指标具有非常现实的意义，结合Liuguixcz等兄弟对源码的解析，加上本人的理解与曾经编过的指标，我们重点对几个经典指标开一下刀，逐个解析，显其形，明其意，进而有所收益：
一、KDJ——随机指标
由乔治·蓝恩博士最早提出的，当时是一种相当新颖、实用的技术分析指标，先是在期货市场玩，后来在股票市场玩，现在所有的软件都捆绑了这个指标。
ＫＤＪ是价格指标，它没有用到成交量，事实上，很多指标不用成交量，很多指标只用收盘价，而ＫＤＪ用了三个，最高价，最低价，收盘价或者说现价。
四价之中唯不用开盘价，因为开盘价的地位最低。
涉及三价，是主力骗指标最难操纵的指标之一，所以很多技术指标都以这个为蓝本，包括火得很的杨百万软件中的百万踏浪、以及前段时间流传的投机指标。
既然这个指标这么流行，我们就拿它煮一煮，剖一剖。
ＫＤＪ思路的假设前提是：
股票在按照一定的时间周期进行波动，波动的时间周期是有规律的。
ＫＤＪ的源码：
RSV:
=（CLOSE-LLV（LOW,N））/（HHV（HIGH,N）-LLV（LOW,N））*100;
K:
SMA（RSV,M1,1）;
D:
SMA（K,M2,1）;
J:
3*K-2*D;
Ｎ，Ｍ１，Ｍ２是参数值。
ＫＤJ源代码解读：
RSV:
=（CLOSE-LLV（LOW,N））/（HHV（HIGH,N）-LLV（LOW,N））*100;
这句计算出一个值，这个值是百分比值，分子是股票的现价close与Ｎ周期内最低价的差,分母是Ｎ周期内最高价和最低价的差。
我们想象得出，这个值表示了，现价在Ｎ周期内最高价和最低价中的相对位置。
K:
SMA（RSV,M1,1）;
这句表示，将相对位置的比值平均一下，参数为Ｍ１，
第三句和第二句一个意思，把平均后的值再平均一下。
第四句就是把前面两个值加权做个差。
让信号比较敏感。
Ｎ，Ｍ１，Ｍ２的常用值是９，３，３。
整个指标表示的意思是现价在９周期以来，股价到过的所有位置中，是处于高呢，中呢，还是低。
说到这里肯定有的人明白了，叉有什么意义？
确实叉什么意义都没有，无论是号称的金叉，死叉。
这个指标只不过说明，Ｎ周期以来，现在的价是处于高价呢，中间呢，还是低价。
如果Ｋ线周期是日线，则是Ｎ日，周线，就是Ｎ周。
等等。
KDJ的强处就是用到了三个价.
弱处就是用的是百分比.如果要让这个信号失真,必然要用到两个价,我们可以这样来让股份在高位见底位金叉.股价连续下跌,已经接近9天内的最低价,主力反正是要出货的,在某天狠狠跌一下,打到最低价,然后拉起.这个动作不会引发抛盘,突然的跳水,套牢盘来不及反应,马上回升,更不会有人出.隔天观望的多,也不会有什么抛压,然后推高一点,然后KDJ出现金叉.喜欢低位金叉的人就会买进了,主力就能卖得出.而这时.可能才从顶部下来第五天.9天对折,第5天.在低位见顶,就是反过来做,在要洗盘是,想办法打出一个最高价,做这个价最好的办法是开盘就做,然后长阴下跌,第二天再跌,这时KDJ高位死叉就成了.同样的,可能才涨起来5天.信奉KDJ死叉的都要乖乖交出来.第三天就慢慢上涨.呵呵,原来如此强大的KDJ是如此的脆弱.
有的人也是看懂了的,所以杨百万就改进了一下:
下面是杨百万软件中的百万踏浪旧版,新版的代码我没有搞到,有些改进.内核没变,就是KDJ.
RSV:
（CLOSE-LLV（LOW,27））/（HHV（HIGH,3）-LLV（LOW,3））*100;
F:
=SMA（RSV,5,1）;
K:
SMA（F,3,1）;
D:
SMA（K,3,1）;
浪:
3*K-2*D,COLORMAGENTA,LINETHICK2;
因为他用的分母是3周期,所以比较敏感,周期越短,变化越敏感,但失误也更多,这是KDJ的缺点.
用百分比的弱点就是,不管跌幅.如某股现在的最高价99元,每天跌一分,9天之后,KDJ线就现出超跌,在地板了,其实,价格才跌9分,主力每天收上下长影线大小十字,每天收盘时,股价都不会有超跌超涨的出现。
这个指标个人一直喜欢的代码就是RSV那一句，其余一概不理。
经典指标中RSV的值就是表示收盘价在九天内处于最大振幅（n天内最高与最低）的%位置，更改一下参数就可以明白在更长的时间内收盘价的相对位置，也可以有很多变形，如:
RSV1:
=（C-LLV（C,27））/（HHV（C,27）-LLV（C,27））*100;表示收盘价在27内收盘价最高与最低振幅的%,如果今天收盘价创27日新高,RSV值为100,如果创27日新低,则RSV值为0,非常简单.
我曾经编过一个指标,结合紫阳K线、均线和MACD,比较好用,第一次在网上公布:
F1:
=100*（C-REF（C,1））/REF（C,1）;
P1A:
=IF（C<REF（O,1）ANDF1<0,1,0）;
P2A:
=IF（C<REF（O,2）ANDF1<0,1,0）;
P2:
=P1A=0ANDREF（P1A,1）=1ANDP2A=0ANDREF（P2A,1）=1;
A1:
=EMA（C,13）;A1X:
=（A1-REF（A1,1））/REF（A1,1）*100;
STICKLINE（A1X>=0,0,20,3,1）COLORRED;
STICKLINE（A1X<0,0,20,3,1）COLORGREEN;
STICKLINE（P2,10,0,2,0）COLORMAGENTA;
RSV:
=（C-LLV（LOW,9））/（HHV（HIGH,9）-LLV（LOW,9））*100;
K:
SMA（RSV,3,1）;
D:
SMA（K,3,1）;
DRAWBAND（K,RGB（205,92,92）,D,RGB（28,134,238））;
J:
3*K-2*D,COLORRED,LINETHICK2;
X:
=LLV（J,2）=LLV（J,8）;
短进:
STICKLINE（CROSS（J,REF（J+0.01,1））ANDXANDJ<20,20,50,1,0）COLORYELLOW;
RSV1:
=（C-LLV（LOW,34））/（HHV（HIGH,34）-LLV（LOW,34））*100;
K3:
SMA（RSV1,3,1）NODRAW;
D3:
SMA（K3,3,1）NODRAW;
J3:
3*K3-2*D3,NODRAW;
RSV2:
=（C-LLV（LOW,55））/（HHV（HIGH,55）-LLV（LOW,55））*100;
K5:
SMA（RSV2,3,1）NODRAW;
D5:
SMA（K5,3,1）NODRAW;
J5:
3*K5-2*D5,NODRAW;
低位:
IF（LLV（C,100）=LLV（C,5）ANDC/REF（C,1）>1.055,60,50）COLORLIRED;
超跌:
IF（CLOSE/（EMA（EMA（（C+L+H）/3,3）,26）*0.9）<0.95,70,50）COLORYELLOW;
DIF2:
=（EMA（C,12）-EMA（C,26））/EMA（C,26）*100;
DEA2:
=EMA（DIF2,9）;
MACD2:
=（DIF2-DEA2）*2;
潜:
IF（LAST（MACD2<0,5,0）ANDMACD2<REF（MACD2,1）,-5,0）LINETHICK2,COLORYELLOW;
大家玩过了K百万踏浪,就会看到RSV,也就是百万踏浪中所说的标尺,异常的敏感,如惊弓之鸟一样.这种上串上踏的指标极不稳定,所以,用了K和D线来平均,所谓平均,就是让小的波动钝化,平均会让信号的来临变得延迟.D线是平均线的平均,最迟钝,所以,KDJ三中,D线始终在中间,不在人前不在人后.
J线的算法就关键了.这是KDJ三线中比较精彩线,它没有直接用活跃的RSV线,而是将K线*3,要知道,这是将K信号的敏感性扩大了3倍,然后减掉D线的迟钝信号的2倍,得出比K线稳定,比D线敏感的J线.
然后所有的高低位都用J线来判断.
所以,在用指标的时候注意了,凡是有平均算法的,对当前形式的判断都是落后的.
网上曾流传一个指标叫一指盖天（又叫凯迪指标）,制作者以为精准无比,拿到的人如获至宝.甚至有人宣称,原创者经过改进之后,已经达到不可公开的地步,言外之意,百发百中.呵呵,拿到股市提款机了.
把它的源代码进行拆解,不看不知道,一看吓一跳,不过是个KDJ而已.input:
N（6,1,50）,P1（2,1,50）,P2（2,1,50）;
RSV:
=（（（CLOSE-LLV（LOW,N））/（HHV（HIGH,N）-LLV（LOW,N）））*100）;
K:
=（POW（SMA（RSV,P1,1）,5）/POW（10,8））;
D:
=（POW（SMA（RSV,P2,1）,5）/POW（10,10））;
凯:
（（K+D）/2）;
迪:
（0-凯）;
大家都知道.这是个KDJ.他是用的6周期KDJ,
K:
=（POW（SMA（RSV,P1,1）,5）/POW（10,8））;
这个的意思是,将将6周期的位置作2天移动平均,然后5次方,有初中数学水平的同学都知道了,方就是让一个数自己乖以自己,然后除以10的8次方,这样做的结果是,让大的数值和小的数值之间的差距进一步扩大了相当的巨大.
D:
=（POW（SMA（RSV,P2,1）,5）/POW（10,10））;
然后D值用了除10的10次方,意思和K一样,只是变了参数.
凯:
（（K+D）/2）;
然后将K,D平均,
为了取得视觉上的美感,作者将得到的结果取一次反,两条线配对,做了个示波器.呵呵,漂亮.一指盖天的惊人之处,在于视觉上的冲击力.不在于他的算法,作者巧妙的运用了次方扩大了指标线上扬和下跌之间的差距.让人觉得指标线一开股价就涨了,一合股价就跌了.
取这个名字也很有艺术魅力.一指讲的是一根线,盖天,就是把所有蓝色的都盖住了,红的不盖.
还有个意思就是这个指标一个可以盖过天下所有的指标,呵呵.
其实分析了KDJ,大家都明白了,这只不过是个KDJ,只是将信号放大了.还有个更关键的东西大家要明白.是股价涨了,一指盖天就会张开,不是一指盖天张开了,股价就会涨,这个因果关系必须搞清楚.
而股价涨了不用看指标谁都知道.我们想知道东西,这个指标恰恰将他盖住了_____就是:
我们想快速的知道,股价调整的位置究竟到了什么位了.这个指标将所有的平盘和6周期的跌幅全部以一直线代之.想知道吗?
没门,反正股票没有涨,涨了就告诉你,呵呵
以前有个指标，叫智慧探庄，在０６年得到很多技术派的追捧，视为珍宝，它也是ＫＤＪ血统的．
下面是网友改过的源码．
它的源码是：
input:
n（68）,上％
（1）,下％（1,0,5）,p（9）;
VAR1:
=（（CLOSE-LLV（LOW,27））/（HHV（HIGH,27）-LLV（LOW,27）））*（100）;
VAR2:
=SMA（VAR1,9,1）;
A:
SMA（VAR2,5,1）,Color00FFFF;
B:
SMA（A,3,1）,ColorFF00FF;
F:
3*（A）-
（2）*（B）,Color00FF00;
趋势线:
MA（CLOSE,n）-（MA（CLOSE,n））/（3）;
Xx:
=（（CLOSE）/（趋势线）-1）*（100）;
AA:
=BETWEEN（Xx,上％,下％）;{表示x介于参数下％,上％之间}
智慧探庄:
IF（（AA>0）,15,80）,ColorFFFF00;
VAR3:
=（MA（WINNER（CLOSE）,p））*（100）;
智慧出击:
=（CROSS（VAR3,2.5））*（85）;
出击:
IF（（智慧出击>0）,15,0）,Color0000FF;
BB:
IF（（（智慧出击>0）or（出击>0））,2,20）,Color008000,Stick;看得出，纯正的ＫＤＪ血统．
为什么ＫＤＪ血统大行其道而且代有人才出哇？
一是因为它能比较准确的分析出股价现在处的相对位置；
二是它用的是百分比坐标，如果要做信号发出指示，不受制于股价本身的高低，对任何股价都作平等对待，如是大盘成千上万点，和垃圾股的１元两元．它都能让指标线在１００和０之间波动．
再重申一次，指标只代表过去，指标超跌之后，可能还有更大的跌幅等着要来，超涨也一样．话说回来，KDJ指标在周线、月线周期中有那么点作用，相对比较稳定与可信。
转一个贴看一看：
对于喜欢做波段行情的投资者来说，周线KDJ指标是一件利器。
应用要点是:
一、被许多人忽视的周KDJ中的J线对股价的反应最为敏感，而且较为准确，应要充分重视。
1、周J线在0值以下勾头向上且收周阳K线时，机会女神便会降临，可分批买入。
股价在60周均线上方运行的多头市场更是如此。
2、股价在60周均线下方运行的空头市场，周J线经常会在0值下方钝化，此时，不要马上采取买入行动，而是要耐心等待周J线勾头向上且收周阳线方可买入。
3、周J线上行到100以上勾头向下且收周阴K线时，死亡之恶魔就现身了，要警惕顶部出现，要先行减磅。
股价在60周均线下方运行的空头市场更是如此。
4、股价在60周均线上方运行的多头市场，周J线在100以上经常会出现钝化，此时，不要马上采取卖出行动，要耐心等待周J线勾头下行且收出周阴K线方可采取卖出行动。
二、周KDJ中的J线在0值下方上行与周KD线金叉时，一波中级行情便会产生。
若此时日线KDJ也金叉，要果断买入。
若日线KDJ死叉，则要等日线KDJ下行调整也金叉后方可介入，以免短线套牢。
周J线在0值下方上行与周KD线金叉后，周丁线一般都会上行到100以上，强势市场还会在100以上铵化。
期间也会有周阴K线出现，那只是上升行情中的调整。
周J线这一特征，为研判深、沪两市波段性顶部出现提供了量化依据。
三、周KDJ中的J线在100上方下行与周KDJ线死叉后，一波中级调整便会发生。
若此时日线KDJ也在高位死叉，要果断卖出。
若日线KDJ金叉，也只是短线反弹，待日线KDJ也死叉时要果断卖出。
周J线在100上方下行与周KD线死叉后，周J线一般都会下行到0值以下，弱势市道不会在0值下方钝化。
其间也会有周阳K线出现，那只是下跌行情中的反弹。
周J线这一特征，为研判深、沪两市波段性底部出现提供了量化依据。
这种方法主要适用于空头市场。
四、周线KDJ中的KD两线底背驰后金叉是绝对的买入信号。
周线KD线底背驰后的上升行情比没有底背驰只是超卖后的上升力度要强。
这种情况，1996年以来，沪市只发生过4次，信号可靠。
应用周线KBJ时要记住:
严重超卖的反弹，底部背驰才劲升。
五、应用周线KDJ时还要结合月线KDJ，处理好四种关系:
1、周线、月线KDJ共振金叉是劲升的大机会，要把握住。
2、月线KDJ金叉，周线KDJ死叉时，原则上要离场，待周线KDJ金叉时再买入。
3、月线KDJ死叉，周线KDJ金叉时，是有力度的反弹，可适量介入。
4、月线KDJ、周线KDJ均死叉时，要全线离场，等待新机会。
（转自唐伯虎点股）二、MACD指标
源代码如下：
DIFF:
EMA（CLOSE,SHORT）-EMA（CLOSE,LONG）;
DEA:
EMA（DIFF,M）;
MACD:
2*（DIFF-DEA）,COLORSTICK;
long是长周期,默认26;short是短周期,默认12,M是再平均的时段参数,默认9
源代码解读：
DIFF:
EMA（CLOSE,SHORT）-EMA（CLOSE,LONG）;
以默认值来解读,
DIFF的值等于,收盘价12周期平滑均线减去26周期平滑均线.平滑均线跟均线差异并不是很大,有兴趣的朋友可以在软件中查阅算法.
DEA:
EMA（DIFF,M）;
再进行一次9周期的平均.
上面就是画的两条线,
最后一句
MACD:
2*（DIFF-DEA）,COLORSTICK;
用12周期与26周期均线差减去差本身的9周期平均线,画红绿柱.大家平时看到的,MACD一是两条线,二是红绿柱.
现在大家知道了,DIFF就是均线差,以26周期为基准,12周期线高过26周线,则会高过0轴,反之低过.DEA只是DIFF的平均线,这跟KDJ的前两条线关系差不多.
其实是讲的什么了,12周期均线在上还是26周期在上.他们的差有多少.
差在9周期内的变化多少.
现在大家明白了.MACD不过是均线,看似神秘的东西,其实跟我们在K线上看到的5日线穿10日线,20日线没有什么两样.MACD很多人使用它的背离,就是股价跌了,但MACD的线没有向下.或股价涨了,MACD线却没有向上.为什么会背离?
那是因为两条均线的开口没有跟着股份变大的原因.那为什么没有变大呢?
因为股价的涨跌幅度没有原来大了,在慢慢变小.
现在一切真想大白,股价大幅波动,均线就会开口变大,MACD跟着均线走.股价波幅变小,均线开口就为小,MACD就会产生背离.难道股价涨跌幅没有以前大了,K线上看不出来吗?
非要看MACD才知道.这就是我说MACD可以不要的原因.因为MACD要说的东西,K线上一眼就看出来了,说不定你口里还在说呢:
跌得没有以前狠了,看看MACD指标有没有背离.哈哈,其实你已经知道了答案,也许这时MACD还没有反映出来呢,因为它的周期决定了反应较慢.
MACD比较稳定,因为它是来源于均线,为什么均线稳定,因为均线来源于股价,为什么股价稳定,如果股价都不可信,那么股市就开不成.什么时候股价不可信呢?
那就是明明盘口委价是5.00元,我们5.02元买,结果电脑告诉我们说那半股的价格,就象公斤和斤一样.但这种情况没有发生,所以股价是我们唯一值得依赖的东西,因为那是真实的,是真金白银堆出来的.
股市中其他任何事你都可以不信,但有一件事你必须信,不是主力资金建仓了就会拉,拉了就会出.建仓到出之间,必须要有正数差价,不是股价必须要涨,要涨均线就会有金叉,就会向上多头排列,要出就会出现MACD顶背离,因为一量出货就涨幅减小.这件事其实大家都知道,新股民也知道.
主力虽然单位实力强大,如老虎一样,但散户人数众多,但如今的散户绝对不是一群羊,就这样简单的买了就拉,拉了就出,到时倒下的绝对是主力.现在毕竟不是暴力做庄的时代.所以主力才会明修栈道,暗渡陈仓.搞出些砸盘震仓,半山洗盘的勾当来.其他指标线都被骗了,但MACD属于中期均线指标,短线上可以搞不清方向,但中线上主力是不可能乱做的,因为他的目标是拉高赚钱,不是为了把指标搞乱赔钱.只要大方向是拉高,均线就会明确的标出方向,有的人画条直线比一比,也是这个意思.不过26天以来是不股价在往上涨了,K线上一看就知道了,其实不用劳烦指标.
所谓的金叉死叉又有什么意义呢,就是一条均线比另一条均线,均线交叉真的有意义吗?
只不过是在告诉我们股价涨了,并且涨了几天了,哈哈这么简单的问题难道K线上看不出来?
一个线比另一个线高,3岁小孩也能给你指出,已经长了几天了,这种问题小学一年级的同学都数得清.
再把我曾编辑过的MACD指标给大家看一下，也是网上首次公开：
收距:
=（INDEXC-EMA（INDEXC,12））/EMA（INDEXC,12）*100;
九收:
=EMA（收距,9）;
DIF2:
（EMA（C,12）-EMA（C,26））/EMA（C,26）*100;
DEA2:
EMA（DIF2,9）;
DRAWBAND（DIF2,RGB（205,92,92）,DEA2,RGB（28,134,238））;
MACD2:
（DIF2-DEA2）*2,COLORSTICK;
大盘超跌:
IF（九收<=-5ANDDEA2<=-5,5,0）;
D升:
IF（DIF2>=REF（DIF2,1）,DIF2,DRAWNULL）COLORRED,LINETHICK2;
M升:
STICKLINE（MACD2<0ANDMACD2>=REF（MACD2,1）,0,MACD2,0,0）COLORWHITE;
M降:
STICKLINE（MACD2>=0ANDMACD2<REF（MACD2,1）,0,MACD2,0,0）COLORYELLOW;
M位:
（MACD2-LLV（MACD2,20））/（HHV（MACD2,20）-LLV（MACD2,20））*10,COLORGREEN;
D位:
（DIF2-LLV（DIF2,20））/（HHV（DIF2,20）-LLV（DIF2,20））*10,COLORMAGENTA;
E位:
（DEA2-LLV（DEA2,20））/（HHV（DEA2,20）-LLV（DEA2,20））*10,COLORBROWN;
DRAWICON（CROSS（E位,0.001）,-9,13）;
筑底:
IF（M位=0ANDD位=0,-7,-10）;
短底:
IF（M位=0ANDD位=0ANDE位=0,-5,-10）,LINETHICK2;
潜:
IF（LAST（MACD2<0,5,0）ANDMACD2>=REF（MACD2,1）,-12,-10）COLORGREEN;
三、相对强弱指标：
RSI
强弱指标最早被应用于期货买卖，强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资.LC:
=REF（CLOSE,1）;
RSI:
SMA（MAX（CLOSE-LC,0）,N,1）/SMA（ABS（CLOSE-LC）,N,1）*100;源码解读:
LC:
=REF（CLOSE,1）;
记录上个交易周期的收盘价.
RSI:
SMA（MAX（CLOSE-LC,0）,N,1）/SMA（ABS（CLOSE-LC）,N,1）*100;
N是变量,可以自己改成任何数.
通常周期是6,12,24,三种周期的线放在一起,三条线穿来穿去.
这句讲:
N周期内,上涨幅度的平均价占N周期内波动幅度的平均价的百分比值.哈哈,又是一个百分比指标.
还有种算法就是用上涨幅度的和除以波动幅度的和,取得百分比值,效果是一样的
MAX（CLOSE-LC,0）,就是说如果今天跌了就计0,
用自然语言表达就是,看这个股票,在一定的周期内是涨的多还是跌的多.
这个指标的用法就是,RSI在15以下,为超卖,可以买入,85以上为超买要卖出.
操纵这个指标只需要操纵收盘价.只是操纵时需要连续性.
如常用周期为6,只需要连续6天每天涨一分钱,RSI的值就是100,绝对到顶状态.但实际上K线是平的
连续6天每天跌一分钱,RSI值就是0,绝对的到顶状态.K线也是平的.
这个指标再一次体现了百分比值的弱点,只计方向不计价格.技术分析者后来就用与K线的实际走势背离的方式来补其不足.讲了RSI,看清楚就明白,操纵RSI需要连续的周期,这个角度上增加了操纵难,除非主力操作计划中顺便,一般不会动RSI的心思.因为花的时间太长,会打乱作庄计划.但有时会无意之间让RSI失真.心理折磨的方法莫过于平盘,主力如果有耐心,可以持久的平盘,1周至3个月都是可能的.一平盘所有的线性指标RSI,KDJ什么的全部失真.包括均线叉的都毫无参考意义.所以有人采取划线来补足.
平盘最大的问题就是别的股都涨了他就是不涨,别的股都跌了,你也不知道他会不会跌,每天的股价波动很小,没有差价可做,让知线持股人耐不住折磨.最终抛股而去.这种残酷的心理折磨让很多专业投资者都忍受不住.曾有基金经理跟庄,主力耐心平盘,最后这个经理也忍不住一抛走人,骂道:
我宁愿不赚这个钱,也不想忍你的折磨.这个经理明知后面有拉升行情,但就是寂寞难耐,实个憋得慌.不玩了.但是话说回来了,要看6天内股价是涨得多还是跌得多,何必要RSI呢,一看K
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