银行代客衍生产品业务总协议书模版.docx

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银行代客衍生产品业务总协议书模版

代客衍生产品业务总协议书

代客衍生产品业务总协议书

协议编号：

甲方：

银行股份有限公司

住所地：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

联系传真：

乙方：

住所地：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

联系传真：

第一条释义

除非另有规定，本合同的术语具有如下含义：

本协议所指的衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期

（互换）和期权。

衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

（一）远期合约：

远期合约是在确定的将来时间按确定的价格购买或出售某项资产的协议，主要包括：

1、远期外汇交易业务：

是指在委托日，交易双方约定在将来的某个时间，按约定买入和卖出的币种、金额、汇率进行交割的两种不同货币之间的买卖业务。

远期交割日为交易成交后第二个工作日以后的某一工作日；远期汇率为叙做远期外汇交易业务所使用的汇率。

其中，两个币种均为外币的，一般称为远期外汇买卖业务；一个币种为外币而另一个币种为人民币的，一般称为远期结售汇业务。

若在一笔远期交易中，有多个备选远期交割日可供客户使用，则称为择期外汇交易业务。

2、远期利率协议：

指交易双方约定在将来一段时间内的协议利率，并规定以何种利率为参考利率。

在未来清算日，按规定的期限和本金，根据市场参考利率的变化，由一方支付协议利率和参照利率利息的差额的业务。

（2）期货合约：

期货合约指在未来日子交割一定数量的金融凭证、外汇或商品的合约，包括金融期货、商品期货等。

金融期货的交易工具主要包括货币合约、政府和政府担保证券、公司证券等。

（3）掉期（互换）合约：

掉期合约指交易双方达成协议，按照事先约定的公式在将来交换现金流的业务，主要包括：

1、掉期外汇交易业务：

是指交易双方有一前一后不同日期、两次方向相反的两个不同币种交换的交易。

在前一次交易中,一方用一个币种按照约定汇率从另一方换入另一个币种；在后一次交易中,用前一次交易中换入的币种按照约定汇率从另一方换回前一次交易中换出的币种；在两次交换中，至少有一个币种的金额是保持不变的。

其中交割日在前的交易称为交易近端，交割日在后的交易称为交易远端。

两个币种均为外币的，一般称为外汇掉期业务；一个币种为外币而另一个币种为人民币的，一般称为人民币与外币掉期业务。

2、利率掉期：

指根据同一币种本金，在约定的期间内，交换不同的计息方式的现金流量，通常期初期末都没有本金的交换，仅按照约定的计息方式及利率互相交换利息。

3、货币利率掉期：

指根据不同币种本金，在约定的期间内，交换各自利息的现金流量。

交易双方可选择是否于期初、期末交换不同币种的本金，并按照约定的本金及付利方式及利率互相交换利息。

4、信用违约掉期：

指交易双方签订协议，一方（甲方）定期支付另一方（乙方）约定数额的资金，在指定期限内如果没有发生协议约定的信用事件，乙方将不需要支付甲方资金；如果发生约定的信用事件，乙方将支付甲方按协议规定计算的资金。

信用事件和支付数额往往与某项金融资产的市场价格挂钩。

（四）期权交易：

期权交易指期权买方在支付了权利金后，取得了一个可在期权存续期限内或到期日当日以事先确定的价格买入某种商品或卖出某种商品的权利。

买入某种商品称该商品的看涨期权，卖出某种商品称该商品的看跌期权。

期权包括单纯的期权、有失效和生效条款的复杂期权等。

1、外汇期权：

以货币为商品标的的期权交易。

2、债券期权：

以债券为商品标的的期权交易。

3、期权组合：

交易者在买入若干个期权的同时，又卖出若干个基于同种商品的期权，以达到抵消部分期权费的目的。

他可能既是一些期权的买方，又是一些期权的卖方。

4、利率期权：

以利率为商品标的的期权交易，包括以下几类：

（1）利率上限：

交易双方确定一项固定的利率水平（执行价格），在交易期限内的每一利率确定日，将固定利率水平与市场利率水平相比较，如果市场利率高于固定利率，则买方将获得两者间的差额补偿，反之将不发生资金交割。

为获得这项权利，买方需向卖方一次性支付一笔期权费。

（2）利率下限：

交易双方确定一项固定的利率水平（执行价格），在交易期限内的每一利率确定日，将固定利率水平与市场利率水平相比较，如果市场利率低于固定利率，则买方将获得两者间的差额补偿，反之将不发生资金交割。

为获得这项权利，买方需向卖方一次性支付一笔期权费。

（3）利率区间：

一个利率上限和一个利率下限的组合。

通过这种组合可以将期权费成本大大降低，经常可以降低到零。

5、利率互换期权：

为在未来特定的日期，以预先确定的利率（协议价格）进行互换交易的购买权或出售权所进行的合约性交易。

作为获得一种权利的代价，交易的买方须向卖方支付期权费。

（五）结构化金融工具：

结构化金融工具是具有远期、期货、掉期（互换）、期权中或一种或多种特征的金融衍生工具的组合，包括结构性存款、结构性债券、结构性掉期等。

第二条权利和义务

双方除了按照本协议书有关规定确定各自的权利和义务外，还需遵守双方为每一笔具体交易而签署的交易确认书的有关规定。

交易确认书包括交易的种类、交易金额、期限、交易日、交割日、到期日、保证金、交易具体条款和交易风险揭示等内容，构成本协议不可分割的组成部分。

双方可根据交易具体情况在交易确认书中修改本协议的有关规定，但本项修改的效力仅以确认书中所确定的具体交易为限。

第三条声明和保证

甲乙双方在缔结本协议时相互作出如下声明与保证：

（1）双方在国家有关法律、法规和公司章程许可的范围内履行代客产品项下各种义务的能力；双方的法定代表人（负责人）或其委托代理人有权代表双方签署本协议以及针对单笔交易的确认书。

（2）乙方独立地根据自己的利益和判断进行交易，不将任何责任归咎于甲方的任何咨询和意见。

甲方只向乙方提供市场分

析、预测，不参与或干涉乙方的决定，所有委托均由乙方自行决定。

（3）乙方认识和估计到交易中所隐含的各类风险并愿意承担这些风险，不以市场汇率和利率发生变化等借口来拖延、拒绝履行本协议和交易确认书中所规定的各项义务。

（4）双方提供的有关交易的书面文件和相关信息是真实的、正确的和完整的。

（5）双方保证一旦其主体资格或内部发生或可能发生重大变化，将事先通知对方，并保证继承人继续完成本协议。

（6）双方将本着诚实信用的原则来履行本协议项下的交易。

（7）乙方业务所需的外汇资金，由甲方通过乙方在甲方开设的账户或按照双方约定的方式与乙方进行清算。

乙方保证在交割日支付所需的全部外汇资金。

乙方保证业务涉及的外汇收入的来源或外汇支出的用途符合国家相关金融和外汇管理法律法规政策等规定和要求。

（8）乙方保证向甲方申请叙作的交易背景真实、合法、未用于洗钱等非法目的。

乙方委托甲方办理业务需按照中国人民银行、国家外汇管理局及其它相关监管机构的规定。

乙方按甲方要求分别于委托日和交割日前向甲方提供办理业务所需的有效凭证及/或商业单据或者甲方对业务相关事宜进行的任何审查，不得解释为甲方对于乙方从事交易的真实性、合法性负有审查义务和责任。

第四条业务委托乙方提交业务委托后，甲方按照乙方委托条件进行交易。

交易成交后，甲方向乙方发送成交通知书。

如成交后3个工作日内乙方未收到甲方发出的成交通知书或对成交通知书的内容有异议的，应及时向甲方查询；如交易成交后15个工作日内未向甲方查询，该交易以甲方的记录为准。

乙方提交业务委托后，申请修改或撤销委托，须向甲方提交业务委托修改/撤销申请书，甲方经查实该委托确未成交后，可予修改或撤销委托。

在交易成交后，乙方不得修改或撤销交易。

乙方提交的各类业务委托、申请书的文本由甲方负责提供；填制流程和要求由甲方确定并向乙方进行说明。

第五条保证金管理

（1）甲方将根据代乙方所从事具体产品的风险度向乙方收取指定币种一定比例的履约保证金（若乙方交纳的保证金币种非甲方指定币种，则须按照委托当日甲方公布的外汇牌价中间价折算，追加保证金时亦同），在交易过程中如果乙方未出现违约事件，则甲方应于交易终止日将所收取的履约保证金归还乙方；在交易过程中如果乙方出现违约事件，则甲方将根据市场价格强行平盘。

因强制平盘交易所造成的损失甲方将首先扣除该履约保证金以弥补自身的损失。

如果交易损失未超过保证金的金额，则甲方应在扣除损失额后将剩余的资金归还乙方；如果交易损失超过了保证金的金额，则甲方在扣除保证金后有权就差额部分继续向乙方进行追索。

（2）乙方可以使用甲方给予的免收保证金授信额度（相应授信制度另行颁布）；授信额度不足、交易到期前授信额度减少或被取消，乙方必须按规定缴纳保证金。

但是，单笔交易发起时一般不采用同时使用授信额度与保证金的方式。

（3）乙方承诺不提前支取或挪用保证金。

若在交割日之前，因市场波动导致该笔交易的浮动亏损达到乙方存入保证金的60%（甲方有权根据市场情况调整该比例，使用免收保证金授信额度在计算时视同存入保证金）时，甲方有权向乙方发出追加保证金通知书要求乙方追加保证金，乙方须追加的保证金金额不得占用免收保证金授信额度，应由乙方另行存入。

乙方应在规定时间内按甲方要求补足保证金，如乙方不能及时并足额追加甲方所要求的保证金、拒绝追加保证金，或浮动亏损达到保证金的80%（甲方有权根据市场情况调整该比例，使用免收保证金授信额度在计算时视同存入保证金）时，甲方有权予以强制平盘，由此产

生的一切费用及损失（包括并不限于保证金的80%）由乙方承担。

第六条款项扣划

在履行业务到期交割、交纳保证金、追加保证金、偿付甲方损失等各项相关付款义务时，乙方在此授权甲方直接扣划乙方开立于甲方的保证金账户及其他开立于甲方（包括各分支机构）的任一账户中的资金,乙方保证对此放弃一切抗辩权。

同时，乙方在此证明并保证，在具体业务叙做过程中所使用的各项委托书、申请书、联系单等文本上所使用的财务章、公章、印鉴章等各类印章，只要与协议书上预留的印章相一致，甲方即可确认该份文本的真实性。

第七条违约条款乙方因下列任何原因使合同不能履行的，构成乙方违约，甲方有权强制平盘，并要求乙方承担甲方因此所遭受的损失：

（1）乙方未在交割日前提交符合国家相关金融和外汇管理法律法规政策等规定和要求的全部有效单据凭证。

（2）乙方外汇收支期限、金额、用途与业务委托书中的期限、金额、用途不一致。

（3）乙方未能根据本协议或交易确认书的规定按期付款。

（4）乙方不能按条款要求及时追加保证金。

（5）乙方违反本协议书或交易确认书的有关规定，未能遵守或履行其应该遵守或履行的其他规定或义务。

（6）乙方于本协议项下作出的声明与保证，在其作出之时是不真实或带有误导成分的。

（7）在乙方与本协议外其他实体进行分离、联合、合并或兼并、或将其所有或大部分资产转移到另一实体的情况下，该最终存续的或受让的实体未能履行本协议下原当事人的义务；或该

最终存续的或受让的实体的资信状况严重逊于本协议下原当事人。

（8）乙方发生经营状况严重恶化、抽逃资金以逃避债务、丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。

（9）其它由于乙方原因导致合同不能履行的情形。

违约事件发生后，甲方有权要求乙方继续履行交易合同，也有权立即终止本协议项下的有关交易并要求乙方对未到期的交易按照市场价值进行清偿。

乙方应补偿甲方由于违约而导致的损失及费用；甲方拥有抵消和继续追索的权利。

第八条提前终止

若发生下列任何事件，甲方有权提前终止交易：

（1）乙方未能支付本协议项下到期应付的任何款项；

（2）乙方未偿还其到期债务，或者以书面方式承认无力偿还其一般债务；

（3）乙方的一个或多个账户被查封；

（4）乙方或任何第三方保证人、担保物或其他支持的提供方未能遵守或履行其与本协议有关的任何保证、抵押、质押、契据、文据或其他协议（统称“担保”）的义务，不再完全有效，或被乙方或该第三方拒绝接受；

（5）乙方有关下列各项的任何义务由于违约或未能按期支付而提前到期应付或可能提前到期应付：

任何借款负债，或任何金融交易，包括但不限于任何柜台或交易所进行的外汇交易、掉期交易、衍生交易、期权、回购或其他类似交易，或乙方做出的任何保证或赔偿；

（6）乙方在任何抵押、契据、合同或其他协议项下发生违约或不履约行为，且据甲方的合理判断，该违约或不履约行为对其业务或财务状况有重大不利影响；

（7）乙方的财务形势或状况或经济能力发生任何重大不利变更，使甲方有合理理由认为乙方履行或遵守其在本协议项下义务的能力或该等义务的实际履行或遵守已经或可能会受到严重损害或在其他方面受到重大不利影响。

因提前终止本协议项下交易所引起的补偿费用由甲方负责计算确定。

第九条免责条款

甲方因国家监管机构的决定，或因地震、火灾等自然灾害或战争等不可抗力因素导致不能或延误执行乙方的交易指令，或者由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台，而导致乙方的任何损失，甲方不承担任何责任。

乙方同意，除因甲方故意违约而引起的损失外，甲方不对任何（不论直接、间接或从属的）损失承担任何责任。

同时，乙方应承担任何由非甲方责任引起的、与本协议和本协议所述交易有关的事宜所产生的费用和责任。

第十条不放弃权利

甲乙双方在本协议中未行使或延迟行使本协议项下的任何权利，不应认为是放弃该权利。

在未取得另一方书面同意的情况下，甲乙双方中的任何一方不得将本协议项下的任何权利、义务转让给第三方。

第十一条补充修改

经甲乙双方协商同意，本协议可以通过书面形式加以补充或修改，经补充或修改后的条款将成为协议不可分割的组成部分，与协议本身具有同等的法律效力。

第十二条文档传递

本协议项下的所有通知（包括成交通知书）应为书面形式，且应递交、发送到本协议首页所列通讯地址或传真号码以及联系人。

任何一方的通讯地址或其他联系方法发生变更，该方应立即书面通知对方。

通讯地址或联系方法的变更自对方收到变更通知时生效。

通知以专人送达或快递形式做出的，则对方签收之日视为到达对方；通知以挂号信函邮寄形式做出的，则挂号信函发出之日起三个工作日后视为到达对方；通知以传真方式做出的，则该传真发出的当日视为到达对方。

第十三条争议

甲乙双方在本协议项下发生任何争议时，应本着诚实信用原则通过协商解决。

如果通过协商仍不能解决争议时，任何一方可通过以下方式解决（以下三者择其一，若未钩选则视作双方均同意按以下第一条所列诉讼方式解决）：

（）1.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（）2.提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的仲裁规则予以仲裁，仲裁是终局的，对双方均有约束力。

（）3.提交仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

第十四条税收

所有的交易支付不受税收影响，双方各自负担因本协议项下交易的资金支付所产生的税负。

第十五条适用法律及协议的生效

本协议的订立、生效、解释、履约和争议的解决均受中华人民共和国法律管辖。

（1）本协议经双方法定代表人（负责人）或委托代理人等有权签字人签字并加盖公章之日起生效。

双方所有尚未完结的业务均受本协议约束，双方在本协议生效前已成交的交易同样受本协议约束，即本协议具有回溯力。

（2）本协议项下无任何未完结业务时，经双方协商同意可以终止本协议。

（3）在本协议中部分条款由于法律因素而被宣布无效的情况下，协议中其他条款的有效性不受影响。

（4）本协议未尽事宜，双方应参照国际惯例及ISDA协议、NAFMII协议相关内容协商处理。

（5）本协议正本一式两份，由甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。

声明：

乙方和甲方已对本合同的所有条款进行了充分的协商。

甲方

已提请乙方充分注意本协议的所有条款，特别是关于免除或者限制甲方责任以及有关乙方义务的条款。

乙方已经通读本协议及其附件，甲方已应乙方的要求对有关条款内容及其含义作了明确的说明，乙方对本协议的所有条款已充分理解。

（以下无正文）

甲方名称：

银行股份有限公司乙方名称：

甲方公章：

乙方公章：

乙方财务章：

法定代表人（负责人）法定代表人

（负责人）或委托代理人签章：

或委托代理人签章或印鉴章：

年月日年月日