下半年天津期货基础知识期货交易流程竞价考试题.docx

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下半年天津期货基础知识期货交易流程竞价考试题

2015年下半年天津期货基础知识：

期货交易流程竞价考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货市场的组织结构包括__。

A．监督机构

B．期货交易所

C．期货结算所

D．期货经纪公司

2、某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。

那么，当合约到期时，该投机者的净收益是__美元/盎司。

（不考虑佣金）

A．2.5

B．1.5

C．1

D．0.5

3、某投资者买入一份欧式期权，则他可以在__行使自己的权利。

A．到期日

B．到期日前任何一个交易日

C．到期日前一个月

D．到期日后某一交易日

4、非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的，该结算会员应将收到的有价证券提交（）。

A．期货交易

B．商业银行

C．中国人民银行

D．结算会员，由结算会员提交期货交易所

5、下面对远期外汇交易表述正确的有__。

A．一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成

B．交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活

C．远期交易的价格具有公开性

D．远期交易的流动性低，且面临对方违约风险

6、对投资者交易行为持续开展风险教育的有__。

A．中金所

B．期货公司

C．证券公司

D．证监会

7、申请设立期货公司时，应当提交的申请材料不包括（）

A．公司章程草案

B．公司经营计划

C．列明拟任用高级管理人员两代以内直系亲属姓名、职业等情况名单

D．拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本

8、结算准备金最低余额应当由（）向全面结算会员期货公司缴纳。

A．期货公司资金

B．期货交易所资金

C．结算会员自有资金

D．非结算会员自有资金

9、期货交易之所以具有高收益和高风险的特点，是因为它的（）。

A．合约标准化 

B．交易集中化

C．双向交易和对冲机制 

D．杠杆机制

10、反向市场牛市套利的市场特征有__。

A．现货价格高于期货价格

B．只要价差扩大，就可获利

C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

11、下列关于会员制期货交易所的说法，正确的有（）。

A．不以营利为目的

B．会员大会是期货交易所的最高权力机构

C．实行自律管理

D．盈余部分对会员进行分红

12、基金托管人的主要职责有__。

A．记录，报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有信息

B．保管基金资产，计算财产本息，催缴现金证券的利息

C．对期货投资基金进行具体的交易操作

D．签署基金决算报告

13、假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货和约1手，价格99-02。

当日30年期国债期货和约结____算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况为____美元。

（不计其他费用）

A：

562.5

B：

572.5

C：

582.5

D：

592.5

14、转移外汇风险的手段主要有__。

A．分散筹资

B．外汇期货交易

C．远期外汇交易

D．外汇期权交易

15、期货合约涨跌停板的确定主要取决于__。

A．标的物市场价格波动频繁程度

B．标的物市场价格波动波幅大小

C．标的物交割月份

D．标的物交易时间

16、__8月1日，国务院发布《关于进一步整顿和规范期货市场的通知》，开始了第二次清理整顿工作。

A．1998年

B．1999年

C．2000年

D．2001年

17、期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（）日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

A．2

B．3

C．5

D．10

18、在期货市场中卖出套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均会使保值者出现。

A：

净亏损

B：

净盈利

C：

盈亏平衡

D：

盈亏相抵

19、期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求（）的意见，并在正式发布实施前，报告（）。

A．中国证监会；中国证监会

B．中国期货业协会；中国证监会

C．中国期货业协会；中国期货业协会

D．中国证监会；国务院期货监督管理机构

20、能够消除日常价格运动中偶然因素引起的不规则性的图形是__。

A．K线图

B．条形图

C．移动平均线

D．点数图

21、股票期货是以__为标的物的期货合约。

A．一组股票价格指数

B．某只股票的收益率

C．单只股票价格

D．整个市场的股票加权价格

22、下列（）不属于期货经纪公司建立和完善内部控制机制应遵循的原则。

A．健全性原则

B．合理性原则

C．制度先行原则

D．相互制约原则

23、某日，英国银行公布的外汇牌价为1英镑兑1.21美元，这种外汇标价方法是__。

A．美元标价法

B．浮动标价法

C．直接标价法

D．间接标价法

24、首席风险官张某存在下列__情形时，期货公司董事会可以免除其职务。

A．利用职务便利牟取个人利益

B．滥用职权，干预公司正常经营

C．不能胜任本职工作

D．向监管部门报告公司交易部门的违规行为

25、在我国，期货交易所一般应当按照手续费收入的__的比例提取风险准备金。

A．30%

B．25%

C．20%

D．15%

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、期货公司会员工作人员对违规行为负有责任的，交易所可以对其__。

A．书面警示

B．行政处罚

C．公开谴责

D．通报批评

2、期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，详细说明（）。

A．原因

B．对公司的影响

C．解决问题的期限

D．解决问题的具体措施

3、期货公司免除董事、监事和高级管理人员的职务，应当自做出决定之日起__个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。

A．3

B．5

C．7

D．10

4、OBV线表明了量与价的关系，最好的买入机会是____

A：

OBV线上升，此时股价下跌

B：

OBV线下降，此时股价上升

C：

OBV线从正的累积数转为负数

D：

OBV线与股价都急速上升

5、期货经纪公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。

A．将受托业务进行转委托，或者接受转委托业务

B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易

C．违反规定收取保证金，或者挪用保证金

D．从事期货自营业务

6、按执行时间划分，期权可以分为__。

A．看涨期权

B．看跌期权

C．欧式期权

D．美式期权

7、下列关于知识测试操作要求的描述中，不正确的有__。

A．自然人投资者委托的指定下单人应当参与测试

B．期货公司的市场开发人员可以兼任开户知识测试人员

C．期货公司不得为知识测试评分低于80分的投资者申请开立股指期货交易编码

D．交易所更新测试试卷，期货公司应当使用更新后的试题对投资者进行测试

8、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列（）材料应当至少保存20年。

A．有关开户、变更、销户的客户资料档案

B．交易结算记录

C．错单记录

D．客户投诉档案

9、下列关于价差交易的说法，正确的有__。

A．若套利者预期不同交割月的合约价差将扩大，则进行买进套利

B．建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格

C．某套利者进行买进套利，若价差变大，则该套利者亏损

D．在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易

10、期货公司违反股指期货投资者适当性制度的，交易所可以对其采取的处理措施包括__。

A．责令整改

B．暂停受理申请开立新的交易编码

C．暂停或者限制业务

D．调整或者取消会员资格

11、下列关于期货公司首席风险官的表述，正确的有__。

A．首席风险官对期货公司的风险管理进行监督、检查

B．首席风险官对期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督、检查

C．期货公司可以根据公司风险管理的需要决定设立首席风险官岗位

D．首席风险官向期货公司董事会负责

12、下列关于会员制期货交易所专业委员会的说法，正确的有__。

A．理事会下设若干专业委员会

B．一般由理事长提议，经会员大会同意设立

C．理事会委派的理事主持各专业委员会

D．新品种委员会负责批准新的期货品种合约上市交易

13、在反向市场中，某投机者若想做多头，他应____

A：

买入交割月份较远的合约

B：

卖出交割月份较近的合约

C：

买入交割月份较近的合约

D：

卖出交割月份较远的合约

14、下列关于投机者操作的说法，正确的有__。

A．止损单上的止损价格应和当时市场价格越接近越好

B．当投机者的损失已经达到事先确定的数额时，应及时对冲

C．合理运用止损指令，可以限制损失、滚动利润

D．如果行情变动有利，应立即平仓

15、下列关于期货投资者保障基金后续资金的缴纳方式的说法，正确的有（）。

A．期货交易所在每季度结束后15个工作日内缴纳前一季度的保障基金

B．期货交易所在每季度结束后10个工作日内缴纳前一季度的保障基金

C．期货公司缴纳的保障基金来自其投资收益

D．期货公司应当缴纳的保障基金由期货交易所代扣代缴

16、某大学金融系教授甲接受某期货公司乙的委托，作为居间人为乙提供订立期货合约的机会，但最终没有促成合同的成立，则（）。

A．甲可以要求乙支付约定的报酬

B．甲不能要求乙支付约定的报酬

C．甲可以要求乙支付从事居间活动支出的必要费用

D．甲无权要求乙支付从事居间活动支出的必要费用

17、从事期货经营业务的机构任用期货从业人员应当适用《期货从业人员管理办法》，上述机构包括__。

A．期货交易所的非期货公司结算会员

B．从事外汇期货交易的商业银行

C．期货交易所的期货公司结算会员

D．期货投资咨询机构

18、下列关于期货合约的交易单位，说法正确的有__。

A．商品的市场规模较大，交易单位应该较大

B．商品的市场规模较大，交易单位应该较小

C．交易者的资金规模较大，交易单位应该较大

D．交易者的资金规模较大，交易单位应该较小

19、期货交易的盈亏结算包括__。

A．交割盈亏结算

B．平仓盈亏结算

C．持仓盈亏结算

D．开仓盈亏结算

20、下列关于期权执行价格的描述，不正确的是__。

A．对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格提高，则期权内涵价值减少

B．对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零

C．一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小

D．对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小

21、某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约，并卖出执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。

如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为____（忽略交易成本）。

A：

8.5元

B：

13.5元

C：

16.5元

D：

23.5元

22、下列关于平均买低和平均卖高的策略的说法，正确的是。

A：

如果建仓后市场行情与预料的相反，可以采取平均买低或平均卖高的策略

B：

在买入合约后，如果价格下降，则进一步买人合约，以求降低平均买入价，一旦价格反弹，可以在较低价格上卖出止亏赢利，这称为平均买低

C：

在卖出合约后，如果价格上升，则进一步卖出合约，以提高平均卖出价格，一旦价格回落，可以在较高价格上买人止亏赢利，这就是平均卖高

D：

只有在现有持仓已经赢利的情况下，才能增仓

23、价格形态的主要类型有__。

A．持续整理形态

B．持续突破形态

C．反转整理形态

D．反转突破形态

24、商品市场的供给量由__组成。

A．前期库存量

B．当期出口量

C．当期生产量

D．当期进口量

25、根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》，下列说法正确的有__。

A．客户保证金未足额追加的，期货公司应当相应调减净资本

B．期货公司借入次级债务的，可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入净资本

C．期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期借款，不可计入净资本

D．客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，应当相应扣除