多元统计分析试题及答案.docx
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多元统计分析试题及答案
2009学年第2学期考试科目:
多元统计分析
考试类型:
(闭卷)考试时间:
100分钟
学号姓名年级专业
一、填空题(5×6=30)
1、设X~N2(,
),其中X
(x1,x2),
(1,2),
2
1
1
则Cov(x1
x2,x1
x2)=____.
10
2、设
Xi
~N3
(,),i
1,L,10,
则W=
(Xi
)(Xi)
i
1
服从
_________
。
443
3、设随机向量Xx1x2x3,且协方差矩阵492,
3216
则它的相关矩阵
R
___________________
4、
设X=x1
x2
x3
的相关系数矩阵通过因子分析分解为
1
2
1
3
3
0.934
0
0.934
0.417
0.128
R
1
0
0.417
0.894
0.835
1
0
0.894
0.027
3
0.835
0.447
0.447
2
1
0.103
0
3
X1的共性方差h12
__________,X1的方差
11
__________,
公因子f1对X的贡献g12
________________。
5、设Xi,i1,L
16是来自多元正态总体
Np(
),X和A分别为正态总体Np(,
)
的样本均值和样本离差矩阵,则
T2
15[4(X
)]A
1[4(X)]~___________
。
二、计算题(5×11=50)
16
4
2
、设
(x1,x2,x3)~N3
(
),
其中
(1,0,2),4
4
1,
1X
2
1
4
试判断x1
2x3与x2x3
是否独立?
x1
2、对某地区农村的
6名2周岁男婴的身高、胸围、上半臂围进行测量,
得相关数据如下,根据以往资料,该地区城市2周岁男婴的这三个指标的
均值
0
(90,58,16)
现欲在多元正态性的假定下检验该地区农村男婴是
否与城市男婴有相同的均值。
82.0
4.3107
14.6210
8.9464
其中X
60.2,(5S)1
(115.6924)
1
14.6210
3.172
37.3760
14.5
8.9464
37.3760
35.5936
(
0.01,
F0.01(3,2)
99.2,
F0.01(3,3)
29.5,
F0.01(3,4)
16.7)
、设已知有两正态总体
G与G,且
1
2
,
2
4
,
1
2
1
1
,
3
1
2
6
2
1
9
而其先验概率分别为
q1
q2
0.5,
误判的代价
C(21)
4
;
e,C(12)
e
试用
判别法确定样本
X
3
属于哪一个总体?
Bayes
5
1
4、设
X
(X1,X2,X3,X4)
T
,协方差阵
1
~N4(0,)
01
1
1
(1)试从Σ出发求X的第一总体主成分;
(2)试问当取多大时才能使第一主成分的贡献率达95%以上。
、设
T
Y(Y1,X2)
T为标准化向量,令
Z
X
且其协方差阵
5
X(X1,X2)
Y
100
0
0
0
1112
V(Z)
2122
010.950
00.9510
,
000100
求其第一对典型相关变量和它们的典型相关系数?
三、证明(7+8=15)
1、设随机向量X的均值向量、协方差矩阵分别为
、,
试证:
E(XX)
。
2、设随机向量X~NP(
),又设Y=ArpX+br1,
试证:
Y
~Nr(Ab,A
'。
A)
华南农业大学期末试卷(A)答案
一、填空题
1、02、W3(10,∑)3、
1
2
1
3
4
2
1
1
R
6
3
1
1
1
4
6
4、0.87211.743
5、T2(15,p)或(15p/(16-p))F(p,n-p)
二、计算题
、令
x2
x3
x1
2x3,
则
1
y1
x1
y2
y1
x2
x3
0
1
-1
x1
x1
1
0
0
x2
y2
x1
2x3
1
0
2
x3
y1
0
1
-1
1
2
1
0
0
0
1
E
y2
1
0
2
2
3
y1
01-1
16
42
01-1
1
0
0
4
4
1
1
0
0
V
y2
1
0
2
2
1
4
1
0
2
10
6
16
6
16
20
16
20
40
2
10
6
16
故y1,y2的联合分布为N3(
1,
6
16
20)
3
16
20
40
故不独立。
、假设检验问题:
H0:
,
0
2
0
H1:
8.0
经计算可得:
X
0
2.2
1.5
4.3107
14.6210
8.9464
S1
(23.13848)1
14.6210
3.172
37.3760
8.9464
37.3760
35.5936
构造检验统计量:
T2
n(X
0)S1(X
0)
6
70.0741
420.445
由题目已知
F0.01
(3,3)
,由是
29.5
T02.01
3
5
F0.01(3,3)
147.5
3
所以在显著性水平
下,拒绝原设
H0
0.01
即认为农村和城市的
周岁男婴上述三个
2
指标的均值有显著性差异
3、由Bayes判别知
W(x)
f1(x)
exp[(x
)T
1(
1
2)]
exp(4x1
2x2
4)
f2(x)
其中,
1
(
12)
3
?
1
1
9
1
%
%
2
4
2
2
8
1
(
1
2)
6
2
4
4
1
d
q2C(1|2)
e3,W(x
3
exp
(2)
d
e3
)
q1C(2|1)
5
3
XG2
5
1
、
(1)由
1
得特征根为
1
13,
4
0
1
1
2
3
4
1
1
x1
解
1所对应的方程
1
x2
0
1
x3
1x4
得
1所对应的单位特征向量为
1
1
1
1
2
2
2
2
故得第一主成分
1
1
1
1
2X1
2X2
2X3
2X4
Z
(2)第一个主成分的贡献率为
1
1
3
95%
1
2
3
4
4
得
0.95
4
1
0.933
3
5、由题得
-1
T2
TT11
1
=
0.1
0
1
=
1
0
112
222
-
-
0
1
0
0.1
1
-1
12
21
2
22
11
=
0.1
0
0
0
1
0
0
0.95
0.1
0
0
0
0
1
0.95
0
0
0.01
0
0
0
1
0
0.9025
求TTT的特征值,得
0
0
0
2
0.9025
0.9025
2
0.9025,
2
0
0.95
1
2
1
TTT的单位正交化特征向量
0
0
e1
0.9025e1,
0
0.9025
1
0.1
0
0
0
112e1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
22
21
1
1
1
0
0
0.95
0
1
0.95
0
0.1
0
0
1
0
V1
X2,W1
0.54Y1
为第一典型相关变量,且(V1,W1)0.95为一对典型相关系数。
三、证明题
1、证明:
=V(X)E[(XEX)(XEX)]
E(XX)(EX)(EX)
E(XX)
故E(XX)
2、证明:
由题可知Y服从正态分布,
E(Y)
E(AX
b)
AE(X)b
A
b
V(Y)
V(AX
b)
AV(X)A
AA'
故
Y~Nr(A
'
。
b,AA)