场外银行间业务操作手册[1].doc

场外银行间业务操作手册[1].doc

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场外业务操作手册

目的

实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理

功能概述

系统基础信息维护

l支持相关交易品种信息的手工维护（如银行间债券基本信息及债券行情等维护）

l银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据，质押式回购，信用拆借

l支持银行间交易对手信息维护。

l后续支持自动化接口数据导入（后续支持）

业务指令支持

l买卖指令：

支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务

l质押式回购业务

l买断式回购（后续继续完善）

l信用拆借业务

指令环节各项风控支持

l支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。

不需要特殊处理。

业务委托支持

l根据业务指令形成各种业务委托

业务成交确认信息维护

l支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的成交信息维护

l支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护

业务成交后数据交收处理

方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。

场外品种日终清算数据的管理

l支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护

l支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成

外部数据接口对接

l支持将清算数据导出给估值系统

l目前支持：

金手指、金碟、用友财务接口

各品种相关查询显示

l支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。

l支持场外品种银行间在途数据的正确显示

业务流程

整体业务流程描述

系统整体流程概述

整体流程如下

注意:

1、指令执行：

可以在投资经理指令下达后自动执行（有系统开关1-34场外业务指令下达时是否同时生成委托进行控制，当系统开关状态为“是”时，在投资经理下达指令时,自动形成委托）

2、交收处理：

可以根据配置项进行配置是否需要进行交收处理，其中持仓交收一般可以不操作。

配置项有恒生初始提供（根据不同客户的需求进行配置）。

3、角色功能说明

1）、投资经理

进行投资指令的下达

2）、交易员

投资指令的执行

交易员投资指令成交信息的录入

3）、交易员或清算人员

结算相关业务，分红派息，中签，申购赎回确认等信息的录入

进行持仓的交收处理

4）、财务人员

进行资金的交收处理

债券基础流程

买卖业务流程（暂时承销买入，承销卖出，撮合买卖业务通过普通债券买卖处理）

时间

人员角色

业务操作

处理逻辑

T日,白天

投资经理

下达债券买卖指令

生成指令，指令要素结算日:

T+n（n=0,1,2,3），净价价格、数量，结算方式：

券款对付/见款付券/见券付款

注意T+2,T+3T+2,T+3用于承销买入类业务。

T日,白天

交

易

员

指令执行

根据指令形成指令形成买卖委托。

若将系统开关1-34状态设置为“是”此步骤可省略，将在投资经理下达指令时，自动执行指令

T日,白天

录入成交信息

录入成交信息，系统会根据业务配置信息决定是否需要生成待交收流水信息

T日,白天

持仓交收

此步骤一般可以省略

T日,白天

财务人员

资金交收

1、根据交收信息，进行资金划付操作，同时根据划付后信息更新流水的交收情况。

此步骤可以方便财务人员对业务的处理

T日,日终

清算人员

正常清算

1、根据成交信息自动形成清算流水

2、清算数据处理

债券派息，兑付业务流程

时间

人员角色

业务操作

处理逻辑

T日,白天

清算人员

初始化

在债券兑付，派息日做如下处理

根据业务配置情况决定是否自动处理债券兑付、派息业务。

（前提：

需要正确维护债券的到期日，付息间隔、当前利息等基础信息）

T日,白天

清算人员/交易员等

录入派息，兑付流水

在没有配置自动处理债券兑付及派息业务的情况下，相关人员需要通过交割流水维护功能录入派息，兑付流水；否则可以省略此步骤

T日,日终

清算人员

正常清算

1、白天的派息流水，自动进行清算处理

质押式回购流程

回购业务流程

时间

人员角色

业务操作

处理逻辑

T日,白天

投资经理

下达债券质押式回购指令

生成指令，指令要素结算日:

T+n（n=0,1），回购天数，回购利率、回购金额，结算方式：

券款对付/见款付券/见券付款，质押券品种以及数量。

T日,白天

交易员

指令执行

根据指令形成指令形成回购委托。

若将系统开关1-34状态设置为“是”此步骤可省略，将在投资经理下达指令时，自动执行指令

T日,白天

交易员

录入成交信息

录入成交信息，系统会根据业务配置信息决定是否需要生成待交收流水信息

T日,白天

交易员

持仓交收

此步骤一般可以省略

T日,白天

财务人员

资金交收

根据交收信息，进行资金划付操作，同时根据划付后信息更新流水的交收情况。

此步骤可以方便财务人员对业务的处理

T日,日终

清算人员

正常清算

1、根据成交信息自动形成清算流水

2、清算数据处理

回购购回业务流程

时间

人员角色

业务操作

处理逻辑

T日，白天

清算人员

初始化

根据回购到期日以及业务配置信息决定是否自动形成购回待交收流水

T日,白天

财务人员

资金交收

根据购回流水进行资金交收处理。

支持同时在交收资金时对持仓进行相应的变更

T日,日终

清算人员

正常清算

1、根据回购到期交收日，自动形成购回流水

2、正常进行购回清算，T+1日的业务同T+0日的数据一样在实际交收日进行清算交割

算法说明

N:

表示>=1且不大于3的一个整数；N2表示>1且不大于3的一个整数（即清算速度）

可用资金

成交时可用

委托可用

T+0日可用资金

可用资金（t+0）=资金余额+（T+0在途应收-T+0在途应付）-max（T+N在途应付-T+N在途应收,0）-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额

T+N日可用资金

可用资金（t+n）=资金余额+（T+0在途应收-T+0在途应付）+（T+1在途应收-T+N在途应付）-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额

指令可用

T+0日可用资金

可用资金（t+0）=资金余额+（T+0在途应收-T+0在途应付）-max（T+N在途应付-T+N在途应收,0）-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-MAX（T+N指令买入未完成-T+N指令卖出未完成,0）-冻结金额+解冻金额

T+N日可用资金

可用资金（t+n）=资金余额+（T+0在途应收-T+0在途应付）+（T+1在途应收-T+N在途应付）-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-T+N指令买入未完成-冻结金额+解冻金额

交收时可用

委托可用

T日可用资金

可用资金（t+0）=资金余额-max（T+0在途应付-T+0在途应收,0）-max（T+N在途应付-T+N在途应收,0）-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额

T+1日可用资金

可用资金（t+n）=资金余额-max（T+0在途应付-T+0在途应收,0）-max（T+N在途应付-T+N在途应收,0）-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额

指令可用

T日可用资金

可用资金（t+0）=资金余额-max（T+0在途应付-T+0在途应收,0）-max（T+N在途应付-T+N在途应收,0）-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-MAX（T+N指令买入未完成-T+N指令卖出未完成,0）-冻结金额+解冻金额

T+1日可用资金

可用资金（t+n）=资金余额-max（T+0在途应付-T+0在途应收,0）-max（T+N在途应付-T+N在途应收,0）-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-MAX（T+N指令买入未完成-T+N指令卖出未完成,0）-冻结金额+解冻金额

可用持仓

成交时可用

委托可用

T+0日可用持仓

可用持仓（t+0）=当前持仓-MAX{T+N应收-T+N应付,0}–MAX{T+N预卖-T+N预买,0}–预卖数量（T+0）-冻结数量+解冻数量

T+N日可用持仓

可用持仓（t+n）=当前持仓-T+N2应收-预卖数量（T+0）–预卖数量（T+N）-冻结数量+解冻数量

指令可用

T+0日可用持仓

可用持仓（t+0）=当前持仓-MAX{T+N应收-T+N应付,0}–MAX{T+1预卖-T+N预买,0}–预卖数量（T+0）-max[（未完卖出指令（T+N）-未完成买入指令（T+N））,0]-冻结数量+解冻数量

T+N日可用持仓

可用持仓（t+n）=当前持仓-T+N2应收-预卖数量T+0）–预卖数量（T+N）-未完成卖出指令（T+0）-未完卖出指令（T+N）-冻结数量+解冻数量

交收时可用

委托可用

T日可用持仓

可用持仓（t+0）=当前持仓-（T+0应收-T+0应付）-（T+N应收-T+N应付）–MAX{T+N预卖-T+N预买,0}–预卖数量（t+0）-冻结数量+解冻数量

T+1日可用持仓

可用持仓（t+n）=当前持仓-（T+0应收-T+0应付）-（T+N应收-T+N应付）–预卖数量（T+0）–预卖数量（T+N）-冻结数量+解冻数量

指令可用

T日可用持仓

可用持仓（t+0）=当前持仓-（T+0应收-T+0应付）-（T+N应收-T+N应付）–MAX{T+N预卖-T+N预买,0}–预卖数量（T+0）-未完成卖出指令（T+0）-max[（未完卖出指令（t+N）-未完成买入指令（T+1））,0]-冻结数量+解冻数量

T+1日可用持仓

可用持仓（t+n）=当前持仓-（T+0应收-T+0应付）-（T+N应收-T+N应付）–预卖数量（T+0）–预卖数量（T+N）-未完成卖出指令（T+0）-未完卖出指令（T+N）-冻结数量+解冻数量

业务配置信息说明

说明：

业务配置信息表在“系统开关5-57场外业务的资金和持仓变动是否在交收后才可用”状态为“是”和“否”时分别对应不同的配置文件，具体见《初始配置表（交收可用）.sql》《初始配置表（成交可用）.sql》

业务配置信息表：

根据不同业务的实际需求配置是否需要进行资金交收或者持仓交收。

1、当该业务类型的交收方式配置为“2不交收”，系统都不会产生交收流水

2、当该业务类型的交收方式配置为“1自动交收”，系统产生交收流水，并且自动交收（影响资金的可用以及持仓的可用）

3、当该业务类型的交收方式配置为“0人工交收”，系统产生交收流水，需要人工对资金及持仓进行交收（人工交收后才会影响资金的可用以及持仓的可用）

银行间业务：

在委托成交时，根据业务配置情况生成交收流水

开放式基金业务：

在指令执行环节以及业务确认环节，根据业务配置情况生成交收流水

网下新股申购业务：

在指令执行环节及网下中签确认时，根据业务配置情况僧从交收流水

相关说明：

l_busin_flag

业务标志

c_exchange_type

市场类别

c_settle_type

交收方式

决定该业务标志是否需要进行交收，交收方式有如下：

0人工交收1自动交收2不交收

c_cashsettle_way

资金交收方式

在某业务需要交收情况下，进行资金交收的方式

0不需要资金交收（暂时无用）1仅资金交收2资金交收时同时进行持仓交收

l_cash